Kampania marcowa DAX Futures – 11 425
Rozpoczyna się kolejna 3-miesięczna kampania na DAX Futures. Ponownie jest to kampania spadkowa i tym razem celujemy w poziom 11 425.
Idea, która stoi za kampaniami prowadzonymi od czerwca 2018 bazuje na dwóch schematach opisanych pod poniższymi linkami:
Smart money? The forecasting ability of CFTC large trades
Option prices imply a probability distribution
Warto również zapoznać się z poniższymi publikacjami.
Monika Czerwonka, Magdalena Oleśniewicz „Racjonalność zjawiska zachowań stadnych wśród inwestorów indywidualnych”
M. Burghardt, A. Ankolekar „Follow the Crowd: Herding of Retail Investors at the European Warrant Exchange”
Model jest lekko zmodyfikowany pod własne założenia. Wykorzystywane są kontrakty Futures oraz kontrakty opcyjne na indeks DAX oraz komponenty DAX. Opcje notowane na EUREX.
Poprzednie cele:
- Q3 2018 – 11 700, zmieniony do poziomu 11 800.
- Q4 2018 – 10 850
- Q1 2019 – 12 253
- Q2 2019 – 12 745
- Q3 2019 – 10 770
- Q4 2019 – 9 990, zmieniony do poziomu 10 400
Analiza MAE/MFE poprzednich kampanii
Wielkość pozycji to trzy kontrakty Mini-DAX Futures.
Wstępny stop loss dla kampanii standardowo w oparciu o dzienne zasięgi. Podczas tej kampanii jest to 2x 21-sesyjny ATR (average true range) dla Mini-DAX Futures.
Horyzont inwestycyjny jest średnioterminowy. Ignorowane są wszystkie krótkoterminowe ruchy. Strategie intraday/swing countertrend mogą służyć do maksymalizacji zysku podczas kampanii.
Sygnał w kampanii pojawia się tylko jeden raz – na jej początku. Cel dla zainicjowanej kampanii może ulec zmianie podczas jej trwania, co wpływa jedynie na końcową analizę MAE/MFE. Kampania może zakończyś się po jednej sesji lub podczas jakiejkolwiek innej sesji, ale najpóźniej w dniu rolowania kontraktów Mini-DAX Futures.
Cel dla kampanii może, ale nie musi zostać strzelony.
Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.
Witam, mam pytanie jaką wartość przyjmujesz do okreslenia stoplossa 2x ATR u mnie waha się on w granicach 138 – 174 czyli srednia 156 wiec stop loss to np. 13 300 + 2 x 156 = 3 612 ?
Mnie się wydaje, że chodzi tu o wartość ATR w dniu składania zlecenia, więc jest to konkretna wartość (na zamknięcie sesji). Z drugiej strony to chyba nie jest tak aż istotne – Speku pisał kiedyś, że stop jest taki a nie inny ze względu na akceptowalne straty. Myślę jednak, że gospodarz jednak najlepiej to wyjaśni.
Hej, używam statycznej wartości ATR w momencie otwarcia pozycji. Czyli wartość 2x ATR(21) Na dzień 30 grudnia w momencie otwarcia pozycji wynosiła 145.5 pkt, czyli SL był na poziomie 13 301 + 292 = 13 593.
Cele nie muszą być zrealizowane by kampania była udana ;-) Z chęcią nauczę się czegoś nowego i zobaczę te „cele, które od dłuższego czasu są jak Van Damme”. Dla przypomnienia dodam, kampanii było dotychczas 6, celów było również 6 :-) Na górze jest analiza MAE/MFE dla każdej z kampanii, o której kampanii piszesz?
Jeżeli kampania grudniowa rozpoczęła się na poziomie 12 403 to kiedy DAX Futures/Mini-DAX Futures notowane były na poziomie 13 903, skoro widzisz jakieś minus 1500 :-))
Polecam zapoznać się jeszcze raz z zasadami panującymi na tej stronie, gdybyś kolejny raz płakał, że komentarze są usuwane :-)
Witam wszystkich w nowym roku.
Życzę wszystkim czytelnikom forum oraz gospodarzowi trafnych decyzji inwestycyjnych oraz spekulacyjnych.
Mam pewne pytanie: otóż dax zamknął się 30.12 2019 na poziomie 13120 pkt, 31.12 indeks nie był notowany a dzisiaj indeks rośnie o +1,15% ale ten procent wzrostu jest liczony od wartości 13248
Dlaczego wzrost nie jest liczony od ceny zamknięcia 30.12.2019?
Kontrakty terminowe jak np. DAX Futures są pochodną indeksu DAX. Oznacza to, że są rozliczane po cenie rozliczenia tzw. settlement price z dnia poprzedniego, która jest ustalana codziennie podczas fixingów na DAX index. 30.12.2019 cena rozliczenia została ustalona na poziomie 13 246.5 czyli na tym poziomie zostały rozliczone kontrakty 30 grudnia i od tego poziomu został ustalony depozyt na dzisiejszą sesję. Kontrakty terminowe niejako są automatycznie zamykane i otwierane codziennie, a różnice w cenach odniesienia są dopisywane lub odejmowane do salda na rachunku brokerskim. Sesja w Niemczech kończy się o 17:30, a nie o 22:00. O 22:00 zamykany jest po… Czytaj więcej »
Cześć!
Świetna robota z wrzucaniem analiz. Mało jest w sieci tego typu blogów z rzetelnym informacjami, a nie wyssanymi z palca dywagacjami ludzi, którzy kreślą coś na wykresach, a nigdy sami nie zawierają pod to pozycji.
Z jakich brokerów korzystasz w przypadków kontraktów futures?
Czy są to rzetelne informacje, nie mi to oceniać. Z pewnością są uczciwe.
Jeśli chodzi o brokerów:
DM BOŚ,
SAXO Bank – od 2020 przerzucam wszystko do IB.
TD Ameritrade/TOS,
Interactive Brokers/IB
Z tego co wiem to Thinkorswim TD Ameritrade jest dla amerykanow. Jedynie moge miec paper money.
Jak mozna otworzyc live konto Thinkorswim TD Ameritradez PL?
Thinkorswim TD Ameritrade Thinkorswim TD Ameritrade Thinkorswim TD Ameritrade
Polecam skontaktować się z supportem TD Ameritrade / Thinkorswim, zmieni się Twoja wiedza :-) Chociaż ten broker nie ma już sensu. Jeśli chodzi o samo otwarcie konta, otwierałem je w 2012 r. Aby otworzyć konto w TDA trzeba było dostarczyć kilka dokumentów, o których napisze Ci suport w mailu. Chociaż nie wiem jak to jest po wprowadzeniu regulacji PRIIPS. Niby wysyłali kiedyś informacje do dokumentów, że są zgodni z regulacjami EU, coby mozna było normalnie handlować, ale niektóre produkty są rzeczywiście niedostępne. Generalnie TD Ameritrade został przejęty przez Schwab, więc pewnie całkowicie odetną się na EU, szczególnie UK. Wysyłali jakieś… Czytaj więcej »
A w Ameritrade dawno otwierałeś? Ja próbowałem ostatnio kilka razy online otworzyć na londyński adres i mi wyskakuje coś takiego jak na zdjęciu poniżej. W listopadzie Charles Schwab kupił TD Ameritrade, mają biuro w Londynie może przez to przyblokowali.
Tak jak w komentarzu powyżej. Konto zostało otwarte w 2012 r. Od 2018 r. zgodnie z unijnymi zmianami PRIIP, Schwab, TD Ameritrade, Fidelity nie mogą otwierać nowych kont w EU. Handel obecnie jest bardzo ograniczony w TDA. Natomiast możesz otworzyć konto będąc Polakiem jeśli masz firmę w USA lub mieszkasz w USA.
To ja mam pytanie z innej beczki. Domyslam sie, ze u Ciebie jest cos takiego jak podzial srodkow na inwestycje, spekulacje itp. W zwiazku z takim potencjalnym podzialem mam pytanie jak to u Ciebie wyglada? Pisales, ze masz portfel akcyjny emerytalny, strategia tam to zapewne kup tanio, sprzedaj drogo, po drodze moze jakies dywidendy. Strategie spekulacyjne prezentujesz na stronie. Ale jak to wyglada u Ciebie z podzialem kasy na te dwa podejscia? I czy przypadkiem z biegiem lat nie zaczales bardziej zwracac sie w strone jednak inwestowania (czyli horyzont bardzo dlugi, bez lewara). U zdecydowanej wiekszosci traderow jakich znam z… Czytaj więcej »
Na emeryturę oszczędzam od 18 lat, czyli znacznie wcześniej niż rozpocząłęm przygodę z szeroko pojętym „tradingiem”. Jeśli chodzi o oszczędzanie poprzez IKE, jestem ograniczony limitami wpłat. Uczestnictwo w funduszach to 300 zł miesięcznie. Ilość wpisów odnośnie day tradingu zmniejszyła się z uwagi na bardzo dużą liczbę osób, które mówiąc oględnie nie dorosły mentalnie ani do tradingu, ani do dyskusji. Robili tutaj straszny syf,a nikt nie miał czasu na moderację tego śmietnika. Wielu klikaczy buy/sell to młodzi chłopacy, którzy nie rozwinęli się dostatecznie. Dodatkowo wiele konceptów zostało skopiowanych przez anali na różnych portalach, więc nie chcę uczestniczyć w tym internetowym cyrku.… Czytaj więcej »
Czołem. Co spowodowało ze nie czekacie jak zawsze na dwa pierwsze tyg nowej serii? Jakieś usprawnienia w modelu? Wejście ze strategii swingowej czy już pozycja zajęta?… kurde z ta długością komentarzy ;)
Sygnał pojawia się w przeciągu 2 tygodni od rolowania serii, a nie po 2 tygodniach. Pozycja będzie zajęta na otwarciu rynku terminowego.
Polecam zapoznać się z zasadami panującymi na tej stronie, gdzie wyjaśniona jest kwestia długości komentarzy.
Tak, wiem co jest powodem decyzji o długości jednak czasem zwięzłe wyrażenie jest krótsze. Z pytań w temacie. Za każdym razem jak ustalam SL w oparciu o ATR nie do końca wiem czym się kierować w wyborze ilości sesji jakie ma obejmowac. Czy tutaj można kierować się jakaś wytyczna?
Wniosek z tego jest taki, że nie masz do końca dopracowanej strategii/podejścia do rynku. U mnie zasada jest podobna co do punktów kierunkowych/pivot points. Jeżeli horyzont inwestycyjny jest średnioterminowy wtedy uwzględniam zmienność za cały miesiąc, czyli odpowiednik 21 sesji.
Dla krótszych horyzontów czasowych, czy też częstszego handlu są to okresy typu 60 godzin, 120 godzin itd.
W handlu intraday przeważnie jest to 60 ostatnich godzin.
Pozdrawiam
Nie będę ukrywał ze wciąż nad ta strategia pracuje. Na dziś ustalam sl korzystając z punktów pivot, ale chce połączyć te dwie rzeczy. Wydaje mi się ze oparcie się o zmienność może być jednak sktutegsniejszem. Dzięki za odpowiedz. Pozdrawiam
Nie można ignorować zmienności :-)
znowu nie trafisz z celem…pobijemy rekord wzrostów a ty dalej będziesz napędza na spadki…………………..nie znasz się……………………nie znasz się………………. ..nie znasz sie