Strefa realizacji zysków, kampania prawie idealna

Strefa realizacji zysków, kampania prawie idealna

przez -
5 2376
Udostępnij na:

Poziom 12 490 na DAX Futures został wybity i w dość szybkim tempie rynek zawędrował w strefę cen uśrednionych 50-SMA, czyli strefę realizacji zysków dla krótkoterminowych pozycji długich.

Dlaczego realizacji zysków z krótkoterminowych pozycji długich ?

Otóż sygnały sprzedażowe z okolic 19 czerwca nie zostały jeszcze zanegowane i nadal stosunek ryzyka do zysku dla tych sygnałów jest o wiele bardziej korzystny aniżeli dla pozycji długich z poziomów powyżej 12 800. A z racji, iż w scenariuszu spadkowym przewidziany był potencjalny wzrost do poziomu 12 711 +/- 10 pkt (górne ograniczenie strefy cen uśrednionych 50-SMA ) po 10 lipca, siłą rzeczy pojawia mi się najprostsze z możliwych rozegrań obecnej sytuacji technicznej.

  • Redukcja/całkowite wyjście z pozycji kupna na DAX Futures zajmowanych, czy to ze swing longów po dotarciu do 200-SMA na H4, czy też z wybicia 12 490, czy strzelenia tygodniowych oporów.
  • Wejście w pozycję krótką po 12 711 +/- 10 pkt
  • Wyjście z pozycji krótkiej na stracie w przypadku negacji „S” jest bardzo banalne, bo będzie nim zamknięcie sesji powyżej strefy 50-SMA, czyli 12 711
  • Wybicie szczytu z dnia w którym to dojdzie do zamknięcia sesji powyżej 12 711 to nic innego jak wznowienie trendu, czyli zagranie na podążanie za trendem wzrostowym, czyli pozycja długa.

Na tę chwilę jest to dla mnie najbardziej optymalne rozegranie.

W tej chwili pozycje krótkie intraday mają dość stosunkowo krótką żywotność i nie stwarza dogodnych okazji do przejścia na H1, czy D1 w oparciu o chociażby średnie kroczące.

W przypadku braku strzelenia 12 711, sygnałem sprzedażowym na DAX Futures będzie wybicie dołem strefy cen uśrednionych 50-SMA.

Swoją drogą, kampania sprzedażowa od 18 czerwca do 10 lipca była jedną z najbardziej idealnych kampanii tego roku.

Sugerowano mi handel przeciwko własnej strategii jednak byłoby to czystym szaleństwem z uwagi na brak obiektywnych dowodów na zasadność takiego podejścia. Warto jednak sprawdzić jak zachowałby się sygnał przeciwny do strategii w teoretycznych zagraniach na przestrzeni 3 tygodni. Można spojrzeć chociażby na NASDAQ Futures. Niestety osoba sugerująca zagrania nie podała zbyt wielu informacji także jedynymi obiektywnymi i miarodajnymi współczynnikami określającymi efektywności w tym przypadku strategii są:

MAE (Maximum Adverse Excursion) – maksymalna niezrealizowana strata
MFE (Maximum Favorable Excursion) – maksymalny niezrealizowany zysk

Na NASDAQ Futures zasugerowano pozycję długą po wejściu ceny w strefę cen uśrednionych 50-SMA. Sygnał wygenerował się 27 czerwca.

Pomijając już potencjalne stop lossy i take profity, widać wyraźnie brak oczekiwanego zysku w „zagraniu przeciwko”. Aczkolwiek trzeba mieć na uwadze fakt, iż dla pozycji krótkich cel 5250-5200 nie został zrealizowany. Co jednak nie przeszkadza szczególnie w obiektywnej ocenie jakości sygnału i ogólnego spadkowego nastawienia na przestrzeni tychże 3 tygodni.

Podobna sytuacja pojawiła się na S&P 500 Futures, cel nie został sięgnięty gdzie zabrakło 1.5 pkt, jednak ogólne negatywne nastawienie rynkowe do 10 lipca z pewnością odczuli posiadacze pozycji długich nierozumiejący modelu trendu rynkowego. Natomiast na DAX Futures scenariusz zrealizowany w 100 %, pozostaje jedynie poziom 11 800

Dodaj komentarz

5 komentarzy do "Strefa realizacji zysków, kampania prawie idealna"

Powiadom o
Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 

Cześć Dawid :-) jak wiadomo MF chce obniżyć dźwignię finansową do poziomu 1:25. O ile Czytelnicy wiedzą jakie masz zdanie na temat dźwigni, to czy poziom 1:25 jest właściwy? Jaką dźwignię byś narzucił gdybyś był Ministrem Finansów? Chciałbym również spytać, czy to prawda, że strony zagranicznych brokerów będą blokowane tak jak w przypadku bukmacherów? Nie znam dokładnie przepisów MIFiD II, ale czy blokada dostępu do tych usług nie byłaby sprzeczna właśnie z tą Dyrektywą? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam :-)

Dawid, jak Twój super komputer podsumuje strategie spekulacyjne?? :)

wpDiscuz