S&P 500 Futures – potwierdzenie sygnału sprzedażowego
Dzisiaj po zakończeniu amerykańskiej sesji pojawiło się u mnie potwierdzenie wcześniej wygenerowanego sygnału sprzedażowego. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie sygnał w strategii D1 i 10-SMA na S&P 500 Futures. Podobne potwierdzenie sygnału pojawiło się 1 grudnia, jednak tam spadek wyniósł jedynie 12 punktów i trwał zaledwie przez 1,5 dnia, więc jeśli nie wyleciałby na B/E to na pewno poleciałby na normalnym SL.
Potwierdzeniem sygnału sprzedażowego jest zamknięcie sesji poniżej strefy 10-SMA.
Osobiście nie będe handlować na ten sygnał, pomimo ciekawego R/R z potencjalnym zasięgiem 2176-2188.
Początkowy SL w tym sygnale umiejscowiłbym na poziomie 2267, który będzie znajdować się powyżej 3-krotności standardowego odchylenia z ostatnich 2 tygodni, czy też ATR dla podobnego okresu. Wraz z dalszym spadkiem kursu, SL winien być sukcesywnie przesunięty na B/E, a następnie zysk. Np. przy 20-punktowym spadku przesunięcie na B/E,przy dalszym spadku może to już być 1xATR dodany do poziomu otwarcia świecy(sesji) spadkowej.
Tak bym to mniej więcej rozgrywał. Dlaczego nie rozgrywam ? Niestety nie chcę już eksponować się na dodatkowe ryzyko na koniec roku.
Wątpliwości co do dalszego dynamicznego osuwania się amerykańskiego kontraktu na S&P 500, budzi układ SKEW i VIX sugerujący pułapkę – spadek notowań, wzrost vix, spadek skew.
Więc może i dobrze, że zostaję poza rynkiem, bo jeszcze wzięliby mnie z zaskoczenia i pozycja poleciałaby od razu na SL.
Jeśli natomiast dojdzie do spadku w dniu jutrzejszym i przy okazji wzrośnie index SKEW, wtedy sygnał sprzedażowy będzie podwójnie potwierdzony :-)
poprzedni komentarz mi się moderuje wieć zapytam spx zmierza dzisiaj na 2226 ?
Niestety nadal nie wiem dlaczego niektóre komentarza idą do moderacji.
tak sobie pomyślałem że pewnie przez pi…du wieć wypada się poprawić
Witam , ja mam mieszane odczucia co do grania na cfd a rysowania na realu może należy tylko narzucić jakąś odchyłkę w swoich zleceniach w wejściu i wyjściu tytułem spreadu , to Ci wszyscy brokerzy nie są jakoś zobligowani do odzwierciedlenia realnego kursu ? przecież to i wygląd świec i średnich czyli w zasadzie cała technika w pi…du
Dzięki Martinez za zwrócenie uwagi. Tutaj rzeczywiście doszło do błędu w data feedzie z quandl.com, zaciągnałem dane jeszcze raz i po imporcie wyraźnie widać, że świeca poprzedzająca szczyt na DAX Futures jest inside barem. Wykres kontraktu wskazuje na pewne różnice, więc być może coś wysypało się w quandl.com. W tym przypadku będzie tak jak piszesz. Pewne różnice 2-3 punktowe mogą się pojawić ze względu na spread u brokerów, dlatego uważam, że najlepiej brać pod uwagę rzeczywisty kurs.
W ogóle ta konsola ostatnia na szczytach, to co broker to inne notowania, tak się porozjeżdzało jak nigdy… pewnie przez brak płynności i dlatego rysowali świeczki jak chcieli… u jednego broka np IC markets wybijali lokalne high na m5 a u AM np nie. ciężko takie coś rozgrywać. Nie wiecie czy jak założe demo dla futeres to będą notowania 1:1 jak na realnych seriach, czy mogą się rozjeżdżać?
hmmm ale to co mają brokerzy oferujący cfd to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. To zawsze było i będzie rozjechane. Poza tym brokerzy oferujący tzw. cfd na dax mogą wyliczać cfd na podstawie indeksu, kontraktu, czy po prostu dawać własny rynek. DAX Futures to DAX Futures notowane na eurex, nie ma nigdzie indziej ich notowanych.
Spek oczywiście masz rację i dlatego teraz przymierzam się do zmiany. Dodam, że przez ostatnie dwa lata nie narzekałem na cfd i fajnie to chodziło u mnie, ale ostatnio to dramat i mam już dość.
Hej, jak będziesz testował jakiegoś polskiego brokera na DAX futures (np. TMS) to daj znać jak to wygląda w praktyce. Sam się nad tym zastanawiam. Z góry dzięki :)
Zastanawiałem się nad mini DAX na początek, a TMS ma tylko pełny kontrakt i pełno ludzi narzeka, więc cieżko wybrać ;]. Właśnie oglądam Interactiv Brokers i się zastanawiam. Sciągam demo i zobacze jak to chodzi, co prawda jest opóznione o 15 minut ale na potrzeby testu powinno starczyć. Czy ktoś z tu obecnych mógłby w trzech żołnierskich słowach napisać czy na mini DAX warto się pchać, czy nie ma sensu? :)
Mini DAX jest odpowiedni dla graczy niedysponujacych dużym kapitałem. Chodzi praktycznie tak samo jak duży kontrakt z tą różnicą, że kwotowany jest po 0.5 pkt, a nie 0.25 jak w przypadku normalnego kontraktu. Płynność jest wystarczająca na potrzeby retail tradingu.
Dzięki Spek za pouczający wpis odnośnie strategii S&P. Ja ciągle liczę na takie szybkie, chwilowe wybicie daxa związane z zamknięciem roku. Zostały mi jeszcze 2 dni handlu:)
Hmmm szczerze powiedziawszy nie wiem, czy jest jakikolwiek związek z końcem roku, a DAX Futures. Na rynku terminowym rok zakończył sie 16 grudnia wraz z zakończeniem Q4. Obecnie handlowana jest już seria Marzec 2017. Patrząc na rozliczenia akcji (D+2) to tak naprawdę wczoraj był ostatni dzień na zaksięgowanie zysków/strat wliczonych do bieżącego roku fiskalnego. Dzisiaj ostatnia szansa dla niektórych fundów + ETF.
Statystyka pokazuje, że na przestrzeni ostatnich 12 lat, 58% ostatnich sesji roku to sesje spadkowe, więc tak naprawdę zakończenie roku zdaje się nie mieć znaczenia.
No zobaczymy, pewnie masz rację, zachowam czujność:)
Spek a jak dziś widzisz Dax’a?
Hej, cały czas tak samo, tu się nic nie zmieniło:
Pozycja S wielotygodniowa nadal nie został zanegowana.
Intradayowo L powyżej pivota, L poniżej.
Zamknięcie H4 poniżej 11 427 = S
Wybicie szczytów = L
Wielkie dzięki i szacun za USDJPY.
USDJPY trochę pokręcone było. Tak, czy siak pierwszy cel 116.459 został strzelony nieco ponad 30 min temu, kolejnym celem jest poziom 114.465 – czyli sprzedaż na podbiciach (116.65 – 116.88) lub na wybiciach dołków.
A z czego wynika ten cel? Poranny dolek na h1 wybronil sie na s2 a s3 zgodnie z pivotem tygodnilwym wypada w ok. 115.67.
Ze średnich kroczących 200-SMA i strefy 50-SMA (poprowadzonej po high, close i low) na H4 i D1
Na h4 jestesmy pod strefa 50sma a na d1 50sma w ok. 112 wiadomo, ze caly czas rosnie. 200sma na h4 jest w okolicach o których mówisz.
Spek grając na kolejny target tj. 114.465 jaki odpowiedni SL? Dalej 117.954 czy może 117.360 (50-SMA)?
Zależy gdzie łapana pozycja. Jeżeli teraz short na tym podejściu to SL na 117.37.
Jeżeli S jutro w przypadku wybicia dzisiejszego dołka, SL będzie dzisiejszy szczyt.
Poziom SL bierzesz z poziomu 50-SMA na H4 czy czegoś innego?
Zmienność + możliwości finansowe + wielkość pozycji http://spekulant.com.pl/2015/10/09/ograniczaj-straty-stop-loss-wielkosc-pozycji/
Spek tak z ciekawości zerknąłem na H4 na DAX i mi wychodzi że pierwsza świeca przed lokalnym High jest inside barem… więc dołek drugiej świecy z niższym dołkiem to nie 10427 a 11417. coś źle interpretuje?
Dobra już wiem o co chodzi, sprawdziłem H4 na admiralu, a tam zupełnie inaczej wykres wygląda :/
Świeca H4 ze szczytem11 485 jest z 23.13 8.00-12.00. Dwie poprzednie z niższymi dołkami nie są inside barami, zatem bierzemy dołek ze świecy z 22.12 16.00 – 20.00 czyli 11 427
Tak tak , ja wszystko rozumiem, ale spojrzałem na cfd na Admiral Markets i zobacz sam jak to wygląda… Jak to trzeba uważać i być świadomym że wykresy mogą wyglądać wszędzie inaczej jeżeli nie jest to futures.
Na tym wykresie faktycznie masz rację, z tym że znowu dołek świecy z 20.12 na wykresie X-trade wychodzi na 11 422
Na moje powinniscoe ‚ogladac’ tylko wykres danej serii kontraktu badz kontynuacyjny. Inne cfdy czy cos to loteria co chce to wam pokaze broker. Jak mozna na podstawie czegos takiego robic analizy
masz rację futures podstawa. Przymierzam się od nowego roku przesiąść..