Okazje na VIX Futures

Okazje na VIX Futures

przez -
24 3070
Udostępnij na:

Od kilku dni obserwuję VIX Futures term structure i na celowniku pojawiło się kilka okazji. Jak wspominałem na początku stycznia, VIX Futures będzie instrumentem numer 1 w 2018 i przebije pod tym względem Bitcoina.

Póki co pojawiła się pozycja długa na kontrakcie czerwcowym, do tego dodałem pozycję krótką na E-mini S&P 500 Futures.

Jak widać powyżej krzywa VIX Futures term structure jest trochę zniekształcona. Kontrakty wrześniowe, październikowe oraz listopadowe są wyceniane wyżej od obecnych (co jest raczej normalne) ale też od grudniowych. Być może jest to spowodowane irracjonalnością pozostałych uczestników rynku. Niemniej jednak otwiera to dla mnie możliwość wejścia w bardzo fajnie zahedgowaną pozycję. Sprzedaż kontraktów październikowych po wysokich cenach i kupno kontraktów listopadowych, a nawet grudniowych po niższych cenach. W momencie gdy krzywa term structure zostanie wypłaszczona, pozycje winny dać godziwy zysk. Na wejście w spekulację wstrzymam się jeszcze 1-2 sesje, być może te różnice ulegną większym fluktuacjom.

24
Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 
15 Comment threads
9 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
19 Comment authors
  Subscribe  
Powiadom o

[…] VIX Futures doszło do wypłaszczenia krzywej term structure i w rezultacie spekulacja opisana w „Okazje na VIX Futures” przyniosła […]

Greg

Hey Dawid! Swietny tip z VIX Futures.. wyglada jak pewniak z duzym risk:reward ratio. Wystarczy poczekac 2 miesiace i zgarnac PEWNY zysk.
Pytanie – co moze pojsc zle – tj. czy wogole jest szansa na to iz ta krzywa taka pozostanie (bo wydaje sie to wrecz nie mozliwe)? Bo nie sadze zebys byl jedyna osoba ktora to zauwazyla…
Niestety nie patrze na VIXa wogole stad nie wiem jak takie przypadki (jesli byly w przeszlosci) sie pozniej zachowaly.
Pozdr!

lol

hej mam pytanie. jesli w Aliorze ma sie SL i cena na otwarciu znacznie powyzej lub powyzej to czy zamkna pozycje na wartosci SL?

Ano

zamkniecie zawsze po cenie otwarcia się rynku

Elinstal

Nie, zamknie się na cenie otwarcia. Trzeba uważać.

Martino

Bayer czy Real? Ja obstawiam 2:1

roman

Dawid jak przez najbliższe sesje prognozujesz zachowanie DAXa

Mario

tylko L. te 12275 to nie wiem czy bedzie do końca tygodnia . Ale jak obronia 12450 to może

PKP

Dawid jaki obstawiasz TP ze strategii Swing Short?

ptr1

dobra opcja wydaje sie 1xsep w longa 2x oct w shorta i 1x nov w longa, wtedy bedzie jeszcze bardziej zhedgowane

niedźwiadek

ja właśnie wszedłem w S na dax nie ma siły na odbicie….na sp widzę od szczytu w kwietniu 5 fal spadkowych w pierwszej „dużej „jedynce spadkowej później mieliśmy 2 korygującą duże jeden i teraz trójkę w dół jedziemy

Mario

jak widac S&P idealnie zeszło do 2614-16.. Jak przebiją to lecimy na 2575. Co zrobi DAX. Czyżby coraz blizej maj. Dawid jak widzisz DAX. liczysz na 12275

xxxx

Czy pojawi się efekt kuli śnieżnej?

Przemek

Dawidzie, czy ustawiłeś jakieś TP na pozycji SP500?

Orno

Dawid, ładnie to wypatrzyłeś, a na sapince to już poezja. Moja sugestia jest taka, że powinieneś trochę zmienić układ bloga, bo tu bardzo dużo wartościowych inf i to co wpisujesz w komentarzach żeby też było jakoś eksponowane. Może twitter? Ogólnie stronka spoko i trochę uzależniasz :)

EsPi

SP ciągnie na 200 tam powalczymy

Adrian

Witam Dawidzie
Czy mógłbyś coś więcej powiedzieć o VIX Futures term structure i gdzie wchodzisz w te kontrakty??? i na czym to dokładnie polega. Jeżeli pisałeś gdzieś o tym to proszę podeślij ten temat.
Dzięki

Adam

Dawid wraca z emerytury ^^