Do poczytania na weekend
Do poczytania na weekend na temat taśmy DAX Futures. Kto, co i kiedy może wystawiać na DAX Futures, co jest widoczne na taśmie tego niemieckiego cuda, jakie wnioski z tego mogą płynąć i w ogóle oh i ah. Generalnie jak rozróżnić bullshit od rzeczywistości….
W poniedziałek kartkówka…. lol…
Niestety wszystko po angielsku….
Pytania ? Śmiało w komentarzach…
DAX Futures mikrostruktura rynkowa:
http://www.eurexchange.com/exchange-en/trading
http://www.xetra.com/xetra-en/trading/trading-information/Trading-information/1209320
Godziny handlu itd – aktualizacja sierpień 2016:
http://www.xetra.com/blob/2677426/c0404ed8a8ea657085e428daf60fa679/data/20160808-handelsparameter-xetra.pdf
Kalendarz produktów Xetra:
http://www.eurexchange.com/blob/2264336/867b6789c1c33e06b8403ab278be1e9c/data/tradingcalendar_2016_en.pdf
Taśma na DAX Futures i informacje z niej płynące:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=675665
Order driven Market i agresywna spekulacja wg. Wuytsa:
https://feb.kuleuven.be/public/ndaaf41/Files/Wuyts%20-%20Impact%20of%20Aggressive%20Orders%20-%20Simulation.pdf
DAX Futures price discovery: futures vs kasowy:
https://feb.kuleuven.be/public/ndaaf41/Files/Wuyts%20-%20Impact%20of%20Aggressive%20Orders%20-%20Simulation.pdf
http://www.cfr-cologne.de/download/workingpaper/cfr-09-17.pdf
HFT i taśma:
http://repository.iit.edu/bitstream/handle/10560/3209/Master%20Thesis_HFT.pdf?sequence=1


Ja sobie czytam i przerabiam fotki