Zrealizowane pierwsze cele kampanii grudniowej

Przyśpieszenie spadków na amerykańskich indeksach giełdowych przynoszą pozytyw w postaci realizacji pierwszych założeń kampanii grudniowej na Micro E-mini S&P 500 Futures oraz VIX Futures. Być może były to ostatnie spekulacje na tych rynkach w tym roku. Czas pokaże.

Micro E-mini S&P 500 Futures

Zapoczątkowana 13-go września kampania spadkowa na Micro E-mini S&P 500 Futures z poziomu 3010.25 została właśnie zakończona. Wejście w spekulację było klasycznym łapaniem szczytu hossy podyktowane irracjonalnym zachowaniem retail traderów. Całość opisana tutaj: Koniec kampanii wrześniowej w USA

Pierwszym celem dla SPX było osunięcie się o 80-100 pkt od momentu pojawienia się „specyficznych” sygnałów rynkowych:

Wystrzał na VVIX. Spready zaciśniają się. Oczekiwany spory ruch w dół: 80-100 pkt. pic.twitter.com/f19MUxrXDT

— Dawid (@spklnt) September 24, 2019

Podczas dzisiejszych ruchów, które dla mnie były całkowicie niezrozumiałe, podjęta została decyzja o przesunięciu stop lossa dla pozycji krótkiej z poziomu +80 pkt na +100 pkt. Bez względu na to, czy decyzja należała dobrych, czy złych, pozycja została zamknięta stop lossem +100 pkt.

MAE: 14.25 pkt
MFE: 155.00 pkt.

Dlaczego decyzja jest potencjalnie zła?

Została podjęta zbyt pochopnie na podstawie zwiększonej zmienności intraday.

Dlaczego decyzja jest potencjalnie dobra?

Przemawia za tym możliwość pojawienia się potencjalnej pułapki na giełdowe misie, którą sugerują aczkolwiek jeszcze nie do końca potwierdza:

niski odczyt indeksu SKEW:

wysoki odczyt indeksu VIX:

Wzrost SPX w dniu dzisiejszym:

Amerykańscy krótkoterminowi retaile po wczorajszej sesji byli bardzo negatywnie nastawieni do rynku, aczkolwiek nie pojawiły się oznaki paniki.

Także biorąc powyższe pod uwagę decyzja o zamknięciu pozycji była potencjalnie dobra.

Niemniej jednak pozostaje teraz pytanie: czy handlować dalej, czy po prostu wrócić do średnioterminowego handlu w USA po Nowym Roku? Najprawdopodobniej powrót po nowym roku. Pozostanie jedynie handel intraday na Micro E-mini. No chyba, że pojawi się naprawdę super okazja w postaci irracjonalnego zachowania retaili lub innego „pewniaka”.

VIX Futures

Pozycja długa na grudniowej serii VIX Futures z 26 sierpnia 2019 (18.80) została zamknięta dzisiaj na SL +5% (19.75).Tutaj również należy się małe sprostowanie. Pozycja oczywiście zajęta na serii „Z”, a nie serii „X” 26-go sierpnia jak zostało wspomniane w poprzednich dwóch postach. Skąd się wzięły określenia listopadowa seria i 28.08 – pojęcia nie mam. Być może za dużo ósemek i przyglądanie się serii listopadowej :-)

Analiza MAE/MFE pokazuje ewidentnie to co pokazuje:

MAE: 1.44 pp
MFE: 1.35 pp

Nie była to do końca dobra spekulacja. Być może zbyt wygórowane oczekiwania. Chociaż tutaj również decyzja o przesunięciu SL mogła być decyzją złą. Czas pokaże.

Kilka zasad obowiązujących na tej stronie odnośnie komentarzy. Automatycznie usuwane są komentarze:
1) Obrażające innych czytelników i autorów strony. Atakuj ideę, nie człowieka.
2) Typu „No to long”, „gruby wywozi”. Zawierające nieuzasadnione sformułowania.
3) Podawanie sygnałów bez poziomu wejścia, SL oraz bez uzasadnienia.
4) Promujące handel instrumentami CFD.
3) Zawierające wulgaryzmy.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.