BTCPLN – Value at Risk

BTCPLN – Value at Risk

przez -
15 3119
Udostępnij na:

Value at Risk, czyli wartość zagrożona. Miara ryzyka, czyli potencjalnej straty na wartości, która nie zostanie sięgnięta w danym okresie czasu.

Kilka liczb dla BTCPLN w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017

Średnia logarytmiczna stopa zwrotu: 0.95%
Max: 20.15%
Min: -17.20%
Standardowe odchylenie dla logarytmicznej stopy zwrotu: 5.57%
Wartość zagrożona (5%): 9.16%
Wartość zagrożona (1%): 12.96%
Tygodniowa wartość zagrożona (1%): 28.97%
Miesięczna wartość zagrożona (1%): 57.95%
Roczna wartość zagrożona (1%): 204.88%

Miara ryzyka za pomocą wartości zagrożonej wymaga rozkładu gaussowskiego, czyli standardowego rozkładu normalnego wyśrodkowanego na poziomie 0.

2010 BTCPLN   Value at Risk

2017 BTCPLN   Value at Risk

Reguła trzech sigm (sigma = standardowe odchylenie), czyli prawdopodobieństwo ponadprzeciętnych strat w świecie Gaussa.

standard deviation BTCPLN   Value at Risk

Jeśli rozkład nie jest gaussowski, lub dane obarczone są grubymi ogonami standardowe odchylenie nie może być wykorzystane jako miara ryzyka.

Sześć składowych tradingu:

    korelacja
    kowariancja
    autokorelacja
    moment statystyczny
    kointegracja
    kopula

Ta ostatnia pozwoli na określenia ryzyka gdy rozkład nie jest normalny.

15
Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 
3 Comment threads
12 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
5 Comment authors
  Subscribe  
Powiadom o
tomek

No nie mogę muszę się wtrącić :)
To jak jest z tą intuicja?
do dupy w zarządzaniu a Markowi podpowiedziała że na załączonym wykresie jest więcej sesji wzrostowych

daxior

Jak przerobi się cały tastytrade to można mówić o sobie, że jest się traderem z prawdziwego zdarzenia. Oni wymiatają

tomek

Nie znam się na tym więc nie będę strugal ciekawi mnie w tym konkretnym przypadku kiedy patrzy się na wykres historyczny czy trzeba wciągać w to intuicję żeby wiedzieć ile było sesji wzrostowych czy to jakas droga na skróty ? Jeśli już miałbym to liczyć to w arkuszu np

Marek

Droga na skroty, zeby nie trzeba bylo liczyc w arkuszu ale zeby wiedziec ze cos nie pasuje :)
A w tym konkretnym przypadku liczba sesji wzrostowych ma sie nijak do rozkładu, wiec ich dokładne liczenie nie ma sensu.

Siwy

dzięki za umieszczenie linka!

Marek

jakie jest znaczenie i jednostka osi pionowej wykresu?

Siwy

ciekawe jednak dla mnie na tym etapie zbyt zaawansowane żeby wszystko zrozumieć jednak uważam, że stosowanie statystyki w tradingu a raczej rozumienie statystyki będąc traderem jest kluczem do stałego obrócenie rynku na naszą stronę.. Może znasz jakiegoś linka do podobnego tematu jednak dla początkujących??