VXV:VIX z sygnałem sprzedażowym
W strategii VXV:VIX na S&P 500 Futures pojawił się sygnał sprzedażowy na 4-5 listopada generowany poprzez zamknięcie tygodnia powyżej bariery 1.25 – VXV:VIX i S&P 500 Futures.
Jest to pierwszy sygnał sprzedażowy w tej strategii od 5 stycznia 2018 r.
I wariant
Strategia zakłada wejście w pozycję krótką na E-mini S&P 500 Futures po otwarciu rynku kasowego w USA.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.
Wyjście ze spekulacji:
Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even, po spadku przekraczającym ATR(60) x3 dla interwału H1.
II wartiant
Strategia zakłada wejście w pozycję krótką na S&P 500 Futures po otwarciu rynku terminowego w USA.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.
Wyjście ze spekulacji:
Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even, po spadku przekraczającym ATR(60) x3 dla interwału H1.
W tym rozdaniu nastąpi rozegranie mixu wariantów I i II, czyli pozycja krótka na otwarciu rynku terminowego w poniedziałek i dołożenie do krótkiej po starcie rynku kasowego w USA. Druga pozycja o połowę mniejsza od początkowej.
Kilka zasad obowiązujących na tej stronie odnośnie komentarzy. Automatycznie usuwane są komentarze:
1) Obrażające innych czytelników i autorów strony. Atakuj ideę, nie człowieka.
2) Typu „No to long”, „gruby wywozi”. Zawierające nieuzasadnione sformułowania.
3) Zawierające wulgaryzmy.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.
II wariant wylatuje na SL (3080.75). Czas na kolejną pozycje krótką po starcie rynku kasowego. Pozycja zostaje otwarta dokładnie z tego samo poziomu, na którym został strzelony SL. W obu przypadkach jest to 6 kontraktów Micro E-mini. SL na poziomie 3097.25.
Spekulancie , czy pozycja z Wariantu II wypadła już na SL ?
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.
U mnie na wykresie ATR(60) na H1 to 4,7 x 3 = 14,1 ,wygląda na to ,że ten wariant już poleciał na stracie.
3x ATR(60) daje SL na poziomie 3080.75. Pozdrawiam
Nie rozumiem tylko po co te 2 warianty jeśli w zasadzie dotyczą prawie tego samego, no chyba że jest jakaś wielka różnica pomiędzy wejściem w E-mini S&P 500 Futures i S&P 500 Futures . Przy okazji dziękuje za wpisy i „dystrybucję wiedzy”.
Speku nikt nie chce czytać takich tematów vix jakiś shotganów itp… Na przyszłość daruj sobie. Odwiedzalność spadnie. Ostatnio obrazki do tematów jakieś takie słabe. Speku cofasz się.
Zawsze można poczytać ekspertów od tokenizacji dróg krzyżowych, Marsa z Wenus lub małolata biegającego z mikrofonem po Wawce. Sam się wtedy zainteresujesz VIX szybciej niż myślisz :-)
Gościu nie obrażaj Speka. Nie chcesz to nie czytaj. Czasem lepiej mniej gadać, a więcej robić. Jak będziesz miał chociaż 1% doświadczenia Dawida to wtedy możesz”pomyśleć” żeby coś takiego napisać.
Nikt nikogo nie obraził :-) Mi też by się nie chciało czytać o VIX Futures. Z resztą przez wiele lat nie byłem przekonany do derywatów VIX index. Wiele razy podkreślałem na blogu, że będę się wystrzegał tych instrumentów . W 2017 wszystko się zmieniło. Wystarczyło raz spróbować. Uzależnia jak dobra kokaina rozprowadzana w Intraco Stawki 2 :-)
Ja tak nie uważam. Wszystkie te dyrdymały o analizie technicznej, fundamentalnej, falach Elliota, Fibonaccim Pivotach itp. są dla naiwnych. Może to się sprawdzało 10-15 lat temu jak uczyli pseudo guru wszystkich naiwnych żeby najpierw zarobili trochę a potem wtapiali 10x więcej. Teraz też oczywiście się sprawdzi w kilku przypadkach i zarobicie, ale i tak to oddacie z nawiązką ponieważ jesteście chciwi. Moim zdaniem teraz pozostaje tylko wyczucie manipulacji, psychologia chciwości i strachu. Więc trzeba szukać innych wskaźników jak np. vix. Tylko jak to teraz wyczuć. Tak p….ego rynku jak teraz opartego na twitach, telefonach nigdy nie było. Może być 1,2-3… Czytaj więcej »
Nie pisz takich dyrdymałów bo nikt tego czytać nie chce. Internet ma z Ciebie ubaw. A rynek się nie zmienił. Tylko Tobie się wydaje że dzisiaj jest inny.
Zalukaj na elitarną grupe TJS i zacznij wkońcu zarabiać.
Tomi, co masz na myśli pisząc elitarna grupa TJS, chodzi Ci o grupę na Facebooku, czy o coś jeszcze innego? Pytam też chciałbym zacząć
zarabiać na rynkach :)
Ty to nie wszyscy :-) Jeśli nie chcesz tego czytać to nie czytaj. Moim założeniem na ten rok było zrezygnowanie z handlu intraday i skupienie się na handlu niekierunkowym. Jest to znacznie ciekawszy temat od handlu kierunkowego i zgadywanek, gdzie będzie DAX. Także tego typu tematów będzie znacznie więcej. No i w końcu te nieszczęsne opcje trzeba poruszyć, ale ciężko się do tego zabrać. Okaże się wtedy, że byłem hipokrytą w tym temacie :-)
VXV:VIX z sygnałem sprzedażowym to dziecko Speka
ta strategia była bardzo skuteczna ale czy nadal będzie ? obawiam się ze skoro fed wpompowuje 276 mld dolców w rynek to może %nie zadziałać . ciągle się zastanawiam jak obliczyć na ile interwencja FED podniesie rynek do góry bo jeśli to 276 mld wpompują to coś musi sztucznie urosnąć . tesla z wynikami 15% jest bardzo podejrzane ale czy tylko w tesle wpompowali kilka innych spółek tez urosło mimo negatywnych przesłanek resztę pociągną trend followersi
276 mld USD wpompowane przez FED to jedynie 1.6% tego co jest wpompowane w obligi :-) Poza tym FED nie zrobi akcji w stylu „Dziewczęta i chłopcy kupujemy PKCem wszystko jak leci, tu i teraz. Nie ma ziewania.” CTA własnie nie ciągnie zbytnio spółek. CTA czekało na 3000 na SPX i wybicie szczytu, a tu raptem +60 lub +40 pkt jak kto woli. Wypstrykali się z amunicji.
Jeżeli dużo osób traci shortując S&P 500 to jeszcze więcej osób traci handlując na wzrost SPX. Problem w tym, że uczestników rynku E-mini S&P 500 Futures jest mało. Szczególnie w Polsce. Osoby, które w tej chwili posiadają pozycje długie, a nigdy wcześniej nie handlowały, nie wytrzymają aktualnej zmienności. Można mówić co się chce o wzrostach SPX, ale jeśli wchodzisz w pozycję długą, która rośnie przez 3 miesiące po kilka punktów, a w tydzień spada o 100-200 pkt to posiadacz longa sprzeda go w emocjach na stracie. Jeżeli ktoś wszedł w pozycje długie 18 września, bo wierzył że FED pociągnie rynek… Czytaj więcej »
Gospodarzu czyli Ty ciągle uważasz że do grudnia należy mieć pozycję Short? Bo obecne wzrosty nie utrzymają się.
Pytam bo sam mam pozycję S na dax i cierpliwie czekam. Pozycją nie jest duża a śl mam na 13150.
Ty piszesz o DAX ja piszę o SPX. Zupełnie dwa różne rynki. Nie uważam, że należy mieć pozycję short na E-mini do grudnia. Jeżeli będą okazje do wejścia w kolejną pozycje short to je wykorzystam. Co nie znaczy, że takie okazje w ogóle się pojawią. Jeżeli będzie okazja do wejścia w pozycję long przy obecnej otoczce rynkowej, to zignoruję tę okazję i będę bez pozycji. Wolę być bez pozycji niż jechać w pociągu z irracjonalnym retailem. Nawet jeśli w krótkim terminie rynek hipotetycznie wzrośnie o 100-150 pkt, ja będę bez pozycji. Patrzę na średni termin, krótki mnie w ogóle nie… Czytaj więcej »
Ok. Dzięki. A jeżeli chodzi o pozycję na dax?
To w średnim terminie ( 2-3 miesiące) rozumiem że uważasz za zasadne trzymać pozycję short? Bo w strategii na grudzień nic się nie zmieniło.
Chociaż póki co to dax mocno ciągną w górę
Nawet nie było porządnej korekty jedynie po 100-150 pkt na pół sesji więc to żadna korekta.
Kurde, nie wiem skąd takie informacje bierzesz, bo na pewno nie z tej strony :-) Seria grudniowa kończy się za 7 tygodni. Nie uważam za zasadne trzymanie pozycji krótkiej za wszelką cenę, natomiast szukam okazji do pozycji krótkiej w tej kampanii z odpowiednim SL. Okazja pojawiła się pod koniec ubiegłego tygodnia. Na tę chwilę cel dla kampanii grudniowej to 10 100. Cel i kierunek pojawił się we wrześniu. Kampania rozpoczęła się z poziomu 12 403. W tym czasie DAX Futures spadły o 596 pkt, a wzrosły o 583 pkt od początku kampanii. Ty natomiast rozpatrujesz to wszystko w ramach krótkoterminowego… Czytaj więcej »
Cześć Speku,
Mam pytanie dot. tego jak interpretujesz raporty CFTC. Asset manager traktujesz jako słabe ręce, bo wartość ich aktywów pod zarządzaniem zależy od wpłat ulicy do retail fundów, a leveraged funds za mocne ręce, bo to hedge fundy, które mogą realizować autorską strategię niezależnie od napływów kapitału ulicy?
Czy źle to rozumiem?
CFTC akurat nie daje miejsca do interpretacji w tej kwestii. Traderzy są skategoryzowani wg. TFF. Retail to nie Asset Managers. Asset Managers zarządzają kapitałem, czy to własnym (firmy) czy powierzonym przez klientów sell side/buy side. Niezależnie od źródła kapitału Asset Managers wykonują z góry założoną filozofię. Nie jest to skakanie z produktu na produkt. Nie tworzą tzw. szumu rynkowego. Natomiast odwracanie się long/short/long/short co chwila to domena retaila, który wchodzi i wychodzi na rynek na podstawie własnych decyzji.
Na czym miałaby polegać ta manipulacja?