Goldbull Sachs Group, Inc.
Ehemm…
Wszystkie sygnały sprzedażowe już wczoraj powiedziały „Kupujemy, nie shortujemy”.
Tym samym m.in. strategia VXV:VIX zakończyła się zyskiem #DIV/0!, czyli stratą -0.37%. Dwa sygnały z rzędu na stracie. Co najlepsze 2x w tym roku sygnał VXV:VIX pojawił się dzień po rolowaniu kontraktów i za każdym razem zakończył się na stracie. Obserwacja warta uwagi, ale zbyt mała próbka, by stało się to regułą. Zajebisty materiał do książki za 10 lat „The definitive guide to short VXV:VIX”.
Dobra, koniec tego. Muszę skończyć wpis przed północą.
S&P 500 Futures
Sygnały buy na H1.
Ale, że spekulanta nie interesują intraday do końca roku, bo ma roboty za dużo na głowie to musi zadowolić sie zyskiem na kartce papieru.
(i stało się)
Na D1 wybity szczyt, ale też idealne warunki do mean reversion. Gdybym mógł jutro siedzieć przed wykresami 20 godzin rozegrałbym to trochę inaczej, a tak muszę się zadowolić takim, a nie innym podejściem. Czy dobrym ? Myślę, że lepiej nie mógłbym tego rozegrać.
A że, dawno nie rozgrywałem takiego combo i za każdym razem gdy udziwiniałem kończyło się stratą, to….. :-)
Pozycja długa otwarta przed zamknięciem na wybiciu szczytu. Stop loss 1 tick pod dzisiejszym dołkiem.
1 pkt pod stop lossem dla longa znajduje się zasiek na giełdowego misia i potencjalne wyłapanie mean reversion. Sytuacja win-win.
2 minuty do północy…. nie zdążę….
NASDAQ Futures
L zamknięte na zysku +14 pkt. Bez pozycji.
DAX Futures
S aktywowane na sell stopie.
Jeszcze linia, money monegement, tagi, kategoria, fota…. ufff zdążyłem
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.
Dawid brawo za TP 036 – w punkt :)
Utrzymujesz nadal pozycje short?
Badanie rynku i uzyskanie informacji. Teoretycznie konsola, więc od dołu okolice 12 850 powinny zadziałać jak wsparcie. Jezeli pojawi się popyt, odbicie od poziomu na godzinówkach out z shortów i przekręcenie się na longa z celem na górną bandę. O ile rynek zepchnie notowania w dół. Short z 13 380 pozostaje z niezmienionym SL.
Oryginalna strategia na shake-out S&P 500, którą replikowałem wygenerowała $197 mln. straty w portfolio wartości $20-$40 bln. http://www.businessinsider.com/vix-volatility-trader-50-cent-lost-197-million-betting-on-market-meltdown-2017-12?IR=T
Na DAX H1 pojawił się dodatkowy sygnał sell w dwóch strategiach. Ostatni raz na wybiciu dołem strefy 50-SMA na H1 poszła fałszywka. Nie wiem, czy jest sens kopać się z innymi na rynku dzisiaj. Fed za chwil kilka.
Pierwszy cel dla pozycji krótkiej zaliczony
Pierwszy take profit ustawiony na 13 036.
S na SL + 1.8 pkt. L na SL -5.8 pkt. Łącznie -4 pkt.
14:30 USD Bazowy wskaźnik CPI (m/m) 0,1% 0,2% 0,2%
14:30 USD Wskaźnik CPI (m/m) 0,4% 0,4% 0,1%
14:30 USD Bazowy wskaźnik CPI (r/r) 1,7% 1,8% 1,8%
(SP500 )dane poniżej oczekiwań a oni z rekordami ? Ciężko zrozumieć logikę kontraktów :)
Dawid Witaj. Mam pytanie czy mógłbyś zaktualizować poziomy z Twoich wyliczeń do większych wychleń na DAX. Pisałeś w poprzednim blogu o 12905. Czy jest to aktualny poziom dla S. Nie owijam w bawełnę ale myśle że będą spadki i taką mam strategię długoterminową na poziom 10 774 . Aby się to rozegrało po mojemu muszą wychylić się mocniej , czyli poniżej 12 800 czy tak?
To są założenia na cały tydzień:
Zamknięcie D1 powyżej 13 233 = 13 469 w tym tyg.
Zamknięcie D1 poniżej 12 941 = 12 705 w tym tyg.