Timber by EMSIEN-3 LTD
czwartek, Listopad 23, 2017
Authors Posts by Dawid

Dawid

1318 POSTS 3158 COMMENTS

przez -
2 154

Niemcy pod nieobecność Amerykanów mogą wykorzystać negatywne momentum.

Wsparcia i opory intraday na DAX Futures na 23.11.2017
Opory: 13 128, 13 181, 13 269
Wsparcia: 12 953, 12 900, 12 813

Punk kierunkowy (pivot) na poziomie 13 041.

Cele dla pozycji krótkiej intraday 12 896, 12 731.
Cele dla pozycji długiej intraday 13 064, 13 155.

Obecnie 5 zleceń oczekujących sell stop (12 930, 12 920, 12 910, 12 900, 12 890) na potencjalne wznowienie drugiego etapu kampani „Mean reversion + 1000 pkt.” opisanej w „Dirty Trading”.

Cele dla czterech pozycji to 12 709. Tam nastąpi redukcja pozycji krótkich i przestawienie SL dla piątej pozycji. Chyba, że wcześniej pozycje zostaną wystrzelone na stratnym lub zyskownym stop lossie.

Zlecenia buy stop na potencjalne wybicie szczytu bez zmian.

Długoterminowa pozycja krótka z 7 listopada z celami poniżej poziomu 11 000 bez zmian.

Zapowiada się niezwykle interesujące zakończenie listopada.

przez -
37 2099

Na DAX Futures została potwierdzona moja ulubiona formacja techniczna – co prawda na H1, ale formacja to formacja – podwójnego dna Ewa i Adam, o której pisałem wczoraj.

Tym samym grzechem byłoby nie skorzystać z okazji jaką daje rynek.

Rynek na początku tygodnia nie zdecydował się na kontynuację ruchu w dół. Pozycja krótka wyleciała na SL w zysku i nie aktywowały się kolejne zlecenie. A szkoda. Zamiast tego pozycja długa na potwierdzenie formacji podwójnego dna na H1.

Gdyby to wszystko ode mnie zależało, pociągnąłbym rynkiem w górę w rejon 13 311 w ramach mean reversion lub chociaż do 13 259 w ramach podwójnego dna Ewa & Adam. Najlepszym scenariuszem byłoby nieznaczne naruszenie 13 331, co dałoby okazję do sellowania na ponownym zejściu pod 13 311 i realizację strategii z kampanii „mean reversion +1000 pkt”. Swoją drogą nie dało się lepiej rozegrać przynajmniej pierwszego etapu tej kampanii.

Na D1 dość ładne respektowanie strefy cen uśrednionych 50-SMA i kontynuacja ruchu w górę po odbiciu od strefy cen uśrednionych.

Z punktu widzenia moich spekulacji, w tej chwili bez znaczenia jest w jakim kierunku powędruje rynek, gdyż każda decyzja rynkowa przyniesie zysk mniejszy (strzelenie SL dla L) lub większy (relizacja formacji podwójnego dna lub wypełnienie pozytywnej struktury pivotowej).

S&P 500 Futures

Na S&P 500 Futures potwierdzenie sygnału sprzedażowego okazało się fałszywe i strategia wygenerowała minimalną stratę, co jest pierwszą stratą w tej strategii w tym roku.

W tej chwilii notowania kontraktów znajdują się powyżej ostatniego szczytu i jeżeli ten poziom zostanie utrzymany do końca sesji, spodziewałbym się ataku na poziom 2622 w najbliższych sesjach.

Jak widać rynkowi, a raczej stronie popytowej było potrzebne zejście poniżej 2561, aby uzyskać pozytywny stosunek ryzyka do zysku w pozycjach długich – S&P 500 Futures na nowym szczycie

Generalnie szkoda, że nie doszło do większego tąpnięcia po 15 listopada, bo dałoby to okazję do wejścia w longa po bardzo atrakcyjnym stosunku ryzyka do zysku.

przez -
48 3211

Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 13 113, 13 188, 13 310
Wsparcia: 12 870, 12 795, 12 674
Punkt kierunkowy(pivot): 12 992

Potencjalny zasięg spadków w nadchodzącym tygodniu to 12 674. Dla wzrostów jest to poziom 13 310.

Obecnie w portfelu posiadam jedną, nową pozycję krótką z poziomu 13 042.
Zejście do 12 674 winno spowodować aktywaćję zlecenia sell stop poniżej 12 709 jako ostatni etap w strzeleniu 12 368, czyli realizacja strategii na wyłapanie potencjalnego ruchu +1000 pkt.

Wybicie – zamknięcię sesji powyżej – poziomu 13 113 może otworzyć droge na dalszy ruch w górę, czyli potencajlną kontynuację odbicia od strefy cen uśrednionych 50-SMA.

przez -
21 2100

Środa przyniosła zejście handlu w strefę cen uśrednionych 50-SMA, czyli można odhaczyć jako wykonane. Zejście zeszło się niemalże idealnie ze stuprocentowym wypełnieniem negatywnej struktury pivotowej. Zabrakło 17 pkt.

Z punktu widzenia potencjalnego wzrostu jak i również realizacji strategii „mean reversion +1000 pkt” istotne jest dla mnie dzisiejszej zamknięcie – „Dirty Trading”. Zamknięcie powyżej 12 988 zwiększy prawdopodobieństwo ruchu na tygodniowe S1 (13 088). Tym samym decyzję ws. pozycji krótkiej podejmę chwilę przed zamknięciem rynku.

Jeżeli spojrzeć na interwał H1, rynek zmierza ku strefie cen uśrednionych 50-SMA i jej strzelenie jest również nieuniknone. Jednak na tę chwilę ciężko ocenić kiedy dojdzie do tego powrotu. Niemniej jednak zamknięcie dzisiejszego dnia poniżej 12 954 zejdzie się idealnie z naruszeniem/wybicie dołka świecy ustanawiającej dzisiejszy szczyt i zamknięciem poniżej 12 988, tym samym będzie to dla mnie wyraźny sygnał „Panie i Panowie, musimy jeszcze trochę polecieć w dół.” Zamknięcie pomiędzy wspomnianymi poziomami będzie faworyzwać powrót do 50-SMA na H1.

S&P 500 Futures

Tutaj sytuacja jest banalnie prosta. Czekam na potwierdzenie sygnału sprzedażowego, czyli zamknięcie sesji poniżej 10-SMA (low). Potwierdzenie sygnału sprzedażowego będzie dla mnie jasnym znakiem do zejścia kontraktu do strefy cen uśrednionych 50-SMA.

przez -
18 703

W niedzielę o godzinie 22:00 na stronach Pulsu Biznesu pojawiła się „mrożąca krew w żyłach” informacja odnośnie Domu Maklerskiego XTB, któremu zostały postawione zarzuty prokuratorskie na wniosek KNF – Prokuratura prześwietla XTB. Na reakcję rynkową nie trzeba było długo czekać. XTB na zamknięciu poniedziałkowej sesji straciło prawie 41%.

Obecnie kurs balansuje wokół 3.30 PLN, chociaż można odnieść wrażenie, że naprawdę niewiele potrzeba do wzrostu o 20-30%. Czy zatem walor XTB zostanie wykorzystany w celach czysto spekulacyjnych ? Nie wiem. Dla posiadaczy akcji XTB nie pozostaje nic innego jak modlitwa o to, aby notowania dalej nie spadały.

Wracając do XTB i stawianych zarzutów..

W mediach i róznych miejscach w Internecie zawrzało. W końcu XTB jest widoczne w sieci, a na PR i marketing przeznacza „fortunę”. Z resztą chyba nie muszę pisać o tym brokerze.

Najwięcej kontrowersji wzbudziły zarzuty odnośnie realizacji zleceń i asymetrycznego poślizgu cenowego, które w ocenie KNF w wielu przypadkach mogły działać na niekorzyść klienta.

Oraz odpowiedź XTB na zarzuty.

Mimo iż w badanym okresie rzeczywiście nie było żadnych regulacji dotyczących asymentrycznego poślizgu, zdarzały się sytuacje, gdzie brokerzy byli karani za tego typu oszustwa.

Stąd też jest dla mnie trochę nieporozumieniem argumentacja w stylu „wszyscy tak robili”. Dlaczego przed podjęciem decyzji o handel na szkodę klientów nikt nie sprawdził jak ci „wszyscy” skończyli ?

Broker FXCM zostału dwukrotnie ukarany za stosowanie asymetrycznych poślizgów cenowych. W ostateczności został wyrzucony z rynku przez amerykański nadzór.

FXDirectDealer podobnie jak FXCM został ukarany przez CFTC za podobne oszustwa.

Gain Capital Group, LLC również stosował podobne praktywki wobec klientów instytucjonalnych.

Czy w takim wypadku tłumaczenie XTB ma sens ? Moim zdaniem nie ma kompletnie. Bez względu na to, czy w rozporządzeniach ESMA lub KNF istniały zapisy odnośnie asymetrycznych poślizgów cenowych, handel na niekorzyść klienta jest czymś złym, a XTB winno ponieść karę z całą surowością prawą. Można jedynie żałować, iż tego typu informacje nie ujrzały światła dziennego wcześniej.

Od razu przy okazji tego typu newsów, gdzie brokerzy wykonują zlecenia w modelu market-making pojawiają się głosy, iż jedynymi uczciwymi brokerami są ci oferujący egzekucję zleceń w modelu ECN/STP. Nic bardziej mylnego. Wynika to z faktu, iż takie pojęcia jak prime of primes, prime broker, czy modele egzekucji zleceń są w Polsce nieznane lub ich wiedza na ich temat jest bardzo oględna często bardzo błędna.

Słowa klucze „ecn”, „stp” są obecnie dość często wykorzystywane jako marketingowy wabik na niczego nie podejrzającego Kowalskiego. Praktycznie cała branża ECN opiera się o tzw. „last look”, gdzie zlecenie trafiające na rynek inter-bank jest oceniane. Jednak ocena ta nie ma na celu handlu na niekorzyść klienta, natomiast może powodować opóźnienia w realizacji zleceń. W odróżnieniu od asymetrycznych poślizgów to własnie „last look” jest tym najczęście stosowanym mechanizmem. Dla przykładu platforma Barclays BARX do handlu na rynku Forex oparta jest całkowicie o „last look” – BARX – last look disclosure.

Poniżej garść ciekawych materiałów nt. prime of primes, prime brokerów, modelów stp, ecn itd.

Dlaczego takich materiałów nie ma w języku polskim i nie są rozpowszechniane w społeczeństwie ? Powód jest prosty, branża Forex w Polsce jest na zbyt niskim poziomie zarówno merytorycznym jak i technologicznym. Jest jedynie atrakcyjna z punktu widzenia retail tradera, ale wynika to z ‚biedy’ jak panuje w naszym kraju i fakt ten jest wykorzystywany skrupulatnie przez brokerów market-makerów.

Oczywiście nie jest powiedziane, że u market-makera nie da się zarabiać. Owszem da się, jednak w takim przypadku nasze pieniądze są obarczone dodatkowym ryzykiem.

przez -
13 3222

DAX Futures

Kampania mean reversion na DAX Futures zakończyła sie wczoraj sukcesem strzeleniem stop lossa na +785 pkt. zysku.

Tym samym pierwszy etap kampanii mean reversion + 1000 pkt został zrealizowany. Co prawda nie został zrealizowany w oczekiwany sposób, czyli strzeleniem take profitów na poziomie 12 933. Obecnie przystępuję do kolejnej części z potencjalnym celem na 12 709.

Zamknięcie wczorajszego dnia powyżej 13 088 nie wysłało wyraźnego sygnały do ataku na poziomi 12 825 w tym tygodniu. Niemniej do końca tygodnia jeszcze 4 sesje, więc wszystko może się zdarzyć. Dojście ceny do strefy cen uśrednionych 50-SMA jest nieuknione – jedyną niewiadomą jest kiedy to nastąpi.

S&P 500 Futures

Z teoretycznego punktu widzenia sygnał sprzedażowy na S&P 500 Futures nadal obowiązuje. Z praktycznego punktu widzenie został zrealizowany wczoraj pierwszy cel dla sygnału sell 10-SMA (low). Także w najgorszym wypadku sell został wystrzelony na BE, lub pojawiła się nowa pozycja krótka. Obecnie jestem bez pozycji i czekam na start USA, gdzie wejdę w pozycję krótką.

Rynek nie zdecydował się na wybicie strefy cen uśrednionych 10-SMA, tym samym formalnością powinno być potwierdzenie sygnału sprzedażowego, czyli zamknięcie sesji poniżej strefy cen uśrednionych 10-SMA. Zakończenie roku S&P 500 prognozowane jest na poziomie 2275, czy coś z tego wyjdzie ?

Replikacja strategii na shake-out S&P 500 poprzez opcje na indeks zmienności replikowanej nadal w plusach. Do końca strategii zostało 35 dni. Jeżeli w tym czasie nie dojdzie do strzelenia celów, pozycje zostaną zrollowane na kolejny miesiąc.

Oczywiście strategia zarobi bez względu na wystąpienie zawirowania na S&P 500. Jednak w przypadku zawirowania zysk będzie bardzo ciekawy.

FANG+ Futures

Kontrakty FANG+ Futures dają sobie radę całkiem nieźle, jednak za cholerę jeszcze nie są dostępne w ofercie dla mnie i mam spory problem ze znalezieniem brokera oferującego ten produkt.

przez -
20 2711

Ubiegły tydzień na DAX Futures zakończył się cofnięciem o 427 pkt. licząc od szczytu z 7 listopada i tym samym aktywowało się kilka kampanii sprzedażowych.
Ostatnia kampania pod mean reversion i potencjalne dalsze osunięcie – „Dirty trading” – nadal na rynku. Kampania zostanie zatrzymana po ewentualnym strzeleniu poziomu 13 220.

Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 13 414, 13 514, 13 677
Wsparcia: 13 088, 12 988, 12 825

Tygodniowy pivot na poziomie 13 251.

Z punktu widzenia struktur pivotowych i potencjalnej kontynuacji handlu w negatywnej strukturze pivotowej najistotniejszym poziomiem w nadchodzącym tygodniu jest poziom 13 088. Zamknięcie D1 poniżej tego poziomu będzie sugerować dalsze osunięcie się rynku w rejon 12 825.

Potencjalne trzy scenariusze na sięgnięcie poziomu 12 825 + kontynuacja trendu wzrostowego.

Z racji sporego odskoku od średnich 1 listopada 2017, podejście do strefy cen uśrednionych 50-SMA jest zasadne. Oczywiście nie jest istotny dzień w jakim to nastąpi. Niemniej jednak istnieje możliwość dość ładnego zgrania się z negatywną strukturą pivotową.

Natomiast na interwale H1 widoczne jest wyraźne odejście ceny od średniej w przeciwnym kierunku do tego co obserwowane jest na D1. Tym samym SL na 13 220 jest dla mnie najlepszym rozwiązaniem. Z jednej strony daje rynkowi miejsce do ruchu o niespełna 100 pkt. z drugiej strony zabezpieczy zysk przed ewentualnym odbiciem i kontynuacją trendu wzrostowego.

Oczywiście może się zdarzyć sytuacja, iz SL zostanie strzelony i rynek wykona dynamiczny ruch w dół. Rozwiązaniem w tej sytuacji będzie wejście w pozycję krótka na wybiciu ubiegłotygodniowych dołków.

S&P 500 Futures

Na S&P 500 Futures pojawił się sygnał sprzedażowy, który w chwili obecnej czeka na potwierdzenie lub negację. Sygnał sprzedażowy wynikający z zamknięcia D1 poniżej 10-SMA. Potwierdzeniem sygnału będzie wybicie 10-SMA (low), a negacją wybicie 10-SMA (high).

Pierwszy cel dla pozycji krótkiej to 10-SMA (low), drugi cel 2537 – 2540 jeśli sygnał sprzedażowy zostanie potwierdzony.

Dla długoterminowych pozycji długich cel pozostaje bez zmian 2622. Jednakże wejście w pozycje długą z korzystnym stosunkiem ryzyka do zysku wykorzystam dopiero na potencjalnym sygnale zakupowym pomiędzy 2500 – 2561.

FANG+ Futures

Kontrakty terminowe FANG+ Futures w piątek zaliczyły wzrost o 0.036%. Co prawda płynność na tych kontraktach nie powala, jednak są to dopiero początki i trzeba dać inwestorom czas na rozkręcenie się.

przez -
15 741

DAX Futures

Czwartek przyniósł realizację zysku w kampanii DAX Futures Swing Short H4 w postaci 258.5 pkt. i stosunkiem ryzyka do zysku na poziomie 1:2.06.

Kampania mean reversion nadal w grze. Zlecenia SL przestawione w zysk. Take profity dla 4 pozycji ustawione na poziomie 12 933. Po potencjalnym zejściu do poziomu 12 933, zostanie tylko jedna pozycja. W przypadku, gdyby rynek chciał zejść jeszcze niżej, zastosowanie będzie mieć plan opisany w artykule „Dirty trading”, czyli będą dokładane kolejne pozycje.

Rynek w tej chwili buduje negatywną strukturę pivotową z potencjalnym celem 13 088 w tym tygodniu, czyli dzisiaj.

Na S&P 500 Futures bez zmian, aczkolwiek pierwsze podejście wyleciało na stop loss. Jeżeli rynek do poniedziałku nie wyjdzie powyżej strefy 10-SMA wtedy pozycja krótka będzie miała potencjalny cel 45-50 pkt. niżej, na strefie cen uśrednionych 50-SMA.

przez -
28 2498

Dzisiaj ruszają kontrakty terminowe na indeks FANG+. Wielu retail brokerów nie wspomina o tym instrumencie i minie jeszcze trochę czasu nim ten instrument będzie rozpowszecnionych wśród retail traderów w Polsce. O ile w ogóle przyjmie sie u nas. Ze specyfikacją kontraktu można zapoznać się na stronie The ICE – NYSE FANG+ INDEX FUTURE – Product Specs.

Patrząc na performance kontraktu, najprawdopodobniej zastąpi on u mnie Nasdaq Futures, czy też S&P 500 Futures w niedalekiej przyszłości.

Na ten czas jest to produkt nowy, także dam mu kilka miesięcy na rozkręcenie się.

S&P 500 Futures

W nocy aktywowała się pozycja krótka po naruszeniu wczorajszych dołków. Pozycja pod wyłapanie mean reversion i potencjalny dalszy ruch w dół.

Zejście do progu opłacalności – S&P 500 Futures na nowym szczycie – dla pozycji długich byłoby dobre. W przypadku zejścia w okolice tego poziomu i odbicia – jak miało to miejsce w przypadku wszystkich powrotów do 10-SMA (low) – zamiary rynku mogłyby być oczywiste. Nowy szczyt. W przypadku braku odbicia na podobieństw 25.IX, czy 25.X, rynek sygnalizowałby możliwość dalszego osuwania.

Tym samym potencjalne zejście do 10-SMA (low) będzie wykorzystane do przestawienia SL na +1, +2 pkt.

Pozycje pod strategię VXV:VIX wygenerowały w dniu wczorajszym stratę -7.5 pkt.

DAX Futures

Wsparcia i opory intraday na DAX Futures 08.11.2017
Opory: 13 484, 13 530, 13 605
Wsparcia: 13 355, 13 289, 13 214

Dzisiejszy pivot na poziomie 13 409.

Zamknięcie sesji poniżej tygodniowego punktu kierunkowy 13 391 sugeruje, iż rynek ma do wyboru dwa warianty handlu w ramach struktur pivotowych: neutralny lub negatywny. W obu przypadkach wspólnym mianownikiem jest poziom 13 275 (tygodowie wsparcie nr. 1) i jego testu oczekuję.

W ostatnim wpisie poświęconym mean reversion na DAX Futures opisałem mój plan na potencjalne wyłapanie 1500 – 2000 pkt. – Dirty trading

Jego początkowa realizacja wygląda następująco:

Pozycje buy stop na wypadek wystrzału w górę, który winien mieć charakter dynamicznego ruchu.

Pozycja krótka w strategii DAX Futures swing short H4 otwarta

Plan jest, rynek zweryfikuje.

Na interwale H1 pojawił się wczoraj sygnał sprzedażowy po wybiciu strefy cen uśrednionych 50-SMA. Jednak z uwagi na mnogość pozycji z innych strategii nie wykorzystałem tego setupu.

przez -
31 912

Gdy dokładnie 6 lat temu 8 listopada 2011 r. pojawił się pierwszy wpis – Pinot Caro S.A. – przerwa na kawę – nie przypuszczałem, że w 2017 r. będę dalej prowadzić tego bloga, a liczba wyświetleń wyniesie prawie 8 mln.

Czego mógłbym sobie życzyć ? Dalszego prowadzenia tej strony, dzielenia się wiedzą, ciekawostkami, a przede wszystkim inspirować innych do samodzielnego działania, rozwijania siebie, swojego handlu i przenoszenia go na wyższy poziom. Konsekwencji w realizacji celów mimo wielu przeciwności losu i napotkanych po drodze toksycznych osób. Wychodzenia ponad standardy.

Pisząc o NewConnect w 2012 r. nie myślałem o zdawaniu egzeminu FINRA Series 65, rozwijaniu tradingu w kontekście Machine Learning, Big Data, czy też tworzeniu własnego ETF’a. A co najważniejsze…. nie spodziewałem się, że poznam wiele wartościowych osób i tą najbardziej wartościową. A to wszystko dzięki zwykłej stronie internetowej i jej Czytelnikom. Myślę, ze bez Czytelników nie byłoby tego wszystkiego. Dzięki !

No to short :-)

przez -
27 1891

W poniedziałek pojawiło się 13 wybicie szczytu na grudniowej serii E-Mini S&P 500 Futures i tym samym 3 szczyt, który przestaje być korzystny dla nowych pozycji długich. Niekorzystny w kontekście zysk/ryzyko. Dla starych pozycji długich zajmowanych w modelu trendowym dzisiejszy nowy szczyt jest tylko i wyłącznie powodem do radości.

Model trendowy zakłada wejście w trend, gdy pojawi się jego kontynuacja po wystąpieniu mean reversion, korekty lub konsolidacji. Wizualizacja modelu trendowego i jego wznowienia poniżej.

Korekta na E-mini S&P 500 Futures pojawiła się wraz z sierpniem 2017, a z początkiem serii grudniowej pojawił się nowy szczyt + mean reversion w okrojenej wersji, a następnie doszło do tzw. short squeeze. Czyli część starych pozycji krótkich była zamykana kosztem realizacji zysku starych pozycji długich.

Maksymalny zasięg wyznaczony przez rynek opcyjny zakłada możliwy ruch do poziom 2622. Zakłada nie oznacza, że tak sie stanie. Niemniej jednak mając pewną estymatę można oszacować próg „opłacalności” wchodzenia w pozycje długie. W tym przypadku próg opłacalności mierzony jest stosunkiem ryzyka do zysku.

Z racji tego, że przez 29% czasu obecnej serii rynek oscylował w bardzo bliskich okolicach poziomu 2500, przyjmuję to jako poziom gdzie akumulowana była nowa pozycja długa skutecznie zamaskowana short squeezem.

W rezultacie pojawia się 122 punktów potencjalnego zysku dla tej pozycji, a progiem opłacalności w kontekście R:R jest poziom 2561.

Toteż każda spekulacja w modelu trendowy powyżej 2561 jest i była obarczona niekorzystnym stosunkiem ryzyka do zysku poniżej poziomu 1:1.

Bardzo dobrze ilustruje to zachowanie kontraktu po wybiciu szczytu 20 października.

Oczywiście większość retail traderów rozpatruje trading w zero-jedynkowo (kup lub sprzedaj) zapominając całkowicie o tym, że można również stać z boku i obserwować. To, że pozycja długa powyżej 2561 w modelu trendowym ma niekorzystny RR nie oznacza, że pozycja krótka będzie miała korzystniejszy i należy zakładać pozycję krótką w tym samym modelu.

Niemniej jednak RR na poziomie 0.47:1 rodzi duże prawdopodobieństwo uskuteczniania handlu o negatywnym współczynniku skośności, dla którego ciężko jest stworzyć odpowiednie zarządzanie kapitałem.

Pozycja krótka w ramach strategii VXV:VIX nadal w portfelu, a jej realizacja nastąpi zgodnie z założeniami maksymalnie we wtorek na koniec sesji. Gdy 30 września pojawił się podobny sygnał sprzedażowy, a poniedziałek 2 października przyniósł nowy szczyt, strategia zakończyła się na wzroście indeksu o 0.25%, czyli zaksięgowana została strata.

Natomiast pozycja krótka w zmodyfikowanym wariancie z wykorzystaniem kontraktu terminowego i wejścia w momencie otwarcia rynku terminowego zakończyłaby się na stracie 9 pkt. Gdyby pozycja była zajęta 2 ticki po otwarciu, byłaby nadal w handlu.

Krótkoterminowi retail trejderzy wykorzystali ostatnie sesje do zakupów. Krótkoterminowo, czyli 1-2 sesje.

Średnioterminowi retail trejderzy konsekwentnie wykorzystują wzrosty do redukcji pozycji długich. Czyli poziomy powyżej 2561 są dla nich wystarczające.

Najbliższa okazja do zajęcia pozycji krótkiej pod mean reversion na S&P 500 Futures to naruszenie dołka poniedziałkowej świecy ustanawiającej nowy szczyt.

Strategia opcyjna z wykorzystaniem opcji na VIX pod potencjalne zawirowanie na S&P 500 nadal w plusach.

przez -
15 1597

Za chwil kilka rozpocznie się nowy tydzień na światowych giełdach, więc czas najwyższy na przygotowania.

DAX Futures

Wsparcia i opory intraday na DAX Futures 06.11.2017
Opory: 13 495, 13 514, 13 544
Wsparcia: 13 435, 13 416, 13 386

Punkt kierunkowy na poziomie 13 465.

Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 13 506, 13 578, 13 694
Wsparcia: 13 275, 13 203, 13 088

Tygodniowy pivot na poziomie 13 391.

W ostatnim czasie otrzymałem dość sporo zapytań odnosnie prezentowanych tutaj poziomów i rozbieżności pojawiających sie u niektórych osób. To co tutaj prezentuję jest wyliczane dla poziomów DAX Futures. Nie jest to wyliczane dla CFD DAX Futures, CFD DAX spot, czy spread beatingowych notowań DAX

Pivot wyliczany jest na podstawie wzoru (H + L + C)/3 z poziomów pomiędzy 8:00 – 22:00. Cena zamknięcia to cena po jakiej nastąpiła ostatnia transakcja. Nie jest to ostatni odczyt bid/ask, ani settlement price, ani cena o 23:59 dla notowań 24h. Oczywiście poziom ostatniej transakcji może pokrywać się z powyższymi odczytami.

Scenariusz wzrostowy

Zamknięcie sesji powyżej D1 da sygnał do dalszej zwyżki. Z racji tego, iż sygnał ten pokryje się z wybiciem nowego szczytu, liczę się z możliwością spadku, gdyż żaden trend nie trwa wiecznie. Stop loss 175 pkt. poniżej miejsca wejścia, aczkolwiek może on się zmienić w zależności od tego na jakim poziomie i kiedy zamknie się D1. Jeżeli nowy szczyt zostanie wybity w poniedziałek i nie przekroczy znacząco 13 506, SL pozostaje niezmieniony.

Intraday’owe setupy pozostają bez zmian. L powyżej 13 465 po godzinie 9:05, jeżeli cena wcześniej znajdowała się poniżej punktu kierunkowego.

Scenariusz spadkowy

DAX Futures swing short h4 – poziom wejścia w tę spekulację w przypadku zamknięcia H4 poniżej poziomu 13 400.

Jeżeli między 8:00 – 12:00 w poniedziałek pojawi się nowy szczyt, ale nie zostanie naruszony poziom 13 455, wtedy wejście zostanie podniesione do poziomu 13 424. Póki co wstępnie 13 400.

Intraday’owe setupy pozostają bez zmian. S poniżej 13 465 po godzinie 9:05, jeżeli cena wcześniej znajdowała się powyżej punktu kierunkowego.

W ostatnim wpisie wspominałem o zbyt dalekim odejściu ceny i jej powrocie do średniej – Listopad rozpoczęty.

Przyjmując, iz już nie dojdzie do gwałtownego ruchu w górę, wykorzystam mean reversion do potencjalnego wyłapania 1500 – 2100 pkt. w pozycjach operując zleceniami sell stop i sell limit tak jak poniżej.

Na S&P 500 Futures bez zmian. No może poza VXV:VIX, który zamknął ubiegły tydzień na poziomie 1.36, czyli mówiąc w skrócie może pojawić sie jedno lub dwusesyjne zejście (poniedziałek – wtorek).

Swoją drogą… w przyszłym roku na przełomie październik/listopad chcę przejechać rowerem przełęcz Annapurna w Nepalu. Gdyby przypadkiem ktoś z czytelników pasjonował się MTB i chciał dołączyć, proszę o kontakt info (at) spekulant.com.pl. Jako, że nigdy nie jeździłem w warunkach himalajskich, zostaje niespełna rok czasu na przygotowanie.

Powinno wystarczyć.

802PolubieńPolub
585ObserwującychObserwuj