Odbicie zdechłego kota?

Odbicie zdechłego kota?

przez -
37 2261
Udostępnij na:

Nigdy nie zrozumiem ludzi twierdzących, że prawdziwy trader musi podawać do ogólnej wiadomości swoje wejścia i wyjścia ze spekulacji zanim transakcja zostanie zrealizowana. Czyli jeśli ktoś chce być „tym prawdziwym” i chce zająć pozycję rynkową o 14:30, musi o tym wcześniej poinformować całe społeczeństwo minimum kilka minut wcześniej lub dać odnośnik do miejsca, gdzie poinformował o tym z widoczną godziną/datą wpisu. Po 14:30 nie można, bo po czasie każdy może :-)) Ja pierdole…. Jest to nielogiczne i absurdalne na każdym poziomie absurdu.

Najlepsze w tym wszystkim jest to, że niektórzy naprawdę wierzą, aby być tym prawdziwym, tym najbardziej zajebistym spekulantem, muszą pisać w Internecie o swoich pozycjach przed czasem. Ale to jest jeszcze nic… Jeśli chcesz być lokalnym rozpierdalaczem spekulacji, pozycje muszą być ze skutecznością niemal 100%. Chyba, że ktoś w bardzo krótkim czasie z niewielkiej sumy uzyska ponadprzeciętną stopę zwrotu, najlepiej przekraczającą baniaka (500k z 1000k PLN też by przeszło), wtedy już nie musi mieć 100% skuteczności. Ale warunek jeden – musisz publikować swój „wyciąg” z rachunku.

Z racji tego, że spekulant.com.pl jest w 100% niezależny, nikt niczego tutaj nie musi, co najwyżej może.

Środa przyniosła kilka trejdów, głównie zamykających pozycje długie, i tym samym zakończony został handel pod countertrend i mean reversion na indeksowym rynku terminowym. Potwierdzony został również brak możliwości zaliczenia aktualnego tygodnia do idealnego z perspektywy handlowej.

Przy założeniu, że handel odbije się od dolnego ograniczenia strefy cen uśrednionych 50-SMA – można pokusić się o pozycję krótką wrzuceniem zlecenia limit na 2751.50. Z uwagi, iż jest to handel pod coś co się nie wydarzyło jeszcze i nie wiadomo, czy się wydarzy w ógole, zaryzykowane będzie jedynie $100, czyli SL zostanie ustawiony na 2 pkt.

Handel na krótko poniżej 2727.75 – czyli można wystawić zlecenie aktywujące się przy 2727.50

Na ViX Futures rozszerzyły się spready pomiędzy bid (seria marcowa) i ask (seria kwietniowa), więc pojawił się short na serii marcowej i long na kwietniowej.

37
Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 
11 Comment threads
26 Thread replies
7 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
15 Comment authors
  Subscribe  
Powiadom o
czarny pan

Na wstępie przepraszam za pytanie i nie myślcie że to reklama. Czy ktoś z was korzysta z Tms a jeśli tak to czy między 22.57 a 23.05 też macie market close? wcześniej był zamknięty na dosłownie parę sekund o 23.00 a teraz aż 8 minut?

Mercedes

Prawdziwy trader to bardzo dziwne pojęcie, tak dziwne, że szkoda się tym zajmować

Patrycjusz

znalazłem ciekawy artykuł o uznaniowości, znaczeniu obiektywnego systemu i psychologii w tradingu, sto procent prawdy, nie wiem czy Dawid sie zgodzisz ale też promujesz obiektywne podejście: „The world of investing is split in two camps: systematic and discretionary. Every systematic trader who writes about building trading system devotes a lengthy chapter on psychology. Meanwhile, discretionary market participants hardly ever mention psychology. You would think that mechanical traders would care less about psychology and people who rely on their judgement talk more about it. Systematic traders probably experienced mentally devastating losses, which prompted them to develop systems so as to distance… Czytaj więcej »

Andrzej

Dawid chyba dziś będziesz miec okazję wejść po 2751,50 :) – jesteś dobry w wyznaczaniu S-ek.

dziś wróżenie z fusów jest takie: dopóki DAX jest powyżej dołka 11270 to USA do góry. Wg mnie grubi wycięli Longi z DAxa i sami je nabrali. A jeśli nabrali to USA do góry. Nie pierwszy raz taki numer – największy popis tego typu zrobili po wyborach we Włoszech – na żywca taki sam numer tylko w skali 50x większej.
Zejście DAXa poniżej 11270 oznacza Out z Lek na USA a może i S.
Na ten moment SP 2735

Andrzej

ciekawie robi się dziś na walutach – chyba najnizsi rangą pracownicy JPM GS ML MS dostali zadanie wstać skoro świt i sprzedawać USD :) Jednak zasiał Powell ziarno niepewności. Kiepsko to widzę dla USD dziś, do 1,1420 mają drogę wolną na Edku
słabe są GBP(mogą próbować wywieźć EURGBP ponad 0,8940) i CHF (co potwierdzaja włoskie BTP), a silne AUD i JPY. Troche dziwna kombinacja. EUR całkiem nieźle.

Patrycjusz

trzymasz dalej wiga?

Andrzej

trzymam w20 bo dziś mocny i CDR L. Na CDR zszedłem dziś z 20 kontraktów na 10 i myślę czy zostawić czy też zamknąć. Myślę że dziś Nasdaq pojedzie up.
Ale czujność jak zawsze

Andrzej

nie podoba mi się dziś sektor bankowy na w20 (patrz również Getin Idea). Ale KGH PKN i CDR bez zarzutu. Jakby się odetkało na bankach to i 2400 możliwe w ciągu nawet tygodnia. I jeśli będą pałować USD to wiadomo że to woda na młyn GPW. LOP niewiele dziś pokazuje. Za to dobrze LOP pokazuje ruchy na CDR

Patrycjusz

a co ci liczba otwartych pozycji pokaze? patrz na arkusz zlecen, mocno siedza zlecenia na asku, bede szukal wyjscia w piatek.

Patrycjusz

co myslicie o podejsciu do money managmanetu w formie progresywnej, moje spisane zalozenia ktore bede testowal sa takie: money managment w formie „anty-martygnalu” ktory zadziala na zasadzie zwiekszania zaangazowania po serii zyskownych strat, i ciecia impaktu serii stratnych transkacji, czyli money managment ktory dziala na zasadzie trzymania zyskow i ciecia impaktu serii transakcji. i proste zalozenia: po dwoch zyskownych transakcjach zwiekszam ryzyko ktore definiuje za pomoca zlecenia stop-loss jako 0.5% zaangazowania z kapitału do maksymalnego poziomu ryzyka 4.5% max na strate z jednej pozycji. za to po kazdej jednej stracie zmniejszam zaangazowanie o 0.3%, spowoduje to ze przy poziomie ryzyka… Czytaj więcej »

p&l statement tail.png
tomek

Czy w tym przypadku można się podpierać pozytywną skośnościa ? skoro pozycję zyskowne są większe od stratnych ja podchodzę do tego tak skoro lot stracił 1000 to lot a nie 3 loty ma zarobić 3000 żeby było 1\3 winratio obiektywnie zdaje mi się że dobrze gadam :)

Patrycjusz

powiedzmy ze statement z tamtego obrazka jest bliski negatywnej skosnosci, znacznie czesciej pojawialy sie zyski ale RR utrzymywal sie 1:1, dla mnie waznym w tym podejsciu bylo policzenie ze podczas serii stratnych transakcji kapitał jest „ratowany”, a serie zyskowne wiecej i szybciej odrabialy straty niz ta sama ilosc trankcji stratnych.

dystrybucja p&l trendowa, czyli duzo malych stratnych transakcji jest dla mnie trudna do zniesienia, nie wytrzymalbym okresow gdzie mam czesciej serie stratnych transakcji, do takiej dystrybucji mysle ze pasowalby maly staly procent ryzykowanego kapitalu.

tomek

Nie wiem jak to by miało działać bo żeby zgadnąć kiedy będzie seria to po pierwszej stratnej trzeba by zmniejszać ,zmniejszona okazuje się plus więc zwiększać ,zwiększona okazuje się stratna więc zmniejszyć ? Utopia może być jak nic no chyba że wiesz kiedy masz serie :) to inna bajka

Patrycjusz

dlatego pisze o tym ze tak wazne jest winratio, nie musisz niczego zgadywac, to jest hardkorowe podejscie do money managmentu bo ryzykowanie 4.5% ktos moglby nazwac przelewarowaniem, ja podchodze do tego tak ze zeby osiagnac cel musze podjac takie ryzyko, jedyne co sie stanie przy seriach stratnych to zmniejszenie zaangazowania i taki hamulec bezpieczenstwa, 4.5 jest maksymalna wartoscia a przecietnie bede ryzykowal z 3% a jak bede wchodzil w glupie transakcje to jeszcze mniej i tyle.

Patrycjusz

a no i nie bierzesz pod uwage rozkladu RR transakcji, ale w skrocie to jest podejscie do money managmentu ktore wykorzystuje przewage anomalii serii zyskownych spekulacji nastepujacych po sobie, dlaczego mialbym ryzykowac taka sama ilosc pieniedzy w czasie gdy mi nie idzie? zamiast tego wole zmniejszyc pozycje i zastanowic sie czym spowodowana byla strata, uwazam ze to ostateczny filar w moim mysleniu ktorego nie rozumialem w pazdzierniku, to myslenie jest polaczone z zdefiniowaniem obiektywnej strategii, psychika mi sie dzieki temu wylacza ale zobaczymy jak to bedzie w przyszlosci, dalej pamietam ze jestem tylko rok na rynku i nie zmuszam sie… Czytaj więcej »

Andrzej

Witam, zwróćcie uwagę że spora grupa traderów na świecie gra na wybicia dziennego (z poprzedniego dnia) low/high Daxa. Widać to po gwałtownym zachowaniu kontraktu w momencie wybicia. Dziś też to było kilkanaście minut temu. Czy to jest skuteczne…….. jest zbyt znane żeby działało a grubi wiedzą gdzie retail stawia Sell Stop czy też Buy Stop. Raczej lepsze jest zagranie kontra (czyli dziś Long) po powrocie ponad wczorajszy Low z jakimś sensownym stopem, w chwili obecnej np. na dzisiejszym Low. Trąbią dziś w newsach że DT wprowadzi cła na auta przed świętami ale żebym jakąs panikę na Daxie widział to raczej… Czytaj więcej »

Ireneusz

Nie sądziłem, że zjadą na DAX do poziomu 11270. I jak widzę to wielu myślało podobnie jak ja.

Arturo Morgen

Czy Twoim zdaniem da się zbudować stabilny system zarobkowy na walutach?
Największy problem i różnica w stosunku dla indeksu to określenie siły kierunku.
Indeksy statystycznie mają większy range przy spadkach niż wzrostach.
Co już daję pewną przewagę i oczekiwania w trakcie hossy i bessy.
Na walutach jest ciągły kipisz i strzały w oba kierunki pod wpływem danych.
Czy sens jest w ogóle interesować się rynkami za którymi nie stają akcje po drugiej stronie?

Patrycjusz

ciekawy dzien byl wczoraj, cel na fw20 to 2328 chociaz juz na polkach sprzedazowych sie kotluja grubsze zlecenia, mam nadzieje ze po tej tranksacji bede mial pare dni bez tradow

Simo

500k z 1k nie z miliona.

Rafal

Dawid te trzy srednie 50SMA masz w oparciu o OPEN, HI i LOW ?