Narzędzia

Narzędzia

Udostępnij na:

Historyczne portfele indeksów

Informacje na temat składu indeksu są niezwykle przydatne do przeprowadzenia dokładnych backtestów na danych historycznych. Bez uwzględnienia rewizji portfela indeksowego, strategia w oparciu o indeks i jego komponenty jest obarczona błędem przeżywalności. W wyniku czego otrzymujemy błędne wyniki (straty/zyski).

Historyczne portfele indeksu WIG20 (1994-2019)
Historyczne portfele indeksu DAX (1987-2019)

Zmienność zrealizowana indeksów

Miesięczna zrealizowana zmienność w ujęciu rocznym liczona metodą S&P Dow Jones Indices.
Dla wszystkich miesiąc wyrażony jest loopbackiem 21 sesji, a ujęcie roczne oznacza 252 sesje (również dla rynków azjatyckich). Procentowe zmiany indeksów (uwzględnione w określeniu zmienności) wyrażone są logarytmicznymi stopami zwrotów po cenach rozliczeniach (settlement price).

Polska

WIG
WIG 20
mWIG 40
sWIG80

USA

Dow Jones Industrial Average
Nasdaq Composite
Nasdaq 100
S&P 500

Europa

AEX Index – Holandia
ATHEX Composite Index – Grecja
BEL 20 – Belgia
BUX Index – Węgry
CAC 40 – Francja
DAX Index – Niemcy
mDAX – Niemcy

Azja

All Ordinaries Index – Australia
Hang Seng Index – Hong Kong
Jakarta Composite Index – Indonezja
Kuala Lumpur Composite Index – Malezja
KOSPI Index – Korea Południowa
Nikkei 225 – Japonia
NZX 50 – Nowa Zelandia
PSE Index – Filipiny
SET Index – Tajlandia
Shanghai B-Share Index – Chiny
Shanghai Composite Index – Chiny
SENSEX 30 Index – Indie
Straits Times Index – Singapur
TAIEX Index – Tajwan