Timber by EMSIEN-3 LTD
wtorek, Wrzesień 19, 2017
Authors Posts by Dawid

Dawid

1269 POSTS 2842 COMMENTS

przez -
44 2597

Jedno jest pewne. Jutro dojdzie do 29 zmiany serii kontraktów terminowych jak prowadzę tego bloga. Jeszcze jedenaście serii kontraktów terminowych i strzeli mi dekada jak pitolę w Internecie pod tym adresem. Za 5 lat strzeli 20 lat pitolenia w Internecie w ogóle :-) Nawet nie zdaję sobie sprawy z tego jak ten czas szybko mi upłynął, a na pewno rozpoczynając tego bloga nie zdawałem sobie sprawy z tego w jakim miejscu będę obecnie. No dobrze, ale na bok osobiste sentymenty, bo to jest tutaj najmniej ważne.

DAX Futures

Była to seria korekcyjna, gdzie DAX Futures skorekciły się o 8.39%, a posiadacze pozycji krótkich z początku serii są nadal zarobieni o 3.04%. Co przy lewarze 1:50 oznaczałoby, że posiadacze pozycji krótkich zawartych na początku wrześniowej serii kontraktów terminowych DAX Futures uzyskali 152% zysku !

czy kolejna sesja będzie serią kontynuacji korekty i tym samym pozwoli zmienić długoterminowy trend wzrostowy na spadkowy ? Tego nie wiem, dowiem się za kilkadziesiąt sesji. To samo tyczy się końca korekty długoterminowego trendu wzrostowego.

Co dalej z DAX Futures ?

Oczywiście trzeba być przygotowanym zarówno na ruch w górę jak i w dół.

Scenariusz spadkowy

Pierwszym sygnałem do wejścia w pozycję krótką – z pominięciem ruchów intraday – będzie wybicie strefy cen uśrednionych 50-SMA na H1.

Stop Loss dla tej strategii będzie znajdować się 50-60 pkt – 2xATR(70) dla H1, czyli okolice 12 560 – 12 580. Wszystko zależne od tego, czy i kiedy ta strefa zostanie wybita.

Drugim sygnałem i być może też pierwszym, bo H1 może zamknąć się jak H4, będzie sygnał w ramach strategii Swing short DAX Futures H4. Czyli zamknięcie H4 poniżej poziomue 12 477, oczywiście przy założeniu braku strzelenia nowego szczytu w obecnym ruchu wzrostowym. W przypadku strzelenie tego szczytu, wejściem w pozycję krótką będzie zamknięcie H4 poniżej poziomu 12 521. Stop Loss w oparciu o ATR(2x) dla H4 w ujęciu tygodniowym.

Scenariusz wzrostowy

Tutaj praktycznie nie zmienia się nic od tego co zostało opisane w ostatniej analizie DAX Futures.

S&P 500 Futures

Zdecydowanie najgorsza seria pod względem performance S&P 500 Futures od czasu wyboru Trumpa na prezydenta. Jeśli chodzi o setupy, nie zmieniło się nic od tych przedstawionych ostatnio – Strach gości na rynkach. Czyli indeks SKEW powyżej 140 pkt i oczekiwania amerykańskich grubych ryb na rynku co do ponad 40 pkt. ruchu na indeksie S&P 500.

przez -
58 2052

Odczyt indeksu SKEW na poziomie 139.60 sugeruje „podwyższony poziom strachu”, a być może i kortyzolu wśród amerykańskich traderów instytucjonalnych. Generalnie wzrosły oczekiwania co do wyprowadzenia ruchu pomiędzy 27.30 – 36.40 pkt. na indeksie S&P 500.

Być może jest to efekt wygasania opcji kwartalnych i rajd market makerów opcyjnych, dlatego tak jak wspominałem przy okazji jednego z ostatnich wpisów, na tego typu odczyty obecnie patrzę z lekkim dystansem. Niemniej zawsze warto mieć oczy szeroko otwarte, bo licho nie śpi.

Dla potencjalnych pozycji długich z przedstawionej ostatnio strategii – Jesień na rynkach – sytuacja jest komfortowa. BE, lub realizacja zysku lub puszczenie pozycji na potencjalny cel 2532.

Nowe pozycje długie to oczywiście wybicie szczytu serii wrześniowej na serii grudniowej.

Nowe pozycje krótkie / realizacja zysku z pozycji długich to wybicie na serii grudniowej wczorajszego dołka, czyli pozycja krótka oczekujaca na 2486.70 z potencjalnym pierwszym zasięgiem 2460.

przez -
14 2327

Oj dawno nie pamiętam tak szalonego rozpoczęcia tygodnia kwartalnego wygasania opcji i kontraktów. Chyba w tym wszystkim maczała palce tajemnicza grupa robocza ds. rynków finansowych (plunge protection team). Kto wie. Generalnie doszło u mnie do technicznego zniszczenia w kilku kampaniach.

DAX Futures i strefa 50-SMA D1

Pozycje krótkie zawierane w strefie cen uśrednionych 50-SMA D1 zostały dość szybko i mocno rozjechane. Jednak uwagę w chwili obecnej skupiam bardziej na sygnale zakupowym, który wygenerował sie po wczorajszej sesji.

Dlaczego na nim skupiam uwagę ?

Jest to swojego rodzaju anomalia i sygnał ten jest niejako zagrożony. W ostatnich 7 latach po wygenerowaniu się podobnych sygnałów – które można zliczyć na palcach jednej ręki – rynek nie kontynuował wzrostu. Oczywiście momentum wzrostowe było wykorzystywane podczas sesji nastepującej po sygnale, jednak w kolejnych sesjach, handel był stosunkowo szybko sprowadzany do normalnych poziomów.

Podobna sytuacja miała miejsce 29 czerwca i w kolejnych sesjach – z tą róznicą, iż wtedy wygenerował się sygnał sprzedazowy.

Stąd też sygnał zakupowy niekoniecznie może dać godziwy wynik.

Kolejna kwestia to strefy pivotowe.

Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 12 354, 12 432, 12 560
Wsparcia: 12 099, 12 021, 11 894

Pivot w punkcie 12 227.

Jak widać, rynek do tej pory zbliżył sie na 4,5 pkt do poziomu ostatniego oporu tygodniowego i jakoś szczególnie nie jest skory do wypełnienia struktury pivotowej w 100%.

Zamknięcie dnia poniżej 12 432, będzie dla mnie sygnałem negującym wygenerowany w poniedziałek sygnał zakupowy na DAX Futures. Okazją do wejścia w pozycję długą w takim przypadku będzie dla mnie ewentualne odbicie od górnego ograniczenia strefy cen uśrednionych 50-SMA na D1. Odbicie, czyli zamknięcie D1 powyżej tejże strefy, jeśli handel uprzednio w trakcie sesji odbywał się w tejże strefie.

przez -
31 3009

Już w najbliższy piątek rozpocznie sie giełdowa jesień na rynkach, czyli zakończy sie obecna seria kontraktów terminowych i przywitamy się z serią grudniową. Jaka to była dotychczas seria ? Zdecydowania najgorsza pod względem performance kontraktów terminowych. Oczywiście do końca serii zostało jeszcze 5 sesji, jednak jakiś szczególnych fajerwerków nie oczekuję, czyli ruchu o co najmniej 70 pkt w górę, aby performance kontraktów poprawił się.

Z punktu widzenia średnich kroczących i interwału D1, nie widać nic szczególnego.

Jedyny setup, który obecnie teraz mam na S&P 500 Futures, to wybicie szczytu z piątku (08.09.2017) jako sygnał do wyjścia z pozycji krótkich i przekręcenie się na L.

Od dołu to oczywiście piątkowy dołek jako ewnetualna, dodatkowa pozycja krótka. Choć nie wiem, czy będę zwiększać zaangażowanie w pozycjach krótkich na S&P 500 Futures.

Na ten czas S-ki w portfelu i czekam na rozstrzygnięcie.

przez -
32 4029

No dobrze… Widzę, że ponownie nierozumienie tekstu pisanego wraca na tapetę. Prawdę powiedziawszy nie wiem, czy chce mi się o tym pisać, ale napiszę kolejny raz. Dla tych co śledzą moje wypociny, to co zaraz napiszę nie będzie żadnym zaskoczeniem. Aaa.. jeszcze jedna kwestia, wpis ten nie ma na celu jakiegokolwiek tłumaczenia się, czy też obrażania kogokolwiek. Ma on formę swoistej edukacji.

Jeden z czytelników w ostatnim wpisie napisał, iż po przeczytaniu porannego wpisu czytelnicy mogli od razu pakować pozycje krótkie na DAX Futures, S&P 500 Futures, czy też NASDAQ Futures notowanych na Globex. Zanim przejdę do przeanalizowania moich scenariuszy, należy miec na uwadze fakt, iz to co tutaj prezentuje jest przedstawieniem tego jak ja widzę rynek, jakie ryzyko ja osobiście akceptuję. Jest to swojego rodzaju utopia, którą sam stworzyłem i konsekwentnie egzekwuję. No ale przejdźmy do analizy wpisu.

Sygnałem do zajęcia pozycji krótkiej dla S&P 500 Futures notowanych na Globex było zejście poniżej poziomu 2456.30. Czy poziom ten został strzelony ? Niestety nie został, tym samym wejście w nową pozycję krótką w godzinach porannych nie było możliwe. Warunek nie został spełniony. Jednak S&P 500 Futures zostawmy na bok, gdyż tutaj DAX Futures wiedzie prym.

Komentarz czytelnika wpisuje się idealnie w jedną rzecz, którą opisałem przy okazji budowania zyskownej strategii spekulacyjnej – Budujemy własną zyskowną strategię spekulacyjną – część IV. Przy okazji omawiania modelu wybicia z konsolidacji, napomknąłem o pewnym zachowaniu – tzw. schizofrenia w tradingu, czyli handel na coś co sie jeszcze nie wydarzyło.

Co byłoby sygnałem do wejścia w pozycje krótkie na DAX Futures wg. tego co napisałem ?

Wybicie wczorajszego dołka. Czy ów dołek został wybity w dniu dzisiejszym ? Niestety nie. Co więcej napomknąłem, że założenie pozycji krótkich dopiero po wybiciu dołka umożliwi uniknięcie pseudo konsolidacji.

Warto więc spojrzeć na pseudo konsolidację….

Czy zatem na podstawie modelu wybicia konsolidacji wygenerował się jakikolwiek sygnał zakupowy aniżeli intraday ? Nie.
Co więcej, model ten idealnie wpisuje się w handel do strefy cen uśrednionych 50-SMA na D1.

Z racji tego, że w szerszym horyzoncie czasowym DAX Futures znajdują się w średnioterminowym trendzie spadkowym, tym samym wejście notowań w strefę cen uśrednionych 50-SMA w pierwszej kolejności – jak tu wielokrotnie pisałem – wykorzystałbym do zajęcia pozycji krótkiej lub do realizacji zysków z krótkoterminowych/intraday’owych pozycji długich. Jednak jak osobiście nie mam zamiaru handlować strategiami intraday – przynajmniej na ten czas…

Skoro notowania obecnie znajdują sie w pseudo konsoli, podejście pod górną bandę – bez względu na to, czy ruch w górę wynosił 2%, czy 0.1% to okazja do pozycji krótkiej i trader winien liczyć sie z tym, iż ta pozycja może polecieć na SL, bo konsolidacja nie będzie trwać wiecznie. Jest to moje podejście do handlu w modelu konsolidacji / wybicie z konsolidacji.

Kiedy więc pojawi się sygnał zakupowy ? Po wybiciu strefy cen uśrednionych 50-SMA na D1, które również będzie wybiciem pseudo konsoli.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę. Wielu traderów łączy strategie spekulacyjne ze sobą i oczekuje od tego niesamowitych zysków kompletnie ignorując ryzyko.

Gdyby rozpatrywać trading na DAX Futures pod kątem pozytywnej struktury pivotowej, rynek może zajść 100 pkt wyżej pod poziom 12 391. Jednak po połączeniu modelu rynkowej konsolidacji + struktury pivotowe pozycja długa z zasięgiem 12 391 ma o wiele gorsze R:R aniżeli pozycja krótka w konsolidacji. Dla pozycji krótkiej przy uwzględnieniu postawienia SL na poziomie 12 391, otrzymujemy 4R. Natomiast dla pozycji długiej przy handlu na coś co się jeszcze nie wydarzyło, otrzymujemy 0.25R. Bez zastanowienia wybieram 4R.

Oczywiście ktoś mógłby powiedziec, że R będzie większe dla pozycji długich zakładanych przy poziomie 12 050-100. Oczywiście, że będzie większe, jednak założenie pozycji przy tych poziomach jest typowym handlem w modelu konsolidacyjnym lub intraday.

Wracając jeszcze na chwilę do S&P 500. Przy okazji jednego z ostatnich wpisów pisałem o ETF’ie śledzącym spółki wykazującym wysokie momentum.

Wygląda na to, że negatywne momentum powoli zaczyna być łapane.

A co zrobili retail traderzy w USA ? Zrealizowali zyski z pozycji długich, co idealnie wpisuje się w strategię VXV:VIX

Ktoś mógłby odebrać powyższy wpis jako usilne doszukiwanie się czegokolwiek, co przemawiałoby za pozycjami S. Jednak rzeczywistość jest taka, że po prostu nie wygenerował się na ten czas żaden sygnał zakupowy w strategiach, które ja uskuteczniam – oczywiście z pominięciem intraday. Dlaczego z pominięciem intraday ? Bo nie interesuje mnie 200-300 pkt DAX Futures, czy 20 pkt S&P 500, a ruchy 5x większe.

Mam nadzieję, że tym wpisem wyjaśniłem wystarczająco moje obecne podejście do handlu, czyli spojrzenie na handel w szerszym horyzoncie czasowym. Tak jak jeden z Czytelników napisał „Handlujcie swoje” od siebie dodam, abyście handlowali bezpiecznie, czyli znali swój własny próg ryzyka.

Być może są jakieś strategie, które wygenerowały sygnał zakupowy na D1 na DAX Futures i S&P 500, ale są one mi nieznane ;-)

przez -
22 2280

Pozycje krótkie na S&P 500 Futures, NASDAQ Futures oraz DAX Futures po wtorkowej sesji zostały zredukowane, a właściwie to w okolicach godziny 19:00. Ciężko byłoby redukować coś poza rynkiem. Zredukowane, czyli zmniejszona wielkość pozycji, lub pozycje całkowicie zamknięte i otwarte nowe, mniejsze pozycje krótkie.

W kontekście spekulacji na krótko, sytuacja na S&P 500 Futures jest bardzo prosta.

W tej chwili pierwsze okazje do pozycji krótkich, tudzież dołożenie do pozycji krótkich poniżej 2456.30 z zasięgiem 2445.30. Poniżej 2445.30 redukcja pozycji krótkich. Po przejściu „lini” pseudo trendu, dołożenie do pozycji krótkich. Całkowita redukcja przy 2415.30 i ewentualne przeładowanie pozycji krótkich poniżej 2415.30, gdyż zejście poniżej tego poziomu nadal stanowi urealnienie ruchu spadkowego w rejon 200-SMA na D1.

Na DAX Futures nadal nie pojawiaja sie żadne sygnały do wzrostów – oczywiście nie wliczam tych intraday, ale te tak jakby mnie w tej chwili nie obchodzą. Handlujący na DAX Futures ponownie zafundowali sobie powtórkę z historii, właściwie historia to zbyt mocno powiedziane. Po prostu sytuacja z 11 sierpnia została niemal odwzorowana. Choć w przypadku sierpniowych zagrywek, rynek ani nie zaliczył 200-SMA, ani strefy cen uśrednionych 50-SMA na odbiciu.

Redukcja pozycji krótkich wczoraj w okolicach godziny 19:00, może dziwić w kontekście sygnału sprzedażowego z wybicia strefy cen uśrednionych 50-SMA na H1. Niestety po głębszej analizie, jest to bardzo dobre posunięcie, które pozwoli uniknąć trzymania pozycji krótkich w pseudo konsolidacji.

Tym samym dodaniem do pozycji krótkich lub nowe pozycje krótkie w mojej strategii będą zasadne dopiero po wybiciu wczorajszego dołka.

Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 12 189, 12 266, 12 391
Wsparcia: 11 940, 11 863, 11 739

Tygodniowy pivot na poziomie 12 065 pokrywa się mniej więcej z 200-SMA, więc jest ok.
Zamknięcie D1 poniżej tego poziomu w strategii spadkowej wygeneruje dodatkowy sygnał sprzedażowy.

przez -
19 3434

Po wygenerowaniu się sygnału zakupowego na S&P 500 Futures w czwartek 31.08 (2470.10), zgodnie z oczekiwaniem piątek nie przyniósł jakiegoś hurra optymizmu w obozie giełdowych byków. Choć potencjalnie mógł skutkować zyskie 9.20 pkt. Niestety pojawił się kolejny sygnał sugerujący, iż tym razem pozycja długa z wybicia strefy cen uśrednionych 50-SMA na D1 niekoniecznie może dać sowity zysk w krótkim terminie.

VXV:VIX przez większość dnia znajdował sie zdecydowanie powyżej magicznej bariery 1.25 i zamknął sesję na poziomie 1.34. Co w strategii VXV:VIX oznacza jedno – sygnał sprzedażowy.

Decyzja w takim przypadku mogła być tylko jedna. Zamknięcie spekulacji na długo i przekręcenie się na krótko. Ilość czynników, które u mnie mogły wygenerować sygnał sprzedażowy była przytłaczająca i uważam to za bardzo dobry ruch. Oczywiście rynek za kilka sesji zweryfikuje podjętą decyzję. Jutro lekko okrojona sesja z uwagi na jakieś święto w USA, więc decyzja o przekręceniu się na krótko w piątek mogła być przedwczesna. Przekonam się za kilka godzin.

W piątek pojawiła sie również spekulacja na krótko na CFD na indeks NASDAQ.

Na ten czas nie mam żadnych celów punktowych dla tych pozycji, natomiast mam cele czasowe. Z racji tego, że spekulacje na podstawie sygnałów generowanych z odczytów VXV:VIX to spekulacje 1-2 sesyjne, po wtorkowej sesji podejmę decyzję o dalszym losie pozycji krótkich.

przez -
7 2795

W cierpliwym wyczekiwaniu na sygnał sprzedażowy lub zakupowy na S&P 500 Futures, zawsze znajdzie się chwila czasu, by przeanalizować elementy, które potencjalnie mogą mieć wpływ na dalszy przebieg zdarzeń i na tej podstawie można dorzucic jakiś dodatkowy czynnik, który wpłynie na ocenę sukcesu konkretnej kampanii spekulacyjnej w kontekście prawdopodobieństwa.

Indeks SKEW

Obecne odczyty niewiele mówią, ale z racji tego, że już od przyszłego tygodnia rozpoczyna sie proces wygasania opcji/kontraktów i cała ceremonia z tym związana, będę brać spore poprawki na odczyty tego indeksu. Jak wiadomo zarówno zmienność implikowana, czy sam skew w tym okresie lubią szaleć. Na ten czas odczyty indeksu SKEW pozostają neutralne wobec moich spekulacji.

Bullish Percent Index S&P 500 i NYSE

Podobnie jak w przypadku SKEW odczyty tych dwóch wskaźników sa w tej chwilii neutralne wobec moich spekulacji, choć widać bardzo nieznaczne ukierunkowanie w stronę podażową.

Sentyment retail traderów

Sentyment retail traderów na S&P 500 mierzony na podstawie lokowania kapitału we wzrostowe lub spadkowe fundusze z grupy Rydex, wskazuje na nieco przesadzony optymizm, który budował sie od kilku dni. Tym samym pojawia się pierwszy sygnał za realizacją zysków z pozycji długich budowanych na przestrzeni ostatnich 3 dni.

Momentum

Obecność silnego trendu wzrostowego nie podlega dyskusji, natomiast sierpień na S&P 500 przyniósł pojawienie się negatywnego momentum. Poprzez negatywne momentum rozumiem wykorzystywanie presji podażowej od początku miesiąca do dzisiaj. I tutaj pojawia się pewien problem.

Otóż ETF podążający za spółkami wykazującymi wysokie momentum cenowe, znacząco przewyższył zachowanie samego indeksu S&P 500. A to w idealnym świecie oznaczałoby jedno. Jeśli złapią negatywne momentum to będzie jebutto na tym ETFie.

Warto dodać, iż jest to pierwszy miesiąc w 2017, gdzie spółki o wysokim momentum przewyższają benchmark.

Oczywiście momentum jest opóźnione względem reakcji rynkowych, więc tutaj pojawia się juz pewna lampka ostrzegawcza dla potencjalnych sygnałów zakupowych. Oczywiście nie twierdzę, że zostaną one od razu skazane na pożarcie. Jednak szansa na to, iż zobaczymy silną kontynuację ruchu po wygenerowaniu się sygnału zakupowego jest nie za duża. Po prostu spółki za którymi podążą powyższy ETF muszą zareagować na negatywne momentum S&P 500. Niestety nikt nie wie kiedy. Czy to będzie jutro, czy też za tydzień.

Dlatego jedyne co mogę zrobić w takim przypadku to nadać większą wagę potencjalnej kampanii spadkowej na S&P 500 Futures i pokusić się o jakiś dodatkowy sygnał sprzedażowy spoza strategii opartej o interwał D1.

I tak np. z interwału H1 i notowań z Globex moge wykorzystać zejscie poniżej 2442.60 o np. 1 tick do wejścia w pozycję krótką.

A potencjalny sygnał sell z D1 wykorzystać do zwiększenia spekulacji na krótko.

przez -
19 2616

Notowania EURUSD weszły w decydującą fazę w kontekście realizacji mojego planu spekulacyjnego. Co prawda dwie pierwsze pozycje krótkie zostały stosunkowo szybko ustrzelone na stop lossach. Jednak rozwój wydarzeń z początku tygodnia dość szybko zniwelował początkową stratę dwóch trade’ow pod rząd.

Na tę chwile próbuję wyłapać ruch pod 50-SMA na D1 z gwarantowanym już zyskiem 5R przy skuteczności spekulacji na poziomie 60%.

Niestety nie wiem, czy będzie mi dane wchodzić w pozycje długie z niższych poziomów, czy też poziomów powyżej 1.2069 w ramach handlu w potwierdzonej formacji potrójnego dna – EURUSD i potwierdzenie formacji potrójnego dna.

Strefa 50-SMA na D1 przebiega w okolicach poziomu 1.17, więc teoretycznie do wyłapania jest jeszcze około 150 pipsów na obecnych spekulacjach, co w rezultacie cała kampania potencjalnie mogłaby dać zysk w wysokości około 20R, czyli około 400 pipsów z dwóch pozycji przy założeniu, że po drodze nie zostanie strzelony SL.

Oczywiscie nie oczekuję od rynku, aby ruch na strefę cen uśrednionych 50-SMA odbył sie tu i teraz, a co więcej licze się z tym, iż może być podobnie jak na DAX Futures, że ów ruch potencjalnie zajmie rynkowi kilkanaście sesji z wielokrotnym strzelaniem zleceń SL.

Wiele osób zadaje mi pytanie jak mają się notowania EURUSD w stosunku do DAX Futures. Mimo istnienia chwilowej, negatywnej korelacji patrząc na ten temat w szerszym horyzoncie, na ten czas spekulacja na krótko na EURUSD nie koliduje w żaden sposób z potencjalną spekulacją na krótko na DAX Futures, gdzie giełdowe byki ostro walczą o utrzymanie 200-SMA na D1.

przez -
32 2933

o DAX Futures i S&P 500 Futures nie pisałem zbyt dużo w ostatnich dniach, bo nie było zbytnio o czym pisać. Uczestnicy rynku nie wysyłali żadnych sygnałów, by ostatnie scenariusze mogły się jakoś drastycznie zmienić. Jeśli chodzi o DAX Futures to sytuacja ta może się zmienić diametralnie już dzisiaj + 3 kolejne sesje – z resztą podobnie jak 11 sierpnia, gdy rynek zbliżał sie do magicznej bariery 200-SMA na D1.

Rynek od godzin porannych będzie mieć kazję do strzelenia i zakończenia kampani spadkowej 200-SMA. W końcu będzie można przejść do podsumowania trwającej ponad 2-miesiące kampanii. Oczywiście samo zejście do 200-SMA na D1 nie będzie dla mnie zakończeniem handlu na DAX Futures i nadal będę oczekiwać, czegoś bardzo spektakularnego.

Wsparcia i opory intraday na DAX Futures na 29.08.2017
Opory: 12 160, 12 186, 12 229
Wsparcia: 12 074, 12 048, 12 005

Wtorkowy pivot na poziomie 12 117.

Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 12 244, 12 304, 12 401
Wsparcia: 12 051, 11 991, 11 895

Tygodniowy pivot na poziomie 12 148.

Rynek od początku handlu w dniu wczorajszym próbuje budować negatywną strukturę pivotową, która jeśli miałaby wypełnic się w 100% w tym tygodniu, przyniosłaby spadek o około 250 pkt.

Nie jest to jakoś specjalnie dużo, dlatego reakcja popytowo-podażowa po potencjalnym strzeleniu 200-SMA na D1 będzie dla mnie najbardziej istotna. Obecnie poziom 200-SMA na D1 znajduje się poniżej pierwszego, tygodniowego wsparcia i nieutrzymanie 200-SMA, może spowodować spadek głębszy aniżeli do poziomu 11 895 w kolejnych trzech sesjach. Ale to juz na bieżąco będzie trzeba monitorować.

przez -
26 1971

Na notowaniach EURUSD po potwierdzeniu formacji potrójnego dna, nie pojawiły sie sprzyjające warunki w celu wyprowadzenie chwilowego cofnięcia do strefy cen uśrednionych jako okazji do wejścia w pozycje długie z niższych poziomów – Orzeł wylądował. Miast tego po 4 sierpnia pojawiły się cofnięcia, które dałyby od 60 do 132 pipsów każdorazowo po sygnale sprzedażowym generowanym na poziomie 1.1793. Cofnięcie od szczytu z 2 sierpnia wyniosło 248 pipsów, co jest całkiem przyzwoitym ruchem.

Obecnie EURUSD znajduje się na poziomach powyżej 1.19 i idealnie wpisuje się w potwierdzoną formację potrójnego dna z zasięgiem 1.2594 na kolejne miesiące – EURUSD i potwierdzenie formacji potrójnego dna. Tym samym większe cofnięcia będą nadal przeze mnie wykorzystywane do łapania pozycji długich i być może nadal będę skupiać się na wyłapywaniu tych cofnięć w kontekście pozycji krótkich. Na ten czas nie mam żadnych otwartych spekulacji na EURUSD i skupię się na tym od jutra.

Strategia EURUSD Short H1

Sygnałem do zajęcia pozycji krótkiej będzie naruszenie dołka (1.1863) świecy ustanawiającej szczyt, czyli sell stop na poziomie 1.1862. Stop lossem dla tej pozycji będzie pips powyżej obecnego szczytu, czyli poziom 1.1941. Potencjalny początkowy zysk na poziomie R2.

Strategia EURUSD Short D1

Z racji tego, że spekulacje na EURUSD będę opierać o interwał H1 oraz D1, ta strategia będzie stanowić dodanie do pozycji krótkiej zajętej wcześniej na podstawie w/w strategii. Poziomem dołożenia do pozycji krótkiej, będzie naruszenie dołka świecy D1 z 25 sierpnia, czyli poziom 1.1772.

Z racji tego, że będzie to możliwość wyłapania potencjalnego ruchu na strefę cen uśrednionych 50-SMA, SL będzie dostosowany pod stosunek ryzyka do zysku w kontekście odległości tejże strefy od poziomu wejścia. Gdyby pozycja krótka w tej strategii odpaliła się w poniedziałek, SL będzie ustawiony na poziomie 50 pipsów – R:R 1:2.

Co z pozycjami długimi ?

Tutaj tak naprawdę są trzy warianty, z czego dwa pierwsze są na kilka kolejnych sesji.

Strategia I

Jeżeli w poniedziałek zostanie ustanowiony nowy szczyt, naruszenie tego szczytu o 1 pips we wtorek wykorzystam do wejścia w pozycję długą.

Strategia II

Jeżeli rynek w kolejnych sesjach nie ustanowi nowego szczytu, naruszenie obecnego szczytu o 1 pips wykorzystam do zajęcia pozycji długiej.

Strategia III

Wejście w pozycje długą po dotarciu notowań do strefy cen uśrednionych 50-SMA na D1.

Plan jest, pozostaje jego wykonanie.

przez -
9 1446

Uczestnicy rynku na E-mini S&P 500 Futures po przekroczeniu progu 2439.10 22 sierpnia ani chwili nie zastanawiali się co zrobić i wykorzystując chwilowe pozytywne momentum pognali bagatela pod strefę cen uśrednionych 50-SMA D1 dając tym samym możliwy potencjalny zysk z pozycji długich rzędu 15.2 pkt. A jesli nie 15.2 pkt to conajmniej break even. Tym samym przynali mi rację, iż nie ma na świecie lepszego typa od predykcji ruchów S&P 500 Futures w ostatnich kilku miesiącach :-)

Ale do rzeczy… Rynek doszedł do górnego ograniczenia strefy cen uśrednionych, odbił się (odbicie zdechłego kota ? ) i obecnie wychodzi ponniżej tejże strefy. Obecnie, czyli w czwartek 24.08 po północy. W teorii przejście ceny przez strefę cen uśrednionych 50-SMA na D1 mogłoby być dobra okazją (nie zajebistą) do wejścia w pozycję krótką. Z racji tego, że wpis zaczałem pisać o 00:20, nie będę tutaj uprawiać mentalnego masochizmu samouwielbienia i mentalnej masturbacji wg. niektórych wygórowanego ego, oleję ten sygnał :-) Gdybym obudził się o 8 rano w czwartek i zobaczył takową reakcję rynkową, dopiero jeden tick poniżej poziomu 2427.30 byłby dla mnie zajebistą okazją do wejścia w pozycję krótką.

I tego trzymam się. Naruszenie 2427.30 już o jeden tick będzie dla mnie zajebista okazją do wejścia w pozycję krótką i potwierdzeniem potencjalnych pozycji krótkich z przejścia ceny przez dolne ograniczenie stefy cen uśrednionych 50-SMA na D1. Co za tym idzie, zejście na 200-SMA może być na tę chwilę odwleczone o jedynie 2 sesje, ale to oczywiście pozostali uczestnicy rynku zweryfikują.

Okazją do ponownego wejścia w pozycje długie będzie przejście ceny przez poziom 2447.90.

Na temat DAX Futures nie ma się co zbytnio wywodzić, bo tu sytuacja jest bez zmian i nie chce mi się codziennie pisać o tym samym. Kampania spadkowa z zasięgiem 200-SMA trwa w najlepsze i na tę chwilę nie ma żadnych sygnałów, by ta kampania w najbliższym czasie została w jakikolwiek sposób zanegowana. Poprzednie założenia pozostają bez zmian i take profity dla nieaktywowanych sell stopów pozostoją na 200-D1 SMA. Intraday’owe sygnały pozostawiam bez reakcji z prostego powodu. Po prostu nie mam teraz czasu, aby włączać notowania po 9:00 i gapić się w oczekiwaniu na sygnał, mimo iż mogłyby dać dość przyzwoitą stopę zwrotu – około 200 pkt dziennie.

Wrzesień zbliża się wielkimi krokami i coraz mocniej zaciskam kciuki nad wprowadzeniem ograniczenia lewaru do poziomu 1:25. Jeśli to się stanie, będzie to najbardziej zajebista decyzja podjęta przez Ministerstwo Finansów w wolnej i demokratycznej Polsce.

768PolubieńPolub
582ObserwującychObserwuj