Timber by EMSIEN-3 LTD
Authors Posts by spekulant

spekulant

1568 POSTS 4747 COMMENTS

przez -
28 1288

Piątek będzie stał pod znakiem FX głównie za sprawą FED i operacji związanych z system open market account, których jednym z celi jest zapewnienie płynności na rynku walutowym. W dniu dzisiejszym „bank płynności” zostanie ucięty o 23 mld USD. Mówiąc łopatologicznie, FED wyrzuci w rynek taką kwotę.

Samo zdarzenie może mieć wpływ na zmienność dolara i jego zachowanie intraday. Z tej okazji postanowiłem zaszaleć i wejść w pozycje długie na USDCAD z wykorzystaniem „Me too trader”. Średnioterminowy cel dla tej kampanii to poziom 1.36

Jak widać wejście trochę skopane, godzinę od założenia spekulacji można było mieć cenę lepszą o 30 pipsów. Co prawda kontekście potencjalnego niespełna 300 pkt zysku jest to sprawa mało istotna, ale patrząc na stosunkowo wąski, bo 50 pkt stop loss jest ewidentnie zły timingiem. Także już dziś przekonam się, czy mój stop loss zostanie strzelony, czy też USDCAD zainicjuje ruch w wyznaczonym kierunku.


S&P 500 Futures

Co prawda indeks SPX zamknął się powyżej 200-SMA w dniu wczorajszym, to jednak brakuje jeszcze trochę by handel odbywał się powyżej tej średniej.

W strategii intraday dopisuję +5 pkt.

Long powyżej 2748.25
Short poniżej 2736.50

Póki co w strategii pojawił się sygnał sprzedażowy


Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
55 2145

Co prawda tydzień jeszcze się nie zakończył, ale DAX zdążył już wyjść znacznie ponad poziom 11 000 punktów. Analiza Sentymentu EUWAX w ujęciu tygodniowym pokazuje, iż tak długo jak sentyment będzie się utrzymywać powyżej poziomu 7.76, tak długo będzie kontynuowany wzrost na DAX Futures.

Zejście poniżej poziomu 7.76 winno sprowadzić zwiększoną zmienność na notowaniach DAX, co z resztą będzie idealnie zasygnalizowane wyskokiem na 30-dniowej zmienności oczekiwanej w ujęciu rocznym, która w tej chwili oscyluje w okolicach 19%. Powyżej 21-22% może być lekki rozpiździel w górę lub dół. Zmienność jest niekierunkowa.

Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
8 977

Wtorek zapisuje +29 pkt na koncie strategii intraday na E-mini S&P 500 Futures opartej o naruszenia strefy popytowo-podażowej. Do końca serii pozostał miesiąc, także przekroczenie bariery 300 pkt jest jak najbardziej możliwe. Na tę chwilę +272.75 pkt przed podatkiem i bez uwzględnienia prowizji.

Środa najprawdopodobniej będzie sesją bez pozycji w tej strategii, chyba że dojdzie do cofnięcia poniżej poziomu 2739.

Pozycja długa w przypadku naruszenia 2739, pozycja krótka na naruszeniu 2729.75. Naruszenie o 4 ticki.

Z punktu widzenia trendu, dzisiaj może być kluczowa sesja. Wyjście ponad 200 SMA i utrzymanie się handlu powyżej tej średniej przez trzy kolejne sesje, potwierdzi mój cel na to półrocze czyli okolice 3000 punktów na E-mini S&P 500 Futures. Oczywiście ruch z większymi i mniejszymi cofnięciami po drodze.

Równoważony indeks SPXEW już powyżej 200-SMA. Ostatnie dwie próby utrzymania handlu powyżej tej średniej zakończyły się porażką.


DAX Futures

Wielki byk na niemieckim kontrakcie terminowym nie odpuszcza i z uporem maniaka nie pozwala się zranić torreadorom. Czas pokaże, czy na scenie pojawi się matador ubijający wielkiego, okrutnego i bezlitosnego byka.

Wsparcia i opory intraday na DAX Futures 13.02.2019
Opory: 11 162, 11 198, 11 257
Wsparcia: 11 046, 11 010, 10 952

Punkt kierunkowy na środę na poziomie 11 104.

DAX Futures dzisiaj ponownie staje przed szansą strzelenia górnej granicy neutralności, a kto wie może i handel wejdzie w pozytywną strukturę pivotową.

Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
45 1462

DAX Futures rozpoczynają tygodniowy handel w neutralnej strefie pivotowej. Cel na wtorek to okolice poziomu 11 279. W poniedziałek handel zbliżył się na 44.5 pkt do dolnego ograniczenia neutralności, także oczekiwałbym dzisiaj minimum poziomu 11 234.5

Wsparcia i opory na DAX Futures na 12.02.2019
Opory: 11 032, 11 060, 11 104
Wsparcia: 10 943, 10 916, 10 871

Wtorkowy pivot na poziomie 10 988.

Poziomy bardzo zaciśnięte. Wyjście nad 11 104 po 9:05 może być prawdziwą petardą. Jeżeli tak się stanie to sprawdzi się stara giełdowa maksyma „Rakieta musiała zatankować paliwo”. Kampania wzrostowa nadal w grze.


S&P 500 Futures

Wczorajsza sesja zakończyła się bez pozycji na E-Mini S&P 500 Futures, co było do przewidzenia.
Na dzisiejszą sesję okazją do short będzie zejście poniżej 2705.75, a byki mogą PKCem jechać powyżej 2714.

Sygnał long wygenerował się nad ranem.

I tutaj stała się jakaś automagiczna rzecz lub po prostu byłem w letargu i nie pamiętam co klikałem. Z nieznanych powodów otworzyłem pozycję długą z poziomu 2711.75 i realizacją zysku na poziomie 2721.25. Skąd to się wzięło u mnie? Nie wiem. Może boska ręka Barucha nade mną czuwa? Niemniej wpisuje się to idealnie w moją tezę, że czasem przypadkowy wynik jest w Internecie utożsamiany ze spekulacją i tradingiem.

Byki w USA nie odpuszczają.

Przy neutralnym sentymencie krótkoterminowych retaili. Średnioterminowy nadal latają w stratosferze.

SPX w relacji do złota sugeruje powrót silnego rynku byka w USA.

VIX Futures jakieś takie zbyt strome się zrobiły.

Nie było innej możliwości jak wykorzystanie tego do przyszorcenia kontraktami VIX.

Z innych ciekawostek… sektor „real estate” w USA, w którym można mieć ekspozycję poprzez ETF XLRE, zaliczył wczoraj historyczny szczyt.

Motor napędowy amerykańskiej gospodarki do którego należy sektor transportowy (transport ropy, dostawy miedzi, złota i innego ścierwa potrzebnego Muskowi i FANGOM+ do normalnego funkcjonowania itd) ma się bardzo dobrze.

Póki w transporcie jest dobrze, to dobrze musi być w całej reszcie.

Wszystko wskazuje na kolejny silny rynek byka w USA z mniejszymi i większymi cofnięciami. Nie zdziwiłbym się, gdyby jeszcze w tym półroczu handel zbliżył się do poziomu 3000.

Koniec briefingu. Proszę nie zapominać o podawaniu źródła przy cytowaniu w mediach :-)


Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
33 1731

Miniony tydzień na niemieckich indeksowych kontraktach terminowych będących w kręgu mojego zainteresowania, spełnił praktycznie wszystkie warunki niezbędne w aktywnym zarządzaniu portfelem. Zmienność, dynamiczne wzrosty i równie dynamiczne spadki, niepełne strzelenie pozytywnej struktury pivotowej i rozjechanie jej negatywnej wersji. Z perspektywy pasywnego zarządzania był to tydzień bez znaczenia, czyli nie przyniósł niczego nowego.

Niższy szczyt, czy wyższy dołek?

Niemiecki kontrakt DAX Futures wzrósł o 1116.5 pkt od dołka ustanowionego 27 grudnia 2018 r. Jak na countertrend jest to dość pokaźny zasięg. Kolejne tygodnie winny wskazać, czy wtorkowa sesja (05.02) była niższym szczytem w rozbudowanym trendzie spadkowym, czy też piątek (08.02) był wyższym dołkiem w nowym trendzie (bocznym/wzrostowym). Historia pokazuje, że tego typu counter trendy przeważnie są oznaką zmiany trendu głównego. Przeważnie nie oznacza zawsze.

DAX vs SPX

Od czerwca ubiegłego roku index DAX był indeksem wyprzedzającym amerykański indeks SPX. Tym samym indeks SPX potrzebował „zrównania” się z niemieckim indeksem. Miniony tydzień, a szczególnie piątkowa sesja tego najlepszym przykładem. Aby doszło do zrównania konieczny jest wzrost notowań SPX i/lub spadek notowań DAX lub spadek notowań SPX i jeszcze silniejszy spadek notowań DAX. Jeszcze parę dni temu różnica pomiędzy SPX, a DAX wynosiła 184 pkt. W tej chwili wynosi 98 pkt.

Przewaga byków

Tylko jedna z trzech ostatnich kampanii swing short zakończyłaby się zyskiem, ale nie pokryłaby strat wynikających z poprzednich. Handel na krótko na DAX Futures po 3 stycznia 2019 r. był skazany na porażkę. A reakcje rynkowe z czwartku i piątku raczej nie pokryłyby strat. Przynajmniej tak by było, gdybym handlował swing short w tym okresie.

Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 11 264, 11 389, 11 591
Wsparcia: 10 860, 10 736, 10 534

Tygodniowy pivot na poziomie 11 062.

Wsparcia i opory na DAX Futures na 11.02.2019
Opory: 11 018, 11 063, 11 132
Wsparcia: 10 877, 10 833, 10 763

Poniedziałkowy pivot na poziomie 10 946


S&P 500 Futures

Strategia intraday na wybicie strefy popytowo-podażowej w piątek przyniosła -11 pkt straty. Tym samym od początku serii wynik strategii wynosi 243.75 pkt przy skuteczności 58%.

W poniedziałek long powyżej 2694, short poniżej 2683.25


Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
42 1840

Czwartek przyniósł cofnięcie na amerykańskim indeksie SPX, jednak poziom 2700 został utrzymany. Cofnięcie zdaje się być czymś normalnym w tym historycznym rajdzie na SPX. Chociaż szukanie wytłumaczeń w stylu „a bo za wysoko”, „a bo taki ruch bez korekty”, „a bo realizacja zysków” i inne to typu frazesy zdają się bardziej być fantazją. Tym bardziej jeśli wnioski oparte są, a samą cenę na wykresie. Któż jednak nie lubi fantazji. Retaile uwielbiają. My też. Czasem to sam Stephen King mógłby pozazdrościć wyobraźni niektórych retaili. A gdzie są ci wszyscy od FED co to pitolili jaki to FED jest ważny? Tydzień później już nikt nie pamięta :-)

Wczorajszy ruch w dół jakoś szczególnie nie wpłynął na traderów opcyjnych. SKEW i VIX praktycznie nie zaregowały.

Giełdowe byki jakoś specjalnie nie odpuściły i nie widać na tę chwilę jakichkolwiek zmian w ich przewadze. 62% spółek z SPX nadal z wygenerowanymi sygnałami zakupowymi.

Czwartek był udany pod kątem strategii intraday na naruszenie strefy popytowo-podażowej. 16.75 pkt zysku przy bardzo niewielkim ryzyku.

To daje 254.75 pkt na plus na obecnej serii terminowej. Zapowiada się rekord.

W dniu dzisiejszym short poniżej 2688 jak Czytelnik Kacper słusznie zauważył jest to poziom 2687.25, long powyżej 2703.50.

Wielu pyta o co chodzi ze sformułowaniem „poniżej”. Zgoda jest to frazes zbyt ogólnikowy. Ale my w spekulant.com.pl nie lubimy ogólników i bullshitu jak to inne gnomy uskuteczniają. „Poniżej” jest dokładnie zdefiniowane i wynosi dokładnie 4-ticki. W niektórych kampaniach naruszenie jest bardziej hardcorowe i wynosi tylko 1-tick. Whoa :-)


Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
7 809

Kilka strzałów z defibrylatora i wracamy do żywych po dwudniowej przerwie spowodowanej wypatrywaniem niedźwiedzi w kanadyjskiej dziczy przez właściciela domeny.


DAX Futures

Notowania DAX Futures zbliżyły się na 58 pkt do górnego ograniczenia pozytywnej struktury pivotowej. Rynek nie zdołał pociągnąć wyżej, a to plus kilka innych sygnałów (jak informowaliśmy wczoraj na twitterze) wskazywało, że czwartek będzie najbardziej zmienną sesją tego tygodnia. Jeśli piątek okaże się spokojny, możemy sobie jedynie pogratulować.

Kampania wzrostowa pozostaje bez zmian.


S&P 500 Futures

Póki co bez większych kampanii średnioterminowych. Za to kampanie intraday szaleją. Gdybyśmy nie urlopowali się od zakończenia kampanii 6 grudnia moglibyśmy zyskać 238 pkt. Bo tyle wynosi performance strategii w oparciu o naruszenia strefy popytowo-podażowej, a co najważniejsze podejmowane ryzyko jest stosunkowo niskie.

Dzisiaj również pojawił się ciekawy setup short w tej strategii i można było odciąć co nieco.

Warto też wspomnieć, iż za 2 tygodnie pojawi się konkurencja dla handlujących zmiennością i VIX. Na rynek wchodzą opcje na SPIKES index. https://www.miaxoptions.com/spikes/overview

No nic. W dalszym ciągu jesteśmy w szoku po strzałach z defibrylatora (a szczególnie Dawid), więc na większy komentarz trzeba będzie poczekać do jutra. Tak tylko dajemy znać naszym fanom, fankom, psycho fanom, tytanom spekulacji, mistrzom marketingu, youtuberom, młodej polskiej inteligencji alternatywnej, trollom, hejterom, że jesteśmy :-)

Ps.


Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
29 1419

Nie chciałem być nadto ekscentryczny, więc poleciałem w tytule jedynie warszawską gwarą, zamiast wrzucać w pełni profesjonalny tytuł po angielsku. Język angielski w handlu nadaje tak dużo profesjonalizmu, że nawet pseudo traderzy (oj przepraszam, teraz wśród „me too traderów” panuje moda na nazywanie siebie spekulantem – zwracam honor) zaczynają brzmieć jak główni zarządzający nowojorskich korporacji finansowych. No ale mniejsza z tym. Tak już jest, gdy za handel bierze się młoda polska inteligencja alternatywna. O anthephrenes, czy jakoś tak, naszych tytanów spekulacji można byłoby pisać i mówić bez końca.


DAX Futures

Giełdowe byki nie odpuszczają i twardo trzymają niemiecki kontrakt powyżej magicznej bariery 10 808 punktów. Mimo tego podczas pierwszej sesji bieżącego tygodnia nie doszło do wprowadzenia handlu w pozytywną strukturę pivotową. Wejście w pozytywną strukturę pivotową, czyli wybicie 11 279 lub ewentualnie jednorazowy wyskok na 11 443 i powrót.

Wsparcia i opory na DAX Futures na 05.02.2019
Opory: 11 210, 11 237, 11 282
Wsparcia: 11 122, 11 095, 11 051

Punkt kierunkowy na poziomie 11 166.

Wczorajszy handel zbliżył się na 14.5 pkt do granicy neutralności strefy pivotowej. Także w przypadku kontynuacji „neutralnego handlu” lub chęci wyniesienia handlu na niebiosa w dniu dzisiejszym, pozostali uczestnicy rynku muszą tak szybko kupować, by zbliżyć się do poziomu 12 279. To chyba oczywiste. Tym samym dzisiaj tylko long byłby u mnie, gdybym handlował intraday na DAX Futures, a pierwszą okazją byłoby wybicie 11 210 po godzinie 9:05.

Pozycja długa w marcowej kampanii z celem 12 253 pozostaje nieskażona łapą niedźwiedzia.


S&P 500 Futures

Wczorajsze hasanie po nowojorskim parkiecie przyniosło +6 pkt w kampanii intraday opartej o wybicia strefy popytowo-podażowej. Timing był dość dobry. Całkowicie przeoczyłem sygnał short i tym samym uchroniłem się od strzelenia SL i rozpoczęcia tygodnia od zaksięgowania straty.

Dzisiaj również pohasałbym sobie, ale za bardzo nie ma gdzie.

No chyba, że rynek zejdzie poniżej 2706, ale nie niżej jak 2697 i wyjdzie ponownie ponad 2706, wtedy pozycja długa. Lub po prostu kamień w studnię, efekt kuli śnieżnej itd. poniżej 2697 – chociaż szczerze w to wątpię, ale zawsze można się pozytywnie zaskoczyć.


FANG+ Futures

Na amerykańskich gigantach technologicznych układ techniczny niezwykle ciekawy i jeżeli dojdzie do wybicia poziomu 2571.10 będzie można mówić o zanegowaniu trendu spadkowego. W takim przypadku oczekiwałbym wyższych dołków i wyższych szczytów w ramach trendu wzrostowego, czy też konsolidacji.

Być może pokuszę się o pozycję długą powyżej 2571.10, ale to jeszcze do rozważenia. Do 15:30 sporo czasu.


Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
32 1721

DAX Futures ubiegły tydzień handlowane były w neutralnej strefie pivotowej, co nie było czymś ciekawym z punktu widzenia krótkoterminowych okazji spekulacyjnych. Co prawda można było wyłapać od 150 do 250 punktów, ale wymagałoby to spędzenia kilku godzin przed monitorem. Wszystko może się zmienić w nadchodzącym tygodniu, gdzie będę szukać okazji do pozycji krótkich w ramach potencjalnego lokalnego szczytu lub okazji do zwiększania ekspozycji w pozycje długie. Niewykluczone, iż pojawią się obie okazje.

Wsparcia i opory intraday na DAX Futures 04.02.2019
Opory: 11 210, 11 236, 11 277
Wsparcia: 11 128, 11 103, 11 062

Pivot na poziomie 11 169

Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 11 279, 11 342, 11 443
Wsparcia: 11 077, 11 014, 10 912

Tygodniowy pivot na poziomie 11 178.

Z punktu widzenia okazji do handlu na krótko, pomijając intraday, najważniejszy jest poziom 11 077, a dla pozycji długich 11 279.

Nadchodzący tydzień będzie również sprawdzianem dla pozycji krótkich w strategii swing short H4, które teoretycznie są pozycjami zgodnymi z trendem. Jednak obecny countertrend jest znacznie silniejszy od ostatnich ruchów trendowych. Na moje szczęście nie uczestniczyłem w łapaniu pozycji krótkich z uwagi, iż sygnał wzrostowy po sesji 3 stycznia był zbyt silny, aby z nim walczyć. Gdyby doszło do cofnięcia, zasięgiem byłby poziom 10 808.

Niemniej jednak wszystko wskazuje na powrót wielkiego byka na niemieckim indeksie DAX, gdzie ponad 70% spółek znajduje się powyżej 50-SMA. Także nie będzie dla mnie zaskoczeniem ruch na poziom 12 253 z większymi lub mniejszymi cofnięciami po drodze. Czasu do końca serii zostało jeszcze trochę.


Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
16 971

Miniony tydzień z uwagi na niską zmienność był stosunkowo dobry w kontekście strategii intraday opartej o strefy popytowo-podażowe na E-mini S&P 500 Futures. Jeżeli niska zmienność utrzyma się w nadchodzącym tygodniu, wyniki osiągnięte w tej strategii mogą okazać się jeszcze lepsze. Co prawda nie uczestniczyłem we wszystkich sygnałach, a właściwie tylko sygnał ze środy został przeze mnie wykorzystany i to jeszcze nie w całości. Podobnie będzie teraz. Na rynek intraday wejdę dopiero w czwartek i piątek, gdzie mam więcej wolnego czasu.

Niemniej jednak, najważniejszym wydarzeniem minionego tygodnia było strzelenie i wyjście poza poziom 2700 z sygnału opisanego po sesji 3 stycznia „Mean reversion?”. Oczywiście po drodze retaile wykazały się totalną euforią, ale tak jak informowałem, posiadacze pozycji długich powinni czuć się bezpiecznie, natomiast posiadacze nowych pozycji długich po sesji 19 stycznia, mogli mieć szybki test zwieraczy – „Historyczny rajd na SPX, epic!”

Cel strzelony, można sobie dodać fejmu lub przybrać minę pierwszego lorda admiralicji. Co wybiorę? Nie wiem.

Strategia intraday przyniosłaby rzeczywistego zysku +70.25 pkt. przy maksymalnym, całkowitym ryzyku -55 pkt i maksymalnym potencjalnym zysku +115.50 pkt.

Poniedziałek 28.01

Strata/Zysk: +18.5 pkt
MAE: -2.5 pkt
MFE: +35.5 pkt

Wtorek 29.01

Strata/Zysk: -1.75 pkt
MAE: -19.75 pkt
MFE: +1.0 pkt

Środa 30.01

Strata/Zysk: +35.75 pkt
MAE: -5.25 pkt
MFE: +38.5 pkt

Czwartek 31.01

Strata/Zysk: +22.0 pkt
MAE: -14.75 pkt
MFE: +23.0 pkt

Piątek 01.02

Strata/Zysk: -4.25 pkt
MAE: -12.75 pkt
MFE: +17.50 pkt

Co w poniedziałek?

Short na E-mini S&P 500 Futures poniżej 2699, long powyżej 2716.


Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
1 477

Kilka dni temu „wpadła w ręce” książka „The Work of Wall Street. An account of the functions, methods and history of the New York Money and Stock Exchanges” autorstwa Sereno S. Pratt’a. Autor w niesamowity sposób, bez matematycznych wzorów, czy skomplikowanych pojęć opisuje mikrostrukturę rynków, ich uczestników i historię. Zdawać by się mogło, że to nic nowego i rzeczywiście – książka została wydana w 1912 r. co jeszcze bardziej zachwyca. Książka dostępna jest za darmo tutaj: „The Work of Wall Street”

Można dowiedzieć się z niej jak dokładnie działała amerykańska giełda, czy rynek Forex ponad 100 lat temu. Jak definiowani byli inwestorzy, spekulanci i hazardziści. Kto powinien, a kto nie powinien spekulować, czy inwestować na Wall Street. Co ciekawe, patrząc na definicję uczestników rynku nie da się ukryć, że obecni „Me too traderzy” idealnie wpisują się w definicję hazardzistów sprzed 100 lat. Czy ze względu na marketing retail brokerów zapomniano o tym? Nie wiem.

Poruszane są również kwestie szkoleń i nawiązania do wyszkolonych Niemców, z których spekulanci i inwestorzy na Wall Street czerpali inspirację.

Mimo iż książka przedstawia m.in. historyczne aspekty, które wyszły już z obiegu, to jednak zawiera całą masę ponadczasowych informacji. A jedną z takich ponadczasowych informacji, która dla mnie stanowi absolutną nowość, jest znaczenia miejsca, z którego spekulanci zawierali transakcje. Niesamowite, iż umiejscowienie na parkiecie na Wall Street miało ogromne znaczenie dla traderów. Jeszcz jedną z nowości był termin „a bear raid”, czyli przeciwieństwo „short squeeze”.

„The market is divided into two main divisions: one, the bulls, representing those who buy stocks in the expectation that they can sell at higher prices; and the other, bears, or those who sell stocks in the excpectation that they can buy them at lower prices. A bull who has bought is „long” of the market; a bear who has sold is „short” of the market. A „long” who sells at higher prices is said to have realized his profits, or if he sells at a loss is said to have liquidated. In case the sale is the result of an exhausted margin or the calling of loans, it is forced liquidation. A „short” who buy stocks is said to have „covered” and this term applies whether he has bought at a profit or a loss. When too many persons have bought stocks „long” interest become too heavy for the market to carry, and it is generally comparatively easy for the bears, by selling short, to depress prices and force the „longs” to sell, when the „shorts” can covered at profit”. This operation is called „a bear raid”. On the other hand, when the „short” interest becomes too large it is generally easy for the bulls to advance prices, thus forcing „shorts” to cover. A „short” interest is often an element of strength to the market because it creates a demand for stocks to cover”

Bezapelacyjnie polecam każdemu, kto ma wolną chwilę w weekend, czy wieczór do zapoznania się z tą pozycją. Ponad 400 stron świetnej lektury. Niestety książka w języku angielskim.

przez -
48 2823

Z pewnością ostatnie dni nie są sprzyjające wszystkim uzależnionym od adrenaliny, hazardu, dopaminy, koksu i mety. Nic się nie dzieje. Z resztą w ogóle nic się nie dzieje na indeksowych kontraktach terminowych – 4 transakcje od początku roku. Co prawda w pierwszej połowie stycznia urlopowałem się, ale pamiętam jak jeszcze 2 lata temu szło po 1000-1500 transakcji w tydzień i to bez udziału koksu tak uwielbianego przez warszawskich uczestników rynku.

Dobra, koniec pitolenia, bo tu ważniejsze rzeczy niż koks.

Do końca kampanii wzrostowej na DAX Futures pozostało jedynie 30 sesji. Tym samym powoli zbliża się ona do kluczowego etapu, gdzie najmniejsze pierdoły ze świata mogą zaważyć o strzeleniu założonego celu lub nie. Niemniej jednak już teraz można zaliczyć kampanię do udanej, mimo iż nie uczestniczyłem w niej od samego początku.

Dzisiaj lekkie dołożenie do pozycji długiej i średnia wzrosła z 11 152 do poziomu 11 186. Bez wyraźnego ruchu w górę nie będę już zwiększać ekspozycji w pozycje długie. Choć nie wykluczam przeprowadzenia kilku akcji intraday w przyszłym tygodniu.

Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 11 316, 11 391, 11 513
Wsparcia: 11 072, 10 997, 10 876

Tygodniowy pivot na poziomie 11 194

Jak do tej pory handel odbywa się w ramach neutralnej struktury pivotowej i pewnie pozostali uczestnicy rynku wyczekują na coś. Strzelam, że chodzi o dzisiejszą popierdółkę z USA, czyli decyzja FED ws. stóp procentowych. Choć jak wiadomo tego typu wydarzenia mają co najwyżej krótkotrwały wpływ na rynki, a na niemiecki rynek terminowy już praktycznie zerowy. Niemniej jednak na coś wyczekują, a jeśli to FED to w przyszłym tygodniu nikt nie będzie pamiętać o tym. Inne pierdoły geo-polityczne pojawią się na tapecie.

Może coś przylonguję dzisiaj na E-mini. Nie wiem. Póki co pojawił się setup na wzrosty po naruszeniu strefy popytowo-podażowej.


Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

1,048PolubieńPolub
765ObserwującychObserwuj