BTCPLN – Value at Risk
Value at Risk, czyli wartość zagrożona. Miara ryzyka, czyli potencjalnej straty na wartości, która nie zostanie sięgnięta w danym okresie czasu.
Kilka liczb dla BTCPLN w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017
Średnia logarytmiczna stopa zwrotu: 0.95%
Max: 20.15%
Min: -17.20%
Standardowe odchylenie dla logarytmicznej stopy zwrotu: 5.57%
Wartość zagrożona (5%): 9.16%
Wartość zagrożona (1%): 12.96%
Tygodniowa wartość zagrożona (1%): 28.97%
Miesięczna wartość zagrożona (1%): 57.95%
Roczna wartość zagrożona (1%): 204.88%
Miara ryzyka za pomocą wartości zagrożonej wymaga rozkładu gaussowskiego, czyli standardowego rozkładu normalnego wyśrodkowanego na poziomie 0.
Reguła trzech sigm (sigma = standardowe odchylenie), czyli prawdopodobieństwo ponadprzeciętnych strat w świecie Gaussa.
Jeśli rozkład nie jest gaussowski, lub dane obarczone są grubymi ogonami standardowe odchylenie nie może być wykorzystane jako miara ryzyka.
Sześć składowych tradingu:
-
korelacja
kowariancja
autokorelacja
moment statystyczny
kointegracja
kopula
Ta ostatnia pozwoli na określenia ryzyka gdy rozkład nie jest normalny.
No nie mogę muszę się wtrącić :)
To jak jest z tą intuicja?
do dupy w zarządzaniu a Markowi podpowiedziała że na załączonym wykresie jest więcej sesji wzrostowych
w statystyce, intuicja to podstawa. https://www.tastytrade.com/tt/shows/the-skinny-on-options-data-science/episodes/confusion-with-statistics-06-23-2016
Jak przerobi się cały tastytrade to można mówić o sobie, że jest się traderem z prawdziwego zdarzenia. Oni wymiatają
Nie znam się na tym więc nie będę strugal ciekawi mnie w tym konkretnym przypadku kiedy patrzy się na wykres historyczny czy trzeba wciągać w to intuicję żeby wiedzieć ile było sesji wzrostowych czy to jakas droga na skróty ? Jeśli już miałbym to liczyć to w arkuszu np
Droga na skroty, zeby nie trzeba bylo liczyc w arkuszu ale zeby wiedziec ze cos nie pasuje :)
A w tym konkretnym przypadku liczba sesji wzrostowych ma sie nijak do rozkładu, wiec ich dokładne liczenie nie ma sensu.
dzięki za umieszczenie linka!
jakie jest znaczenie i jednostka osi pionowej wykresu?
Dobrze, że spojrzałem na wykres, bo wkradł się mały błąd. Oś pionowa to klasyczna oś w wykresach typu scatter. Mówiąc nietechnicznie: częstotliwość występowania danej stopy zwrotu. Maksymalna wartość to 22, minimalna 0.
To mnie właśnie zastanawia, czy dla stopy zwrotu rozumianej jako daily return (previous close/current close – 1) rozklad BTCPLN jest gaussowski. Intuicja mowi, ze bylo o wiele wiecej sesji wzrostowych niz spadkowych, dlatego rozklad powinien cechowac sie negatywnym skewnessem (być bardziej przesuniety w kierunku zyskownych stop zwrotu). Dodatkowo istnieje ryzyko negatywnego kurtosis, poniewaz kurs BTCPLN cechuje sie nieproporcjonalnie duza zmiennoscia.
Badałeś może charakterystyke rozkładu uzywajac tych miar?
Nie mogłem zaktualizować wykresu. Już jest ok. Problem jaki ja widzę to jakość danych, z tego co zauważyłem wynik może być niedokładny, bo nie zawiera sesji weekendowych,
No tak, teraz to ma sens. I wlasnie, zastnawia mnie, czy rozklad z roku 2017 jest normalny – czy nie jest za bardzo przesuniety w kierunku dodatnich stop zwrotu oraz czy nie ma grubego ogona. Pobadam to sobie z ciekwosci :)
Duże prawdopodobieństwo niedokładnych danych, bo kurtoza wynosi 4.52. skośność 0.12
ciekawe jednak dla mnie na tym etapie zbyt zaawansowane żeby wszystko zrozumieć jednak uważam, że stosowanie statystyki w tradingu a raczej rozumienie statystyki będąc traderem jest kluczem do stałego obrócenie rynku na naszą stronę.. Może znasz jakiegoś linka do podobnego tematu jednak dla początkujących??
Statystyka i liczby są kluczem w zarządzaniu ryzykiem. Jeżeli posiadasz duży portfel, zarządzanie ryzykiem na podstawie intuicji, czy „wydaje mi się”, albo „jakoś to będzie” jest głupie. Chodzi Ci o link do value at risk ? Czy ogólnie statystyki i matematyki w tradingu ?
to prawda to bardzo głupie i musi sie w koncu skonczyc przegraną, ja jestem świeżakiem ale na szczęście od razu to rozumiem, doceniam też statystkę w innych dziedzinach życia. Jak już pisałem jestem świeżakiem wiec chodzimi o wszelkie info w tym temacie które jako doświadczony analityk byś polecił dla początkującego..