Hacking – FW20 – Intraday – ATR

ATR – Average True Range – wskaźnik służący do pomiaru zmienności na danym instrumencie. Sporo osób wychodzi z założenia, że zmienność można policzyć za pomocą wzoru (Kurs Najwyższy)-(Kurs Najniższy). Oczywiście, jest to jak najbardziej logiczne założenie, jednak zmienność liczona w takowy sposób nie uwzględnia luk cenowych – wspominał o tym J. W. Wilder.

Wilder stwierdził, że luki cenowe znacznie wpływają na zmienność toteż wymyślił „Prawdziwy Zakres Zmienności”. Polega to na niczym innym jak na wybraniu maksymalnej wartości spośród:

• Kurs Najwyższy – Kurs Najniższy
• wartość bezwzględna (Kurs Najwyższy – zamknięcie poprzedniej świecy)
• wartość bezwzględna (Kurs Najniższy – zamknięcie poprzedniej świecy)

ATR to nic innego jak średnia arytmetyczna z True Range dla określonego przedziału czasowego.

No ale do rzeczy.

Za pomocą ATR i ogólnie mówiąc zmienności można stworzyć bardzo ciekawą strategię.

Na dzień 23 grudnia 2013 ATR dla kontraktów terminowych FW20 wynosi 40,35.

Dzisiaj o godzinie 12:00 na FW20 zwykła dzienna zmienność liczona wzorem Max – Min wynosi: 29 (2450 – 2421). Oznacza to, iż rynek wykonał 71% ATR (29/40.35)

Należy teraz spojrzeć gdzie znajduje się ostatni tick względem zwykłej dziennej zmienności, w tym celu skorzystam ze wzoru (cena ostatnia – cena minimalna) / (cena max – cena min). Uzyskana wartość wyrażona w procentach w przybliżeniu wynosi 27%. W ciągu dnia wartość ta będzie ulegać ciągłym zmianom i oscylować pomiędzy 0 – 100%.

Jeżeli zwykła dzienna zmienność pokrywa ATR(10) w minimum 60% to każda powyższa wartość pomiędzy 0% – 40% może być świetną okazją do zajęcia pozycji krótkiej dla świec spadkowych ze stop losem powyżej szczytu intraday – lub gdy wartość kursu względem dziennej zmienności znajdzie się w w przedziale 80-100% – przedział ten można również traktować jako okazja do odwrócenia pozycji. Analogicznie jeżeli ATR zostanie pokryty podczas wzrostów :-)

Zmienność na naszym rynku nie urywa dupy, toteż strategia będzie równolegle testowana na EUR/USD z zastosowaniem świec minutowych i 5 minutowych

Tak to wygląda w bardzo wielkim skrócie. Jak coś jest niejasnego, lub napisane niezrozumiale proszę dać znać.