DAX Futures i neutralna strefa pivotowa

Zanim przejdę do DAX Futures warto spojrzeć na zachowanie amerykańskiego rynku terminowego, bo tam cuda wianki.

Ponownie strefa cen uśrednionych zadziałała jako solidne wsparcie. Wczoraj na D1 doszło do odbicia z 10SMA, dzisiaj natomiast 50-SMA oraz 10-SMA (high) zadziałały jako solidne wsparcia.

Ale tutaj chciałbym przedstawić trochę inny punkt widzenia na S&P 500 Futures. Co prawda jest to strategia z której bardzo rzadko korzystam, generuje ona ruchy długoterminowe i najczęściej sygnały pojawiają się po serii stabilnych zwyżek, bądź zniżek. Niemniej jednak wg. tej strategii do momentu w którym nie dojdzie do zamknięcia D1 poniżej żółtej linii, ciężko mówić o trwałych spadkach. Na tę chwilę wygenerowany jest sygnał zakupowy i idąc tym tropem wszelkie zejście w okolice 2070 należałoby wykorzystywać do zakupów. Oczywiście jest to podejście czysto „Retail Tradingowe”, bo ciężko sobie wyobrazić, by taki Barclays rzucał na rynek kilkaset milionów dolków tylko dlatego, że kurs przekroczył jakąś średnią kroczącą :-)

Indeks strachu VIX znajduje się na relatywnie niskich poziomach, więc na tę chwilę gracze opcyjni jakoś specjalnie nie widzą paniki na rynkach.

Nie mam wyskoków w górę, które by sygnalizowały jakiekolwiek obawy. Oczywiście zawsze na balkonik może wyjść Papież Franciszek, na którego w trakcie przemówienia nasra biały gołąbek pokoju, a Franciszek w przypływie złości powiem „Scheiße”. Rynki na te słowa mogą zareagować paniką. Tak, czy inaczej z technicznego punktu widzenia na tę chwilę w USA nie ma sygnałów, aby dołki były jakoś szczególnie pogłębiane. Jeszcze kilka dni temu liczyłem na zejście do poziomu 2047, na tę chwilę tygodniowe minimum wypadło w rejonie 2067. Jeżeli rynek będzie chciał się spieprzyć o prawie 50 pkt w dół na koniec tygodnia, pozycje krótkie będę łapać dopiero na wybiciu czwartkowych dołków.

DAX Futures

9 350 jako wsparcie tygodniowe w końcówce sesji zadziałało wręcz książkowo, tym samym DAX Futures nadal znajdują się w strefie neutralnej, czyli brak jakichkolwiek sygnałów technicznych dla większego zjazdu. Dopiero trwałe naruszenie tego poziomu da mi wyraźny sygnał do jakiejś rozpierduchy na rynkach.

Wsparcia i opory intraday na DAX Futures 08.07.2016
Opory: 9 465, 9 499, 9 555
Wsparcia: 9 354, 9 320, 9 265

Punkt kierunkowy 9 410, niewielka różnica pomiędzy czwartkowym pivotem, także tutaj zasada L powyżej jak najbardziej.

Skoro dzienne zamknięcia wypadają powyżej 9 350, w pierwszej kolejności oczekuję reakcji popytowych, które mogą być stłamszone dopiero w drugiej części handlu, gdy na balkonik wyjdzie Franciszek, czy też pojawią się jakieś wyśrubowane dane makro faworyzujące giełdowych miśków.

Wszystkie setupy spadkowe z początku tygodnia zostały zrealizowane, więc w tej chwili jedynie zamknięcie tygodnia poniżej 9 350 może implikować większy ruch w dół, lub odbicie od strefy 50-SMA na H1.

Na H4 mam setup SWING LONG, który aktywuje się w przypadku zamknięcia H4 powyżej 9 520.

Jeśli chodzi o H1 nadal brakuje mi podejścia w strefę 50-SMA. Być może zostanie to osiągnięte w dniu jutrzejszym. Czwartkowy ruch w górę nie zakończył się sukcesem, czyli praktycznie zgodnie z planem.

Wybicie czwartkowych dołków winno skutkować jakąś większą reakcją podażową, jednak na tę chwilę w pierwszej kolejności oczekuję testu strefy 50-SMA i to właśnie w niej winno dojść do rozstrzygnięcia.

Strefa 9 350 – 9 320 może być świetną okazją do krótkoterminowych pozycji długich. Czyli na zagraniach intra S poniżej 9 410 z celami 9 350 – 9 310 i odwrócenie się na L. L powyżej 9 410 z celami R1-R2 intraday i dołożenie do pozycji długiej powyżej 9 520.

Pogłębienie tygodniowych dołków zwiększa szanse na strzelenie poziomów 7 7xx w dłuższym terminie.