Mamy ruch!
Najważniejszym wydarzeniem z perspektywy własnej alokacji kapitału był oczywiście wystrzał na listopadowych VIX Futures w dniu wczorajszym.
Takie zachowanie stworzyło bardzo dobrą otoczkę dla kampanii VIX Futures zapoczątkowanej niemalże dokładnie dwa miesiące temu. Kampania zakładała wykorzystanie absurdu i irracjonalnego zachowania rynkowego, czyli umiarkowane wzrosty na S&P 500 z możliwością wystąpienia w tym czasie średnio mocnego tąpnięcia na S&P 500, które przełoży się na skok listopadowego VIX Futures. Strategia została opisana tutaj: Zmieszanie, cisza przed burzą?
Z całą pewnością jest to już spekulacja roku 2018.
VXV:VIX w dniu wczorajszym zakończył dzień z odczytem poniżej bariery 1.0
Jest to dla nas wyraźny sygnał do dalszych spadków na indeksie S&P 500. Czyli przy dobrych wiatrach jeszcze dzisiaj powinno pojawić się dodatkowe tąpnięcie u Amerykanów, być może będzie to ostateczne tąpnięcie i na wykresie pojawi się długi cień – winszując zasadzie strach ma długie dolne cienie.
Wczorajsze ruchy to również dodatkowe okazje spekulacyjna na VIX Futures, które związane były z tym co się stało na krzywej kontraktów na przyszłe miesiące.
W tym przypadku zastosowane zostało standardowe podejście. Short na koniu o najwyższej cenie, long na koniach najniżej notowanych. Z racji tego, że do wygaśnięcia październikowych VIX Futures zostało niewiele, rozsądek podpowiadał wejście w spekulacje long na dwóch różnych seriach kontraktów terminowych.
S&P 500 Futures
Jeżeli spojrzeć na E-mini S&P 500 Futures z perspektywy zmienności, wczorajsza sesja była najgorszą sesją od 2007 r. W ostatnich 20 latach na E-Mini pojawiło się tylko 6 takich zdarzeń, czyli ruchów zbliżonych do wczorajszego tąpnięcia na 3.88 sigma.
Sigma mierzona dla standardowego odchylenia z 20 ostatnich sesji przedstawionych w procentowych zmianach, a to wszystko pomnożone przez pierwiastek kwadratowy z ilości sesji w roku, czyli 252. Jest to formuła na tzw. rolling volatillity z ostatnich 20 sesji.
Co dalej? Pozycja krótka zostaje utrzymana. Gdyby rynek zdecydował się na buy the fucking dip, została zabezpieczona zleceniem stop.
FANG+ Futures
Pozycja krótka zostaje utrzymana. Zgodnie z analizą, po naruszeniu poziomu 2705 spadki na tym rynku nasiliły się. Obecnie rynek znajduje się 116 punktów od naszego celu 2400. Strzelenie tego poziomu zakończy całą kampanię spadkową zainicjowaną z poziomu 2901.60 jeszcze na poprzedniej serii wrześniowej.
FTSE100 Futures
Formacja pudełka wybita dołem, cel i założenia zrealizowane.
DAX Futures
Co raz bliżej celu 10 850.
Utrzymanie się poniżej 11 706 do końca tygodnia to kolejny sygnał na totalną zagładę traderów wieczna korekta na DAX Futures.
Portfel zabezpieczony i prezentuje się następująco:
kończymy trójkątami na SP i DJ na H1. Brak rozstrzygnięcia wg mnie choć z lekką przewagą byków. Myślę że trzeba nasłuchiwać newsów z frontu USA-Chiny. Sygnały o deeskalacji idziemy w górę, retoryka wojenna idziemy w dól. Plus obserwacja TNote,’a. To oręż Chńczyków, jak zechcą to Trumpowi zrobią Rzym w Nowym Jorku. Np 4% rentowności TNota. Wtedy i 2700 się nie obroni. Trump był mocny „w gębie” jak wiatr miał w plecy. Ale teraz to Chińczyk ma wiatr w plecy z powodu listopadowych wyborów. Krach na giełdzie i droga ropa to na pewno by Trumpowi nie pomogło
Wiem że to nie technika. Ale Trump chce mieć dobry klimat do wyborów w listopadzie i giełdę wysoko. I tanszą ropę (choć działał paradoksalnie w drugą stronę). Kto stoi za spadkami „bez newsa” ? Oponenci którzy liczą na śnieżną kulę ? Raczej nie. Chińczycy którzy chcą po prostu przetrwać erę Trumpa i maksymalnie mu uprzykrzyć życie ? Możliwe. Włochy raczej nie. FED ? Raczej nie. Czy czegoś nie wiemy ? Może. Jest też opcja że co poniektórrzy znają już wyniki firm za III kw i będą słabsze. Lub prognozy wyników na przyszłość. I to ostatnie jest zagrożeniem. Czy Trump ma… Czytaj więcej »
VXV:VIX GDZIE TO MOGĘ SPRAWDZIĆ?
W Internecie lub u brokera jeśli udostępnia notowania indeksów 30-dniowej i 90-dniowej zmienności oczekiwanej na indeks S&P 500.
Dawid a co sądzisz o odczytach Rydex Nova?
Przesadzone. Typowa irracjonalność. Obecnie na rynku opcyjnym realizowany jest dokładnie ten sam schemat, który pojawił się podczas tąpnięcia w lutym. Dlatego VXV:VIX poniżej 1.00 może być kluczem do wyłapania szybkiego strzału w górę. Trzeba poczekać do końca sesji. Z mojej strony są dwie opcje do rozważenia: 1) kupno kontraktu pod koniec dzisiejszej sesji, jeśli vxv:vix będzie poniżej 1.00. 2) Tudzież zakup kontraktu dopiero w poniedziałek. Nie wiem jak to rozegrać na tę chwilę i czy jest warto. Trzeba pamiętać, że na tę chwilę mamy do czynienia z tzw. efektem kuli śnieżnej. Nie potrafię ocenić, czy te wszystkie risk parity funds… Czytaj więcej »
Ja swój portfel już zredukowałem do maksimum, czyli zamknąłem wszystkie krótkie pozycje na kontraktach. Zostały jedynie VIX’y, ale to spekulacja na kolejny miesiąc, może krócej. Zobaczę jak potoczą się wydarzenia w przyszłym tygodniu.
Dobry wieczór,
tygodniówka na Dax zamknie się raczej poniżej 11 700,więc czemu pan zamknął krótkie pozycje na Dax.
Pozdrawiam.
To raczej to coraz mniej pewne bo teraz korba. Ważne ostatnie poł godziny. Mocno w górę to raczej up przyszły tydzień, przynajmniej na początku.
Cena powyżej ceny odkupu. Będę mieć możliwość sprzedaży kontraktu powyżej ceny odkupu.
Można trochę jaśniej?
Odnowienie pozycji krótkiej powyżej ceny odkupu poprzednich pozycji krótkich. Jeżeli pozycje zostały zamknięte na poziomie 11 400, a notowania DAX Futures wystartują powiedzmy z poziomu 11 600, w tym przypadku pojawia się dodatkowych, pewnych 200 punktów na całej kampanii.
Spekulant na zdjęciu to Ty ?
To mój grecki brat bliźniak. Robił kiedyś jako minister finansów w Atenach ;-)
Może już wystarczy tych spadków
Jest szansa na sygnał zakupowy w strategii VXV:VIX na poniedziałek :-)
Dax niezła padaka, nie ma sily
Do 10 850 jeszcze kawałek, parę sesji do końca serii również zostało.
Spotkałem się z opiniami, że może spaść nawet poniżej 10k. Ale jak to mówią pewna jest tylko śmierć i podatki. Nagle może się okazać, że jakaś niewidzialna ręka wyciągnie rynki do góry na przekór wszystkiego.
Czasem się Dawid zastanawiam czy ty analizujesz rynki czy rynki analizują twoje wpisy. Czasem gdy się chwilowo mylisz pewnie mają brak dostępu do neta i błądzą gdzieś w nieznanym kierunku :) Pełen szacunek
Wysłałeś przed chwilą twitta odnośnie sp500. Uważasz że w poniedziałek będzie duży skok do góry?
Jeżeli VXV:VIX da odczyt poniżej 1.00 wtedy tak. Jest to jedna z najbardziej skutecznych strategii. http://spekulant.com.pl/2018/04/07/vxvvix-sygnalem-zakupowym-5/ przykład i wyjaśnienie strategii/podejścia pod powyższym linkiem. Pozdrawiam
No to pokonaliśmy rynek w pełnym tego słowa znaczeniu.
ile zdjeliście z opcji vix? z 600k?
Znacznie mniej. Wystawionych było jedynie 50 put, 100 call’i i zakupionych 50 long call’ów. Nie ma to jednak znaczenia tak naprawdę. Na ten temat pojawi się osobny wpis… Pozdrawiam
Dawidzie czapki z głów. Jesteś numer jeden w tym kraju jeśli chodzi o trading! Liczę na jakieś szkolenia z Twojej strony.
Bez przesady. Żaden ze mnie numer jeden. Wszystko jest opisane w dziale edukacja, nie potrzeba do tego dodatkowych szkoleń.
i posypał się jankes, z vixem trafiłeś w samą dziesiątkę, gratulacje
Dawid ostrożnie. Forex jest niebezpieczny. Można sobie zycie spaprać. Grać można tylko z zysków. Na tzw koszt brokera. Gracz indywidualny w dłuższej perspektywie raczej przegra. Goldman i spółka sie o to postarają. Życzę ci milionów ale bardzo uważaj. Żebyś sie nie zatopił
Hej, tutaj nie było żadnych transakcji na Forex. Ja już swoje utopiłem na FX. To o czym piszesz ma zastosowanie na rynku CFD u market makera.
A można prosić o rozwinięcie myśli? Jeśli komuś będzie dane przegrać, to chyba nie ma znaczenia kto będzie po drugiej stronie „barykady”
indeksy vix dax itp sa bardziej hardkorowe niz waluty jezeli chodzi o zmiennosc i nieprzewidywalnosc
a market maker moze byc bardzo dobry ze wzgledu na ponoszenie niskich kosztow transakcji
topic hajs to mozna poslugujac sie metodologia runowa pewnego 40-latka
Swoją drogą metoda runowa nie jest metodą nową. Jest to 100% odzwierciedlenie metody, którą uskuteczniał jeden z lepszych spekulantów XX wieku dopóki przestał korzystać ze stop lossów – Victor Niederhoffer. Polecam jego historię. Na youtube jest masa wywiadów z nim. To taki nowożytny Jesse L.
no i wlasnie dlatego Soros nazywal tego goscia przegranym, zreszta nie rozumiem jak mozna bylo sie dorobic tych milionow i nie ustabilizowac tego systemu tylko pakowac wszystko na raz
„Grać można z zysków na koszt brokera” – jeżeli stroną przeciwną jest broker wtedy możesz grać na koszt brokera. Na rynku akcyjnym, czy futures wygląda to zupełnie inaczej. Musisz tak handlować, podejmować takie decyzje by okraść innego tradera z jego kapitału. Jeżeli wpłacam załóżmy 3k pln na konto maklerskie i kupuję kontrakt terminowy na WIG20 i zyskam z tego 3k pln. To ja nie mam kasy brokera. Tak samo jeśli stracę 3k pln. Ta kasa automagicznie nie konwertuje się na zysk brokera. U forexowych market makerów jest odwrotnie. Ty zyskujesz, broker traci. Ty tracisz, broker zyskuje. Kasa, którą wpłacasz do… Czytaj więcej »
Dzięki serdeczne za wyjaśnienie.
O qrcze ! Andrzej , przypomne Ci , ze jestes na stronie Spekulanta bo…. Twoje rady sa dla poczatkujacych graczy Forex :)
Gratulacje Dawid :) imponujący wynik . Co do Daxa zgadzam się , co do jankesow (S&P) uważam , ze istnieje spore prawdopodobieństwo odbicia i to sporego jeżeli tydzień zamknie się powyżej 2770:) ale to Ty jesteś specjalista :) co będzie ? Okaże się . Pozdrawiam.
Dawidzie czy Średnia 200 nie stanowi obecnie dla Ciebie wsparcia/oporu??
Hej, a o jaki instrument chodzi?
Chodzi mi o SP&500 na CFD
To samo pytanie dotyczy tygodniowego 200 na dax! Oczywiście powstrzyma ale pytanie na ile do góry i jak długo!
Moje założenie jest takie, że zamknięcie tygodnia poniżej 11 706 wywoła kolejną lawinę. Także poziomy techniczne typu 200-SMA nie będą miały większego znaczenia.
stado byczków uciekło i to bardzo szybko…
https://www.aaii.com/sentimentsurvey/sent_results
logicznie to put / call pokazuja odbicie
, ale jak bedzie?
Dla mnie tutaj jest jedna „wizja”. Jeśli rynek utrzyma się 3 sesje poniżej 200-SMA wtedy najpewniej dojdzie do zmiany trendu na spadkowy. Domyślam się, że o to Tobie rozchodzi się. Czy będzie to wsparcie/opór ciężko ocenić, raczej bez znaczenia.
„Czyli przy dobrych wiatrach jeszcze dzisiaj powinno pojawić się dodatkowe tąpnięcie u Amerykanów, być może będzie to ostateczne tąpnięcie i na wykresie pojawi się długi cień – winszując zasadzie strach ma długie dolne cienie. ”
Do jakiego poziomu tąpnięcie?
Ładny wynik, będzie na nowy rower :-)
Nie wiem, czy starczy na tylne koło bez kasety :(