Timber by EMSIEN-3 LTD
sobota, Kwiecień 21, 2018
Authors Posts by Dawid

Dawid

1420 POSTS 3888 COMMENTS

przez -
11 484

Indeks S&P 500 wykonuje ruch o 1-sigma i tym samym można ponownie do statystyk wpisać, iż irracjonalne zachowanie amerykańskich retail traderów skutkuje wspomnianym ruchem. Ahhh nic tylko handlować pod irracjonalność. No może nie tylko, bo 2018 jest jak do tej pory swoistą anomalią w tego typu zachowaniach i reakcjach rynkowych. Nawet w 2008 nie było tego typu akcji.

Naruszenia strefy podażowej pomogło w wyłapaniu tego ruchu zarówno wczoraj jak i dzisiaj, co również można odhaczyć w statystykach. Niespełna 40 punktowy ruch daje niespełna $2000 potencjalnego zysku per kontrakt. WOW.

Co dalej? A dalej weekend, więc można oddać się wiosennej pogodzie. W niedzielę wyznaczyć strefy i voilà. Zdrowy i aktywny fizycznie trader to dobry trader.

Do końca sesji za oceanem jeszcze trochę zostało i kto wie, może jakiś sygnalik zakupowy w strategii VXV:VIX się pojawi? Choć póki co nie zanosi się na to.

Jeżeli sesja zamknie się poniżej strefy 50-SMA będę oczekiwać konkretnego zejścia w kolejnym tygodniu, ale o tym dopiero po 22:00, a raczej gdzieś w weekend, bo dziś już nie chce mi się patrzeć na wykresy.

Ciekawie też na DAX Futures, które zgodnie z założeniem dotarły do 200-SMA. No może tutaj trochę naciągam, bo niestety nie dotarły, zabrakło 9 punktów. No ale w tych okolicznościach, gdzie 200-SMA nie generuje żadnego sygnału u mnie, można to z ciężką ręką na sercu (czy jakoś tak to się mówi) uznać za odbicie. Czy zatem handlujących na niemieckim targu czeka okres konsolidacji? Zobaczymy.

No to udanego weekendu, pamiętajcie o stop lossach, bo mimo iż wiosna to…. licho może nie spać….

przez -
10 2649

Pod względem zachowań irracjonalnych rok 2018 będzie chyba rekordowy. Amerykańscy retail traderzy ponownie wykazują skrajne zachowania, co objawia się wyskokiem sentymentu mierzonego na podstawie przepływów kapitału pomiędzy funduszami wzrostowymi Rydex Nova/Ursa.

Gdyby nie wiązało się z potencjalnymi zyskami $$ mógłbym powiedzieć, że jest to zachowanie nudne. Oprócz irracjonalności zagościł też strach. Indeks Skew po wczorajszej sesji wystartował niczym SpaceX.

Amerykańskie kontrakty odbijają się od 50-SMA i nie pozostaje nic jak czekać na rozstrzygnięcie, a jeżeli wierzyć amerykańskim wystraszonym traderom to w kolejnych sesjach, a być może i dzisiaj zobaczymy ruch o minimum 1-sigma.

W wyłapaniu potencjalnego ruchu o 1-sigma w górę lub dół pomocne będzie standardowe podejście na naruszenie stref podaży i popytu.

Kto wie, może dzisiaj wpadnie kolejne 50 punktów do statystyk.


Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
24 4193

Strategia na naruszenie strefy popytowo-podażowej jest jedną z moich ulubionych strategii intraday na kontraktach terminowych E-mini S&P 500 Futures. Niestety termin „strefa popytowa, czy strefa podażowa” w nomenklaturze retail traderów i retail brokerów została zbeszczeszczona do granic możliwości. Prawdę powiedziawszy to co można znaleźć w Internecie pod tym hasłem ma się nijak do prezentowanej strategii, a co więcej jest bardziej bullshitem aniżeli czymś sensownym, ale do rzeczy.

Strategia jest bardzo prosta i polega na zajmowaniu pozycji długich zgodnych z momentum intraday. Momentum czyli co rośnie, będzie rosło – co spada, będzie spadać. W tym przypadku „co” zastępujemy E-mini S&P 500 Futures. Pozycja długa zajmowana jest gdy strefa popytowa zostaje naruszona, a pozycja krótka jest zajmowana na naruszeniu strefy podażowej.

Aby zbadać możliwości strategii użyjemy do tego prestiżowej analizy pod kątem MFE/MAE. Niestety i tutaj trochę ubolewam, iż retail traderzy nie wykorzystują tego narzędzia do analizy swoich strategii. Od Cyganów jest król cygański i jakoś specjalnie nie będę się rozpisywać nad nieobecnością tejże analizy w codziennych zmaganiach retail traderów.

Strefy popyto-podażowe wyznaczane są na podstawie obrotów na interwale godzinowym. Skrajne wartości świecy godzinowej o największym obrocie wyznaczają miejsca do zajęcia pozycji. Naruszenie szczytu to pozycja długa, naruszenie dołka to pozycja krótka. Jak widać strategia sama w sobie jest bardzo prosta.

Na obecnej serii E-mini S&P 500 Futures liczonej od 6 marca 2018 roku pojawiło się 16 sygnałów zakupowych oraz 16 sygnałów sprzedażowych. Proszę wybaczyć jakość grafiki, ale jakaś dziwna kompresja jest u mnie uskuteczniana, która znacząco wpływa na jakość prezentowanych grafik.

Warto nadmienić, iż podczas jednej sesji E-mini S&P 500 Futures mogą się pojawić sygnały zarówno dla pozycji krótkich jak i długich. Tyczy się to głownie sesji o wysokiej zmienności.

Prestiżowa analiza MFE/MAE dla pozycji długich.

I podobnie dla sygnałów sprzedażowych.

Jak widać powyżej strategia jest idealna do handlu intraday, a stosowanie stop lossów wielkości 1.5x, 2x, 3x ATR(60) dla H1 pozwala na uniknięcie znaczących strat.

Dokładną wartość punktową dla MAE/MFE można podejrzeć pod tym linkiem.

przez -
12 1404

Średnioterminowy trend spadkowy DAX Futures zapoczątkowany 2 lutego 2018 r. już niebawem może zostać zakończony.

12.04.2018 został zanegowany scenariusz spadkowy i tym samym został realizowany scenariusz wzrostowy na dojście do 200-SMA.

Kolejne sesje winny rozwiać wątpliwości co do ewentualnej zmiany średnioterminowego trendu, czy też konsolidacji.
Najbliższa okazja do pozycji krótkiej w strategii DAX Futures swing short h4 dopiero na zejściu poniżej 12 423 – oczywiście poziom ten może ulec zmianie w ciągu kolejnych sesji/godzin.


Aktualizacja godzina 12:00
Godzina 12:00 przynosi nowy szczyt na H4 i tym samym zmienia się miejsce generujące sygnał short w strategii swing – 12 483.


W setupach intraday na DAX Futures oczekiwałbym jakiegoś mean reversion z uwagi na odejście ceny od średniej.


S&P 500 Futures

W USA podobnie jak w Niemczech handel w tej chwili stoi w kluczowych momentach. Dla DAX Futures jest to 200-SMA, dla S&P 500 Futures jest to strefa cen uśrednionych 50-SMA.

Wcześniejsze reakcje cenowe pokazują, że wyłapanie mean reversion w górę, czy dół na interwale dziennym (czyli brana jest pod uwagę tylko i wyłącznie cena z zamknięcia sesji) jest cholernie ciężkie, ale gdy się już pojawi to potencjalny zysk może być sążny.

W strategii intraday na wybicie strefy popytowo-podażowej, wtorek mógł przynieść potencjalne 20 pkt zysku. W ogóle strategia od początku roku radzi sobie bardzo dobrze.

W środę w tej strategii pozycja długa na naruszeniu 2713.75, pozycja krótka na naruszeniu 2705.25. Czyli klasyczne wykorzystanie momentum rynkowego. Co rośnie będzie rosło dałej, a co urosło za wysoko musi spaść :-)

.

Równoważony indeks S&P 500 znajduje się obecnie na lini korekcyjnego trendu spadkowego, co tylko podkreśla istotę kontraktowej strefy cen uśrednionych 50-SMA.

Natomiast sam indeks S&P 500 ma jeszcze kawałek drogi do pokonania.


Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
16 3431

Irracjonalne zachowanie amerykańskich retail traderów z ubiegłego czwartku nie pozostało bez echa i w piątek można było zaobserwować ruch w dół na indeksie S&P 500. Co prawda daleko było do przekroczenia zasięgu o 1-sigma plus pojawiło się otwarcie luką w górę. Niemniej jednak spadek się pojawił i można odhaczyć do statystyk.

Aktualnie krótkoterminowi retail traderzy są neutralnie nastawieni do rynku.

Z racji tego, iż pojawiła się luka na otwarciu przeskakująca strefę podażowo-popytową, czekam do otwarcia rynku w USA. Naruszenie poziomu 2644.75 będzie w mojej strategii sygnałem do dalszego dynamicznego spadku. Dla pozycji długiej oczywiście naruszenie 2659, jeśli uprzednio handel odbywał się pod tym poziomem.

Bullish Percent Index od 26 marca znajduje się poniżej magicznej bariery 50 pkt, czyli na rynku S&P 500 mamy zdecydowaną przewagę giełdowych niedźwiedzi.

Ostatnie odczyty zbliżają się do „pięćdziesiątki”, co przekłada się na konsolidacyjny handel na indeksie S&P 500.

Za dwa tygodnie kończy się efekt Halloween i już można pokusić się o stwierdzenie, iż rekord wzrostów z 2016 r. nie zostanie pobity tym razem, a co więcej może to być jeden z najgorszych wyników w ostatnich osiemnastu latach.

Efekt Halloween a spekulacja


DAX Futures

Handel na DAX Futures od 2 sesji odbywa się poza strefą cen uśrednionych 50-SMA. Niestety na rynku nie pojawiły się wyraźne reakcje popytowe, a 100-punktowy ruch z piątku nie przełożył sie póki co na euforyczne zakupy.

Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 12 521, 12 598, 12 723
Wsparcia: 12 272, 12 195, 12 071

Punkt kierunkowy na ten tydzień na poziomie 12 397, co się dobrze składa jeśli spojrzeć na rynek z wykorzystatniem strategii swing short h4.

Zamknięcie dnia poniżej tego poziomu będzie sygnalizować spadek w ramach struktury pivotowej z zasięgiem 12 272 oraz sygnał sprzedażowy w strategii swing short h4.

Sytuacja idealna. Oczywiście sygnał sprzedażowy w strategii swingowej może zostać wygenerowany wcześniej niż przed zamknięciem (12:00, 16:00, 20:00).


Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
38 3517

Aktualizacja 16:40

Poziom do wejścia w strategii DAX Futures swing short h4 podniesiony do 12 398.


Aktualizacja 12:20

Poziom do wejścia w strategii DAX Futures swing short h4 podniesiony do 12 304.


Handel na DAX Futures zamyka się powyżej strefy cen uśrednionych 50-SMA, tym samym został zanegowany scenariusz spadkowy w mojej strategii, a może inaczej…. został odwleczony w czasie. Pozostałe założenia pozostają bez zmian.

Zgodnie z modelem trendowym pojawiła się korekta, która może zamienić się w konsolidację lub w zmianę trendu. Kolejne sesje pokażą z czym będziemy mieć do czynienia. Niestety większość retail traderów próbuje jedynie zgadywać przyszłe kondycje rynkowe zamiast obiektywnie oceniać rynki, tym samym dochodzi do drenaży w ich portfelach i zaniżania statystyk KNF.

Dość ciekawie zapowiada się piątek pod kątem handlu intraday.

Wsparcia i opory intraday na DAX Futures
Opory: 12 447, 12 489, 12 556
Wsparcia: 12 314, 12 272, 12 206

Punkt kierunkowy na poziomie 12 381 – czyli po godzinie 9:05 poniżej pivota pozycja krótka, powyżej pozycja długa. Spekulacja intraday mogłaby być dsisiaj bardzo owocna.

W strategii swing short h4 sygnał sprzedażowy pojawi się dopiero poniżej poziomu 12 264.


S&P 500 Futures

Ponownie wzrosty w USA wywołują euforyczne sentymenty wśród retail traderów, co w podejściu kontrariańskim sugeruje ruch w dół o minimum 1-sigma, gdzie okazją do wyłapaniu ruchu w dół będzie naruszenie poziomu 2655.75.


Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
89 3809

Handel na DAX Futures odbywa się w strefie cen uśrednionych 50-SMA i powoli przygotowuje się do solidnego zjazdu. Pierwsze sygnały pojawiły się już w piątek w okolicach poziomu 12 300. Negacją scenariusza spadkowego będzie wybicie górą strefy cen uśrednionych 50-SMA. Wybicie, czyli zamknięcie sesji powyżej tejże strefy.

Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 12 308, 12 436, 12 642
Wsparcia: 11 897, 11 769, 11 564

Tygodniowy pivot na poziomie 12 103.

Mimo iż handel odbywa się w ramach pozytywnej struktury pivotowej (atak na R2) to jej 100% wykończenie jest małoprawdopodobne w tym tygodniu.

Jeżeli dojdzie do górnego wybicia strefy cen uśrednionych 50-SMA, zostanie potwierdzone wyłamanie linii trendu spadkowego, po czym powinnien nastąpić atak na 200-SMA i ewentualna zmiana trendu na wzrostowy lub wcześniejszą konsolidację DAX Futures.

Na ten czas scenariusz bazowy na DAX Futures zakłada około 600 punktowe zejście (500 punktów wcześniej), co daje stosunek zysku do ryzyka 1:5. Tak jak informowałem, może być to w tym tygodniu.

Nieco przesadzone nastroje pro-wzrostowe nadal widoczne są wśród retail traderów w USA.

Co się w ogóle nie przekłada na wzrost komponentów z indeksu FANG+ i jego pochodnej.

Na S&P 500 Futures wszystko zgodnie z założeniem i strategia zakupowa w oparciu o VXV:VIX wpisuje się do statystyk z kolejną 100% skutecznością.


Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
58 2980

W strategii VXV:VIX na S&P 500 pojawił się sygnał zakupowy na 9-10 kwietnia generowany poprzez zamknięcie tygodnia poniżej bariery 1.00

Sygnały zakupowe w strategii VXV:VIX są bardzo specyficzne. Pojawiają się przeważnie po silnych spadkach, gdy na rynku gości pondaprzeciętna zmienność. Handel pod te sygnały należy traktować z ogromną dozą ostrożności. Z racji ponadprzeciętnej zmienności, której towarzyszy negatywne momentum rynkowe, sygnały te w strategii VXV:VIX są najtrudniejsze do rozegrania. Wzrosty mogą mieć charakter krótkotrwały podczas dwóch pierwszych sesji tygodnia. Charakteryzują się silnym ruchem w górę, który zanika w ciągu kilku godzin.

Historyczne wyniki pod kątem potencjalnego, maksymalnego zysku:

  • 24-25.08.2015 – 82 pkt
  • 31.08-01.09.2015 – 10 pkt
  • 11-12.01.2016 – 15.25 pkt
  • 18-19.01.2016 – 38 pkt
  • 27-28.06.2016 – 63.80 pkt
  • 17-18.04.2017 – 15.80 pkt
  • 05-06.02.2018 – 115.6 pkt
  • 12-13.02.2018 – 115.2 pkt


Strategia zakłada wejście w pozycję długą na S&P 500 Futures po otwarciu rynku kasowego w USA o 15:30 w pierwszy dzień handlowy po weekendzie.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.

Wyjście ze spekulacji:

Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even, po wzroście przekraczającym ATR(60) x2 dla interwału H1.


Strategia całkowicie nieodpowiednia do handlu na wysoko zlewarowanych instrumentach CFD.

Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
27 1976

W czwartek handel na DAX Futures zawitał w strefę cen uśrednionych 50-SMA, tym samym można już smiało mówić o trendzie spadkowym w całej jego okazałości. Przez cały czas trwania trendu brakowało mi właśnie tego jednego elementu. Mimo iż to tylko kosmetyka, można było odczuwać pewien niedosyt.

Czwartkowa sesja zamyka się na tygodniowym oporze 12 284 i teoretycznie istnieje szansa na strzelnie 12 460. Jednak strzelenie tego poziomu podczas ostatniej sesji tygodnia jest w mojej ocenie mało prawdopodobne.

Skoro trend spadkowy to wspominane od początku jego istnienia okazje do swingów.

Swingujący w strategii DAX Futures swing long H4 mają już nieco ponad 200 pkt potencjalnego zysku, co jest dość przyzwoitym wynikiem.

W strategii DAX Futures swing short H4 sygnał do zajęcia pozycji krótkiej pojawi się poniżej poziomu 12 100 i w tym przypadku również oczekiwałbym ruchu o 200-250 pkt.

Nie wiem, czy sygnał pojawi się już jutro – raczej w to powątpiewam – jednak gdyby się pojawił to nie wcześniej jak w drugiej połowie dnia. Osobiście wolałbym przyszły tydzień – poniedziałek/wtorek.

Wsparcia i opory intraday na DAX Futures – 06.04.2018
Opory: 12 326, 12 381, 12 469
Wsparcia: 12 150, 12 095, 12 007

Punkt kierunkowy na piątek to 12 238 i to własnie poniżej tego poziomu oczekiwałbym dzikiego szorcenia zgodnego z obecnym trendem.


S&P 500 Futures

Pułapka w całej okazałości. Po wolumenie i LOP można dojść do wniosku, że ocieramy się o tzw. short squeeze. Brak płynności oznacza brak nowych kupujących lub zdecydowanie mniej kupujących.

Setup na piątek bardzo prosty i właściwie nie różni się niczym on prezentowanego tutaj przez ostatnie kilka lat.
Z racji tego, że wcześniejsze setupy generowały sygnał zakupowy to naruszenie 2658.25 będzie dobrym miejscem do realizacji zysku z potencjalnej pozycji długiej lub zajęcie nowej pozycji krótkiej.

Nowa pozycja długa na naruszeniu 2672.00.


Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
41 3330

Jak to jest z tym tłumem? Retail traderzy powtarzają jak mantrę „Tłum nigdy nie ma racji”. Natomiast większość retail traderów uważa obniżenie dźwigni za coś złego. Czy zatem i w tym przypadku tłum nie ma racji, czy tyczy się to tylko decyzji kupna i sprzedaży? A może ta większość z ankiet stanowi mniejszość retail traderów i mają rację? Nie wiem.


S&P 500 Futures

Poniedziałek wielkanocny przyniósł na amerykańskim rynku terminowym dość solidne spadki, co w konsekwencji wywołało skrajnie negatywne sentymenty wśród amerykańskich retail traderów – zarówno tych długoterminowych jak i krótkoterminowych.

Natomiast indeks SKEW oraz VIX pozwoliłyby na filtrację i odnalezienie pułapki. Czyli spadek na rynku połączony z wysokim odczytem VIX i niskim odczytem SKEW jest oznaką pojawienia się pułapki – pułapkę sygnalizuje sesja wzrostowa następująca po sesji spadkowej. Stosowanie tego typu filtracji skutecznie chroni przed głupimi decyzjami.

W środę na E-mini S&P 500 Futures główne skrzypce rozgrywać będą 2618.75 dla potencjalnego ruchu w górę oraz 2597.25 dla potencjalnego ruchu w dół.


DAX Futures

Trend spadkowy na DAX Futures trwa w najlepsze, a końca jego nie widać.

Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 12 175, 12 284, 12 460
Wsparcia: 11 822, 11 713, 11 536

Pivot tygodniowy na poziomie 11 998.

Tydzień rozpoczyna się od zamknięcia sesji powyżej punktu kierunkowego, co za tym idzie 12 175 zdaje się być atrakcyjnym poziomem. Aczkolwiek zejścia poniżej 12 000 są wykorzystywane przez pozostałych uczestników rynku do dzikiego szorcenia. Więc w tym przypadku stosunek zysku do ryzyka dla potencjalnej pozycji długiej z dzisiejszej końcówki wynosiłby 1:2.16. Byłoby to do zaakceptowania.


Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
64 3309

Wszystkie kwestie dotyczące obniżenia dźwigni finansowej na rynku forex i CFD budzą szereg emocji wśród niedoświadczonych traderów, hazardzistów, czy brokerów typu bucketshop. Katalizatorem emocji jest nierozumienie handlu na marginie, czy handlu z użyciem dźwigni finansowej. Dodatkowo dochodzi czynnik psychologiczny w postaci uzależnienia od dopaminy, czy hazardu zdecydowanej większości retail traderów.

W dniu wczorajszym europejski nadzór opublikował regulacje mające wpływ na handel instrumentami CFD i opcjami binarnymi – ESMA AGREES TO PROHIBIT BINARY OPTIONS AND RESTRICT CFDS TO PROTECT RETAIL INVESTORS

1. Leverage limits on the opening of a position by a retail client from 30:1 to 2:1, which vary according to the volatility of the underlying:

· 30:1 for major currency pairs;

· 20:1 for non-major currency pairs, gold and major indices;

· 10:1 for commodities other than gold and non-major equity indices;

· 5:1 for individual equities and other reference values;

· 2:1 for cryptocurrencies;

Pożegnanie szaleństwa spekulacyjnego, przywitanie wysokich standardów

Znaczące obniżenie dźwigni finansowej z pewnością podniesie standardy świadczonych usług przez retail brokerów. Tak było w Japonii, która od kilkudziesięciu lat handluje na obniżonej dźwigni, tak było w przypadku Stanów Zjednoczonych, gdzie z rynku zninknęły nieuczciwe podmioty żerujące na stratach klientów. Przykład Japonii tutaj jest najciekawszy. Brokerzy obawiali się odpływu retail traderów do innych rejonów świata, jednak wzrost standardu brokerów sprawił, że obecnie japoński retail trading generuje ponad 1/3 obrotu całego rynku FX OTC na świecie.

Obniżenie dźwigni nie wpłynie w jakikolwiek sposób na wymagających traderów. Wpłynie natomiast na hazardzistów i traderów szukających szaleństwa spekulacyjnego. Dla nich nie będzie miejsca na rynku, chyba że odpłyną do innych krajów. Jednak odpłynięcie narybku do innych krajów będzie pozytywne w skutkach. Po pierwsze kapitał brokerów z dealing desk’ami nie będzie poddany wysokiemu ryzyku, co za tym idzie będą mogli negocjować warunki z prime brokerami typu Tier 1. Po drugie odpływ narybku sprawi, że podmioty które czekały na straty retail traderów po prostu znikną, bo utrzymywanie dealing desku będzie dla nich nieopłacalne. To natomiast sprawi, że osoby zainteresowane rozpoczęciem handlu na rynku FX OTC/CFD będą miały większą szansę na handel u porządnego brokera. Do tej pory najczęściej trafiali do bucketshop’ów płacących kolosalne sumy na reklamę w Internecie.

Do grona osób „pokrzywdzonych” zaliczyć można trzy grupy:

  • Szukających szaleństwa spekulacyjnego
  • Przelewarowanych retail traderów
  • Hazardziści

Głównymi beneficjentami tychże regulacji będą osoby stawiające pierwsze kroki na rynku Forex oraz osoby regularnie tracące. Co to znaczy regularnie tracące? Mogą to być osoby zaliczane do jednej z powyższych grup i chcące wyjść ze swojej słabej sytuacji. Osoby, które po prostu nie mają bladego pojęcia nt. tego co robią, nieposiadające racjonalnego zarządzania kapitałem.

Na kogo obniżenie dźwigni nie będzie mieć wpływu. Z pewnością są to retail traderzy, którzy uskuteczniają racjonalny trading i cenią sobie jakość, a nie ilość. Traderzy handlujący drobnymi kwotami, dla których obce jest szaleństwo spekulacyjne.

Uważam, że zmiany wprowadzone przez ESMA są jednym z lepszych kroków jakie mógł podjąć nadzór nad tym w jaki sposób retail traderzy tracą kapitał oraz ochronę całego systemu. Warto pamiętać, że przy przelewarowaniu i wystąpieniu czarnego łabędzia na rynkach to nie tylko trader jest poszkodowany. Poszkodowany może zostać cały system, czy instytucje. Tak było w przypadku subprime crisis, tak było w przypadku uwolnienia franka szwajcarskiego.

Proszę zauważyć, że nauczeni błędami brokerzy za każdym razem drastycznie zwiększali wymogi depozytowe/dźwignię przed większymi wydarzeniami mającymi wpływ na rynki finansowe (Grexit, Brexit, Trump, wybory we Francji). Tu nie tylko chodzi o pieniądze traderów, ale też pieniądze brokerów i banków, gdzie deponowane są depozyty.

Wielki plus dla ESMA za podjętą decyzję. Do tej pory zdawało się, że nadzór stoi biernie i tylko składa papierowe obietnice.

Także głowa do góry dzieciaczki. Nic na tym nie tracicie, a możecie tylko zyskać.

przez -
21 2415

François-Marie Arouet był sławnym francuskim pisarzem epoki oświecenia. Dla większości ludzi znany jest jedynie pod pseudonimem Voltaire (Wolter) i dzieła pt. „Kandyd”. Jednak mało kto wie o zamiłowaniu Woltera do matematycznych metod ilościowych. Wraz z Charles Marie de La Condamine dorobili się fortuny na francuskiej loterii poprzez wykorzystanie obiektywnego podejścia i odnalezienia błędów w systemi loteryjnym. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ówczesne metody ilościowe. Jak widać historia pokazuje, że obiektywizm i matematyka to nie tylko domena XX i XXI wieku. Wśród traderów można również wskazać szereg znanych traderów/spekulantów/inwestorów, którzy dzięki obiektywnemu podejściu dorobili się fortun m.in. Livermore, czy Buffett. Także dzieciaczki… obiektywizm, matematyka, analiza szeregów czasowych, metody ilościowe dają gwarancję sukcesu!


DAX Futures

Uczestnicy rynku na DAX Futures potwierdzają istnienie trendu spadkowego poprzez ustalenie nowego dołka. Tym samym można oczekiwać kolejnego swinga w górę i ustanowienie niższego szczytu w trendzie – być może tym razem pojawi się kosmetyczne podejście pod 50-SMA.

Poprzednie założenia pozostają bez zmian.


S&P 500 Futures

Sygnał zakupowy VXV:VIX ponownie generuje konkretny sygnał. Jutro ostatnia szansa na wykorzystanie sygnału.

Pozycje długie w strategii na naruszeniu szczytów świecy o największym obrocie mogłyby być już bez problemu zabezpieczone na B/E czy częściowo zredukowane. Niemniej w dni jutrzejszym pojawi się kolejna okazja na dokładkę na naruszeniu 2662.75


NASDAQ Futures

Kontrakty technologiczne znajdują się przed strefą cen uśrednionych 50-SMA wejście w tę strefę, czyli powyżej poziomu 6777.83 będzie idealną okazją dla pozycji długich.


Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

845PolubieńPolub
635ObserwującychObserwuj