Co da wyłamanie lini trendu – DAX Futures – S&P 500 Futures – USDJPY

Początkiem obecnego trendu na DAX Futures w modelowym rozegraniu trend – konsolidacja – trend jest wybicie konsolidacji w grudniu 2016. Wobec tego pierwszym dołkiem w tym trendzie są minima świecy wybijającej konsolę.

Samo wybicie lini trendu o niczym jeszcze nie świadczy i tak naprawdę niczego nie zmieni. Na pewno nie świadczy o rozpoczęciu trendu spadkowego, o tym poinformuje nas zejście poniżej 200-EMA z przesunięciem 20-dniowym na D1.

Z racji tego, iż rynek znajduje się blisko linii trendu, może nastąpić reakcja popytowa, która wyniesie rynek na nowe szczyty, jednak stoi to niejako (nie całkowicie) w sprzeczności z wygenerowanym wcześniej scenariuszem spadkowym.

Wynikiem tego może być szybka akcja w rejon 11 820 i powrót ponad linię trendu na D1. Co w tym przypadku mogłoby skutkować całkowitym zanegowaniem ruchu w dół, a dalsza ewentualna wędrówka na północ zostanie wyłapana powyżej pivota.

Drugi scenariusz zakłada dalsze osuwanie kontraktu z celem 11 820, a nastepnie poziom 11 475.

Niestety z uwagi na dość sporą dynamikę ruchu, pozycja krótka z H4 ma lekko niekorzystny stosunek ryzyka do zysku, jednak w ostanim scenariuszu H4 miała miejsce podobna sytuacja i dość ładnie udało się to rozegrać.

W USA FED wystraszył rynki w ubiegłą środę i na dobrą sprawę 6 dni później już nikt nie pamięta o przemówieniu Yellen i innych pierdołach, które wydarzyły się w ubiegłym tygodniu. Stąd wniosek, że traderzy handlujący na dane makro szczególnie te z FED winni mocno zastanowić się nad tym, czy jest sens zaśmiecać sobie głowy taką błachostką jaką jest FED. Są lepsze rzeczy, chyba że ktoś lubi uskuteczniać mentalny masochizm lub jest pracownikiem biura analitycznego i po prostu musi puszczać te dyrdymały w eter.

O tym, że rynki są lekko wystraszone – nie mylić z trendem – świadczy nadal wysoki odczyt indeksu SKEW oraz podwyższona oczekiwana zmienność (ciśnienie tętnicze rynków :-) ).

Dodatkowo zwiększona pozycja długa dużych graczy rynkowych na VIX (którzy notabene zawsze mylą się przed punktami zwrotnymi) może potwierdzać chwilowe zawirowanie rynkowe.

Efekt kuli śnieżnej

Rynki wykonały spadek z zamknięciem o poniżej 1.6% licząc od szczytu, tym samym przydałaby się terapia szokowa. Model kuli śnieżnej mówi, że duzi i mali gracze będą ostro shortować wyprzedzając się w składaniu zleceń sell, co za tym idzie ten tydzień na S&P 500 może być tygodniem ostrego bujnięcia. Niemcy i Europa mogą to ignorować, bo kto by chciał znosić fanaberie Jankesów.

Zamknięcie poniżej 10-SMA low potwierdza sygnał sprzedażowy. Pozycja krótka nadal w grze i jutro zacznie się operacja wyznaczenia take profitu. Póki co stop loss obniżony na 2366 – tak na wszelki wypadek, gdyby ktoś w Japonii nie zaszalał ponownie.

A zaszaleli w Tokyo…

13.03 (114.51) – Nadal wzrosty po wybiciu strefy cen uśrednionych górą. Jednak jeśli rozpatrywać USDJPY vs indeksy trzeba być czujnym co do dalszych wzrostów na USDJPY.
15.03 (113.17) – FED wystraszył rynki. Low dnia na 113.17. Wybicie dołka = pozycja krótka zasięg 111.68
16/17.03 (112.55) – Wykorzystane momentum, wybicie strefy 50-SMA dołem i jebutto.

Rynkowi wystarczyły 3 sesje by zrzucić handel do 111.68 i 200-SMA na D1.

Sytuacja jest ponownie klarowna. Wybicie dzisiejszego dołka = pozycja krótka. Pytanie. Ktoś może zadać pytanie, po co realizować dzisiaj zyski, a nie lepiej poczekać do wybicia dołka z realizacją ? Pewnie, że można. Ale nie takie były moje założenia. Gdybym zakładał taką możliwość, z pewnością bym tak uczynił.

Po drugie istnieje możliwość wystąpienia powrotu ceny do średniej, bo trochę od niej odskoczyła. W takim przypadku dodatkowym poziomem do zajmowania pozycji krótkiej z wyższych rejonów może być….. 113.17 – o ironio losu ! :-)