Decydujący tydzień

Bez wątpienia będzie to bardzo istotny tydzień z perspektywy aktualnie zarządzanych kampanii. W ubiegłym tygodniu zakończyła się kampania wzrostowa na E-mini S&P 500 Futures, tym samym w portfelu pozostała rozpoczęta 1 kwietnia kampania wzrostowa na DAX Futures. Kampanię na opcjach VIX Futures pomijam na tę chwilę, ale o niej też słów kilka za chwilę.

S&P Futures

15 kwietnia 3/4 pozycji długiej zostało zredukowanych na poziomie 2909.75. Pozostała część została strzelona później na SL 2905. Tym samym wracam do punktu wejścia albo wzrost albo spadek. Dla wzrostów celem jest nadal poziom 3000, dla spadków – dobre 180-200 punktów byłoby ok. Motorem napędowym do wzrostów niezmiennie będą banki i FANG+.

Z jednej strony FANG+ znajdują się powyżej 200-SMA, z drugiej strony BKX ma problem z 200-SMA.

Może problem to zbyt dużo powiedziane. Bardziej stwarza to problem u mnie z pozycjonowaniem się pod poziom 3000. O ile udało się coś wyłapać po wyjściu FANG+ powyżej 200-SMA, to jednak przełożenie na wzrost E-mini S&P 500 Futures nie było tak dynamiczne jak tego oczekiwałem.

SPX:Złoto traktuję jako wskaźnik wyprzedzający w tym przypadku, a ten mówi mi od kilku sesji jedno – szczyt jest blisko z widmem większego cofnięcia, a być może nawet i korekty.

W tej chwili pozycja długa interday (trzymana dłużej niż jeden dzień) jest na skraju opłacalności. Toteż jeśli rynek zdecyduje się wejść na poziom 3000 np. w środę wtedy potencjalny ruch w górę pozostanie już wyłapywany jedynie ze strategii intraday na naruszenia strefy popytowo-podażowej.

Dla mnie scenariuszem najbardziej optymalnym na tę chwilę – gdyby nie strzelenie SL dla L w ubiegłym tygodniu – jest zejście i dobór pozycji długich z niższych poziomów, a przy okazji wykorzystać cofnięcie dla pozycji krótkich.

Pozycjonowanie się na krótko oprócz potencjalnych shortów ze strategii intraday, to klasyczne mean reversion. Czyli sygnał sprzedażowy przy zamknięciu sesji poniżej 10-SMA, a potwierdzeniem sygnału zamknięcie sesji poniżej strefy cen uśrednionych 10-SMA.

Nadchodzący tydzień pokaże, czy decyzja o wyjściu z pozycji długich na E-mini S&P 500 Futures była dobrym lub nie rozwiązaniem z perspektywy potencjalnej kontynuacji wzrostów.

DAX Futures

Tutaj sytuacja jest znacznie prostsza. Cel dla kampanii wzrostowej 12 745 pozostaje niezmieniony. Z racji tego, że kampania będzie zarządzana tak jak kampania wrześniowa w ubiegłym roku, nastawiam się na aktywny trading. SL dla pozycji długiej z 11 605 został podniesiony do poziomu 12 105 +500 pkt.

Pozwoli to na wyłapanie potencjalnego swingu w dół ze strategii DAX Futures H4 Swing Short i przy okazji zrealizować pierwszy zysk w kolejnej udanej kampanii. Wejście w swing w przypadku zamknięcia H4 poniżej 12 115.5

W przypadku braku cofnięcia, SL będzie sukcesywnie podnoszony wraz ze zbliżaniem się notowań do wspomnianego celu.

Handel na DAX Futures zbliżył się na 454 punkty do celu. W momencie pojawienia się projekcji, zasięg wynosił ponad 1200 punktów.

VIX Futures

Wynia na strategii opcyjnej ponownie zagościł nieznacznie pod kreskę, jednak póki co nie zanosi się na strzelenie SL. Dla przypomnienia. Strategia pojawiła się po zakończeniu kampanii wzrostowych w marcu. Założenia strategii były proste. Powolna kontynuacja wzrostów na SPX z możliwością wystąpienia średniego armagedonu po drodze. Horyzont czasowy dla tej strategii to lipcowe wygaśnięcie opcji VIX Futures. Póki co ma miejsce powolny wzrost. Idealnym scenariuszem byłoby zapoczątkowanie chwilowych spadków w maju i przyśpieszenie w czerwcu.

Jednak opcje to opcje. Co mnie bardziej ciekawi to potencjalny sygnał wzrostowy na majowym kontrakcie VIX Futures z możliwością wzrostu o około 15%.

Scenariusz do ogarnięcia na ten tydzień.

A już za osiem dni koniec efektu Halloween.

Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.