Trzy wiedźmy

Po raz ostatni w tym roku na rynkach zagościły mistyczne trzy wiedźmy, które swymi czarami dokonują przeróznych anomalii cenowych. Okres wzmożonej aktywności market makerów, arbitrażystów, traderów którzy handlują tylko i wyłącznie w tym okresie oraz mistycznej Grupy ds. Rynków Finansowych „Plunge Protection Team” sprawia, że rzeczywiście wiedźmy robią psikusy.

Generalnie był to jeden z najbardziej udanych kwartałów w ostatnich latach zarówno dla indeksów giełdowych jak i spekulacji.

S&P 500 Futures

Handel dzisiaj zakończony na stop lossie +2pkt. Rynek nie zdecydował się na kontynuację wczorajszego ruchu w dół. Poniedziałek pokaże dokładnie, czy dzisiejszy wzrost to jedynie efekt wygasania opcji, czy też po prostu kontynuacja trendu.

Większość uczestników rynku opcyjnego oczekiwała zamknięcia serii w przedziale 2600 – 2550. Jak widać na wykresie – o zamknięciu w tym przedziale można już jedynie pomarzyć.

Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie do końca sesji, w strategii VXV:VIX ponownie wygeneruje się sygnał sprzedażowy na dwie pierwsze sesje kolejnego tygodnia. Ale o tym przez weekend, gdzie zamieszczę podsumowanie tejże strategii dla całego roku.

DAX Futures

Obydwie kampanie zakończone na plusie – dla obydwu pozycji został strzelony take profit oraz stop loss w zysku, co idealnie wpisało się w nieudaną próbę wyłapania negatywnej/neutralnej struktury pivotowej w konsolidacji DAX Futures.

Czy dzisiejszy performance był wynikiem trzech wiedźm ? Przekonam się w poniedziałek.

NASDAQ Futures

Rynek przekroczył 6450, tym samym założenie o wzroście nieprzekraczającym ten poziom zostało zanegowane i nie będzie brane pod uwagę w przypadku ewentualnego strzelenia poziomu 6000 punktów.

Raptor na H1 wygenerował dzisiaj sygnał kupna. Niestety nie miałem możliwości handlu w dniu dzisiejszym – toteż pozostaje przyjąć minę pierwszego lorda admiralicji i pogwałcić swoje ego papierowym zyskiem :-)

Sytuacja na NASDAQ jest o tyle ciekawa, iż same spółki z indeksu FANG+ jakoś specjalnie nie wpłynęły na wzrost tego indeksu i kontraktu. Wiedźmy ? :-)

Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.