Timber by EMSIEN-3 LTD
Authors Posts by spekulant

spekulant

1737 POSTS 6204 COMMENTS

przez -
0 615

Książek o inwestowaniu, rynkach, czy beletrystyki tradingowej jest dość sporo. Wiele książek napisano po prostu, żeby się sprzedały i dały korzyść (materialną) ich autorom, a niekoniecznie osobom sięgającym po nie. Oczywiście samo przeczytanie tego i owego tytułu nie jest gwarantem odniesienia sukcesu na rynkach finansowych. Natomiast czytanie książek o tej tematyce może dać inspirację do tworzenie nowych strategii inwestycyjnych, czy rewizję dotychczasowych. Zwiększyć zakres wiedzy i być może pozwolić na odkrycie innych możliwości wykorzystania giełd.

Spośród licznych tytułów zawsze staram się wybrać te perełki, które nie wywołają snu po pierwszych 10 minutach czytania.

Warto również zapoznać się z tytułami polecanymi w poprzednich latach:
Książki, które trzeba przeczytać w 2020 r.
Książki, które trzeba przeczytać w 2019 r.
Książki, które trzeba przeczytać w 2018 r.


The Bond King: How One Man Made a Market, Built an Empire, and Lost It All

bond Książki, które trzeba przeczytać w 2022 r.

Rynek obligacji jest bez wątpienia jednym z najbardziej niepopularnych rynków w Polsce. Szczególnie rynek zagranicznych obligacji. O ile polskie „bondy” są jeszcze jako tako postrzegane za „bezpieczny” produkt inwestycyjny o tyle rynek zagraniczny, a przede wszystkim „aktywne handlowanie” rządowym oprocentowaniem, jest już dla większości polskich inwestorów totalną egzotyką.

„The Bond King” to historia bardzo młodego człowieka, który w latach 70-tych stworzył największy na świecie fundusz aktywny na amerykańskim rynku obligacji. Bill Gross, bo o nim mowa miał 27 lat, gdy tworzył swój „wehikuł inwestycyjny” PIMCO, któremu inwestorzy powierzyli 2 bilion dolarów (sic!), a kierowany przez niego fundusz PIMCO Total Return Fund o wartości ponad 270 miliardów dolarów zawstydzał wynikami niejednego wirtuoza z Wall Street.

Książka przedstawia historię mało znanego szerszej publiczności, aktywnego tradera, spekulanta na rynkach obligacji, który dorobił się fortuny po największych zawirowaniach gospodarczo-ekonomicznych.


Hildy Richelson & Stan Richelson – Bonds: The Unbeaten Path to Secure Investment Growth

Annette Thau – the Bond Book

Skoro już mowa o obligacjach, to warto polecić dwa tytuły, które idealnie wprowadzają w świat handlu obligacjami. Niestety nigdy nie spotkałem się z dobrą literaturą napisaną w języku polskim. Te dwie pozycje wprowadzą każdego w świat obligacji i aktywnego handlu nimi. Moim zdaniem są obowiązkowe dla każdego, kto chciałby zamiast klikania w Meta Traderze buy sell jakiegoś szemranego CFD na DAX, zdywersyfikować swój portfel i przenieść swój handel na zupełnie inny poziom.


Pułapki Myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym.

kahneman Książki, które trzeba przeczytać w 2022 r.

Daniel Kahneman autor „Pułapek Myślenia” w 2002 r. otrzymał nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii za zintegrowanie wniosków z badań psychologicznych do nauk ekonomicznych, szczególnie dotyczących ludzkich osądów i podejmowania decyzji w warunkach niepewności. „Pułapki myślenia” są całkowicie poświęcone ludzkim błędom poznawczym, które towarzyszą nam na co dzień. Poznanie ich przyczyn jest niezwykle istotne w celu ich wyeliminowania. Niektóre z opisywanych przez Kahnemana błędów mogą zaskoczyć czytelnika.

Jedno jest pewne, pozbycie się tych błędów (a w większości przypadków, wyeliminowanie przyczyny ich powstawania, jest całkowicie możliwe) jest niezwykle pomocne przy tworzeniu zyskownych strategii inwestycyjnych, czy przemeblowaniu zarządzania własnym portfelem.

przez -
5 625

Początek 2022 r. rozpoczyna się sygnałem sprzedażowym w strategii VXV:VIX dla E-mini S&P 500 Futures. Sygnał generowany jest przez odczyt wskaźnika VXV:VIX powyżej poziomu 1.25 na koniec ostatniego tygodnia 2021 r. – VXV:VIX i S&P 500 Futures

vxv vix VXV:VIX z sygnałem sprzedażowym


   
I wariant

Strategia zakłada wejście w pozycję krótką E-mini S&P 500 Futures po otwarciu rynku kasowego w USA.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.

Wyjście ze spekulacji:

Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even, po spadku przekraczającym ATR(60) x3 dla interwału H1.


II wartiant

Strategia zakłada wejście w pozycję krótką E-mini S&P 500 Futures po otwarciu rynku terminowego w USA.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.

Wyjście ze spekulacji:

Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even, po spadku przekraczającym ATR(60) x3 dla interwału H1.


W tym rozdaniu nastąpi rozegranie mixu wariantów I i II, czyli krótka sprzedaż dwóch kontaktów E-mini S&P 500 Futures zaraz po otwarciu rynku terminowego w poniedziałek oraz krótka sprzedaż jednego kontraktu E-mini S&P 500 zaraz po starcie rynku kasowego w USA.

W przypadku strzelenia stop loss w poniedziałek, kontrakty E-mini zostaną sprzedane na krótko we wtorek.



Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
3 569

Ostatni tydzień giełdowy 2021 r. rozpoczyna się sygnałem sprzedażowym w strategii VXV:VIX dla E-mini S&P 500 Futures. Sygnał generowany jest przez odczyt wskaźnika VXV:VIX powyżej poziomu 1.25 na koniec tygodnia – VXV:VIX i S&P 500 Futuresvxv vix VXV:VIX z sygnałem sprzedażowym


   
I wariant

Strategia zakłada wejście w pozycję krótką E-mini S&P 500 Futures po otwarciu rynku kasowego w USA.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.

Wyjście ze spekulacji:

Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even, po spadku przekraczającym ATR(60) x3 dla interwału H1.


II wartiant

Strategia zakłada wejście w pozycję krótką E-mini S&P 500 Futures po otwarciu rynku terminowego w USA.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.

Wyjście ze spekulacji:

Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even, po spadku przekraczającym ATR(60) x3 dla interwału H1.


W tym rozdaniu nastąpi rozegranie mixu wariantów I i II, czyli krótka sprzedaż dwóch kontaktów E-mini S&P 500 Futures zaraz po otwarciu rynku terminowego w poniedziałek oraz krótka sprzedaż jednego kontraktu E-mini S&P 500 zaraz po starcie rynku kasowego w USA.

W przypadku strzelenia stop loss w poniedziałek, kontrakty E-mini zostaną sprzedane na krótko we wtorek.



Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
7 667

Oficjalnie rozpoczyna się rajd Świętego Mikołaja, co może dziwić wszystkie elfy, które widziały go wraz z pierwszą sesją grudnia. Ale nie o tym teraz.

Nadeszły Święta Bożego Narodzenia, więc jak co roku polecę kilkoma praktycznymi poradami życiowymi.

Po pierwsze należy pamiętać, że to Święta rodzinne i należy je spędzić w domu. Najlepiej nie ruszając się z niego, bo licho nie śpi…

santa airplane Wesołych Świąt!!

Po drugie musimy być przygotowani, że każdy dostanie to, na co zasłużył…

santa shitting Wesołych Świąt!!

Po trzecie, jak już mówiłem, należy mimo wszystko zachować czujność…

snd2 Wesołych Świąt!!

Bo po czwarte, jak już mówiłem, licho nie śpi…

SILENT NIGHT Image 04 Wesołych Świąt!!

Po piąte, nie dajcie się zwariować…

santa vs easter bunny Wesołych Świąt!!

I po szóste, nie handlujcie na giełdach w Święta.

deadly dax Wesołych Świąt!!

A na samym końcu, przede wszystkim zdrowia… bo jak to będzie, to będzie cała reszta.

c36cbb82 d578 4d0a b68d 9300174b1970 Wesołych Świąt!!

przez -
3 2415

Klik, klik i po tagach trafiłem dzisiaj na artykuł, w którym pojawił się taki o to majsterszyk.

vixm ETF/ETN oparte o VIX Futures vs. analiza techniczna
źródło: https://gpwatak.pl/inne/indeks-strachu-vix/

Pozostałe dwa „indeksy” – cokolwiek autor miał na myśli – to VXX i VIXY.

Nie lubię bzdur, szczególnie bzdur mających niesamowitą tendencję rozprzestrzeniania się w Internecie. Prowadzi to do ogłupiania społeczeństwa w tempie geometrycznym. Warto więc spojrzeć jak prezentują się ów wykresy i wyprowadzić czytelników, a być może i autora cytowanego tekstu z pewnego błędu, który dość często jest powielany wśród retaili.

vixm 1 ETF/ETN oparte o VIX Futures vs. analiza techniczna

vxx ETF/ETN oparte o VIX Futures vs. analiza techniczna

vixy ETF/ETN oparte o VIX Futures vs. analiza techniczna

W przypadku ETN czy ETF opartych o VIX Futures nie ma mowy o jakimkolwiek trendzie cenowym. Nie można porównywać ceny np. VIXM sprzed kwietnia 2020 r. – czy jakiejkolwiek innej daty z przeszłości – do dzisiejszej wartości i na tej podstawie wyciągać wnioski o trendach, czy potencjalnych zyskach lub stratach.

Dlaczego?

VIXM/VXX/VIXY z kwietnia 2020 r. to „zupełnie inny produkt” niż ten z listopada 2021 r. – przeszłe wartości są bez znaczenia. Wynika to z tego, że notowania ETF oparte są o kontrakty terminowe VIX Futures – ich wartości można sprawdzić chociażby tutaj: vixcentral.com

vix futures ETF/ETN oparte o VIX Futures vs. analiza techniczna

Obecne wartości VIXM/VXX/VIXY oparte są o najbliższe wyceny VIX Futures. W ogóle nie są uwzględnione w nich kontrakty terminowe z marca/kwietnia 2020, ba nawet z października 2021 r. Także nie można ze sobą porównywać wartości produktu opartej o nieistniejący już kontrakt terminowy z obecną wartością VIX Futures.

Co więcej na wycenę ETN/ETF z VIX w nazwie wpływa również tzw. contango/backwardation pomiędzy VIX Futures a VIX index, które niemalże każdego dnia jest inne.

Contango – wartość kontraktu jest wyższa od wartości bazy.
Backwardation – wartość kontraktu jest niższa od wartości bazy.

W zależności czy na rynku widzę contango/backwardation mogę shortować lub nabywac kontrakty terminowe VIX Futures. Można też wykorzystać jakiekolwiek inne strategie inwestycyjne uwzględniające handel niekierunkowy. Jeśli VIX Futures nie są odpowiednie, mogę to samo zrobić wykorzystując ETN/ETF z VIX w nazwie jak chociażby VXX. Wartość VXX w takim przypadku nie ma znaczenia. Czy 2 miesiące temu wartość oscylowała w okolicach 100, a dziś wynosi 20 -czy cokolwiek innego – nie ma najmniejszego znaczenia dla przyszłej wyceny VXX. Nie ma tu trendów, nie ma żadnych wsparć/oporów, żadne wskaźniki analizy technicznej nie mają tutaj zastosowania. Zero, null, nada.

Nieznajomość tego najistotniejszego faktu powoduje potężne straty, gdy przeciętny retail „wchodzi w zmienność” poprzez ETN/ETF. Handel tymi produktami w oparciu o chociażby trendy jest po prostu niebezpieczny, żeby nie powiedzieć głupi.



Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
17 3145

Rozpoczyna się kolejna kwartalna kampania na DAX Futures. Ponownie jest to kampania spadkowa i tym razem celujemy w poziom 14 600 punktów.

Idea, która stoi za kampaniami prowadzonymi od czerwca 2018 r. bazuje na dwóch schematach opisanych pod poniższymi linkami:

Smart money? The forecasting ability of CFTC large trades
Option prices imply a probability distribution

Warto również zapoznać się z poniższymi publikacjami.

Monika Czerwonka, Magdalena Oleśniewicz „Racjonalność zjawiska zachowań stadnych wśród inwestorów indywidualnych”
M. Burghardt, A. Ankolekar „Follow the Crowd: Herding of Retail Investors at the European Warrant Exchange”

Model jest lekko zmodyfikowany pod własne założenia. Wykorzystywane są kontrakty Futures oraz kontrakty opcyjne na indeks DAX oraz komponenty DAX. Opcje notowane na EUREX.

Poprzednie cele:

  • Q3 2018 – 11 700, zmieniony do poziomu 11 800.
  • Q4 2018 – 10 850
  • Q1 2019 – 12 253
  • Q2 2019 – 12 745
  • Q3 2019 – 10 770
  • Q4 2019 – 9 990, zmieniony do poziomu 10 400
  • Q1 2020 – 11 425
  • Q2 2020 – 7 800
  • Q3 2020 – 10 100
  • Q4 2020 – 11 470
  • Q1 2021 – 9 600
  • Q2 2021 – 13 280
  • Q3 2021 – 14 050
  • Analiza MAE/MFE poprzednich kampanii

    mae mfe Kampania grudniowa   DAX Futures 14 600

    Wielkość pozycji to trzy kontrakty Mini-DAX Futures.
    Wstępny stop loss dla kampanii standardowo w oparciu o dzienne zasięgi. Podczas tej kampanii jest to 2.0x miesięczne (21-dniowe) standardowe odchylenie dla Mini-DAX Futures. Pozycja krótka zajęta 18 października z poziomu 15 565.

    Horyzont inwestycyjny jest średnioterminowy. Ignorowane są wszystkie krótkoterminowe ruchy. Strategie intraday/swing countertrend mogą służyć do maksymalizacji zysku podczas kampanii. Szczególnie strategie swing short/long pozwalają na maksymalizację zysków, minimalizację strat.

    Sygnał w kampanii pojawia się tylko jeden raz – na jej początku. Cel dla zainicjowanej kampanii może ulec zmianie podczas jej trwania, co wpływa jedynie na końcową analizę MAE/MFE. Kampania może zakończyś się po jednej sesji lub podczas jakiejkolwiek innej sesji, ale najpóźniej w dniu rolowania kontraktów Mini-DAX Futures.

    Cel dla kampanii może, ale nie musi zostać strzelony.



    Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
    Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
    Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
    Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
13 2113

W strategii VXV:VIX dla E-mini S&P 500 Futures pojawił się kolejny sygnał sprzedażowy na 30-31 sierpnia. Sygnał generowany jest przez odczyt wskaźnika VXV:VIX powyżej poziomu 1.25 na koniec tygodnia – VXV:VIX i S&P 500 Futures.

vxv vix 2 VXV:VIX z sygnałem sprzedażowym


   
I wariant

Strategia zakłada wejście w pozycję krótką E-mini S&P 500 Futures po otwarciu rynku kasowego w USA.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.

Wyjście ze spekulacji:

Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even, po spadku przekraczającym ATR(60) x3 dla interwału H1.


II wartiant

Strategia zakłada wejście w pozycję krótką E-mini S&P 500 Futures po otwarciu rynku terminowego w USA.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.

Wyjście ze spekulacji:

Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even, po spadku przekraczającym ATR(60) x3 dla interwału H1.


W tym rozdaniu nastąpi rozegranie mixu wariantów I i II, czyli krótka sprzedaż dwóch kontaktów E-mini S&P 500 Futures zaraz po otwarciu rynku terminowego w poniedziałek oraz krótka sprzedaż jednego kontraktu E-mini S&P 500 zaraz po starcie rynku kasowego w USA.

W przypadku strzelenia stop loss w poniedziałek, kontrakty E-mini zostaną sprzedane na krótko we wtorek.



Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
3 1244

W strategii VXV:VIX dla E-mini S&P 500 Futures pojawił się kolejny sygnał sprzedażowy na 16-17 sierpnia. Sygnał generowany jest przez odczyt wskaźnika VXV:VIX powyżej poziomu 1.25 na koniec tygodnia – VXV:VIX i S&P 500 Futures.

vxv vix 1 VXV:VIX z sygnałem sprzedażowym


   
I wariant

Strategia zakłada wejście w pozycję krótką E-mini S&P 500 Futures po otwarciu rynku kasowego w USA.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.

Wyjście ze spekulacji:

Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even, po spadku przekraczającym ATR(60) x3 dla interwału H1.


II wartiant

Strategia zakłada wejście w pozycję krótką E-mini S&P 500 Futures po otwarciu rynku terminowego w USA.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.

Wyjście ze spekulacji:

Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even, po spadku przekraczającym ATR(60) x3 dla interwału H1.


W tym rozdaniu nastąpi rozegranie mixu wariantów I i II, czyli krótka sprzedaż dwóch kontaktów E-mini S&P 500 Futures zaraz po otwarciu rynku terminowego w poniedziałek oraz krótka sprzedaż jednego kontraktu E-mini S&P 500 zaraz po starcie rynku kasowego w USA.

W przypadku strzelenia stop loss w poniedziałek, kontrakty E-mini zostaną sprzedane na krótko we wtorek.



Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
0 1095

W strategii VXV:VIX dla E-mini S&P 500 Futures pojawił się kolejny sygnał sprzedażowy na 9-10 sierpnia. Sygnał generowany jest przez odczyt wskaźnika VXV:VIX powyżej poziomu 1.25 na koniec tygodnia – VXV:VIX i S&P 500 Futures.

vxv vix VXV:VIX z sygnałem sprzedażowym


   
I wariant

Strategia zakłada wejście w pozycję krótką E-mini S&P 500 Futures po otwarciu rynku kasowego w USA.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.

Wyjście ze spekulacji:

Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even, po spadku przekraczającym ATR(60) x3 dla interwału H1.


II wartiant

Strategia zakłada wejście w pozycję krótką E-mini S&P 500 Futures po otwarciu rynku terminowego w USA.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.

Wyjście ze spekulacji:

Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even, po spadku przekraczającym ATR(60) x3 dla interwału H1.


W tym rozdaniu nastąpi rozegranie mixu wariantów I i II, czyli krótka sprzedaż dwóch kontaktów E-mini S&P 500 Futures zaraz po otwarciu rynku terminowego we wtorek oraz krótka sprzedaż jednego kontraktu E-mini S&P 500 zaraz po starcie rynku kasowego w USA.

W przypadku strzelenia stop loss w poniedziałek, kontrakty E-mini zostaną sprzedane na krótko we wtorek.



Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
6 1635

Rozpoczyna się kolejna kwartalna kampania na DAX Futures. Ponownie jest to kampania spadkowa i tym razem celujemy w poziom 14 050 punktów. Kampania nie byle jaka, bo jubileuszowa. 2 lata temu po raz pierwszy w portfelu kampanie DAX Futures wyparły z portfela strategie intraday i short term.

Idea, która stoi za kampaniami prowadzonymi od czerwca 2018 r. bazuje na dwóch schematach opisanych pod poniższymi linkami:

Smart money? The forecasting ability of CFTC large trades
Option prices imply a probability distribution

Warto również zapoznać się z poniższymi publikacjami.

Monika Czerwonka, Magdalena Oleśniewicz „Racjonalność zjawiska zachowań stadnych wśród inwestorów indywidualnych”
M. Burghardt, A. Ankolekar „Follow the Crowd: Herding of Retail Investors at the European Warrant Exchange”

Model jest lekko zmodyfikowany pod własne założenia. Wykorzystywane są kontrakty Futures oraz kontrakty opcyjne na indeks DAX oraz komponenty DAX. Opcje notowane na EUREX.

Poprzednie cele:

  • Q3 2018 – 11 700, zmieniony do poziomu 11 800.
  • Q4 2018 – 10 850
  • Q1 2019 – 12 253
  • Q2 2019 – 12 745
  • Q3 2019 – 10 770
  • Q4 2019 – 9 990, zmieniony do poziomu 10 400
  • Q1 2020 – 11 425
  • Q2 2020 – 7 800
  • Q3 2020 – 10 100
  • Q4 2020 – 11 470
  • Q1 2021 – 9 600
  • Q2 2021 – 13 280
  • Analiza MAE/MFE poprzednich kampanii

    mae mfe Kampania wrześniowa   DAX Futures 14 050 pkt

    Wielkość pozycji to dwa kontrakty Mini-DAX Futures.
    Wstępny stop loss dla kampanii standardowo w oparciu o dzienne zasięgi. Podczas tej kampanii jest to 2.0x miesięczne (21-dniowe) standardowe odchylenie dla Mini-DAX Futures. Pozycja krótka zajęta 30 czerwca z poziomu 15 670.

    Horyzont inwestycyjny jest średnioterminowy. Ignorowane są wszystkie krótkoterminowe ruchy. Strategie intraday/swing countertrend mogą służyć do maksymalizacji zysku podczas kampanii.

    Sygnał w kampanii pojawia się tylko jeden raz – na jej początku. Cel dla zainicjowanej kampanii może ulec zmianie podczas jej trwania, co wpływa jedynie na końcową analizę MAE/MFE. Kampania może zakończyś się po jednej sesji lub podczas jakiejkolwiek innej sesji, ale najpóźniej w dniu rolowania kontraktów Mini-DAX Futures.

    Cel dla kampanii może, ale nie musi zostać strzelony.



    Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
    Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
    Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
    Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
7 1192

W strategii VXV:VIX dla E-mini S&P 500 Futures pojawił się kolejny sygnał sprzedażowy na 26-27 lipca. Sygnał generowany jest przez odczyt wskaźnika VXV:VIX powyżej poziomu 1.25 na koniec tygodnia – VXV:VIX i S&P 500 Futures.

vxv vix VXV:VIX z sygnałem sprzedażowym


   
I wariant

Strategia zakłada wejście w pozycję krótką E-mini S&P 500 Futures po otwarciu rynku kasowego w USA.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.

Wyjście ze spekulacji:

Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even, po spadku przekraczającym ATR(60) x3 dla interwału H1.


II wartiant

Strategia zakłada wejście w pozycję krótką E-mini S&P 500 Futures po otwarciu rynku terminowego w USA.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.

Wyjście ze spekulacji:

Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even, po spadku przekraczającym ATR(60) x3 dla interwału H1.


W tym rozdaniu nastąpi rozegranie mixu wariantów I i II, czyli krótka sprzedaż dwóch kontaktów E-mini S&P 500 Futures zaraz po otwarciu rynku terminowego we wtorek oraz krótka sprzedaż jednego kontraktu E-mini S&P 500 zaraz po starcie rynku kasowego w USA.

W przypadku strzelenia stop loss w poniedziałek, kontrakty E-mini zostaną sprzedane na krótko we wtorek.



Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
28 2459

W strategii VXV:VIX dla E-mini S&P 500 Futures pojawił się kolejny sygnał sprzedażowy na 7-8 czerwca. Sygnał generowany jest przez odczyt wskaźnika VXV:VIX powyżej poziomu 1.25 na koniec tygodnia – VXV:VIX i S&P 500 Futures.

vxv vix VXV:VIX z sygnałem sprzedażowym


   
I wariant

Strategia zakłada wejście w pozycję krótką E-mini S&P 500 Futures po otwarciu rynku kasowego w USA.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.

Wyjście ze spekulacji:

Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even, po spadku przekraczającym ATR(60) x3 dla interwału H1.


II wartiant

Strategia zakłada wejście w pozycję krótką E-mini S&P 500 Futures po otwarciu rynku terminowego w USA.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.

Wyjście ze spekulacji:

Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even, po spadku przekraczającym ATR(60) x3 dla interwału H1.


W tym rozdaniu nastąpi rozegranie mixu wariantów I i II, czyli krótka sprzedaż dwóch kontaktów E-mini S&P 500 Futures zaraz po otwarciu rynku terminowego we wtorek oraz krótka sprzedaż jednego kontraktu E-mini S&P 500 zaraz po starcie rynku kasowego w USA.

W przypadku strzelenia stop loss w poniedziałek, kontrakty E-mini zostaną sprzedane na krótko we wtorek.



Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.