Decydujący tydzień

Decydujący tydzień

przez -
34 2234
Udostępnij na:

Bez wątpienia będzie to bardzo istotny tydzień z perspektywy aktualnie zarządzanych kampanii. W ubiegłym tygodniu zakończyła się kampania wzrostowa na E-mini S&P 500 Futures, tym samym w portfelu pozostała rozpoczęta 1 kwietnia kampania wzrostowa na DAX Futures. Kampanię na opcjach VIX Futures pomijam na tę chwilę, ale o niej też słów kilka za chwilę.


S&P Futures

15 kwietnia 3/4 pozycji długiej zostało zredukowanych na poziomie 2909.75. Pozostała część została strzelona później na SL 2905. Tym samym wracam do punktu wejścia albo wzrost albo spadek. Dla wzrostów celem jest nadal poziom 3000, dla spadków – dobre 180-200 punktów byłoby ok. Motorem napędowym do wzrostów niezmiennie będą banki i FANG+.

Z jednej strony FANG+ znajdują się powyżej 200-SMA, z drugiej strony BKX ma problem z 200-SMA.

BKX Decydujący tydzień

Może problem to zbyt dużo powiedziane. Bardziej stwarza to problem u mnie z pozycjonowaniem się pod poziom 3000. O ile udało się coś wyłapać po wyjściu FANG+ powyżej 200-SMA, to jednak przełożenie na wzrost E-mini S&P 500 Futures nie było tak dynamiczne jak tego oczekiwałem.

nyfang 1 Decydujący tydzień

SPX:Złoto traktuję jako wskaźnik wyprzedzający w tym przypadku, a ten mówi mi od kilku sesji jedno – szczyt jest blisko z widmem większego cofnięcia, a być może nawet i korekty.

spx gold 1 Decydujący tydzień

W tej chwili pozycja długa interday (trzymana dłużej niż jeden dzień) jest na skraju opłacalności. Toteż jeśli rynek zdecyduje się wejść na poziom 3000 np. w środę wtedy potencjalny ruch w górę pozostanie już wyłapywany jedynie ze strategii intraday na naruszenia strefy popytowo-podażowej.

Dla mnie scenariuszem najbardziej optymalnym na tę chwilę – gdyby nie strzelenie SL dla L w ubiegłym tygodniu – jest zejście i dobór pozycji długich z niższych poziomów, a przy okazji wykorzystać cofnięcie dla pozycji krótkich.

Pozycjonowanie się na krótko oprócz potencjalnych shortów ze strategii intraday, to klasyczne mean reversion. Czyli sygnał sprzedażowy przy zamknięciu sesji poniżej 10-SMA, a potwierdzeniem sygnału zamknięcie sesji poniżej strefy cen uśrednionych 10-SMA.

Nadchodzący tydzień pokaże, czy decyzja o wyjściu z pozycji długich na E-mini S&P 500 Futures była dobrym lub nie rozwiązaniem z perspektywy potencjalnej kontynuacji wzrostów.


DAX Futures

Tutaj sytuacja jest znacznie prostsza. Cel dla kampanii wzrostowej 12 745 pozostaje niezmieniony. Z racji tego, że kampania będzie zarządzana tak jak kampania wrześniowa w ubiegłym roku, nastawiam się na aktywny trading. SL dla pozycji długiej z 11 605 został podniesiony do poziomu 12 105 +500 pkt.

Pozwoli to na wyłapanie potencjalnego swingu w dół ze strategii DAX Futures H4 Swing Short i przy okazji zrealizować pierwszy zysk w kolejnej udanej kampanii. Wejście w swing w przypadku zamknięcia H4 poniżej 12 115.5

W przypadku braku cofnięcia, SL będzie sukcesywnie podnoszony wraz ze zbliżaniem się notowań do wspomnianego celu.

Handel na DAX Futures zbliżył się na 454 punkty do celu. W momencie pojawienia się projekcji, zasięg wynosił ponad 1200 punktów.


VIX Futures

Wynia na strategii opcyjnej ponownie zagościł nieznacznie pod kreskę, jednak póki co nie zanosi się na strzelenie SL. Dla przypomnienia. Strategia pojawiła się po zakończeniu kampanii wzrostowych w marcu. Założenia strategii były proste. Powolna kontynuacja wzrostów na SPX z możliwością wystąpienia średniego armagedonu po drodze. Horyzont czasowy dla tej strategii to lipcowe wygaśnięcie opcji VIX Futures. Póki co ma miejsce powolny wzrost. Idealnym scenariuszem byłoby zapoczątkowanie chwilowych spadków w maju i przyśpieszenie w czerwcu.

Jednak opcje to opcje. Co mnie bardziej ciekawi to potencjalny sygnał wzrostowy na majowym kontrakcie VIX Futures z możliwością wzrostu o około 15%.

vix futures term structure Decydujący tydzień

Scenariusz do ogarnięcia na ten tydzień.

A już za osiem dni koniec efektu Halloween.


Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

34
Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 
11 Comment threads
23 Thread replies
2 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
18 Comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
Andrzej

grubi ciągną bo wiedzą że wyniki firm za Ikw są ok (insider). Teraz będą wyniki tłustych spółek do końca kwietnia, np. jutro Boeing (tu akurat może być lekkie rozczarowanie), Caterpillar czyli papierek lakmusowy koniunktury światowej, Facebook, Microsoft. Czwartek – 3M, Amazon, Ford, Intel, UPS. Piątek – Chevron, Exxon Pon – Alphabet (Google), Wt – Apple, BP, Conoco, GE, GM, McDonald, Merck, Pfizer, I dopiero od środy „luz”. Do końca wyników spółek – raczej żadnej korekty, wręcz przeciwnie. Ew. potem ale na razie nie wiadomo. Ciekawe też jak rozwinie się temat mocy USD. Indeks USD w pobliżu oporu na 97,50. Myślę… Czytaj więcej »

eliasz

Funds z akcjami nie maja nic do powiedzenia przy bankach,ktore handluja glownie na walutach.To akcje sie dopasowują do rynku walutowego,a nie odwrotnie.Akcje to tak naprawdę zabawa dla dzieci w porównaniu do „FX” oraz obligów

Ogórek Kiszony z Chili

Najbliższy cel do atrakcyjnych longów 550 pkt od ATH tegorocznego DX + krzyż sma 50 i 200 do tej pory powinien powstać. Czekam.

taniewino.png
Andrzej

Nasdaq 100 – ATH
SP500 – wkrótce
DJ – wkrótce
Powiedziałby to ktoś 23.12.2018 ?
To raczej nie koniec, brakuje mi jeszcze euforii na kanwie Big Dealu. Ogłosi DT

Kolczyk

Ciekawe. A jak twoje pozycje na miedzi, srebrze i L na wig20?

Andrzej

L w20 + 3 pkt plus dodatkowe zyski z wybierania dołków. Miedź i srebro na 1% minusie więc żadnej tragedii nie ma (choć był nawet spory plus) ale to raczej wynik dość nieoczekiwanego dla mnie rajdu USD. Trzymam, surowce są relatywnie tanie do akcji w tej chwili. Srebro też podskoczy. Zyski grubych z F na indeksach wepchną w inne aktywa a nie widzę lepszych propozycji. Jeśli gospodarka USA jednak „hula” i za chwilę Big Deal to chyba popyt na miedź nie będzie słabł a sytuacja podażowa zbyt różowa nie jest……Nie są to jakieś pozycje na lata ani miesiące ale myślę… Czytaj więcej »

Paweł

A wiadomo kiedy mozna sie spodziewac jakiegos wielkiego newsa nt dealu Trumpa? Bo juz totalnie nie wiem. Teraz mam cofke, chyba przed wywaleniem szczytu na DJI

Ogórek Kiszony z Chili

Ja się mogę pochwalić/pożalić, że kupiłem na samym dołku, ale po złapaniu intra +- 60 pkt zwiałem a to był drugi dzień świąt. Jakbym wiedział jak to wyjdzie dalej to bym zostawił

sp.png
Radek

Twitter +13% i tym akcentem zaczynamy korekte

b21

No wiesz, ty dzialasz profesionalnie, potrafisz sie zabezpieczyc, 97% tego nie robi bo nawet nie wie jak albo nawet nie wie ze taka forma istnieje…. Obecna hossa to wynik niekonczacego sie dodruku a nie stanu gospodarki. O zdrowej gospodarce nie ma tu mowy jesli wszyztko jest oparte o dług. Ale to wie chyba kazdy czytelnik tego bloga….. ja jestem po stronie S, do skutku. W dodatku mam L na pszenicy – pewnie jeszcze spadna ale wytrzymam.

Max Initio

Zobacz sobie na EPS (earnings per share) na akcjach US. Jest zielono. Trend jest do gory. Granie pod prad sensu nie ma – statystycznie stracisz wiecej – no chyba ze masz jakas super strategie. Jesli chodzi o dodruk to teraz Chiny sie mocno wlaczyly. A pieniadze to prawdziwa alchemia. Juz zmieniamy olow w zloto w akceleratorach ale to drogo. Pieniedzy to teraz nawet drukowac nie trzeba – dodaja zera. Produkty pochodne to wieksza wartosc niz wszystkie akcje, obligi i nieruchomosci. No i co z tego. Wiekszosc wierzy w pieniadze i ich nie rozumie. Wiec i ackje beda sobie rosnac. Chcesz… Czytaj więcej »

b21

Te akcje nie sa warte nawet polowy tego co aktualnie kosztują. Tak wiec Lki predzej czy pozniej was zabija.

b21

Potraficie powiedziec cos o CHF. Dlaczego tak mocno został ubity ostatnimi dniami ?

Zwykły człek

Koniec efektu halloween. Czyli realizacja zysków wśród retailowego grona.
Jaka jest szansa poznać wielkość zamykanych pozycji?…… Czy LOP powstała w listopadzie będzie miarodajna?

b21

jakos za bardzo nie wplynelo to na index s&p500, po spadku od razu gruby odkupuje.

Robert

Tak, mały Armagedon już powinien być blisko. Od ponad miesiąca trwa dystrybucja i commercials już ubrali małych spekulantów w pozycję długie A sami przestawili się na spadki na sp500 i zbudowali potężną pozycję na wzrosty vix. Podobnie było w październiku…