VXV:VIX z sygnałem sprzedażowym 17-18.07.2017
W strategii VXV:VIX na S&P 500 Futures ponownie pojawił się sygnał sprzedażowy generowany poprzez zamknięcie tygodnia powyżej magicznej bariery 1.25.
I wariant
Strategia zakłada wejście w pozycję krótką na S&P 500 Futures po otwarciu rynku kasowego w USA.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.
Wyjście ze spekulacji:
Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even, po spadku przekraczającym ATR(60) x3 dla interwału H1.
II wartiant
Strategia zakłada wejście w pozycję krótką na S&P 500 Futures po otwarciu rynku terminowego w USA.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.
Wyjście ze spekulacji:
Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even, po spadku przekraczającym ATR(60) x3 dla interwału H1.
Rozegranie mixu wariantów I i II, czyli pozycja krótka na otwarciu rynku terminowego w poniedziałek i dołożenie do krótkiej po starcie rynku kasowego w USA. Druga pozycja o połowę mniejsza od początkowej.
Co sądzicie o badanie? Czy moje obliczenia są poprawne? Szykuje się większy spadek na interwale D1 ?
Spekulant, jaki poziom cenowy jako cel dla pozycji S na S&P 500 Futures ?
W tej strategii nie ma poziomu cenowego, a poziom czasowy. 2 sesje i koniec, chyba że na innych interwałach wygenerują sę w tym czasie sygnały sprzedazowe, na które będzie mozna przejść.
Początek rynku w USA i pozycja krótka na otwarciu rynku kasowego w ramach strategii VXV:VIX
Speku, Czy nasdaq juz neguje sygnał sell???
Który sygnał ? Od 16 sesji u mnie nie pojawił się żaden sygnał sprzedażowy na NASDAQ. Coś mieszasz.