BTCPLN – Value at Risk

BTCPLN – Value at Risk

przez -
15 2542
Udostępnij na:

Value at Risk, czyli wartość zagrożona. Miara ryzyka, czyli potencjalnej straty na wartości, która nie zostanie sięgnięta w danym okresie czasu.

Kilka liczb dla BTCPLN w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017

Średnia logarytmiczna stopa zwrotu: 0.95%
Max: 20.15%
Min: -17.20%
Standardowe odchylenie dla logarytmicznej stopy zwrotu: 5.57%
Wartość zagrożona (5%): 9.16%
Wartość zagrożona (1%): 12.96%
Tygodniowa wartość zagrożona (1%): 28.97%
Miesięczna wartość zagrożona (1%): 57.95%
Roczna wartość zagrożona (1%): 204.88%

Miara ryzyka za pomocą wartości zagrożonej wymaga rozkładu gaussowskiego, czyli standardowego rozkładu normalnego wyśrodkowanego na poziomie 0.

Reguła trzech sigm (sigma = standardowe odchylenie), czyli prawdopodobieństwo ponadprzeciętnych strat w świecie Gaussa.

Jeśli rozkład nie jest gaussowski, lub dane obarczone są grubymi ogonami standardowe odchylenie nie może być wykorzystane jako miara ryzyka.

Sześć składowych tradingu:

    korelacja
    kowariancja
    autokorelacja
    moment statystyczny
    kointegracja
    kopula

Ta ostatnia pozwoli na określenia ryzyka gdy rozkład nie jest normalny.

Dodaj komentarz

15 komentarzy do "BTCPLN – Value at Risk"

Powiadom o
Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 

No nie mogę muszę się wtrącić :)
To jak jest z tą intuicja?
do dupy w zarządzaniu a Markowi podpowiedziała że na załączonym wykresie jest więcej sesji wzrostowych

dzięki za umieszczenie linka!

Nie znam się na tym więc nie będę strugal ciekawi mnie w tym konkretnym przypadku kiedy patrzy się na wykres historyczny czy trzeba wciągać w to intuicję żeby wiedzieć ile było sesji wzrostowych czy to jakas droga na skróty ? Jeśli już miałbym to liczyć to w arkuszu np

Droga na skroty, zeby nie trzeba bylo liczyc w arkuszu ale zeby wiedziec ze cos nie pasuje :)
A w tym konkretnym przypadku liczba sesji wzrostowych ma sie nijak do rozkładu, wiec ich dokładne liczenie nie ma sensu.

Jak przerobi się cały tastytrade to można mówić o sobie, że jest się traderem z prawdziwego zdarzenia. Oni wymiatają

jakie jest znaczenie i jednostka osi pionowej wykresu?

ciekawe jednak dla mnie na tym etapie zbyt zaawansowane żeby wszystko zrozumieć jednak uważam, że stosowanie statystyki w tradingu a raczej rozumienie statystyki będąc traderem jest kluczem do stałego obrócenie rynku na naszą stronę.. Może znasz jakiegoś linka do podobnego tematu jednak dla początkujących??

wpDiscuz