Orzeł wylądował
Na początku chciałbym serdecznie przeprosić za niedogodności, które dotknęły odwiedzających tę stronę w ostatnich dniach. Niestety ktoś bardzo „życzliwy” wykorzystując lukę w zabezpieczeniach WordPress umieścił w mojej stronie javascript, co w rezultacie skutkowało przekierowaniem losowych Czytelników na strony z dziwnymi reklamami i tymczasowym wyrzuceniem strony z indeksacji Google. Sytuacja zdaje się być już opanowana, kod który dawał możliwość umieszczenia javascript w plikach WordPress został usunięty.
Niestety zamieszanie ze stroną skutecznie uniemożliwiło mi dzisiaj handel i nie udało się wykorzystać kilku ciekawych okazji na rynku.
EURUSD
Notowania naruszyły dołek z 02.08.2017 (1.1793) i pozwoliłyby na zajęcie pozycji krótkiej. Skala ruchu jest na tyle relatywnie duża, że już można byłoby stawiać zlecenie Stop Loss w zysku.
W sprzyjających warunkach kolejne kilkanaście sesji na EURUSD winno doprowadzić do testu strefy cen uśrednionych 50-SMA na D1, co będzie dla mnie dobrą okazją do zapakowania się w longi w ramach formacji potrójnego dna.
DAX Futures
Pozycje krótkie wyleciały dzisiaj na break evenach stosunkowo szybko bo niebawem po starcie notowań w EU.
Niestety nie udało się tutaj wykorzystać potencjalnych okazji do wejścia w pozycje długie na potencjalny test strefy 50-SMA D1. Co prawda jesli rynek zdecyduje się zaatakowac strefę, okazją do zajęcia będzie naruszenie szczytu z 26.07.2017, więc jeszcze nic straconego. Założenia co do wejścia rynku w strefę 50-SMA pozostają bez zmian, czyli będzie to kolejna okazja do wejścia w pozycje krótkie z relatywnie wysokich poziomów w ramach kampanii strzelenia 200-SMA z D1.
S&P 500 Futures
Rynek jak latał od bandy do bandy tak nadal lata, więc na razie nie zapowiada się nic coby mogło zmienić tę sytuację w przyszłym tygodniu. Pozycja krótka nadal w grze tylko z powodu zaaferowania się shitem na stronie. Poniedziałkowa sesja powinna przynieść kolejną okazję do wyjścia w zysku 1-1.5R. A może jeszcze dzisiaj…
Ciekawie na NASDAQ, gdzie może dziś dojdzie do potwierdzenia sygnału sprzedażowego wygenerowanego 27.07.2017
[…] do strefy cen uśrednionych jako okazji do wejścia w pozycje długie z niższych poziomów – Orzeł wylądował. Miast tego po 4 sierpnia pojawiły się cofnięcia, które dałyby od 60 do 132 pipsów […]
Dzisiaj standardowo S na SP500 na początku sesji USA, przez sygnał VXV:VIX>1.25?
Dawid ponawiam pytanie zastanawiająca jest relatywnie słaba postawa np DAXA który jest 6% niżej od poziomów w USA gdzie cały czas szczytują /jestem ciekaw Twojego zdania na ten temat i konkluzji czy USA dorówna spadając w dół czy DAXIK zrobi up w gorę ?? -pozdrawiam
Nie ma żadnej korelacji pomiędzy DAX i S&P 500, wręcz przeciwnie obecnie panuje okres negatywnej korelacji. Gdy S&P 500 idzie w górę, DAX Futures będą spadać przez 57% czasu. Oczywiście korelacja może odmienić się w każdym momencie i zależna jest tylko i wyłącznie od tego, czy hajs bedzie szedł w tym samym kierunku.
Witam. Powiedz, Twoja metodologia zaklada trejdy w ramach tej samej logiki i podejscia do wykresow czyli…np. po potwierdzonym sygnale sprzedazowym (przeciecie 10SMA low) celem staje sie strefa 50SMA, a po ‚przejsciu’ 50SMA na poludnie celem staje sie srednia 200SMA, czy tak? Masz to wytestowane na kazdym rynku na ktorym grasz (w sensie wiesz, ze takie podejscie jest przewaga) czy po prostu tak grasz bez wzgledu na to czy to przewaga czy nie, a przewagi w konkretnym trejdzie upatrujesz w analizie odleglosci jednej strefy od drugiej i prostego wyliczenia czy oplaca sie zagranie (np.badajac RR)? Nie wiem czy rozumiesz o co… Czytaj więcej »
Tradowanie ma być nudne
Hej. Pozwolę sobie od wyjaśnienia pewnej kwestii. To co tutaj prezentuję nie daje jakiejkolwiek przewagi nad rynkiem. Wyjaśniałem to w tym wpisie: http://spekulant.com.pl/2016/05/15/budujemy-wlasna-strategie-spekulacyjna-czesc-i-2/ dokładnie poniższy fragment: „Dlatego warto zastanowić się nad przewagą nad innymi uczestnikami jeżeli stosujesz metody publikowane przez innych „znamienitych” traderów w Internecie. Gdzie jest ta przewaga ? Dlaczego inni traderzy stosują inne metody ? Otóż są traderzy lepsi i gorsi, a przewagę można uzyskać tylko i wyłącznie na stworzeniu unikalnego systemu.” Handel w oparciu o średnie jest na tyle optymalny, iż pozwala „wejść do pociągu”. Jednak nie stawiam tego na równi z przewagą w czystym rozumieniu tego… Czytaj więcej »
Dzieki. W takim razie w ktorym miejscu podczas tworzenia swojej strategii maja sens badania statystyczne na historii?
Po jej stworzeniu. Aby zrobić backtest musisz znać takie parametry jak wejście, wyjście, wielkość pozycji, interwał.
CHYBA zaczynam kumac. Czyli droga jest taka: wymyslam/tworze strategie, całość opisuje, robię backtest na podstawie ktorego stwierdzam czy strategia w jakimś okresie czasu zarabiała i decyduje czy chce jej używać… Najgorsza jest tylko kwestia przyszłości…w sensie czy strategia da zarobić jak wczesniej…
Dzieki za wyjasnienia!
Droga jest taka jak opisałem to w „Budowaniu zyskownych strategii spekulacyjnych”. Oczywiście mogą tez być inne drogi, ale są one mi nieznane.