DAX Futures i Martin Luther King Jr

DAX Futures i Martin Luther King Jr

przez -
19 2595
Udostępnij na:

15 stycznia to jeden z najważniejszych dni w historii Stanów Zjednoczonych. Tego dnia 1929 r. urodził się Martin Luther King Junior. Obchody jego urodzin ze względów społeczno-politycznych zostały prawnie ustalone na trzeci poniedziałek stycznia.

Niestety 15 stycznia, czy trzeci poniedziałek tego miesiąca niekoniecznie wywołują pozytywne wspomnienia wśród uczestników rynków finansowych. Zaczynając od DAX Futures w 2008 r. kończąc na franku szwajcarskim w roku 2015.

W trzeci poniedziałek stycznia 2008 r. doszło do załamania rynkowego na DAX Futures. Przez kolejne 2 sesje na rynku zostało upłynnionych 140 000 kontraktów terminowych należących do Societe Generale zakupionych przez jednego z najlepszych traderów tego banku Jerome Kerviela z grona elitarnych traderów Delta One. Każdy duży bank inwestycyjny posiada oddział Delta One.

Zarząd Societe Generale 20 stycznia 2008 r. poinformował o odkryciu potężnej nieautoryzowanej pozycji długiej na rynku terminowym DAX Futures, której wartość przekraczała 14 mld EUR i decyzji o upłynnieniu na stracie. Bank jednak zdecydował się nie ujawniać publicznie dokładnego momentu sprzedaży. Wraz z utajnieniem informacji o sprzedaży kontraktów można zagłębić tajniki tzw. „Predatory Trading”. Bardzo dobry opis tego zjawiska ukazał się w 2005 r. na łamach The Financial Journal – „Predatory trading – M. BRUNNERMEIER, L. Pedersen„.

Zachęcam każdego do przeanalizowania historii Societe Generale, szczególnie raportów Eurex informujących o zakupach pozycji wielkości niespełna 1.5 mld EUR oraz zjawiska „predatory trading”. Analiza powinna rzucić światło na rewelacje, które często można spotkać w Internecie jak chociażby te związane z pozycjami wielkich graczy, którzy w zaledwie kilku sekund pozbywają się lub nabywają kontrakty za x mld EUR.


DAX Futures

Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 13 370, 13 436, 13 543
Wsparcia: 13 157, 13 091, 12 985

Tygodniowy pivot w punkcie 13 267.

Jeżeli na rynku zostanie utrzymana presja podażowa, której potwierdzeniem będzie zamknięcie sesji poniżej poziomu 13 267, handel winien dalej odbywać się w formacji megafonu i ewentualnie zejść na dolne ograniczenie. Punktem decyzyjnym jest oczywiście poziom 13 001, który pokrywa się mniej więcej z ostatnim tygodniowym wsparciem.

Pozycja w strategii „Swing short DAX Futures H4” wyleciała w piątek na stop lossie +13 pkt. W portfelu została jedynie pozycja krótka ze strategii naruszenia dołka po odbiciu od górnej bandy formacji megafonu.

W przypadku naruszenia dołków z czwartku, dorzucę jeszcze jedną pozycję krótką. W tej chwili nie mam żadnych preferencji co do kierunku na ten tydzień. Aczkolwiek uważam, że nadchodzący tydzień może przynieść rozstrzygnięcie co do średnioterminowego ruchu w postaci wybicia formacji megafonu w jedną ze stron. Czy będzie to góra/dół jest bez znaczenia, rolą spekulanta jest odpowiednie wykorzystanie sygnału, a w przypadku zwrotu akcji szybkie ucięcie straty.

Okazji do wejść w pozycje długie będę szukać powyżej strefy cen uśrednionych 50-SMA na H1.



Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

Dodaj komentarz

19 komentarzy do "DAX Futures i Martin Luther King Jr"

Powiadom o
Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 

Czytam czasem bloga Trystero i zastanawiam się nad jego ostatnim wpisem z nawiązaniem do Tiho Birkana. Jaki sens ma porównywanie korekt 5%, a dużo Amerykanów tak robi. Gdy jankes był po 1200, 5% było równe 60 punktom, teraz 5% to 140 punktów. Czy takie porównania jak ilość dni bez korekty procentowej mają sens ?

Widać gołym okiem, że w Niemczech coś jest na rzeczy, bo cała Europa na nowych szczytach, a oni nowego szczytu zrobić nie mogą. Jak pęknie 50 fibo to zatrzymają sie na 12700

Nic nie jest na rzeczy, niemiecka gospodarka jest potężnym eksporterem i wrażliwa na silne euro, a jeszcze brak koalicji.

Ale ja nie piszę o niemieckiej gospodarce tylko o dax.

nie widzisz korelacji miedzy gospodarka niemiecka a wartością spółek niemieckich, dobre:)

Do pomiaru siły gospodarczej używa się pkb, inflacji, parytetu siły nabywczej, wartości waluty, ale nie indeksu giełdowego. Jeżeli pojawiają sie komentarze, że na indeksach jest bańka stworzona dodrukiem banków centralnych, jak możesz przełożyć to na gospodarkę danego kraju ? Banki centralne nie reagują jak jest dobrze w gospodarce. Korelacja to nie jest zależność.

w niemieckiej gospodarce w od wielu lat jet dobrze, to inne kraje strefy euro wystawiały je na ryzyko:)

Najlepsze jest Citi z 15000 na dax i 2800 na sp500.

Dax może bardzo szybko nadrobić ta różnice, niewiadomo jak sie zachowa jak dolar się umocni. Badz gdy będzie korekta na stanach czy kapitał nie przerzuci się do europy

To jest tak… jako początkujący amator, kolega podrzucił mi ten blog. zachwalał bardzo mówiąc ze Gospodarz jest specjalista w dziedzinie Dax… i pierwsze wrazenie było w stylu aaa takie sobie. kolejne wczytywanie się w artykuły i komentarze dawało wrażenie o kurde… nic nie czaje . ale jak już wielokrotnie pisałem progres zdobywania wiedzy o fx bardzo się u mnie podnosi. coraz więcej rozumiem i spekulant to dla mnie numero uno. codziennie tu jestem i za to ci dziękuje Gospodarzu.

Dawid, przecież Ty prowadzisz blog dla siebie, nie musisz się nikomu tłumaczyć. Jak się nie podoba to nie wchodzę… Proste!!
Pozdrawiam i powodzenia.

Czesc wszystkim. Powiem krotko – coraz mniej rozumiem z tych artykulow. Bez ladu, skladu, sensu i spojnosci. Autorze, skup sie i rozwin dobrze chocby jeden temat. Przestaje zagladac na jakis czas. Przepraszam

wpDiscuz