Kampania wrześniowa – tydzień #6
Półmetek kampanii wrześniowej za nami. Pierwsze cele zostały zrealizowane, za którymi stoi niewidziany od grudnia 2018 r. spadek SPX przekraczający 3x Sigma. Ciekawostką z ubiegłego tygodnia jest inicjatywa amerykańskich traderów odnośnie przekonania CME do wprowadzenia kontraktów Micro na ropę. Myślę, że po sukcesie kontraktów Micro E-mini, CME zrobi ukłon w kierunku uczestników rynku.
Mini-DAX Futures
W zeszłym tygodniu zakończył się pierwszy etap kampanii wrześniowej. Pozycja krótka została zamknięta na stop loss 11 764, a następnie ponowiona z poziomu 11 797. Stop loss dla pozycji na poziomie -200 pkt. Dołożenie do pozycji w przypadku naruszeń 11 545 oraz 11 423. Czyli zlecenia oczekujące na poziomie 11 544 oraz 11 422. SL będzie przesuwany wraz z potencjalnym spadkiem kursu Mini-DAX Futures. Na tę chwilę tylko setup short.
Dotychczasowy wynik z pozycji (12 514, 12 510 oraz 12 124) to odpowiednio 750, 748 oraz 360 pkt. Przy dobrych wiatrach uda się pobić ubiegłoroczny rekordowy wynik punktowy przekraczając 5000 punktów.
Tygodniowe wsparcia i opory na Mini-DAX Futures
Opory: 11 864, 11 976, 12 158
Wsparcia: 11 501, 11 389, 11 208
Tygodniowy punkt kierunkowy na poziomie 11 683.
Kluczem do strzelenia poziomu 10 770 w tym tygodniu byłoby potencjalne wybicie poziomu 11 208. Czy tak się stanie? Trudno na tę chwilę ocenić, choć presja podażowa jest nadal wyraźnie utrzymana.
Micro E-Mini S&P 500 Futures
Tak jak zostało wspomniane w ostatnim wpisie – Zrealizowane pierwsze cele kampanii wrześniowej – średnioterminowa pozycja krótka została zamknięta na +150 pkt. Po drodze pojawiły się dwie pozycje long Jednak potencjał ruchu w górę nie został wykorzystany tak jak powinien oraz nieudana próba wznowienia pozycji krótkiej. Z tych roszad udało się uzyskać 32 pkt.
W tej chwili bez pozycji na E-mini. Pozycja krótka zostanie wznowiona z poziomu 2869, a SL dla niej to -32 pkt.
Zdaje się, że byki powoli tracą kontrolę. Amerykańskie banki nie zdołały utrzymać się powyżej 200-SMA, tym samym technicznie przewaga setupów short. Pozycje długie w ogóle w tej chwili nie wchodzą w rachubę z uwagi na bardzo niekorzystny stosunek ryzyka do zysku.
Bullish percent index nadal pokazuje niejako równowagę. Dlatego w kolejnych sesjach potwierdzeniem kapitulacji byków będzie dla mnie wyraźne zejście indexu poniżej bariery 50%.
Zamknięcie początku tygodnia na VXV:VIX poniżej bariery 1.00 może sugerować kolejną sesję spadkową SPX we wtorek.
E-Mini S&P 500 Futures
Dlaczego Micro, a nie E-mini do day-tradingu? Handel Micro przy częstym zawieraniu transakcji DT jest lekko nieopłacalny. Choć nie wiem, czy nieopłacalny jest dobrym określeniem. Jest nieco droższy od handlu E-mini. W pozostałych przypadkach kontrakt Micro E-mini jest idealny dla retaili.
Wzmożona zmienność nie jest dobra dla tej strategii intraday. Toteż ubiegły tydzień zakończył się bilansem +17 pkt. Dzisiaj poleciały dwa sygnały. Jeden long zakończony na SL -19 oraz short zakończony zyskiem +26.5 pkt.
Do końca serii pozostał jeszcze nieco ponad miesiąc, więc 100 punktowy zysk winien się utrzymać.
Swingi spowodowane zmiennością są dość dobrze zauważalne na całościowym wyniku strategii od 24.12.2018 r.
Fang+ Futures
Spekulacja wyleciała na stop loss +100 pkt (2480,70). Wznowienie pozycji krótkiej po naruszeniu ostatnich dołków z 5 sierpnia (2426.20)
VIX Futures
Strategia opcyjna na VIX Futures zakończona i nie będzie ponawiana w tym kwartale. W tej chwili obserwacja VIX Futures term structure i polowanie na pozycje długie na serii wrześniowej oraz październikowej. Dla serii wrześniowej będzie to zlecenie limit 19.20, dla serii październikowej zlecenie limit 18.90
Kilka zasad obowiązujących na tej stronie odnośnie komentarzy. Automatycznie usuwane są komentarze:
1) Obrażające innych czytelników i autorów strony. Atakuj ideę, nie człowieka.
2) Typu „No to long”, „gruby wywozi”. Zawierające nieuzasadnione sformułowania.
3) Podawanie sygnałów bez poziomu wejścia, SL oraz bez uzasadnienia.
4) Promujące handel instrumentami CFD.
3) Zawierające wulgaryzmy.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.
Z frontu politycznego – przed nami weekend – a w Hongkongu nie uspokaja się. Jeśłi ma byc militarna interwencja Chin to takie rzeczy lubia się dziać np w niedzielę nad ranem – stara szkoła komunistyczna, np stan wojenny w PL. Niby nic na to nie wskazuje ale jeśłi Chiczycy chcą tam zaprowadzić swoje porządki to moment jest dla nich „idealny”.
Jakie to będzie miec przełożenie na rynki to chyba nie musze pisać, 10770 to może być w poniedziałek na Dzień Dobry