Rollercoaster część II
Irracjonalne zachowanie amerykańskich retail traderów z ubiegłego czwartku nie pozostało bez echa i w piątek można było zaobserwować ruch w dół na indeksie S&P 500. Co prawda daleko było do przekroczenia zasięgu o 1-sigma plus pojawiło się otwarcie luką w górę. Niemniej jednak spadek się pojawił i można odhaczyć do statystyk.
Aktualnie krótkoterminowi retail traderzy są neutralnie nastawieni do rynku.
Z racji tego, iż pojawiła się luka na otwarciu przeskakująca strefę podażowo-popytową, czekam do otwarcia rynku w USA. Naruszenie poziomu 2644.75 będzie w mojej strategii sygnałem do dalszego dynamicznego spadku. Dla pozycji długiej oczywiście naruszenie 2659, jeśli uprzednio handel odbywał się pod tym poziomem.
Bullish Percent Index od 26 marca znajduje się poniżej magicznej bariery 50 pkt, czyli na rynku S&P 500 mamy zdecydowaną przewagę giełdowych niedźwiedzi.
Ostatnie odczyty zbliżają się do „pięćdziesiątki”, co przekłada się na konsolidacyjny handel na indeksie S&P 500.
Za dwa tygodnie kończy się efekt Halloween i już można pokusić się o stwierdzenie, iż rekord wzrostów z 2016 r. nie zostanie pobity tym razem, a co więcej może to być jeden z najgorszych wyników w ostatnich osiemnastu latach.
DAX Futures
Handel na DAX Futures od 2 sesji odbywa się poza strefą cen uśrednionych 50-SMA. Niestety na rynku nie pojawiły się wyraźne reakcje popytowe, a 100-punktowy ruch z piątku nie przełożył sie póki co na euforyczne zakupy.
Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 12 521, 12 598, 12 723
Wsparcia: 12 272, 12 195, 12 071
Punkt kierunkowy na ten tydzień na poziomie 12 397, co się dobrze składa jeśli spojrzeć na rynek z wykorzystatniem strategii swing short h4.
Zamknięcie dnia poniżej tego poziomu będzie sygnalizować spadek w ramach struktury pivotowej z zasięgiem 12 272 oraz sygnał sprzedażowy w strategii swing short h4.
Sytuacja idealna. Oczywiście sygnał sprzedażowy w strategii swingowej może zostać wygenerowany wcześniej niż przed zamknięciem (12:00, 16:00, 20:00).
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.
Dawid,sorki że po takim czasie ale nie chciałem spamować w czasie dyskusji więc odzywam się po:)
Czy w którymś miejscu opisałeś dokładnie średnie,z których korzystasz? Rozpoznaję tylko sma50.