Monitoring strategii spekulacyjnych – styczeń 2017
Poniżej wyniki 11 strategii spekulacyjnych w ramach miesięcznego monitoringu. Wyniki oparte są o instrumenty CFD kwotowane przez DM BOŚ przy wykorzystaniu minimalnej pozycji dostępnej u brokera. Stopy zwrotu nie są powiązane z rzeczywistą stopą zwrotu uzyskaną przeze mnie w tym okresie.
Stosowanie wszystkich metod na raz nie ma najmniejszego sensu, co mogłoby wiązać się z utratą całości zainwestowanego kapitału przy stosowaniu ryzyka 10% dla maksymalnego obsunięcia kapitału. Jest to o tyle ważne, iż traderzy skaczący z systemu na system w każdej chwili mogą trafić na okres strat. W poniższym zestawieniu tyczy się to głównie strategii opartych o średnie kroczące, które uzyskały największy drawdown odpowiednio 1, 6 i 10%.
Styczeń był miesiącem, gdzie DAX i instrumenty pochodne oparte o ten index przez większość czasu znajdowały się w konsolidacji. Dlatego strategie z wykorzystaniem wsparć i oporów bazowanych o punkt pivot uzyskały najlepsze wyniki.
Dawid, czy mógłbyś z grubsza opisać na czym polega stretegia SMA fibonacii pivots. Dzięki i pozdr