Portfel technologiczny – rebalans

Portfel technologiczny – rebalans

przez -
9 3217
Udostępnij na:

Koniec marcowej serii terminowej na WIG20 i koniec hedge dla akcji z portfela technologicznego – Łapanie spadających noży – którego performance od początku roku jest akceptowalny. Portfel hedgowany był pozycją krótką na marcowej serii kontraktów terminowych FW20 od 19 stycznia 2018 r.

Performance portfela bez hedge i z hedge.

Portfel bez hedge kontraktem osiągnąłby bardzo ciekawy wynik 10.40%, wynik z zabezpieczeniem wyniósł 72.26%, co jest oczywiście spowodowane silnymi spadkami na WIG20.

Problem tego portfela polega na stosunkowo niskiej płynności niektórych walorów wchodzących w jego skład.
Performance poszczególnych komponentów prezentuje się następująco.

Portfel opuszcza spółka Qumak S.A, a w jej miejsce wchodzi Comarch S.A. w myśl łapania „spadających noży” metodą momentum 12-2 w ujęciu rocznym. Póki co, portfel nie wymaga hedgowania.


W przypadku równoważenia portfela wskazany jest częstszy rebalans aniżeli roczny.
Sugerowany minimalny okres rebalansu: 3 miesiące.
Najbardziej optymalny okres rebalansu: 1 miesiąc.

Dodaj komentarz

9 komentarzy do "Portfel technologiczny – rebalans"

Powiadom o
Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 

Comarch dostaje po dupie z kilku stron:
1) prof i jego styl powoduje ciagle paczkowanie startupow – regularnie duza liczba ogarnietych managerow znajacych dobrze klientow odchodzi i wyciaga co lepszych ludzi
2) czesc kontraktow w USD a pensje w PLN – jak sie trend spadajacego USDPLN odwroci to rentownosc im wzrosnie
3) pensje w Krakowie sa pod presja zagranicznych firm tam dzialajacych – znalezienie czlowieka za sensowne pieniadze graniczy z cudem. np. Credit Suisse (to akurat z Wroclawia) deleguje np. na 3 miesiace adminow do Zurichu i placi na czas delegacji szwajcarskie stawki + hotel (circa 10K CHF). Comarch ew. dietke daje :)

Dobre z Comarchem, giełdy lecą na łeb na szyję a Comarch +2%. Tylko czynnik techniczny, czy jakaś podstawowa analiza fundamentalna wchodziła w grę przed wejściem?

dow wybija trojkat. po d1 cikawe czy beda to grac…ponad 3000 pkt zgodnie z technika w dol..

słowo daje, ze jak pol roku temu szukalem jakichs stron o forex bo wtedy zaczynałem to fxfuss :-) odrzucało mnie specyficznym klimatem. nie było godnych tresci niestety spekulant.com.pl tez odpychał zawiłym jak na moj poziom (zerowy) wiedzy. jednak zderzenie z rzeczywistoscią okazuje sie ze spekulant.com.pl ogrom wiedzy jaki mozna tu zdobyc jest prztytlaczajacy tych fxfusów. piekno a zarazem GENIUSZ polega na tym ze jest to prosta forma wymiany zdan a archiwa sa przepelnione skarbami takimi jak strategie czy codzienne komentarze uczestnikow bloga. cos pieknego ten twoj spekulant.com.pl a o tej konferencji fxfus dowiedzialem sie z tej strony. nawet gwiazda Zaora… Czytaj więcej »

Spekulant. Napisałeś że:

FXCuffs 2018 to totalny bełkot. Festiwal kiczu i tandety. Pożywka dla brokerów, jednak to w lesie winno się szukać jeleni. @FxCuffs może i największy event, ale przy okazji najbardziej tandetna konferencja w historii.

Gdzie można zobaczyć tą konferencje?

wpDiscuz