Grudniowa kampania DAX Futures oraz pogrom giełdowych misi w USA

Zapoczątkowaną na początku grudniowej serii terminowej pułapkę na giełdowe misie aktywne na amerykańskim SPX można uznać za zakończoną.

Zgodnie z oczekiwaniami uczestników rynku (opisane tu: Jesień na rynkach i pułapki na giełdowe misie oraz w tym miejscu: Pułapka na misie trwa w najlepsze ) w ciągu 21 dni tradingowych pojawiły się dynamiczne ruchy w górę, doszło do spadków, które nie przerodziły się w trwały trend, a miały charakter jedynie chwilowej turbulencji rynkowej. I chyba co najistotniejsze. to wzrost indeksu SPX przekraczający 3x standardowe odchylenie liczone dla 21 sesji.

Choć oczywiście tutaj spekulacja pod zachowania innych uczestników rynku terminowego mogła być lepiej rozegrana, szczególnie gdy odczyt SKEW szorował po przebitym dnie z relatywnie wysokim VIX jeszcze przez tydzień od wejścia 26 września na otwarciu sesji terminowej w USA.

Obecnie uczestnicy rynku w USA wysyłają sygnały, że kolejny miesiąc na SPX może (choć to bardziej pewne niż może :-) ) być etapem nudnej stagnacji, konsolidacji, jak zwał tak zwał. Świadczą o tym chociażby niskie poziomy indeksów VIX i SKEW – przy takim układzie, krótkoterminowe i średnioterminowe stopy zwrotu indeksu SPX były – mówiąc oględnie – słabe. Toteż na amerykańskim rynku będzie jedynie uskuteczniana (nieprzerwanie od 4 lat) strategia intraday „Naruszenia strefy popytowo-podażowej”.

DAX Futures

Kampania grudniowa na DAX Futures tak jakby zostanie podzielona na dwa etapy. O tym pierwszym nie będę zbytnio się rozpisywać, bo nie było jakoś czasu – zawsze znajdą się ciekawsze rzeczy aniżeli nudne rynki niedostarczające adrenaliny, dopaminy itp. Z uwagi, że w przyszłym roku minie 5 lat (20 przeprowadzonych kampanii spekulacyjnych) będzie można niedługo – zgodnie z założeniami z 2018 roku – zabrać się za pierwsze oceny przydatności takiego podejścia, a co najważniejsze będzie można powoli pokusić się, czy wyniki kampanii są jedynie przypadkiem, czy też może dają mi jakąś przewagę rynkową nad pozostałymi ludkami aktywnymi na DAX Futures i Mini-Dax Futures.

Szczegóły kampanii opisane są w przeszłych artykułach, więc tym razem zrobię wyjątek i nie zagłębię się w szczegóły „techniczne” – o tym będzie jakoś w ciągu 2-3 tygodni.

Cel na II etap kampanii grudniowej to poziom 12 800 punktów, a pozycja krótka została zawarta dziś w przedziałach 14 290 – 14 330 (co 10 punktów jeden kontrakt Mini-DAX Futures) oraz jeden kontrakt DAX Futures na poziomie 14 300. Czyli tym razem pozycja nieco większa niż standardowo (4 kontrakty mini + 1 normalny).

Stop loss standardowo w oparciu o zmienność – na serii grudniowej wynosi 1.2x standardowe odchylenie (21 sesji), czyli 548 pkt.

Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.