Irracjonalność retail traderów – część V

Irracjonalność retail traderów – część V

przez -
20 1629
Udostępnij na:

To nie jest udany rok dla retail traderów obecnych na E-Mini S&P 500 Futures. Przeciętny retail handlujący czy to w sposób aktywny, czy też pasywny stracił więcej pieniędzy niż zarobił w tym roku. A winą takiego stanu rzeczy jest zachowanie E-Mini S&P 500 Futures w 2017 roku, gdzie traderzy zostali przyzwyczajeni do handlu kierunkowego. To w konsekwencji spowodowało irracjonalne zachowania retaili, a najlepiej obrazuje to wskaźnik przepływu kapitałów pomiędzy funduszami wzrostowymi i spadkowymi Rydex.

Zakończenie ostatniej korekty i mean reversion na E-mini S&P 500 Futures wywołało kolejną falę irracjonalnego zachowania, euforię, która nie towarzyszyła nawet podczas szczytu hossy w styczniu 2018.

Czy w obecnym przypadku irracjonalność Amerykanów zejdzie się z niższym szczytem, a w kolejnych tygodniach dojdzie do pojawienia się niższego dołka i tym samym potwierdzony zostanie trend spadkowy? Tego nie wiadomo, przekonać będzie się można za kilka tygodni. Historia pokazała, że irracjonalne zachowanie retaila może być jeszcze bardziej irracjonalne.

Niemniej jednak w kontekście stosunku ryzyka do zysku to właśnie pozycje krótkie są o wiele bardziej korzystniejsze. Nowa pozycja długa w moim przypadku świadczyłaby jedynie o tym, iż pędzę z irracjonalnym retailem. Dla starych pozycji długich mogłyby to być idealne poziomy czy to do częściowej realizacji zysku, czy też jego hedgowania.

Tym samym w portfelu pojawia się mała pozycja krótka na CFD oparty o indeks S&P 500.

Wybory mid-term nie przyniosły niczego nadzwyczajnego, a raczej można powiedzieć, że wszystko zgodnie z oczekiwaniem. Czyli standardowy spadek zmienności po wyborach.

I podobnie jak w przypadku handlu na listopadowym VIX Futures, spekulacja dobra, timing zły. Niemniej jednak pozycje krótkie na VIX Futures zakończyły swój żywot.

Wszystkie kampanie sprzedażowe pozostają bez zmian.

Dodaj komentarz

20 komentarzy do "Irracjonalność retail traderów – część V"

Powiadom o
Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 

spekulant jak określasz po za klasycznym ma na D1 potencjalny stosunek zysku do ryzyka. Jak przede wszystkim go realizujesz. Jak mówisz o potencjalnym większym ruchu w dół niż w górę to jak się zabezpieczasz na wypadek pomyłki? Czy to jest zamknięcie W1 , D1 czy jakiś określony poziom ATR odbiegający od ostatniego C/średniej.

speku poznalem dzisiaj znaczenie obiektywnej strategii,sma30 na h4 chodzi bez zarzutu i daje obiektywne sygnaly ktore nie sa „szumem”, nigdy nie moglem tego sobie w glowie poukladac ale teraz zrozumialem ze dlaczego ustawianie SL i modlenie sie zeby cena go nie przekroczyla jest idiotyczne, w koncu bede plynac z fala rynku a nie spekulowac intuicyjnie, moj edge to pattern na konkretnych assetach, + wiem kiedy co sie dzieje na rynku czyli s/r z d1 + wejscia na h4 sma30 i nie bede „botem” i trudno tez by bylo napisac bota ktora ma edge spekulujac w ten sposob, ale jest to… Czytaj więcej »

Uważaj na H4 bo co strefa czasowa danego brokera to platformy inne świeczki rysują + luki u jednych są u innych nie ma (zależy czym handlujesz) To wszystko ma wpływ na SMA i tym podobne. Czy wiesz które są obiektywne ? Te z USA czy te z Europy ?

operuje tez na h1 ale to juz sa dla mnie bardzo szczegolowe swieczki, znam temat wplywu czasu serwera brokera a na h1 masz czas taki sam w kazdej strefie czasowej i tam patrze na knoty

Wyżej napisałeś „poznalem dzisiaj znaczenie obiektywnej strategii,sma30 na h4” nic nie ma o H1. Powodzenia.

stosuje analize multi interwalowa. nie wchodze zawsze na przecieciach sma30 bo rownie dobrze moglbym tego bota napisac, ja mam warunki ktore musza zostac spelnione gdzie na wejsciu mam przewage to jest obiektywna strategia a nie przeciecia sma30, rownie dobrze moglaby to byc kazda inna srednia ale sma30 najlepiej dziala na h4, przynajmniej na moich assetach na ktorych traduje.

Dla porównania H4 na xtb rysowana jest inaczej niż na tms. Polecam popatrzeć, porównać np. na dax

TMS 8-12 , 12-16 , 16-20 , 20-22

Wygląda to tak na h4

de30.png

A co myślisz gospodarzu o sytuacji na ropie?

Ropa leci jak „rolling stone” – polityka. 1. Zwolnienia z sankcji dla bodaj 8 dużych państw 2. Bałagan na rynku w związku z ww 3. Być może jakieś ustalenia DT-Arabia (DT mógł „pocisnąć” Arabię do zwiększenia produkcji aby obniżyć cenę) 4. Być może wizja spowolnienia np Chiny, częściowo Europa Piszą różnie, że 60, że 58 może zatrzymać spadek. Niby jesteśmy na 50% Fibo od lata 2017 ale czy to coś znaczy ? Rok temu latem była na 42 a wcale nie tak dawno po 30. Ja wchodzę tylko timingowo ale teraz to duże ryzyko. OPEC się chyba zbiera w weekend… Czytaj więcej »

Patrząc na Rydex, gdybym był „grubasem” i miał taką możliwość, to bym poscisnął indeksy w dół. Idealna okazja aby zarobić na planktonie.

Gdyby tak to działało to każdy byłby „gruby” :)

Dawid; na jakim poziomie masz SL dla DAX CFD?

wpDiscuz