spekulant.com.pl Kontrakty DAX Short bias

Short bias

przez spekulant - sty 30, 2018

36 4487

Udostępnij na:

Rynkowi na S&P 500 w poniedziałek zabrakło 3.25 pkt. do strzelenia planowego ruchu o zasięgu minimum 30 pkt. Tym samym szansa na strzelenie minimalnego celu pojawi się już na wtorkowej sesji. Niemniej jednak poniedziałkowe reakcje cenowe wpisują się idealnie w spadki indeksu S&P 500, po tym jak krótkoterminowy sentyment retail traderów sięgnął euforycznego poziomu.

W tej chwili panuje u mnie typowy short bias. Czyli przewaga pozycji krótkich.

Portfel VIX

Portfel został nieznacznie zmodyfikowany, gdzie została zwiększona ekspozycja w pozycje krótkie na FTSE 100 Futures.
Portfel generalnie radzi sobie bardzo dobrze, jednak nadal nie mam pomysłu jak optymalnie zarządzić pozycją VIX Futures, aby zminimalizować ryzyko utraty ciekawego zysku, a przy okazji zmaksymalizować jeszcze ciekawszy potencjalny zysk.

Po poniedziałkowej sesji wszystko zachowywało się tak jak powinno, czyli spadek indeksu S&P 500 – wzrost indeksu VIX -> VIX Futures.

Pozostałe rynki

Nie wiem, czy jest sens rozpisywać się jakoś szczegółowo. Jestem w pozycjach krótkich na kontraktach terminowych na:

WIG20 Futures
DAX Futures
FTSE100 Futures
EURO STOXX Futures
S&P500 Futures
NASDAQ Futures

Co prawda kontrakt na WIG20 jest częściowym hedge dla pozycji długich w akcjach z portfela technologicznego – Łapanie spadających noży – które od początku roku radzą sobie powiedzmy akceptowalnie… Niestety płynność woła o pomstę o nieba.

Może jeszcze coś o niemiecki kontrakcie…

DAX Futures

Tygodniowe wsparcia i opory
Opory: 13 542, 13 631, 13 777
Wsparcia: 13 251, 13 162, 13 017

Punkt kierunkowy na poziomie 13 397.

Handel w poniedziałek zakończył się poniżej tygodniowego pivota, dlatego z mojego punktu widzenia najbardziej atrakcyjnym poziomem do rozegrania jest 13 251, gdzie winny się rozstrzygnąć losy co do dalszego spadku/zwyżki.
Z uwagi na mój short bias, scenariusz spadkowy byłby najbardziej preferowanym.

Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

36

Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia

Dodaj video

Dodaj inne pliki

najnowszy najstarszy

STRONG BUY

ja już dziękuje i zamykam L, NAS100 główny sponsor dnia. Mam nadzieje ze tez dobrze zarobiliście. Pozdrowionka

spekulant

Mi to dzisiaj FTSE100 sponsoruje dzień, ładnie ciągnie w dół.

tryptyk

Futsi i nasdak rozbili dzisiaj wszystko. graty panowie !

Radzio

Coś retail spekulancik się nie odzywa, czyżby wtopa na krótkich?
I po co pisać o końcu hossy, nie wstyd Ci?
Pewnie i tak ten komentarz będzie zbanowany jak wiele innych, które nie są po myśli wszystko wiedzącego autora i sprzedającego na górkach oraz kupującego na dołkach te swoje mikroloty. :)

spekulant

Obraźliwe komentarze są usuwane, po co trzymać smieci. Ten jet zabawny. A kto pisze o końcu hossy ? :-)
Nie ma być czego wstyd. Jest idealnie :-)

drdax

Co ci daje takie prostackie,niczego nie wnoszące pisanie???? jeżeli się nie psuje nie podoba co robi spek to Poprostu odpuść , rob swoje. Nie mogę zrozumieć takich osob… może ktoś mi w końcu wytłumaczy?

Sebapl

Myślę że mr. „Radzio” nie rozumie co tu jest pisane, to też robi wszystko na opak, ładuje w konto tysiące miesięcznie i ma żal do całego świata że nie został milionerem w trzy dni. Tyle w temacie.
PS. debilne komenty też bym banował :D

Bart

A ja myśle, ze doskonale rozumie i wie ile są warte te strategie p. Dawida.
Czy ktoś regularnie czyta ta stronę jest w stanie szczerze powiedzieć ile zarobił korzystając z rad tutaj zawartych?
Może nie czytam regularnie, ale widzę ze główna strategia tu przedstawiana jest gra przeciw trendowi, ew. na wybicia, gdzie wejście jest już bardzo późne i zasięg mozliwy do zrealizowania niewielki.
Czy to naprawdę jest wg Was profesjonalne podejście? Nie widzicie tego?

Orno

A ja myślę, że p. Dawid przedstawia swój tok myślenia publicznie i będzie przyjmować falę krytyki , hejtu albo trollingu od tych, którym się nie podoba taka forma wyrażania swojego zdania. Tym co podpasuje to po prostu podpasuje. Na wielu forach widzę, że ludzie pokazują „filozofie i podejście spekulanta”, że tak to ujmę i te wyniki mają dobre. Sam trafiłem tutaj z jednego forum, gdzie prowadzony jest dziennik z odwołaniami do tego bloga i widzę, że w wielu miejscach jest sporo podobnych odwołań same pozytywne. Nie znalazłem dziennika albo kogoś kto udowadnia, że to podejście daje słabe wyniki, albo jest… Czytaj więcej »

spekulant

Opinie to tylko opinie. Tak jak mówi mój autorytet Ray Dalio „Miej wywalone na opinie, które nie są poparte konkretnymi argumentami”. Opinia to tylko opinia, argument stojący za opinią ma największą wartość.

niewiadomo

może niektóre zagrania są przeciw trendowi i może traci na tym, ale to z vixem jakby nie patrzeć i jeśli dobrze liczę to dzisiaj daje ze 160 tys. zysku. jesli nie handluje innych i straty ktore tu pokazuje są jedynymi to chylę czoła i to bardzo nisko.

spekulant

Mean reversion zawsze będzie zagraniem countertrend, tak samo jak momentum krótkoterminowe, czy intraday. Wykorzystują to najwybitnijesi spekulanci tego świata, wykorzystuję i ja. Co do zysku, to coś za dużo Ci wyszło. Aktualnie jest to 26k EUR, ale sytuacja dynamiczna. Duża zmienność zagościła na rynkach. Musze być bardzo ostrożny, szczególnie jeśli chodzi o VIX.

Tarek

W jakim biurze handlujesz?

spekulant

SAXO Bank

Czorcik

Jedna podstawowa zasada żeby myśleć o zarabianiu to trzeba nauczyć się dyscypliny i konsekwencji. Uczyć się na błędach i wyciągać z nich wnioski. Bez tego nie ma co marzyć o zysku.

Vojta

Psy szczekają, karawana jedzie dalej.
Ja myślę, że to już koniec korekty i idziemy w górę, przynajmniej na podwójny szczyt, a być może i na nowe szczyty.
Mam nadzieję, że wtedy autor bloga przyzna się do błędu i odwoła ten koniec hossy, który już głosi od pewnego czasu. Kiedyś pewnie trafi, ale jeszcze nie tym razem. ;-)

spekulant

Ehhh za bardzo nie wiem do jakiego błędu miałbym się przyznać. Ja piszę o szczycie hossy niesionym na fali euforycznych sentymentów zakupowych retail traderów w USA, a nie końcu hossy. W ostatnim wpisie dałem tipsa odnośnie szczytu hossy :-)

Czorcik

Dokładnie tak jak wyżej!Dawid pisał o korekcie pod krótkoterminowe euforyczne nastroje retail traderów, które powinny wywołać kilkadziesiąt pkt cofnięcia.Czytaj chłopie ze zrozumieniem albo nie komentuj jak nie czaisz o co chodzi!!!

alek

Ale nerwowo się zrobiło ogólnie z tendencją do jeszcze większych nerwów.

spekulant

To wynik testosteronu i kortyzolu, którego stężenie w szczycie hossy jest najwyższe :-) Polecam John Coates „Godzina między psem a wilkiem” – moim zdaniem najlepsza książka o psychice tradera.

Gryzli

Fajnie by było gdyby to był dopiero początek jakiejś większej przeceny, może tym razem się doczekamy :-) Też jestem zapakowany w S. Dawid tak z ciekawości chciałem zapytać, jaką wielkością pozycji operujesz jeśli chodzi o kontrakty na indeksach? No chyba, że to słodka tajemnica.

dario001

Pisal wielokrotnie 0.1 lots na 10 k kasy

spekulant

Nie jest to tajmenicą bo wiele razy o tym tu pisałem.

0.1 lota na 10K pln jeśli chodzi o zlewarowane CFD przy dźwigni 1:100.

Nie handluję jakimiiś wygórowanymi wolumenami. W portfelu Vixowym, gdzie handluję tylko i wyłącznie kontraktami mam 1 kontrakt Nasdaq, 1 kontrakt Euro stoxx, 5 kontraktów FTSE100, 6 kontraktów VIX i teraz 10 kontraktów S&P 500. z czego FTSE i S&P 500 zostały zwiększone dzisiaj i jest to największa pozycja jaką kiedykolwiek posiadałem. Jest tu lekkie przelewarowanie, więc będe powoli redukować portfel.

Gryzli

Dzięki za info, gdzieś mi umknęło lub nie doczytałem. Takie same wielkości stosuję zresztą u siebie. Co do przelewarowania to grunt to zabezpieczenie zysku, kto wie co będzie dalej się działo. Przypomniała mi się pewna sytuacja, zagrywałem kiedyś Longa na ropie. Kurs poszedł do góry o 40 pipsów, zabezpieczyłem zysk kilka tików powyżej wyjścia i pojechałem do roboty. Wieczorem po powrocie okazało się, że kurs mojej ropy jest ponad 3 figury wyżej tylko, że ja już nic z tego nie miałem bo zanim poszło do góry nastąpiło małe cofnięcie i oczywiście zostałem z ochłapami. Możecie sobie wyobrazić moją minę, była… Czytaj więcej »

olo

mowa o prawdziwych kontraktach?

spekulant

Tak, prawdziwe kontrakty z tym, że NASDAQ i S&P 500 to E-mini i Mini-DAX.

spekulant

Z racji tego, że masz e-mini, lub w przypadku dax – mini dax – depozyty są o wiele mniejsze, niż na dużym kontrakcie, a dodatkowo na typowy day trading marginy są „śmieszne”. Mini dax jest stosunkowo młody bo nieco ponad 2 lata, ale był to jeden z lepszych kroków Niemców, płynność czasem daje wiele do życzenia, ale jeśli nie handlujesz jakimiś wygórowanymi wolumenami, nie powinno być problemu. Moim zdaniem o wiele bardziej lepszym jest handel na prawdziwym kontrakcie i wbrew pozorom wymogi depozytowe nie są jakoś szczególnie wygórowane. Niemniej problemem dla wielu mogą być pierwsze wpłaty do brokerów, które najcześciej… Czytaj więcej »

marq

O tym, że możemy być u schyłku hossy niech świadczy fakt, że w USA nagminnie pojawiają się w telewizji śniadaniowej, albo zapraszani są do studia wirtualni milionerzy chwalący się wirtualnymi zyskami z oszczędności emerytalnych w ramach funduszy 401k. Zwykły Amerykanin nie zdaje sobie sprawy, że to tylko wirtualny zysk, a przed przejściem na emeryturę akcje mogą być droższe, albo tańsze. Oni naprawdę wierzą, że jak dow jones wyświetli 27000 to na jednym ticku cały świat zrealizuje zysk bez spadku indeksu. To jest chore.

spekulant

Z punktu widzenia zarządzających portfelami jest to dobry pretekst do wypłaty wyższych niż dotychczas bonusów. Gdzieś ostatnio czytałem bardzo dobry artykuł o zarządzaniu portfelem w obecnej hossie. Przedstawione zostało podejście oparte o zwykłą strategię buy and hold i strategię buy and hold ale wejścia/wyjścia, akumulacja opierały się o 2 i 5-letnie amerykańskie bony rządowe. Zwykłe trzymanie buy and hold dało stosunkowo słabo wyniki. Więc jak zarządzający stosowali tego typu wymyślne wyniki pozarabiali krocie nie tyle co na samych inwestycjach co na bonusach, premiach itd. A im więcej wierzacych w wirtualne zyski, tym więcej kasy w funduszach i większe zwroty dla… Czytaj więcej »

spekulant

ooo już nawet o tym piszą na najbardziej skorumpowanym portalu https://www.zerohedge.com/news/2018-01-30/wall-street-banker-bonuses-soar-while-traders-reap-smaller-payouts

STRONG BUY

Dawid chyle czoła – trafiles sam szczyt. Gratulacje

spekulant

Nie ma co tu chylić czoła. Rynek jest nadal powyżej 2800, więc bardzo wysoko. A czy będzie to okazja do zakupów czy nie, przekonamy się za kilka sesji. Pozycje krótkie wchodziły 40 pkt pod all time high. Jakby nie patrzeć to 20 tys. USD różnicy na 10 kontraktach, więc sporo.. . Teraz staram się ogarnąć kontrakt na VIX, który zalicza już 22% wzrost, a to jest bestia która potrafi zrobić 10% w kilka chwil ot tak sobie…

STRONG BUY

dji 26150, nasdaq 6920, sp2829, ale promocja, kapitol zburzyli ? :-)

alek

Tym razem nie skorzystam, niech inni zarabiają. Miesięczna świeca mi sie nie podoba, nie to, że zaraz musi być zwała, ale na przykład męczący boczniak.

Czorcik

No to wróciliśmy do średnich na S&P na D1 (10SMA) i na H4 (50SMA).

spekulant

Zachowanie retail traderów bardzo przewidywalne. Pattern nie ulega zmianie. Po euforii, mocny spadek w nastrojach. Oczywiście chodzi o krótkoterminowych retail traderów. Średnioterminowi nadal bujają w obłokach formując potencjalny szczyt hossy. Ekspozycja w pozycjach krótkich na S&P 500 Futures zwiększona – efektywne wykorzystanie irracjonalności rynkowej.