Zrealizowane pierwsze cele kampanii wrześniowej
Początek tygodnia rozpoczyna się bardzo optymistycznie od realizacji średnioterminowych celów dla kampanii wrześniowej obejmującej amerykański rynek. Dodatkowo pojawiają się nowe okazje spekulacyjne.
Micro E-mini S&P 500 Futures
Po 23 sesjach kontrakty futures Micro E-mini docierają do strefy docelowej 2800-2780 tym samym stop loss zostaje przestawiony na poziom +150 pkt, czyli poziom 2850. Dlaczego +150, a nie +100? Odpowiedź jest prosta.
Po dzisiejszej sesji index SKEW zaliczył kolejny spadek do poziomu 113.30
Co przy wzroście indeksu VIX do 24.59% daje wysokie prawdopodobieństwo na kolejną idealną pułapkę na misie. Oczywiście „wysokie prawdopodobieństwo” podobnie jak w przypadku „Shotgun na VIX Futures” jest niekwantyfikowalne itd. itd.
Jeśli wystąpi pułapka na misie, wtedy potwierdzeniem będzie wzrost do poziomu 2850, co da również szansę na przekręcenie się na krótkoterminową pozycję długą.
Jeżeli nie pojawi się pułapka w dniu jutrzejszym, zysk będzie maksymalizowany. A o tym, że rynek potencjalnie może jeszcze spać sugerowane jest przez VXV:VIX poniżej bariery 1.00.
Aczkolwiek ponad 1% spadek po północy, może być niejako zwieńczeniem tego wszystkiego. Przekonamy się jutro o 15:30.
Nad ranem będzie można również pokusić się o analizę sentymentu retaili, ale czuję że tam jest ostro i negatywne nastawienie osiągnęło zenitu…
Fang+ Futures
Stop loss przesunięty na +100 pkt (2480.70), co zapewnia już stosunek ryzyka do zysku na poziomie 1.0
VIX Futures
Korekta wyłapana, strategia opcyjna na VIX Futures ponownie spisała się na medal i wyłapała to co miała wyłapać z założenia. Także jutro wraz z otwarcie rynku kasowego w USA zostanie zrealizowany zysk podobny do tego z poprzedniej kampanii. A być może uda się, że będzie on znacznie większy.
Mini-DAX Futures
Stop loss zostaje przestawiony do poziomu 11 864. A do strzelenia celu 10 770 pozostaje niespełna 770 pkt.
Jeżeli zostanie strzelony poziom 11 423 (negatywna struktura pivotowa) SL zostanie przesunięty do poziomu 11 764.
E-mini S&P 500 Futures
Poniedziałek przyniósł jeden sygnał(sprzedażowy) i na konto zostają dopisane +55 pkt. Pozycje poleciała na SL parę minut po godzinie 17:00. W rezultacie wynik na niespełna 1.5 miesiąca przed końcem serii to +160,5 pkt. Oczywiście wynik nie uwzględnia prowizji.
Kilka zasad obowiązujących na tej stronie odnośnie komentarzy. Automatycznie usuwane są komentarze:
1) Obrażające innych czytelników i autorów strony. Atakuj ideę, nie człowieka.
2) Typu „No to long”, „gruby wywozi”. Zawierające nieuzasadnione sformułowania.
3) Podawanie sygnałów bez poziomu wejścia, SL oraz bez uzasadnienia.
4) Promujące handel instrumentami CFD.
3) Zawierające wulgaryzmy.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.
138
Dodaj komentarz
Chiny to potęga, mogliby wchłonąć ten hong kong w jeden dzień. protesty w obawie o prawo które pozwala na ekstradycje do Chin. ja i tak najbardziej Japonie szanuje.
Moj bład…..ale nie zmienia to sentencji mojego pytania i Twojej pewności siebie co to Rafala…….. Przykładem jest niejaki Rafał Zaorski, który brylował w mediach po tym jak zarobił „2 bańki na oczach wszystkich”. Szybko to stracił …. Z kad wiesz że to stracił??? Te 2 banki
mam dostep do danych kontraktów kontynuacyjnych s&p500 i daxa. uwazam ze korzystanie z pivotow pokazywanych na platformach CFD mija sie z celem, bo te dane sa przeklamane to samo w sumie z kazdym wskaznikiem jezeli takiego sortu dane tam sa. pivoty najlepiej samemu wyliczac z futuresow. nie polecam platform CFD bo to szit jak teraz patrze. jedyna przewaga to rzeczywiscie handlowanie ulamkami kontraktow. w sumie tylko na dax bo jak weszlo e-micro to tez jest dobrze na futach w kwestii ryzyka kwotowego.
11797 – na jakim poziomie znajduje sie sl , jesli mozna wiedziec mozliwe ze przeoczylem cos.
Hejka :) jestem łasy na jakiś nowy wpis edukacyjny :) znajdziecie czas?
Witam, kilka razy proszono mnie o „dowody” że rynki są czasem manipulowane.
Mam nadzieję że poniższe rozwieje wątpliwości niedowiarków
https://forexrev.pl/ue-ukaze-banki-manipulujace-przy-kursach-forex/
Ale Ty chyba o jakiejś innej manipulacji pisałeś. Manipulacja przy kursach forex to zbyt dużo powiedziane. Artykuł nie jest rzetelny. Tutaj chodzi o manipulację w ramach stawki benchmarkowej jak chociażby WM/Reuters dla 10-tki największych walut. A nie manipulacja w stylu „Jedziemy EUR/USD na 1.15 nabierzemy malutkich, a później robimy spadek” :-) Ty tej manipulacji nawet nie odczułeś :-)
Spekulant już dobrze odpowiedział. Banki robiły przekręty na wyliczaniu LiBORu czy FX. A nie robienie ruchów na Eurodolar czy innych parach. Typowy bank zarabia na prowizji itp a nie trejdowaniu gołych pozycji …
Cześć Speku. Myślisz, że odwołanie rozmów z Chinami przez Mr.T będzie miało wpływ na rynek w szerszym terminie? Masz pogląd na tą przepychankę ?? Czy jest to tylko szum medialny?
Bez znaczenia. Jeżeli rynek będzie spadać to w zależności od strategii pojawi się pozycja krótka lub pozycja zostanie strzelona na SL. Jeżeli rynek będzie rosnąć to pojawi się pozycja długa lub pozycja krótka zostanie strzelona na SL. Mnie bardziej interesuje strategia, a nie jakieś gadanie o cłach. Nie mam poglądu, nie wiem o co tam chodzi i nie mam zamiaru wiedzieć o co chodzi. Śmieciowe informacje dla mnie.
Gospodarz jakie masz konkretne dowodu że Rafał Zaorski „wszystko stracił”?
Mistrzu, chyba pomyliłeś blogi bo tu nie jest nigdzie napisane „wszystko stracił”. Pozdrawiam i życzę większego ogarnięcia, bo mylić jakieś fora i inne blogi z najlepszym blogiem to trochę przesada :-)
korzystał ktoś z was rozwiązań Statica dla rynków GPW? wydaje mi się że dobrze wybrałem, ale nauka tego to będzie masakra.
Być może, chociaż nie ma w tym nic szczególnego. Najlepszym jest Amibrokera – wpiszesz w wyszukiwarkę to pojawi się kilka ofert DM z tym softem. Nie wiem jak obecnie wygląda sytuacja, bo dawno się tym nie bawiłem, ale z tego co pamiętam przewyższał on(statica) inne rozwiązania DM.
Też zależy od tego jak chcesz go używać? Obecnie widzę, że niektóre DM też próbują wreszcie coś zmieniać w swoich topornych rozwiązaniach.
Takie subiektywnie oceniając Statica raczej lepsza niż autorskiej oferty niektórych DM. Chyba, że oferują Amibrokera. Obecnie jednak nie siedzę w temacie i nie wiem czy pojawiła się coś ciekawego.
Bzdury. Większość domów maklerskich udostępnia API od co najmniej 8 lat.
Statica jest ok, ale to nadal jest DFL jak Amibroker czy inne tego typu języki. Jeśli chcesz wynieść trading na naprawdę pro poziom, to nie ma sensu zawracania sobie głowy jakimiś MQL (Me too trader), Amibroker, Statica, czy NinjaTrader – to jest dla amatorów.
Zdecydowanie polecam korzystać z API Domów Maklerskich i kodować w C++, C#, czy Python. Oczywiście jeśli mają wsparcie dla tych języków. Dla C++, C# praktycznie wszyscy brokerzy to mają. Dla Pythona nieliczne.
Który(e) DM(e) polecasz ze wsparciem C++ ?
https://twitter.com/przemeksnr/status/1159824227588927490?s=21 Gospodarzu co o tym myślisz ??
speku zainteresował mnie twój twitt o obligacjach korporacyjnych. zakładając że chciałbym zainwestować w nie, myślisz że ETF o tickerze LQDE notowany na Londyńskiej giełdzie byłby dobry aby uzyskać ekspozycję? co kwartał wypłacana „dywidenda” na xtb, ale to nie jest syntetyczny kontrakt. portfel ETFa wydaje się dobrze zdywersyfikowany.
sry pomyliłem się mowa była o rządowych obligacjach :). jako iż amerykańskie etfy zostały zbanowane to chyba nie było tematu.
Speku, jest szansa że będziesz powiększał pozycje (Dax) ?
Gdybym zwiększał pozycje wraz spadkiem kursu to bym stracił. Teraz poszła jedna pozycja wielkości 3x Mini-DAX Futures.
Osobiste to gospodarza. Twoje przemyślenia i sposób ich rozegrań zmieniły mój trading – szczerze rezygnuje z DT co z tego, że w tym tyg. jestem +250 pip – jak jestem – wyje… emocjonalnie. Nie cieszy mnie to. Ok. ktoś powie co Ty marudzisz masz stopy zwrotu przekraczające 20% na portfelu futures w skali miesiąca. Moja odpowiedź – ok. to weź strzelaj się codziennie z rynkiem, jak wariat na duże kwoty. Powodzenia…. . Mam pozycje średnioterminową od wypowiedzi Super Mario – jeżeli poświęciłbym jej więcej czasu mój wynik byłby znacznie wyższy i spokojniejszy. Mimo mojej pracy naukowej, to Ty gospodarzu mnie… Czytaj więcej »
Dobra decyzja :-) Też tak zrobiłem jakiś czas temu i jestem zadowolony. Pan też będziesz zadowolony. Wyniki znacznie lepsze, psycha nie zorana, żyć nie umierać.
Ogólnie tak. Ja to u siebie zauważyłem, że rezygnując całkowicie z day tradingu można osiągnąć o wiele lepsze stopy zwrotu.
na futuresach to chyba punkty? 20% w skali miesiąca to jest bardzo dużo, aż coś za dużo. nie wierzę że w dłuższym terminie utrzymasz taki wynik nie narażając się przy tym na znaczące straty.
ale ja to jestem tylko taki niedowiarek :) każdy zna swoje ryzyko a w razie czego zapłaci za nie.
Przy agresywnej technice jest to możliwe i założeniu, że portfel futures możesz wywalić do zera. Nie przekraczasz 1:30 i nie grasz na m5:) to jest to do zrobienia. Skupiając się na rzadkich wejściach a nie milionie poziomów. itd. itd. Mam na tyle szczęścia, że jako student spotkałem człowieka, który operował 500 polskich fw. z DT na których żyłem, jako student przeszedłem na trendy, zarobiłem pierwsze spore pieniądze. Potem nauczył mnie dzielić pieniądze. Od kilku lat robiłem dość dużo DT na Dax – mała uwaga gram z przerwami – potrafię nie grać 2 miesiące na Forex jak nie widzę i nie… Czytaj więcej »
no własnie założenie że portfel futures możesz wywalić do zera jest co najmniej lekko kontrowersyjne.
dźwignia nie ma większego wpływu na performance. ma takich wpływ że determinuje maksymalne możliwe przelewarowanie tradera. standaryzowane kontrakty terminowe mają mnożnik i wszystko jest przejrzyste.
speku zrobił dobry wpis o alokacji kapitału.
Tak jak napisałem pokażę wynik na koniec roku ze szczegółowym opisem.
Jeżeli handlujesz po to aby pokazać komuś wynik to coś robisz źle. Handluj dla siebie, a nie dla innych.
Dźwignia ma największy wpływ na wynik. Wiele osób myśli, że lewarując się i robiąc jednorazowo jakiś wynik z automatu staje się bożyszczem spekulacji. Przykładem jest niejaki Rafał Zaorski, który brylował w mediach po tym jak zarobił „2 bańki na oczach wszystkich”. Szybko to stracił. Z pewnością ten osobnik nie jest królem spekulacji. Jest zwykłym leszczem jak ja, czy Ty :-)
ja nie rozumiem pogoni za dźwignią. 1:20 na indeksy CFD w zupełności powinno każdemu wystarczać. jeżeli ktoś się chce bardziej lewarować, a nie stać go na odpowiedni depozyt zabezpieczający chyba powinien sobie odpuścić spekulacje.
jedyny wypadek to brak wolnej gotówki, ale większość retaili w ten sposób nie myśli. a ci którzy mają te problemy wezmą status klienta doświadczonego.
Ta akcja była zupełnie bez sensu. Nie wiem co chciał pokazać. Nawalić pod korek pozycji i teraz to będzie git w ciągu 24h. To wystawianie się na skrajne ryzyko i masz 90% szans na pomyłkę i fajerwerki z kasy
Podstawą jest tzw. Volatility Targeting. Czyli dostosowujesz lewar do zmienności instrumentu. Jeżeli instrument ma zmienność 1% a Ty chcesz zarobić 100% mussisz się zlewarować 100x. Nie ma możliwości osiągnięcia takiego wyniku.
Rudy Zeusie, Koledzy Takie pytanie mam i prośbę. Kolega osiąga +20% zysku miesięcznie ale licząc od czego? Od całego kapitału na rachunku? Od kapitału zaangażowanego ( depozyt ) w pozycję? Bo tu wychodzą duże różnice. Druga sprawa 20% miesięcznie czyli 240% rocznie, ponownie pytanie od czego licząc? Handluję na dax od sierpnia 2018 czyli równo rok. Handluje Intraday średnio 6-8 pozycji dziennie, otwierane i zamykane. Męczące i stresujące zadanie. Mój wynik uzyskany przez rok to +30 % licząc od całego kapitału który umieściłem na rachunku. tak więc po roku wypłaciłem to 30% zysku resztą dalej obracam. Aha jeszcze jedno handluje… Czytaj więcej »
Depozyt jest tylko zabezpieczeniem. To nie jest zainwestowany kapitał, to jest zabezpieczenie na wypadek gdybyś okazał się niewypłacalny. Swojego czasu pisał tutaj pseudo-spekulant „Szwajcar FX” znany z Facebook’a i pieprzył swoje głupoty odnośnie spekulacji na VIX i nie odróżniał stopy zwrotu od zainwestowanego kapitału od depozytu zabezpieczającego. Debil.
Day Trading co do zasady jest słaby. Jest ok, jeśli stanowi jakiś mały procent alokacji kapitału. Jeżeli opierać całą spekulację na DT to po prostu będziesz tracić lub walczyć ze sobą (w głowie). 20% na portfelu w skali miesiąca może być różnie interpretowane. Jeżeli masz wynik rzędu 20% w skali miesiąca, a kontrakty mają zmienność około 2-3% w skali miesiąca to musisz się bardzo mocno lewarować. W dłuższym terminie stracisz.
Największym problemem przy lewarowaniu jest to, że wywali ci psychikę przy DT. Tak idealnie. 1 super kw, 2 kw i zaczyna się dużo pozycji. Wejdziesz w rynek przyciśnie Cię standardowe 50/60 pip co nie jest żadnym wielkim błędem, budując scenariusz a Ty zaczniesz liczyć złotówki. Finał jajka ugotowane na miękko w 3/4 ruchach przewalasz 2 kw pracy i w głowie kisiel
Banki kiepsko, czwarta sesja poniżej magicznej 200 SMA
Dawid, 10770 – jeśłi będzie to chyba nie przy poziomie na Sp 3000 ? Ok możliwy jest scenariusz skrajny tzn widmo Hard Brexit i zadyma w Italii a w USA kolejne obniżki stóp i EURUSD po np. 1,20 we wrześniu.
Ale jakoś trudno mi sobie wyobrazić Dax 10770 a sp okolice 3000
Skąd ta pewność, że będzie 3000?
ktoś napisał że „na pewno” będzie 3k ? Czytaj kolego ze zrozumieniem pozdr
Jeśli nie jesteś pewien to źle postawiłeś pytanie, poza tym co ma dax do s&p?
Wiesz czasami jest trudno wyobrazić a przesuwasz stop zabezpieczający zysk – co jest cholernie trudne, jak widzisz kwoty mentalnie oczekiwane. Siedzisz, siedzisz aż tu się dzieje:)
SPX nie ma wpływu na notowania DAX. Zupełnie inne godziny handlu. Wielokrotnie były momenty, gdzie DAX zaliczał ATH, a SPX stał w miejscu i odwrotnie. Chociażby w tym roku.
Co to jest ath? .. skrót od czego
ATH (all time high ) najwyższa wartość wszech czasów po prostu nowe szczyty
Czasem trzeba sobie dodać jakieś niezrozumiałe anglojęzyczne akronimy, coby wszystko wyglądało na bardziej pro :-)
ATH = All Time High = Szczyty Wszech Czasów :-) SWC w Polsce mogłoby się źle kojarzyć, a HSZ (historyczny szczyt) brzmi i wygląda trochę idiotycznie :-)
Szukanie sztywnych korelacji jest błędem. Jedyną sensowna korelacja jest obserwowanie waluty w jakiem jej wyważona gospodarka i czy to nie ma jakiegoś przełożenia a nie Francją spada to Dax spada … itd
Speku czy na dax nie idzie klasyczny swing long z D1 potwierdzony odbiciem od sma200 wcześniej wybitej, z kierunkiem na sma100/50?
SL dax nadal masz 11 854?
Rozpatrujesz swing long h4 po wybiciu ich jesli dojdzie do niego ?
Dzięki
Nie mam SL na 11 854. Pozycja krótka została zamknięta na SL 11 764 tak jak we wpisie.
Co do klasycznego swing long to nie wiem, nie patrzę na to tak.
Nie rozpatruję teraz swing long h4. Szukam okazji do wznowienia pozycji krótkiej, a ta będzie na poziomie 11 797.
11 797 ? Mamy 11830, czyli s ponawiasz gdy znów spadną do tego poziomu? Zamkniecie h4?
Gratulacje za zysk z zamkniętych pozycji s :)
Zysk z ewentualnej nowej pozycji nadal dodawany do wyniku całosci kampanii?
PS We Włoszech znów się budzą demony politycznej zawieruchy wiec jutro mysle ze Ci wejdzie, jesli jeszcze nie dzis :)
Speku jeśli możesz to napisz z czego wynika ze nie szukasz nawet swing long?
Zawsze jakieś counter odbicia robiłeś.
Za wysoko już odbili czy tak można w impulsie jest kampania spadkowa ?
11 794 już wznowione S ?
Dzięki !
Mam pytanie związane z Pana kampania na mini dax futures. Rozumiem , że dziś podczas sesji notowania zbliżyły się o 15 pkt do Pana sl ? Czy wybicie Sl dla tych 3 pozycji neguje cel dla tej kampani ? Czy target pozostaje niezmieniony a Pan ksieguje konkretny zysk ? Pozdrawiam
Pozycja krótka została zamknięta na stop loss 11 764 dzisiaj. Strzelenie SL jest realizacją zysku i nie neguje celów dla tej kampanii. Cel to nadal poziom 10 770. Czy jest to konkretny zysk to trudno powiedzieć.
Pytanko – założenie o kolejnym obniżeniu SL wynikało ze strzelenia 11423 co stało się nocą. Rozumie, że to automat przestawia, czy wy samodzielnie po zaważeniu rano, że w nocy poziom taki został osiągnięty?
W tym przypadku akurat zostało przestawione ręcznie niedługo po publikacji wpisu.
wykres Edka wg mnie prowzrostowy,
3L po 1.12058
dobranie 3L 1.12174
dobranie 3L 1,12234
SL w środku dwóch pierwszych „trójek” czyli 6L 1.12116.
Spora pozycja, ale co najwyżej skróci mnie do 3 lotów
jeśli już o walutach mowa, to jakby nie patrzeć Edward ma już za sobą wzrost o 2 figury od dołków. Więc jakaś tam zadyszka ma prawo się pojawić. Ciekawie pod kątem wzrostów wygląda AUD/USD, zwłaszcza po wczorajszym wyglądzie dziennej świecy. Ostatnio sporo spadało więc jakieś odbicie się należy. Tylka ta waluta jest bardzo wrażliwa na cokolwiek związanego z rozmowami USA/CHINY, zwłaszcza w negatywnym kontekście.
no i Edek dziś chyba będzie mocno Up, poszedł mocny wolumen (jasne że dane mogą być przekłamane) na wzroście o godz. 9.00
w20 dziś zachowuje się mocno więc być może ten Press Release jest korzystny dla niego
ok jest, mają zwiększyć udział ChRL i Arabii w MSCI ale nie wiem czy to wpłynie na w20 (ponoć w maju przy pierwszej transzy wpłynęło)
https://www.msci.com/eqb/pressreleases/archive/MSCI_Aug19_QIRPR.pdf
witam, Sp – „środa lubi odwrócić” potwierdziło się ale co dalej trudno powiedzieć w20 – do wczoraj po południa jazda była w dół od kilkunastu dni. Ale ok. 15.40 był silny wolumen na FW20 przy 2111 i spadło znacznie LOP (wrzuciłem wczoraj wykres). Potencjalny sygnał odwrócenia, ktoś z kimś zaczął walczyć . Dziś zobaczymy – bardzo ważny dzień na w20. Na ten moment już 2151 i jak zamknie pow 2165 to myślę że L, Wczoraj trochę wziąłem na tym wstępnym sygnale, Wczoraj koło 23.00 miała byc opublikowana lista reklasyfikacyjna dot MSCI (czytaj czy fundusze będą musiały wyprzedawać polskie akcje na… Czytaj więcej »
@Dawid – na jakim poziomie macie stop na S na SP500?
Dlaczego strategia nie działa na większym wolumenie? Przecież rynek w USA jest strasznie wielki i przyjmie prawie każdą ilość futuresów… No chyba że się mylę.
I dlaczego piszesz że na Dax jest za mała zmienność? Patrząc na wykres buja nim lepiej niż na SP500…
Dawid też czlowiek, musi jeść, pić, pójść do pracy, jeździć rowerem. A wszyscy od rana tylko pytania :
-a jaki cel
– a jaki SL
– a czy już
– a czy może jeszcze nie.
Może trochę zrozumienia dla Człowieka – Dawida :)
@Jarek – a czy ja napisałem że Dawid ma mi od razu odpowiedzieć? Ja mam rano czas na pisanie, ktoś inny w południe a ktoś jeszcze inny w nocy. Miej dla wszystkich zrozumienie ;)
Cel na dax nadal 10700??
Jak to dziś po południu powiedział (a) wyrocznia świata DT – stock markets will soon go up. No to jak tu nie słuchać.
Patrycjusz są sygnały odwrócenia na w20, silny wolumen na dołku i zmiana krótkoterminowego trendu. Czy trwałe – zobaczymy
coś mi pachnie krótkoterminowymi spadkami na SPX po otwarciu sesji 15:30. na razie spadek 50 punktów skojarzony z twittem trumpa chociaż już o 12 ruszali. albo łupną albo nabiorą ludzi.
może być nabranie – środa lubi odwracać
ładnie walczą na obronę pivota S2 tygodniowego. 192k kontraktów przemielili w 5 minut. szkoda ze nie mam dostępu do taśmy.
usdjpy też jakoś przestał spadać ale sytuacja jest niejasna
osobiście nie patrzę na waluty, nie sądzę żeby jakoś wyprzedały indeksy czy były skorelowane znacząco. co do wiga to dzisiaj dodałem znowu shortów, jak widzę jak to spada to mam wrażenie że źle się dzieje w polsce. kurde no shortuję polski indeks a jestem polakiem głupio się czuję.
Przy tej szybkości realizacji zleceń musiałbyś być Flashem Gordonem, żeby okiełznać taśmę :-)
Tak błyskało jak gustlik i Janek z rudego pod Berlinem :)
Myśle że rynek zaraz zacznie olewać te wpisy.
speku wszedł Ci S na SP ?
Jeśli było 2847 to tak :)
Dawid, zastanawiam mnie problem zwiększania ilości pozycji w danym kw. Przykład 1 kw 2019 zarabiasz 30% kapitału czy w kolejnym kw. inwestujesz tą samą kwotę w futures a zysk przeznaczasz na dalsze inwestycje, czy zwiększasz proporcjonalnie pozycje ??
Strategia nie jest przystosowana do dużych pozycji, więc nie zwiększane są wolumeny. Bardzo możliwe, że przy dużych wolumenach strategia by nie działała. Dobrym przykładem jest strategia intraday na E-mini, gdzie w kwietniu zostały zwiększone wolumeny i strategia oscylowała w okolicach zera. Osobiście też nie patrzę już na zwrot % całego kapitału, tylko na wynik z inwestycji. Ciężko zrobić 30% z całego kapitału np. na DAX Futures bo nie ma takiej zmienności. O alokacji kapitału zostało napisane tutaj: http://spekulant.com.pl/2019/06/28/optymalizacja-strategii-inwestycyjnych/
Bardzo dziękuję za wyjaśnienie.
Speku, jesteście Mistrzami – serio ! Ten shotgun na VIX, obstawienie megaspadków i teraz ta odwrotka na SP z 2850 – kurcze Wy to na listę 100 we Wprost traficie niedługo. Po prostu szook. Przyznam że nie wierzyłem w te potężne spadki, szczególnie że dzień po Fedzie odbijało dynamicznie.
A Europa dziś nic, zero odbicia. Mam wrażenie że tu odbicia nie będzie aż się temat Brexitu nie wyczyści.
Jakieś dalsze decyzje w zanadrzu ?
Heheh handel był na Micro E-mini :-) Z samego handlu nie da rady wejść do listy 100 Wprost, chyba że stworzą listę Micro Wprost :-) Jeśli chodzi o Europę to DAX nadal z celem 10 770. VIX zamknięty. Zostaje long na Micro E-mini i short na DAX Futures. Long na Micro E-mini na +10 pkt zabezpieczony. Ciekawe jest zachowanie FANG+ które nie podniosły się. Wygląda, że jeszcze pojawi się jakiś większy ruch w dół. Jeżeli jutro futy na S&P 500 spadną poniżej 2850 to zostanie ponowiony short. Zlecenie sell stop na 2847 powinno zrobić swoje.
Jak się będzie reinwestować zyski (nie namawiam broń boże) to wyliczanka jest prosta: 1000zł startowego i „tylko” 6% zysku miesięcznie – po dwudziestu kilku latach przebijasz tych z Topu 100 Wprost. Z taką celnością jaką macie to …. no prawie realne. Czyli masz tak: 3 pozycje Dax S 1 SP L ze SL 2860 Oczekuje 1 Sell Stop po 2847 Ciekawie też na w20 – kosmicznie rośnie LOP od ok. 1,5 tygodnia i wygląda na to że będzie jazda w dół „jeszcze większych rozmiarów” (reklasyfikacja MSCI, no i wisi temat wyroku TSUE, ale tak naprawdę to Ci z GS, JPM,… Czytaj więcej »
nie ma i nie bedzie tradera ktory nawet rok w rok utrzymywalby same zyski. w pewnym momencie trader musi powalczyc zeby sie utrzymac na powierzchni, a co dopiero cos zarobic.
ja wiga szorcilem jak konsole dolem wybili. zamknalem 2/3 pozycji wczoraj.
Jaki kosmiczny skok LOP? Teraz mamy 53k a to nie jest wcale kosmos bo spokojnie niektóre serie miały i ponad 55k. A poprzednio bujało 48-49k bo był ogólny marazm. Wielkie banki pakują S? I co? Niby ulica siedzi w długich? Śmieszna analiza bo tak naprawdę drobnych na fw20 u nas tak dużo nie ma. A spekulacyjne kilka tysięcy pozycji jeśli weszło to jaki wynik może zrobić? Kilkanaście milionów przy większym ruchu. Przecież to grosiaki przy portfelach jakie duże instytucje mają w akcjach.
Na GPW na FW to nikt wielki kokosów nie zrobi. Bo płynność nie ta bajka.
Czesc Speku, obstawiasz jakis zasieg (TP) na kolejnej fali? Zastanawiam się czy ma szanse przebic czerwcowe dolki…
Mam pytanie…obrazobórcze dla techników ale nie mogę się powstrzymać: czy obecnie występujący wg mnie megaczynnik fundamentalny w postaci chińsko- amerykańskich ceł nie weźmie góry nad wdrożeniem w życie „pułapki na misie” (odnośnie indeksów)? Przykładowo: czy ogłoszenie przez chińczyków ceł odwetowych przeciw USA nie uruchomi shortów w skali „całych państw” – „animatorzy” rynku raczej tutaj nic nie wskórają….
Sygnały oparte o analizę techniczną w przypadku spadkowych reakcji rynkowych na doniesienia ws. ceł powinny wyłapać ten ruch. Problem z potencjalną pułapką polega na tym, że jest to potencjalna pułapka. To nie jest 100% pewniak. Dzisiejsza sesja w USA pokazała, że można było wyłapać kilkadziesiąt punktów wzrostu. Należy jednak pamiętać, że nadal panuje trend wzrostowy i to giełdowe byki rozdają karty. O zagładzie byków będzie można mówić, jeśli zostaną wyłamane techniczne wsparcia w postacie 200-SMA na SPX. Na razie pojawiła się korekta rynkowa, jeśli cła aktywują krótką sprzedaż wtedy będzie tak jak piszesz. Pamiętaj, że trzeba rozróżniać sprzedaż od krótkiej… Czytaj więcej »
powiedz mi jak ty te kampanie wyliczasz i cele naucz mnie : )
Tutaj jest wszystko wyjaśnione:
https://www.globalcapital.com/article/k6543wh6f19l/option-prices-imply-a-probability-distribution
http://www.farmdoc.illinois.edu/nccc134/conf_2007/pdf/confp01-07.pdf
dziekuje
mam pytanie czemu sie nie udzywasz prywatnie pisalismy kiedys
Black Scholes model został użyty z sukcesem w LTCM – Co to? – linki dla niewtajemniczonych:
https://www.amazon.com/When-Genius-Failed-Long-Term-Management/dp/0375758259
Speku to co stworzyłeś jaką ma przewagę nad tym co użyto w LTCM? PS. Jak dla mnie samo to że raz na kwartał pokazuję (jak do tej pory) bezbłędnie kierunek jest już supper!
Black Scholes służy do wyceny opcji. Trudno opisać jaką to ma przewagę i czy w ogóle ma przewagę bo to są zupełnie dwa odrębne style. Na Futures jest tylko handel kierunkowy, gdzie wycena opcji jest bardziej niekierunkowa. Osobiście nie widzę w tym żadnej przewagi nad czymkolwiek innym prócz. To tylko kierunkowa predykcja.
witam
Drugi link sie nie otwiera…?
Cześć,
Mam pytanko. W poście piszesz, że relacja VXV:VIX poniżej bariery 1.00 może sugerować dalszy potencjał spadkowy. Nie jest tak, że niskie relatywnie wartości wskaźnika sugerują raczej wzrosty na S&P500, a wysokie spadki? Czy rozumiem coś nieprawidłowo?
Niedawno odkryłem Twoj blog. Świetna robota!
Jeśli chodzi o zamknięcia tygodnia VXV:VIX poniżej bariery 1.00 tak jest jak piszesz. Są to wzrosty krótkoterminowe – takie przynajmniej jest założenie prezentowane tutaj. W przypadku gdy w tygodniu pojawiają się takie odczyty jak wczoraj, sugerują dalszą presję podażową (krótkoterminową: 1-2 sesje). Jednak tutaj filtracja w postaci relacji VIX do SKEW oraz skrajnie negatywny sentyment wśród retail traderów w USA wzięły górę. Należy pamiętać, że VXV:VIX to nie jest 100% pewniak. Jednak rozpatrując to w dłuższym horyzoncie czasowym, więcej było sesji spadkowych aniżeli wzrostowych po pojawieniu się VXV:VIX poniżej 1.00 w tygodniu.
Dzięki za wyjaśnienie!
jeśli będzie hard Brexit to 10700 pewne na Dax. Co prawda kampania kończy się we wrześniu ale jeśli do tego czasu nie będzie jakiejś szansy porozumienia UE-UK to strach będzie wielki
A jakie reakcje były na elekcje DT i referendum, co się stało z indeksami? z rynku zejdzie niepewność, a spada teraz. Co stało się po kradzieży kasy z OFE. żebyś się nie przeliczył z tymi shortami.
Jeżeli chodzi o Micro E-mini S&P 500 Futures podejrzewam, że jest błąd. Zamiast SL na poziomie 2850 powinien być poziom 2950 prawda ?
2850 :-) +150 pkt. Spekulacja z poziomu 3000 punktów. Aktualnie pozycja długa na Micro E-mini
Sentyment retail tradingu zgodnie z oczekiwaniem osiągnął ekstremalny strach
Speku, spodziewasz się jak rozumiem odbicia na indeksach USA i Dax ? Wczoraj armageddon przez walkę DT-Chiny. Powtórka z maja tylko w większej skali. Ponieważ cel jest 107xxx to chyba tylko odbicie i potem dół ?
Nie spodziewam się odbicia, ale nie chcę być złapany w potencjalną pułapkę. Póki co SL dla shorta strzelony i pozycja długa. Czy była to dobra decyzja czas pokaże :-) SL na poziomie 2800 punktów.
Rozumiem, że piszesz o S&P bo jeśli chodzi o DAXa to w dalszym ciągu stop jest na 11864?
zależy czy 50cent zamknął opcje :)
Ale one są bez wpływu na SPX i trzymane do wygaśnięcia. W 2017 miał stratę ponad 200 mln USD.
wiem, wiem. w necie jest trochę że to chyba GS ale może masz lepsze info. po północy jakby na siłę ktoś jeszcze dobijał rynek
To nie jest Goldman. Gdyby to był Goldman pozycje te byłyby widoczne w Edgarze. To jest brytyjski fundusz Ruffer.
Pytanie z innej beczki o notowania Daxa.
Bos: min 11645
Stooq.pl: min 11332
Icmarkets: min 11370
Które z tych są poprawne i skąd takie różnice?
Żadne z powyższych nie jest poprawne :-)
Tutaj masz poprawne notowania DAX Futures https://www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/dax/DAX-Futures-139902
Różnice wynikają z tego, że to są różne sztuczne instrumenty. Z tego co pamiętam to BOŚ ma chyba CFD na DAX Futures. Stooq.pl wykorzystuje w nocy notowania spread bettingowe, a IC markets to bodajże CFD na DAX Index. Żadne z nich nie jest DAX Futures.
Boś to kończy o 22 i zaczyna o 8 o tym brokerze zapomnij
A jakich brokerów polecacie?
CMC Markets. Sporo osób go poleca za uczciwe podejście do klienta. Ma swoją platformę.
Co jest uczciwego w podejściu CMC Markets? Broker liczy na straty klienta, gdzie tu uczciwość? :-)
Z tych wszystkich brokerów z jakimi miałem do czynienia ten jest najlepszy. Jeśli ktoś jest w XTB to już lepiej być w CMC Markets.
Wiadomo, że interes brokera MM jest sprzeczny z interesem klienta, ale jak ktoś już musi wybrać takiego to ten jest w porządku.
U kogo masz konto ?
Jaka jest różnica pomiędzy XTB, a CMC? Oba podmioty liczą na straty klientów :-) Różnicy nie ma żadnej. W przypadku sporu, XTB jest na miejscu i wystarczy wysłać pismo do Prokuratury Krajowej, z CMC? Hmmm trzeba się dużo nagimnastykować. Konto w różnych domach maklerskich w kraju i za granicą. Akcyjne i dla kontraktów terminowych WIG20 w BM Alior. IKE w DM ING. dla opcji VIX w TD Ameritrade. Dla kontraktów terminowych na zagraniczne indeksy w TD Ameritrade i IB. Dla par walutowych w DM BOŚ. Dla akcji FTSE w Barclays.
Można wiedzieć ile masz monitorów? Bo przy tylu instrumentach i kontach to chyba 4 będzie mało :-) Obecnie mam 2 duże monitory i brakuje mi miejsca :-(
Interactive brokers jak najbardziej godny jeśli chodzi o gre na futuresach. Choć znajomi grają w xtb od lat na cfd i jakoś 1-2 mln zysku rocznie klienta im nie przeszkadza. Także zależy od sytuacji
Twoje cele jak zwykle przyciagają kurs niczym magnes, ja niestety wyskoczyłem za szybko i przegapiłem taką perełkę jak wczoraj
Gratuluje :) cieszę się ze poszło a właściwie idzie zgodnie z planem.
temat hong kongu na tapecie – twitter hong kong situation
https://twitter.com/search?q=hong+kong+situation&ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Esearch