Timber by EMSIEN-3 LTD
CLOSE
piątek, kwiecień 19, 2024
Authors Posts by spekulant

spekulant

1753 POSTS 6229 COMMENTS
http://spekulant.com.pl

przez -
1 1053

Kontrakty na S&P 500 doszły po raz 3 w ciągu ostatnich kilku dni do bardzo ciekawych poziomów z których dwukrotnie doszło do ruchów w dół.

Obecnie na wykres spoglądam w taki sposób:

sp5001 S&P 500 w okolicach ciekawych poziomów

Wybicie w górę z formacji będę traktować jako fałszywe w przypadku zejścia poniżej pierwszej strefy wsparć, a to powinno sugerować kolejne zniżki. O ile poziom 1518 zostanie utrzymany podczas drugiej części handlu w dniu jutrzejszym, oczekiwałbym ostatecznego podejścia na nowe szczyty, a następnie potężnego ruchu w dół.

Obecnie w portfelu pozycja krótka.


FW20H13: Bez zmian, cały czas spadkowo.

przez -
0 1354

Ważnym wsparciem w nadchodzącym tygodniu będzie poziom 2442. Strefy oporowe to 2487 i 2523, o ile ta pierwsza jest jak najbardziej w zasięgu to wyjście powyżej 2523, na tę chwilę oceniam na mało prawdopodobne. Chyba, że napłyną bardzo i to bardzo pozytywne informacje ze światowych gospodarek. Wstępny cel na ten tydzień to 2366.

Na wykres terminowych można spojrzeć jeszcze z trochę innej perspektywy.Potencjalnej formacji trójkąta symetrycznego.

fw20 240 FW20H13

Jeżeli dojdzie do wybicia dołem, czyli zamknięcia dziennej świecy poniżej 2430-27 rynek winien sięgnąć wspomnianego 2366 i utrzymać się poniżej 2430 przez kilka dobrych sesji. Taki scenariusz jest możliwy przed 15 marca 2013, czyli dniem wygasania serii FW20H13.
Z drugiej strony zamknięcie powyżej 2460 sugerować będzie ruch w górę, choć w tym przypadku szukałbym potwierdzenia w zamknięciu kolejnej świecy dziennej następującej po dniu wybicia z formacji.

przez -
0 1618

VIX potocznie zwany indeksem strachu to miernik zmienności implikowanej opcji na indeks S&P 500 i nie jest tym samym co ADX. Definicję zmienności implikowanej bardzo przejrzyście opisał DM BOŚ na swoich stronach – zmienność implikowana wg. BOŚ – toteż zainteresowanych chcących poznać szczegóły odsyłam do nich. Na uwagę zasługuje fragment:

Strategie oparte na zmienności

Strategie, które wykorzystują zmiany zmienności mają zazwyczaj wysoką skuteczność. Czasem do tego stopnia, że dla inwestorów niezorientowanych w takich technikach, wyniki tych strategii mogą wydawać się czasem nieprawdopodobne. A jednak są one powszechnie używane przez profesjonalistów a literatura tematu nie jest wcale rozległa. Wynika to z faktu, że techniki te tworzone są indywidualnie przez najwyższej klasy specjalistów i służą firmom inwestycyjnym przez wiele lat.

Jak wyliczany jest VIX oraz szczegóły techniczne można znaleźć na stronach Chicago Board Options Exchange: specyfikacja VIX. Dlaczego nazywany jest indeksem strachu ? Otóż przedstawia on oczekiwania co do zmienności na rynkach w kolejnych 30 dniach. W prostych słowach: im procentowa wartość VIX wzrasta tym należy spodziewać się większej zmienności na rynkach, w większości przypadków są to ruchy w dół.

VIX najczęściej porusza się w przedziale 10-30%, w którym generowane są sygnały dla ruchów na rynkach: góra/dół/stagnacja. Rzadziej zdarza się by indeks S&P 500 pierwszy generował sygnał dla VIX futures. Każdy z amerykańskich indeksów DJ, Russel czy Nasdaq posiada własny indeks strachu. Jednak najczęściej stosowanym miernikiem jest ten dla S&P 500.


VIX i S&P 500.

VIX na początku roku zanurkował w dół zaliczając tym samym największy jedno sesyjny spadek w historii. Oznaczało to mniej więcej tyle, iż oczekiwano bardzo nudnych (niska zmienność) sesji, które rzeczywiście okazały się nudne. W ubiegłym tygodniu natomiast można było zaobserwować gwałtowny wyskok pod poziom 20 punktów procentowych, co było dobrze zobrazowane ponad 40-punktowym spadkiem na S&P 500. Najciekawsze w poniedziałkowym wyskoku jest to, iż w ciągu ostatnich 20 lat tylko 18 razy pojawił się tak gwałtowny 1-sesyjny wzrost. Indeks S&P 500 po 10 sesjach od wystąpienia takiego ruchu w górę na VIX, zwyżkował w 12 przypadkach, spadał w 6. Wolumen na opcjach VIX pobił rekord z września 2012 r. (1.23 mln) oraz została zakupiona największa ilość opcji VIX typu call, ostatnio taka liczba pojawiła się na kilka dni przed paniką sprzedażową na S&P 500 w sierpniu 2011 roku. Tego typu zachowanie pozostawiam do własnej oceny i analizy w jakim kierunku w najbliższych dniach winny pójść rynki.


Czy takowy indeks można zastosować na GPW ?
Technicznie jest to jak najbardziej wykonalne, jednakże rynek opcji w Polsce jest bardzo słabo rozwinięty, co więcej świadomość polskich inwestorów jest na tyle znikoma, iż takowy indeks nie miałby sensu bytu. Oczywiście stworzenie takiego indeksu to zadanie dla GPW, niemniej wątpię by taki pojawił się w najbliższym czasie.

przez -
0 1216

Kontrakty terminowe na S&P 500 wykonały dość ciekawy ruch w dół wczoraj na zakończenie sesji, który był kontynuowany dzisiaj w pierwszej fazie handlu. Obecnie znów można obserwować zmagania popytu w próbie wyciągnięcia kontraktów powyżej poziomu 1518. Jeżeli handel w kilka minut po godzinie 17:30 nie zdoła wybić tego poziomu oczekiwałbym kolejnego zejścia w rejon 1500. Większy komentarz umieszczę przez weekend.

Kontrakty na VIX znajdują się powyżej 50 SMA.

przez -
3 1395

Po silnych ruchach w dół na amerykańskich futures S&P 500 nastąpiło solidne odreagowanie. Co prawda wolumen towarzyszący wzrostom z ostatnich kilkudziesięciu godzin jest niższy od tego, który pojawił się przy spadkach, to i tak popyt spisał się dobrze wychodząc z nie lada opresji. Przy tak sporej zmienności należy się krótka chwila przerwy, która pozwoli ochłonąć co niektórym. W portfelu nadal wczorajsza pozycja krótka.

Na podstawie poniższego wykresu, rozważam wejście z większą pozycją krótką po przekroczeniu poziomu 1518.50. Zlecenie oczekujące na 1518.00. Myślę, że podaż nie powiedziała ostatniego słowa i nadchodzące sesje przyniosą dość ciekawe ruchy. Gdyby oprzeć się historycznym zachowaniom kursowym, można dojść do wniosku iż rynek doszedł do punktu kulminacyjnego. Na wykresie zaznaczyłem wsparcia wynikające ze średnich kroczących oraz historycznych szczytów. Także na przyszły tydzień pierwszymi ważnymi poziomami są 1493.70 oraz 1460.

sp500w S&P 500 ciekawa sytuacja techniczna

Kontrakty na VIX zeszły minimalnie poniżej SMA 50, co niejako faworyzuje stronę popytową. Jeżeli w dniu jutrzejszym nastąpi wyjście powyżej tej średniej, będzie to dla mnie oznaka dominacji giełdowych niedźwiedzi w przyszłym tygodniu.

vix2 S&P 500 ciekawa sytuacja techniczna

FW20H13: Tutaj nadal oczekuję spadków z celami jak w ostatnich założeniach.

przez -
0 4355

Na notowaniach kontraktów terminowych na S&P 500 doszło do wybicia w górę z formacji flagi na wykresie H1. Według klasycznych założeń analizy technicznej jest to formacja kontynuacji trendu, tak więc oczekiwane wybicie winno nastąpić w dół. Formacja spalona.

sp500 2 S&P 500

W tej chwili wzrosty zatrzymane przez opór 1514.90, kolejny znajduje się dość blisko bo 1517.90. Wsparcia do końca tygodnia 1500.70 i 1483.80.
Obecny poziom najprawdopodobniej wykorzystam do wejścia w pozycję krótką.

przez -
2 1160

Na wykresie kontraktów terminowych na DAX pojawił się dość ciekawy układ techniczny, który kusi do zajęcia większej pozycji krótkiej. Poziomem do wejścia jest rejon poniżej 7540, z uwagi na duże wahania w ostatnim czasie Stop Loss dla krótkich wstępnie umieszczony zostanie w oklicach 7700.

Jeżeli rejon wsparć 7540 zostanie przełamany, będzie to w mojej ocenie potwierdzenie układu podwójnego szczytu, który w średnim terminie winien zepchnąć handel w okolice 200-sesyjnej średniej kroczącej.

Kontrakty na niemiecki indeks 10 razy schodziły poniżej poziomu 7600 w lutym, jednak ani razu kurs, jak do dzisiaj, nie utrzymał się poniżej tego poziomu przez 24 godziny.

Zapowiada się bardzo ciekawy tydzień na DAX.

przez -
0 1172

Cel 1485 na amerykańskich futures S&P 500 został wczoraj osiągnięty. Indeks strachu VIX zbliżył się dość niebezpiecznym jedno sesyjnym ruchem w okolice 20 punktów, co przełożyło się na prawie 2% zniżkę na kontraktach na S&P 500. Wczorajsze zamknięcie poniżej 1485 sugeruje dalszy ruch na południe, choć w dniu dzisiejszym pojawiło się silne wsparcie na 1482.10.

vix1 S&P 500 cel osiągnięty

Wykres godzinowy prezentuje się następująco z układem technicznym faworyzującym podaż.

sp5001 S&P 500 cel osiągnięty

przez -
0 1301

VIX przekroczył barierę 16 punktów i dużymi krokami zbliża się do magicznego poziomu 20. Co nastąpi gdy dojdzie do gwałtownego wzrostu na VIX opisywałem wcześniej. Wydaje się, iż potężny jedno sesyjny zjazd w dół jest bliżej niż dalej. Handel na S&P 500 w tej chwili to walka o otrzymanie psychologicznej bariery 1500 punktów. Z technicznego punktu widzenia jej przekroczenie generalnie niczego nie zmienia i jest raczej mało ważnym rejon. Oceniam, iż rynek zacznie schodzić w dół tak długo, aż pojawią się liczne aktywacje zleceń sl. Na celowniku nadal 1485. Nie ma się tu nad czym zbytnio rozpisywać.

O ile dojdzie do zamknięcia dnia poniżej tego poziomu, na tapetę w tym tygodniu wchodzi 1461-60-59 silna strefa wsparć. Jej przełamanie świadczyć będzie o zmianie średnioterminowego trendu na spadkowy z celami 1383 i 1233.

Przy tak negatywnym sentymencie na zachodzie, jutrzejsza sesja na warszawskim rynku terminowym winna przynieść kolejne spadki ku uciesze grających na krótko.

Niestety dzisiaj przydarzyła mi się lekka wpadka.. zwiększając pozycję krótką na S&P 500 futures miast ustawić SL na 1520, ustawiłem zlecenie Take Profit co skutkowało automatycznym zamknięciem pozycji krótkich przy poziomi 1513. No cóż.. Z kolejnym większym wejściem w krótkie poczekam na dogodny moment.

Zagranie pod Bank of America na audusd okazało się pomysłem chybionym. Trafniejsze było założenie wejścia w pozycje krótkie poniżej 1.0310, choć trzeba zauważyć relatywną siłę dolara kanadyjskiego, który nie poddaje się presji umocnienia jego amerykańskiego kolegi.

przez -
0 1475

Bananowe kontrakty na WIG20 wykonały dzisiaj plan minimum: zwyżka nieprzekraczająca 2478 i ruch powrotny.

Po dzisiejszej sesji wydaje się, iż ruch spadkowy będzie kontynuowany w dniu jutrzejszym, jeżeli sentyment spadkowy utrzymałby się do końca tygodnia śmiało można mówić o niepełnym wzroście w wyrysowanej formacji. W kształtowaniu się potencjalnego, spadkowego układu technicznego na polskich kontraktach z pewnością znaczenie będą miały piątkowe odczyty PMI przemysłu dla państw UE.

fw20 2401 FW20H13: śmierdzi rybą

A sprawa, wydawałoby się, taka prosta !

Nie, prosta nie jest i nie będzie. Wszak notowania bananowych zeszły poniżej 2437, to ani razu nie doszło do zamknięcia dziennej świecy poniżej tego poziomu, więc problem leży gdzieś w tych rejonach. Dzisiaj na cudo fixingu 2452. Tak czy inaczej na celowniku nadal 2364.

przez -
0 1813

Jaką pozycję zająć na walutach w przyszłym tygodniu ? Bank of America Merrill Lynch podpowiada:

How To Position In EUR, USD, GBP, CAD, AUD Next Week Based On FX Volume? – BofA Merrill

Kto jeszcze nie miał pojęcia o istnieniu eFXnews – polecam.

Ale wracając do tematu przewodniego… Chłopcy ze Stanów sugerują zajęcie pozycji długich na AUDUSD. Czy wejście w długie na tej parze jest zasadne ?

Moja interpretacja notowań wygląda następująco:
audusd1 AUDUSD i Merrill Lynch

Na wykresie 4H wyrysowałem klin zwyżkujący (blado niebieskie linie) oraz rozszerzający się klin zniżkujący (żółte linie). Z wykresu wynika, iż doszło do prawidłowego wybicia dołem z klina zwyżkującego, o ile kurs nie wejdzie ponownie do formacji, traktuję to jako sygnał do dalszych spadków.

Z drugiej strony jawi się popularny ostatnio u mnie rozszerzający się klin zniżkujący. Gdyby doszło do wybicia w górę z tej formacji, chłopcy z Bank of America Merrill Lynch mieliby rację, ale jest jedno ale. Przeszkodą do dalszych wzrostów jest wzniesienie Fibo 38.20, które na tę chwilę stanowi silny opór. Gdyby poziom ten okazał się nie do przejścia i doszłoby do wznowienia ruchu spadkowego, powstałby potencjalny potrójny szczyt, którego potwierdzeniem byłoby zejście poniżej 1.0220 (4 na wykresie) w kolejnych dniach.

W takim przypadku oczekiwałbym pojawienia się poziomu 1.0150.

Podsumowując: Chłopcy z USA mają trochę racji i bardzo prawdopodobny wydaje się ruch w górę, jednak jeżeli 38.20 Fibo nie zostanie sforsowane oczekiwałbym dalszych spadków na audusd.

Moja strategia jest następująca: pozycja krótka w przypadku zejścia poniżej 1.0310, bez pozycji długiej do momentu wybicia 38.20.

przez -
0 1325

Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany.

Giełda wychodzi na wojnę złodziejom oraz oszustom z NewConnect i tak:

Według nowych zasad co najmniej 15 proc. akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie do obrotu po raz pierwszy powinno się znajdować w posiadaniu co najmniej 10 akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, a także nie jest podmiotem powiązanym z emitentem. GPW będzie mogła jednak odstąpić od tego wymogu, jeśli uzna, że nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu lub interesom jego uczestników.

źródło: parkiet.com

Miejmy nadzieję, iż GPW nie odstąpi od tego wymogu przy każdej nowo wprowadzonej spółce. Dostało też się Autoryzowanym Doradcom wprowadzającym wątpliwe podmioty na giełdę – choć często i oni występują w roli wątpliwego podmiotu.

Jeżeli spojrzeć na wykres NC Index wygląda na to, iż największa aktywność złodziei i oszustów na NewConnect miała miejsce w latach 2010-2011.
Z resztą na ten okres przypada potężna ilość debiutów, która również dała zarobić wątpliwej jakości autoryzowanym doradcom. Kilku z nich straciło licencje, kilku z nich stoi na skraju bankructwa, a kilku z nich w 2011 wprowadziło spółki, które w 2012 wyleciały z obiegu. Takich mamy ekspertów od giełdy w Polsce, oczywiście nie wszyscy są ekspertami od siedmiu boleści.
Ilość debiutów maleje co może świadczyć, iż autoryzowani wzięli do serca sobie wydarzenia z ubiegłego roku.

ncindex w Co tam Panie na NewConnect słychać ?

Wydaje się, że złote czasy dla oszustów minęły bezpowrotnie, choć nadal możemy obserwować pojedyncze zachowania kursowe spółek w stylu „pump and dump”. Manipulanci będą wykorzystywać każde dogodne sytuacje do pompowania kursów na niebotyczne poziomy i całkowita eliminacja tego typu ruchów giełdowych będzie trudna do osiągnięcia. Mam nadzieję, że doczekam się czasów gdy pojawi się ustawa, która da możliwość ścigania przestępstw giełdowych z urzędu, choć patrząc „na postęp cywilizacyjny w Polsce” może być z tym różnie.

Wstecz1...116117118...147Dalej Strona 117 z 147
© spekulant.com.pl 2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone