Budujemy własną zyskowną strategię spekulacyjną – część I

Dzisiaj artykuł poświęcony budowaniu zyskownych strategii spekulacyjnych krok po kroku. Od mentalnego przygotowania do backtestów i egzekucji zleceń na rzeczywistym rynku. Osobiście uważam, że na rynku nie jest problemem jednorazowe zarobienie konkretnej kwoty i można zrobić to ot tak. Problemem natomiast jest utrzymywanie tych zysków i nietracenie w taki sposób, by nasza sytuacja życiowa/materialna nie była gorsza od tego co było przed rozpoczęciem handlu. Budowanie strategii spekulacyjnej poruszane na tej stronie głównie opiera się o szkolenia Van Tharpa, książkę Curtisa Faitha „Droga Żółwia”, przeszkolenie u boku największych spekulantów tego kraju oraz nabyte doświadczenie podczas handlu na różnych rynkach.

W wielu publikacjach często pada stwierdzenie, iż strategia inwestycyjna za którą podążamy winna być dopasowana do naszej psychiki. Jest to do dość dziwne stwierdzenie, które nie do końca można dokładnie doprecyzować. Czy autor tej złotej myśli chciał przekazać, iż za każdym razem przy zajmowaniu spekulacji na EURUSD, czy jakimkolwiek innym instrumencie mężczyzna ma dostawać erekcji, a kobiecie mają twardnieć sutki na samą myśl o zajęciu spekulacji ? Nie wiem. Moim zdaniem „dopasowanie strategii do własnego ja” winno być podyktowane pod naszą frustrację. Tak – frustrację. Rozchodzi mi się o to, że strategia nie winna wywoływać u nas zbytniego zaangażowania emocjonalnego, bo najczęściej frustracja, a nie chciwość, czy strach jest odpowiedzialna za głupie działanie na rynkach. Chodzi więc o to, by strategia nie ozłacała nas w miliony złotówek w jeden dzień, bo można ogłupieć i zarazem nie doprowadzała do bankructwa w jeden dzień, lub generowała straty po których poziom frustracji sięga zenitu.

Wielu samozwańczych królów polskiego światka forex w Internecie, czy ambasadorów masturbacji do wyciągów brokerskich wychodzi z przekonania, iż trzeba spędzić 11 000 godzin przed komputerem. Myślę, że po falach Elliotta, teorii Gaana, można bezpardonowo uznać „spędzenie 11k h” za największą bzdurę XXI wieku traktującą o tradingu. Czy spędzenie 11k godzin przed wykresem daje gwarancję sukcesu w tradingu ? Nie ma takiej możliwości. Można latać samolotem przez 11k godzin, jeździć autobusem, skakać na nartach, jeździć w rajdach, wszystko przez 11k h i nie musimy być super w tym co robimy. Po prostu będziemy przeciętni z doświadczeniem 11k godzin spędzonych na danej czynności. To samo tyczy się tradingu. Dlatego warto zastanowić się, czy warto siedzieć przed komputerem po 20h dzień w dzień. Dlaczego Tomasz Gollob odniósł sukces na żużlu, a jego brat Jacek już nie ? Dlaczego Wojciech Skupień nie odniósł takich wyników jak Adam Małysz ? Dlaczego Andrzej Gołota nie odniósł takich wyników jak Tomasz Adamek, czy Przemysław Saleta ? Wszyscy spędzili tyle samo czasu na treningach i co ? I nic. Albo masz predyspozycje i odpowiednią ilość motywacji, albo nie. Jeżeli będziesz powtarzać tę samą czynność przez 11k h, będziesz przeciętny. W tradingu przeciętność jest gorsza niż przeciętność w innych profesjach.

Ilość spędzonych godzin przed wykresami absolutnie nie daje żadnej gwarancji na sukces w tradingu.

W tradingu problem polega na tym, iż bycie przeciętnym traderem nie pozwala na całkowite utrzymywanie się z tej profesji. Aby utrzymywać się z tradingu należy być ponadprzeciętnym. Oczywiście nie ma nic złego w byciu przeciętnym, jest to jak najbardziej dobre dla osób prowadzących własne biznesy, czy też pracujące na etacie. Aby być ponadprzeciętnym trzeba mieć unikalny system handlu. Nic więcej. Trzeba być lepszym od pozostałych traderów. Dlatego warto zastanowić się nad przewagą nad innymi uczestnikami jeżeli stosujesz metody publikowane przez innych „znamienitych” traderów w Internecie. Gdzie jest ta przewaga ? Dlaczego inni traderzy stosują inne metody ? Otóż są traderzy lepsi i gorsi, a przewagę można uzyskać tylko i wyłącznie na stworzeniu unikalnego systemu.

Co jest potrzebne do stworzenia unikalnej zyskownej strategii spekulacyjnej ?

1) Nauczyć się odróżniać szaleństwo spekulacyjne od spekulacji. Jak to uczynić ? Bardzo prosto. Szaleństwo spekulacyjne to nic innego jak frustracja na siebie samego, gdy „przeszedł” obok bardzo duży gwałtowny ruch. Z drugiej strony jest to nadmierna ekscytacja na gwałtowny ruch cenowy. Najlepszymi przykładami szaleństwa spekulacyjnego są dwie ostatnie sesje na DAX Futures z 13.05.2016 oraz 12.05.2016

Początek sesji w czwartek rozpoczął się od spadków. Internet przelała fala negatywnych emocji, z czego moją ulubioną reakcją jest komentarz czytelnika tej strony.

Prawdziwe reakcje słowne, majstersztyki pojawiły się tuż po godzinie 13:00 w czwartek, gdy na rynku zaczął inicjować się ruch w dół. Po 15:30 mogliśmy dowiedzieć, się że nastąpił pogrom grających na długo. Pytanie, których grających na długo ? Jeżeli gramy na kontrakcie terminowym, zawsze musi dojść do zawarcia pozycji długiej i krótkiej. więc w takim przypadku ruch o 1 pkt może być już pogromem… Domyślam się, że komentatorzy w przypływie szaleństwa spekulacyjnego kompletnie zignorowali fakt, iż ruch w dół może być spowodowany zarówno realizacją zysków z pozycji długiej, jak również napływem pozycji krótkiej oraz wykazali się totalną ignorancją. Bo co z grającymi na długo z poprzednich dni ?

Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że piątkowy ruch o ponad 200 punktów z racji tego, że nie odbył się gwałtownie, nie spowodował napływu komentatorów wieszczących o pogromie pozycji krótkich. Jest to bardzo ciekawe zjawisko, które obserwuję od dłuższego czasu, ale wraz z rozwijającymi się sieciami społecznościami, tego typu zjawiska nasilają się coraz bardziej. Z racji tego, że są to reakcje typowe tylko i wyłącznie dla traderów notorycznie tracących na rynku, ilość tego typu komentarzy może niejako potwierdzać statystyki KNF odnośnie strat.

Aby odnieść sukces na giełdzie nie należy ulegać tego typu emocjom. Należy przestać podniecać się tego typu zdarzeniami. Zmienność na rynku to naturalna kolej rzeczy i przy zwiększonej zmienności wychodzą najgorsze cechy traderów, tych tracących traderów, lub uzależnionych od hazardu.

2) Plan tradingowy. Wiele publikacji traktuje o tym, iż niezbędnym elementem do sukcesu na giełdzie jest plan na podobieństwo biznes planu. Jest to jak najbardziej prawdziwe stwierdzenie. Na potrzeby budowania zyskownej strategi spekulacyjnej trzeba stworzyć plan działania. Także kartki i długopisy do ręki i do roboty. Co taki plan winien zawierać ? Po pierwsze należy zapisać sobie co robimy w przypadku wystąpienia negatywnych zdarzeń. Czyli określamy maksymalną kwotę, którą można stracić podczas jednej stratnej transakcji. To samo tyczy się maksymalnej kwoty w serii stratnych transakcji. Określenie ilości stratnych transakcji następujących kolejno po sobie. Czy handlujemy podczas choroby ? Czy trzymamy cały kapitał na koncie brokerskim ? Jaka będzie wielkość pozycji i czy będzie zwiększana wraz ze wzrostem kapitału. Wypłaty z konta itd.

Brak z góry określonych reguł, może prowadzić do takiej sytuacji jak ta na poniższym wykresie.

1 – Pozycja krótka. Notowania lecą w górę.
2 – Pozycja krótka sięga margin call. Od razu zakładamy kolejną pozycję krótką na „odegranie się”, ale już mniejszą.
3 – Kolejny margin call. Frustracja sięga zenitu, ale trzeba odegrać się. To już na pewno spadnie, tyle poleciało.
4 – Kolejny margin call. Dopłata do depozytu i kolejna pozycja S.
5 – Ostateczny margin call. Płacz, lament, niesamowita frustracja, trzęsące się ręce, ból brzucha, żal i tak w kółko do kolejnego zasilenia konta.

Najgorsze w tym wszystkim jest to, że po serii zyskownych transkacji, trader bardzo często oszukuje samego siebie. Twierdzi „ooo teraz jednak coś się zmieniło, zarabiam” – pojawia się omnipotencja – walić te wszystkie nauki, „w końcu wiem na czym to polega”. Gówno prawda. Jeżeli ktoś nie wyciągnął wniosków z poprzednich porażek, nie zapisał ich i popełnia te same błędy, tading nie jest odpowiednią profesją. Na całe szczęście są inne profesje dające więcej swobody jak trading, o których naćpani dopaminą traderzy zdają się nie wiedzieć.

Niestety tego typu zachowania pojawiają się dość często na rynku. Jeżeli nie określimy sobie z góry planu działania, co robić przy serii stratnych transakcji, będziemy leżeć i kwiczeć. Samozwańczy królowie Forexu w Internecie opisują historie typu „trzeba zaliczyć kilka razy bankruta, by zacząć odnosić sukces na giełdzie” – gówno prawda. Wystarczy odpowiedni plan działania – nie mylić ze strategią wejść/wyjść – i odrobina determinacji w podążaniu określoną drogą. Jeżeli trader nie będzie podążać za swoim planem, niestety nie nadaje się do tradingu. Natomiast brak takowego planu kompletnie dyskwalifikuje z tradingu. Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, iż większość odwiedzających tę stronę nie nadaje się do spekulacji i obawiam się, że niestety tak jest. Każdy trader ma plan działania, niektórzy nie potrzebują do tego długopisu i papieru, niestety większość potrzebuje. Jeżeli ktoś twierdzi, że zarabia bez planu i swoje decyzje opiera tylko i wyłącznie na rzucie monetą, jestem otwarty na dyskusję. Jeszcze raz podkręslę: każdy trader wie na co go stać i kiedy zejść ze sceny niepokonanym, a umożliwia mu to tylko i wyłącznie plan tradingowy, który jest składową zyskownej strategii spekulacyjnej stanowiąc jej szkielet.

Naprawdę nie jest potrzebne do tego wielokrotne „bankructwo”.

3) Spisanie swoich przekonań. Z punktu psychologicznego ten element zdaje się być najistotniejszy. Dlaczego ? Odpowiedź jest bardzo prosta. Otóż żaden system nie będzie nam działać jeżeli będzie sprzeczny z naszymi własnymi przekonaniami na temat rynku. Niektórzy wirtuozi forexu twierdzą, iż przekonania to coś złego. Gówno prawda. Trzeba mieć przekonania. Jeżeli ktoś gra na wybicie strefy cen uśrednionych 50-SMA i na tej podstawie dokonuje piramidowania, ma przekonanie iż jego sposób jest skuteczny. Dlatego warto spisać sobie wszystko na kartce, czy na komputerze. Jeżeli ktoś stwierdzi, że nie ma żadnych przekonań, oznacza to mniej więcej tyle, iż trading nie jest odpowiedni dla takiej osoby.

Jednym z najdziwniejszych przekonań jest powtarzanie przez admirałów masturbacji do statementu „Albo trejdujesz, albo analizujesz”. Jest to kolejne stwierdzenie, które na mojej twarzy wywołuje minę pierwszego lorda admiralicji. Każdy trader analizuje, absolutnie każdy. Nie ma na tym świecie tradera, który odnosi sukces i nie analizuje rynku. Trzeba analizować. Wyznawcy czystego tradingu, czy price action twierdzą, że oni nie analizują. Grają to co widzą. Czyli analizują aktualną reakcję cenową. Jakby nie patrzeć jest to 100% analiza. Nie wiem czym jest to spowodowane, ale być może żal dupę ściska price action wyznawców, że nie dosyć, że są traderami to i tak analizują rynek. Błędnym więc jest przekonania, iż na rynku albo się handluje, albo analizuje. Co innego oczywiście stanowi publikacja swoich analiz i brak handlu pod te analizy. Niestety wiele osób nadal nie widzi różnicy i widzieć nie będzie, bo chcą być w elitarnym gronie traderów, a nie analityków :-)

4) Eliminacja negatywnych czynników. Jeżeli ktoś jest na rynku od dłuższego czasu i w tym czasie nie udało mu się osiągnąć sukcesu, koniecznym jest spisanie wszystkiego co przyczynia się do strat. Np. wszedłem w pozycję bo widziałem wpis na spekulant.com.pl. Kolejny raz wyszedłem na minusie. Rozwiązanie ? Nie wchodzić na spekulant.com.pl Proste ? Proste. Warto zaznaczyć sobie na wykresie pozycje stratne, które doprowadziły do ruiny rachunek i całkiem szczerze odpowiedzieć sobie na pytanie „Dlaczego wszedłem w tę pozycję”. Jeżeli odpowiedzi przy każdej stratnej pozycji są identyczne, należy wyeliminować ten czynnik. Oczywiście niekoniecznie trzeba zaznaczać to wszystko na wykresie, ale jednak zaznaczania tego typu transakcji na wykresie daje jeszcze większe wyobrażenie o popełnionym błędzie.

W tym miejscu zachęcam do lektury: Błędy początkujących spekulantów

Powyższe jest absolutną podstawą do stworzenia zyskownej strategii spekulacyjnej. W kolejnej części przedstawię, jak na podstawie własnego planu tradingowego i własnych przekonań dobrać odpowiednie elementy decyzyjne.