BTCPLN – Value at Risk
Value at Risk, czyli wartość zagrożona. Miara ryzyka, czyli potencjalnej straty na wartości, która nie zostanie sięgnięta w danym okresie czasu.
Kilka liczb dla BTCPLN w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017
Średnia logarytmiczna stopa zwrotu: 0.95%
Max: 20.15%
Min: -17.20%
Standardowe odchylenie dla logarytmicznej stopy zwrotu: 5.57%
Wartość zagrożona (5%): 9.16%
Wartość zagrożona (1%): 12.96%
Tygodniowa wartość zagrożona (1%): 28.97%
Miesięczna wartość zagrożona (1%): 57.95%
Roczna wartość zagrożona (1%): 204.88%
Miara ryzyka za pomocą wartości zagrożonej wymaga rozkładu gaussowskiego, czyli standardowego rozkładu normalnego wyśrodkowanego na poziomie 0.
Reguła trzech sigm (sigma = standardowe odchylenie), czyli prawdopodobieństwo ponadprzeciętnych strat w świecie Gaussa.
Jeśli rozkład nie jest gaussowski, lub dane obarczone są grubymi ogonami standardowe odchylenie nie może być wykorzystane jako miara ryzyka.
Sześć składowych tradingu:
-
korelacja
kowariancja
autokorelacja
moment statystyczny
kointegracja
kopula
Ta ostatnia pozwoli na określenia ryzyka gdy rozkład nie jest normalny.
No nie mogę muszę się wtrącić :)
To jak jest z tą intuicja?
do dupy w zarządzaniu a Markowi podpowiedziała że na załączonym wykresie jest więcej sesji wzrostowych