VXV:VIX z sygnałem zakupowym
W strategii VXV:VIX na S&P 500 pojawił się sygnał zakupowy na 9-10 kwietnia generowany poprzez zamknięcie tygodnia poniżej bariery 1.00
Sygnały zakupowe w strategii VXV:VIX są bardzo specyficzne. Pojawiają się przeważnie po silnych spadkach, gdy na rynku gości pondaprzeciętna zmienność. Handel pod te sygnały należy traktować z ogromną dozą ostrożności. Z racji ponadprzeciętnej zmienności, której towarzyszy negatywne momentum rynkowe, sygnały te w strategii VXV:VIX są najtrudniejsze do rozegrania. Wzrosty mogą mieć charakter krótkotrwały podczas dwóch pierwszych sesji tygodnia. Charakteryzują się silnym ruchem w górę, który zanika w ciągu kilku godzin.
Historyczne wyniki pod kątem potencjalnego, maksymalnego zysku:
- 24-25.08.2015 – 82 pkt
- 31.08-01.09.2015 – 10 pkt
- 11-12.01.2016 – 15.25 pkt
- 18-19.01.2016 – 38 pkt
- 27-28.06.2016 – 63.80 pkt
- 17-18.04.2017 – 15.80 pkt
- 05-06.02.2018 – 115.6 pkt
- 12-13.02.2018 – 115.2 pkt
Strategia zakłada wejście w pozycję długą na S&P 500 Futures po otwarciu rynku kasowego w USA o 15:30 w pierwszy dzień handlowy po weekendzie.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.
Wyjście ze spekulacji:
Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even, po wzroście przekraczającym ATR(60) x2 dla interwału H1.
Strategia całkowicie nieodpowiednia do handlu na wysoko zlewarowanych instrumentach CFD.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.
500 chyba w górę. Ja od S na daj trzymam z daleka
Już 3krotnie Z tej wysokości spadali .1 luty 2 marzec. Do 4 razy nic sie nie zdarza. Czy jakoś tam☺
wychodzi na to że jednak zdarza się i 4razy Mario;)
Dawid czy dalej liczysz na te 500 pkt. Na Dax. Jaka jest generalnie szansa na obronę12460.
Pamiętacie formację megafonu, która Gospodarzowi się sprawdziła? Dziś kolejny raz DAX puka w nią od dołu.
Przybliżysz tą formacje? Bo ja jeszcze wtedy nie śledziłem tego bloga…
Temat tej formacji pojawił się w kilku wpisach np.
Dziękuje Artek. Będę obserwował.
Cukier w promocji jak ktoś lubi ;)
Elo, gra ktoś krycie luki na dax?
Ja gram, zobaczymy z jakim skutkiem :)
Chodzi typowo pod jankesa ale liczę że jeszcze dzisiaj ją domknie
Też tak gram. Zobaczymy co pokarze Ameryka. Dax do zjazdu jest już gotowy i czeka na sygnał.
trzymasz dalej EsPi? bo jest pięknie;)
EsPi kupiłem trochę i dobiorę więcej S jak wsparcie 12380 stanie się oporem… myślę że nawet jeśli nie pójdzie w naszą stronę to i tak odbije od niedalekiego oporu 12 469 ;)
Liczyłem na 12400: wczoraj. Ale dziś to jak narazie na S źle wygląda. Dla mnie jest korelacja z sp500. Jak to widzisz gospodarzu
Mario, Gospodarz pisał wielokrotnie o braku korelacji sp500 i dax… „66% czasu indeks idą w przeciwnych kierunkach”
Wiem że pisał ale ja mam na to inne spojrzenie.
Dawid, co myślisz o DAX?
Dawid spekulujesz na surowcach, dokładnie mam tu na myśli OIL i strategię oparte o OVX?
Nie, nie spekuluję na ropie i nie używam OVX.
Dawid, prośba o informację jak interpretować ustawienie Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.
Ustawiasz SL w odległości ATR(60) x3 dla interwału godzinowego. Czyli zmienność z 60 ostatnich godzin pomnożona x3.
Dziękuję za informacje. Jeśli dobrze roztocza SL powinienem ustawić w okolicach 2590?
Jeśli dobrze rozumiem to SL 2590?
Dawid A nie jest tak ze jak napisałeś na otwarciu sp500: do góry. To dax też pójdzie może nawet do 12400
I dopiero wtedy południe
A pivoty można prosić ?
Nie stosuję pivotów dla S&P 500.
Jestem laikiem odnośnie giełdy, mam pytanie dlaczego? dziękuje
Nie wiem dlaczego jesteś laikiem giełdy. Pewnie z czasem zmienisz zdanie na swój temat, z resztą każdy był na początku laikiem.
hahahah!
Dawid miszcz ;)
aaaaa Dawid mistrz spekuły. Zawsze w formie!
Dawid, co myślisz o dax?
Tak jak napisałem na twitterze o 18:28 wczoraj. DAX jest gotowy by zanurkować 500 pkt. Póki co zrobił 130 pkt w dół, więc zostało 370 pkt.
Dawid, czy nie bierzesz pod uwagę scenariusza wzrostu DAXa do okolic 12447 pkt. W piątek wychodzi mi , że zrobili korektę ABC i brakuje ostatniej 5 falki w górę od dna na 11704.
Nie, nie biorę takiego scenariusza pod uwagę na ten moment. Wezmę go pod uwagę, gdy zostanie rozjechany szczyt z ubiegłego tygodnia.
A jak oceniasz Dawidzie szanse ze Dax poleci jeszcze o 370pkt kiedy wg strategii Vix SP500 ma isc w gore.. a te dwa indexy naogol ida razem w gore albo towarzysko spadaja:)
Nie ma korelacji pomiędzy DAX a S&P 500 od wielu lat. W Niemczech handel rozpoczyna się o 9:00, kończy o 17:30. W USA handel rozpoczyna się dopiero o 15:30. Przez 66% czasu indeksy chodzą w przeciwnych kierunkach.
Dawid z twoich wyliczeń wynika, że wskaźnik korelacji wyniósł 0,36. Jaką powinien mieć wartości aby uznać, że zachodzi znacząca korelacja?
Dołączę się do dyskusji. Z moich obserwacji wynika, że po starcie kontraktów w USA, korelacja na przeciwstawnych pozycjach (zerowy bilans) to np. 1 (dax) do 2 (sp500). Piątkowa sesja była wyjątkowa pod tym względem. Pod względem spadku sp500 i stosunku 1/2 pojawiła dosyć duża strata. Wszystko wskazuje na to że w przyszłym tygodniu dax zejdzie niżej, a sp500 nie zmieni się znacząco. Generalnie sprawa przeciwstawnych na tych indeksach jest dla mnie dosyć ciekawa. Naprzemiennie indeksy odchylają się od siebie, po czym wracają do punku wyjścia. Wg stanu na dzień dzisiejszy korelacja pomiędzy dax/sp wynosi 12186/2603=4,68. Takim punktem równowagi jest 4,6,… Czytaj więcej »
To teraz się zgubiłem o co chodzi z tą korelacji. Pisząc o korelacji miałem na myśli współczynnik korelacji Pearsona gdzie 0 oznacza brak korelacji, 1 to korelacja zupełna zaś -1 to zupełna korelacja ale ujemna. Tak, więc wartości poza -1 a 1 są niedopuszczane. Licząc korelacje SPX i DAX (posłużyłem się notowaniami W oraz D) wyszły mi następujące wyniki. Rok Korelacja W 2000 0,53 2001 0,80 2002 0,83 2003 0,82 2004 0,83 2005 0,62 2006 0,80 2007 0,79 2008 0,90 2009 0,88 2010 0,86 2011 0,85 2012 0,84 2013 0,71 2014 0,73 2015 0,57 2016 0,73 2017 0,42 2018 0,81… Czytaj więcej »
MOże trochę namieszałem, ale do średniej na dzień dzisiejszy brakuje jakieś 0,08 pkt. do punktu równowagi na poziomie 4,58 tj biorąc pod uwagę punktowe notowania dax i sp500 stosunek wynosi 12225/2625=4,66.
Korelacja jest zawsze, ale od dawien dawna nie ma korelacji na poziomie powyżej 80%, czyli takiej gdzie indeks DAX przez większość czasu idzie zgodnie z S&P500 i vice versa.
Dawid – czy ten sygnał po dzisiejszym otwarciu jest nadal aktualny?
Który sygnał? zakupowy VXV:VIX? Jak najbardziej.
Przepraszam nie doprecyzowałem… Akurat tu pytałem o DAXa i odnosiłem do Twojego tweeta o spadku o 500 pktów.
Chyba już sam sobie odpowiem – szczyt z zeszłego tygodnia właśnie został rozjechany… idziemy zatem w górę. Dobrze myślę?
faktycznie nie chcą kupować, dalej obstawiam spadki na daxie.
No to zobaczymy jak to będzie. Na razie patrze na północ i obstawię południe tak jak Dawid pisał przy sygnale 12100.
No powiem Panu Panie Bartolini że to co teraz obserwuje pachnie moi powtórką z rozrywki z poprzedniego tygodnia. Z resztą Dawid też o tym wspominał. Przebity szczyt leciutko na DAXie, lekka redukcja, trzymanie oporu… czkam teraz na pik na północ. I jak to mówią później wodospad… :-) Oczywiście stop losy dzielnie ustawione na warcie :-)
o 14:11 wyskoczyłem z shorta, ale teraz chyba buy powinien już być?
Tak, DAX Futures są gotowe do spadku o 500 punktów.
a z czego to wynika? te 500 pkt?
biorąc pod uwagę zeszły tydzień ryzykowne zagranie, ale jest szansa, że będzie jednak udane ponieważ będą bronić MA200
Sygnały zakupowe są najbardziej ryzykowne – tak jak zostało to opisane w artykule. Póki co strategia ma 100% skuteczność przy akceptowalnym ryzyku. Kto będzie bronić MA200?
no chyba ktoś tam ma jeszcze długie pozycje
Sky’s the Limit – już nieaktualne? :)
Dla każdej krótkiej pozycji musi być otwarta pozycja długa.