Hacking – Magiczne Średnie Kroczące

Hacking – Magiczne Średnie Kroczące

przez -
12 3762
Udostępnij na:

Hacking to jedna z serii artykułów, którą prowadzimy od niespełna 5 lat na tej stronie, a jej celem jest ocena strategii prezentowanych w „polskim Internecie” w sposób jak najbardziej obiektywny. Oceniane były m.in. sentymenty, strategie oparte o mean reversion, momentum, wstęgi Bollingera, średnie kroczące, strategie oparte o trend, strategie podążające za trendem, countertrend, czy też wszelakie strategie na polskim kontrakcie FW20.

Wychodzimy z założenia, iż do większości materiałów prezentowanych w Internecie należy podchodzić z ogromnym dystansem. Jedynie przeprowadzenie własnych badań danej metodologii w sposób jak najbardziej obiektywny, jest w stanie ocenić jej przydatność. Oczywiście przydatności na własny użytek.

Popularność wielu metodologii dostępnych w Internecie może wynikać z chwilowego tzw. hype, któremu ulega zdecydowana większość retaili. Hype to nic innego jak efekt konfirmacji, w którym główną rolę odgrywają statementy z „Me too Trader’a” w wersji 4 (MetaTrader4). Im więcej cyfr na plus, tym bardziej statement potwierdza słuszność stosowania danej metodologii – zaburzenie psychiczne w postaci błędu poznawczego polegającego na uleganiu efektowi potwierdzenia.

Statementy z Me too Trader’a, czy innej platformy nas nie interesują w kontekście oceny przydatności danej strategii rynkowej. Statement z MT4 jest co najwyżej potwierdzeniem zysku lub straty w danym okresie. Zysk lub strata mogą wynikać chociażby z zupełnego przypadku, tak jak jest chociażby w sztukach walki, gdzie o zwycięstwie niejednokrotnie decyduje przypadek. Tym bardziej należy unikać przypadkowych statementów i porównań tradingu do sztuk walki. Niestety większość młodych, czy też retaili ponoszących regularnie straty, bezgranicznie wierzy w moc statement’ów.

W odróżnieniu od autorów danych teorii posługujemy się analitycznym sceptycyzmem. Co to oznacza? Nie ulegamy tzw. curve fitting, czyli nie dopasowujemy danych wejściowych tak aby były potwierdzeniem naszej teorii, czy hipotezy. Efekt konfirmacji jest nam obcy. Wychodzimy z założenia, że falsyfikacja i badania nad obszarami największej nieefektywności danej strategii, czy też rynku to jedyny klucz do weryfikacji konkretnej strategii rynkowej / założenia, czy czegokolwiek innego.

Wróćmy do magicznych średnich kroczących. Pomijamy kwestię nazewnictwa, gdyż każdy ma prawo do nazwania swojego produktu wedle uznania. O magicznych średnich kroczących dowiedzieliśmy się zupełnie przypadkowo podczas roadshow po ekonomicznej blogosferze. Natknęliśmy się na taki o to majstersztyk Magiczne średnie MMD – wsparcie i opór według Mariusza Drozdowskiego. Zarówno blog „Okiem Maklera” oraz osoba Mariusza Drozdowskiego nie były nam wcześniej znane.


Czym są Magiczne Średnie Kroczące?

Magiczne Średnie Kroczące są niczym innym jak strefami cen uśrednionych prezentowanymi na tej stronie. Z technicznego punktu widzenia, nie ma żadnej różnicy. Cena znajduje się powyżej magicznej chmury, zajmowana jest pozycja długa. Poniżej, pozycja krótka. Odbicie od chmury pozycja krótka. Potwierdzenia trendów, korekt itd. Na stronie spekulant.com.pl prezentowane są magiczne chmury 50-SMA (low,close,max). Natomiast Pan Mariusz zdecydował się na dobranie następujących okresów dla chmur: 12, 48, 288, 1440, 3456, 7200. Główne chmury to 48, 288 i 1440.

Czy autor wzorował się na strefach cen uśrednionych? Nie interesuje nas to. Jeśli tak, możemy się cieszyć. Jeśli nie, również możemy się cieszyć z uwagi na umiejętne wykorzystanie średnich kroczących. Jest to skala 1:1, nie ma żadnych różnic. No cóż tu można więcej napisać. Cieszymy się i gratulujemy hype’a. Także jest chyba jasnym, czym są magiczne średnie.

Niestety nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie wtrącili swoich trzech groszy.


MMD Obiektywnie

Geneza powstania magicznych okresów dla EMA i SMA.

Któregoś pięknego dnia przyszło to coś… przyszło 5… I tak, H4 podzielone przez 5 to 48… D1 podzielone przez 5 to 288… 5 dni handlowych to 1440… Efektem testów i dalszego zgłębiania zachowania ceny były kolejne chmury i tak wyszedł komplet: 12, 48, 288, 1440, 3456, 7200.

Nie znamy dalszego zgłębiania się w zachowanie ceny, ale gdyby przyjąć ponownie obecność „piątki” i zamianę wszystkich interwałów na minuty – okresy 3456 oraz 7200 odpowiadałyby odpowiednio zakresom 12 i 25 dni.

[…]wielokrotnie już się okazywało, że jeśli na pierwszy rzut oka „na czymś chmury nie działają”, to wystarczyło zmienić interwał i wykres stawał się bardziej czytelny.

Aj aj aj, a było tak dobrze… Tego się obawialiśmy. Curve fitting i typowa eksploracja danych… ajć.

Polecamy dwa artykuły, gdzie poruszany był błąd, któremu niestety uległ Pan Mariusz.

Obiektywizm vs subiektywizm w tradingu III
Hacking – strategia mean reversion DAX Futures na rozpoczęciu dnia

Niestety ów błąd spowodował to co spowodował, pojawił się efekt konfirmacji i poniższe stwierdzenie:

Chmury MMD działają na wszystkim. Nie potrafię wyjaśnić tego zjawiska – może ktoś o bardziej światłym umyśle będzie potrafił to wyjaśnić. Działają na typowym wykresie ceny, na renko, range barach itd. Bierzesz dowolny wykres, wrzucasz chmury i… sam sprawdź…

Dla przykładu strefy cen uśrednionych nie są wykorzystywane na wszystkich interwałach i na wszystkich klasach aktywów. Ich użyteczność wtedy byłaby zerowa. To samo tyczy się Magicznych Średnich Kroczących, które nie mają prawa i nie mogą działać na wszystkich interwałach i wszystkich klasach aktywów.

Kwartalne kontrakty terminowe

Długość kwartalnego kontraktu terminowego wynosi 63 dni, jeśli przyjmiemy 21 dni sesyjnych na miesiąc tradingowy.

Na interwale dziennym nie zastosujemy okresów 48, 288, 1440, 3456, 7200.
Na interwale H4-H6 nie zastosujemy okresów 288, 1440, 3456, 7200.
Na interwale H1 nie zastosujemy okresów 1440, 3456, 7200
Na interwale H30 nie zastosujemy okresów 1440, 3456, 7200
Na interwale M15 nie zastosujemy okresów 3456 oraz 7200

W powyższych przypadkach musielibyśmy dobrać parametry tak, by z chmury mógł się pojawić deszcz.
Nawet jeśli przyjmiemy założenia, że możemy handlować na serii kontraktów notowanej na 3 kwartały do przodu to zastosowanie Magicznych Średnich nie będzie miało sensu.

Przykład wykresu dla kontraktu terminowego z danymi z „przyszłości” – tak, z przyszłości.

Przykład kontraktu wygasłego kontraktu terminowego wraz z wykresem „data adjusted” na potrzeby notowań ciągłych przed i po rolowaniu.

W większości brokerzy z automatu dopasowują notowania ciągłe tak, by zapewnić ich ciągłość (jak sama nazwa mówi), jednak wadą tego podejścia jest opracowywanie backtestów na danych zawierających błąd. Szczególnie tyczy się to brokerów wykorzystujących MetaTrader’a. Z resztą jeszcze do niedawna, można było spotkać na tej stronie wiele pytań dlaczego pivoty, czy średnie przedstawiane na spekulant.com.pl różnią się od tych prezentowanych na innych stronach/portalach. Odpowiedź jest prosta. Nikt nie będzie na komercyjnych portalach marnował czasu na dopasowanie danych pod retaila w okresach rolowań. Nie liczy się jakość tylko ilość. Retail nie zauważy błędu 50-100 pkt i tak straci tę kasę.

Dodatkowo w trakcie trwania serii terminowej występują okresy contango i backwardation. Jeśli jest ktoś wytrwały w swoich badaniach przydatności danej metodologii niech przetestuje magiczne średnie na wykresach kontraktów terminowych przez kolejne 9 miesięcy.

Za wskazówkę niech posłuży poniższe.

Uważamy, że Pan Mariusz dopasował swoją metodologię wyłącznie do kontraktów CFD handlowanych u market makerów za pośrednictwem MT4 tak aby eksploracja danych w końcowym wyniku potwierdzała zasadność działania magicznych chmur. Jako pośredni dowód naszego twierdzenia jest poniższy cytat.

Wskaźniki, który udostępniłem napisany jest pod MT4. Powód jest prozaiczny. Jest to najpopularniejsza platforma handlowa dla „przeciętnego tradera”. Wizualizacja chmur pomaga na początku opatrzeć się na wykresie z tym wskaźnikiem. Jak nabierzemy wprawy w interpretacji zachowań ceny i chmur, to warto pozostawić tylko wartości brzegowe chmur – wykres staje się czytelniejszy. W MT4 jest jednak mały minus, nie można dodać chmury o wartości 7200. Ale jest to wartość do której cena dochodzi niezbyt często, więc można z niej zrezygnować. Niebywałą zaletą chmur MMD jest to, że można je w prosty sposób – jako średnie – dodać do wszelkich narzędzi w wersji mobilnej. Znam wiele osób handlujących „na chmury” podczas drogi do pracy. To czysty skalping, ale ponoć bywa skuteczny.

Na koniec dodamy coś bardzo istotnego, a raczej skomentujemy panujący trend wśród retail traderów, a mianowicie chodzi o stop lossy dużych graczy. Pan Mariusz aby podeprzeć swoje wyliczenia używa słów kluczowych typu „instytucje finansowe”, czy „duzi gracze”.

Po moim pierwszym nagraniu na temat chmur, odezwało się do mnie wiele osób. Były wśród nich i takie osoby, które pracują w dużych instytucjach finansowych. Niesamowitym było dla mnie to, że gdy podawali wartości ceny dla poszczególnych instrumentów, na których „duzi gracze” mieli poziomy swoich TP lub SL, to poziomu te bardzo często pokrywały się z poziomami chmur

Nawiązywanie do „dużych graczy”, czy „instytucji finansowych” jest dość popularne na poziomie retail.

Po pierwsze słowo klucz „instytucja finansowa” nie oznacza nieomylności. Na poziomie instytucjonalnym możemy spotkać dobrych i złych zarządzających. Przewaga retaila nad instytucją finansową jest taka, że retail praktycznie z miejsca może zareagować na zmianę ceny, czy czynnik mogący wpłynąć na zmianę ceny. Re-balans portfela na poziomie instytucjonalnym nie odbywa się w przeciągu kilku sekund/minut/godzin.

Po drugie, żaden z dużych graczy publicznie/prywatnie nie podaje lub unika podawania informacji nt. zleceń stop loss, to samo tyczy się instytucji. Jest to związane z uniknięciem tzw. predatory trading. Przypadek Societe Generale i stratnej pozycji przekraczającej kilka miliardów EUR na DAX Futures niech stanowi tego najlepszy przykład.

Wychodzimy z założenia, iż Pan Mariusz odnosił się do ogólnie dostępnych aplikacji, które oferują m.in.”ficzer podglądu” zleceń SL i Ice Berg z Order Book’ów. Oprócz wartości czysto marketingowej dla producenta danej aplikacji, tego typu informacje w świetle spekulacji nie mają żadnego zastosowania. Winny być raczej traktowane jako ciekawostkę/informację.


Czy warto korzystać z MMD?

Handel w oparciu o średnie kroczące w jakimkolwiek wydaniu jest bardzo prosty, intuicyjny i zarazem w 100% obiektywny jeśli oczywiście interfejs białkowy interpretuje wszystko tak jak powinien. Szybkie średnie kroczące generują więcej sygnałów, jednak z dużą ilością sygnałów fałszywych. Wolne średnie kroczące generują mniej sygnałów, a ilość sygnałów fałszywych jest zdecydowanie niższa.

Generalnie handel w oparciu o średnie kroczące jest bardzo ciekawy. Jeżeli okresy przedstawione w koncepcji chmur Magicznych Średnich Kroczących odpowiadają indywidualnemu stylowi spekulacji/inwestycji, nie widzimy przeciwwskazań w ich korzystaniu.

Niemniej jednak ubolewamy nad brakiem możliwości przetestowania performance strategii opartej o magiczne średnie kroczące na rynkach futures. Ograniczenia magicznych średnich kroczących nie pozwalają na zastosowanie ich na wszystkich dostępnych klasach aktywów i całkowicie nie nadają się do rynku terminowego.

12
Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 
8 Comment threads
4 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
10 Comment authors
  Subscribe  
Powiadom o
Patrycjusz

hahaha chmurki dzialaja na wszystko a to dobre, szok trader indywidualny pokonal geniuszy z wallstreet od algorytmow i jedna prosta metoda poznal sekret wrozenia ceny za pomoca sredniej kroczacej

Matt Rutkowski

Kim jest wspomniany pan M. ? Przez ostatnią dekadę zjadł zęby na analizie danych? Odniósł spektakularne sukcesy? Odpowiedź brzmi nie. Jest to kolejny sprzedawca marzeń chcący sobie zrobić spółkę zoo na ludziach szukających świętego grala na rynku. Takowy nie istnieje. Szkoda czasu na takie wynalazki.

Edyta

Mariusz jest świetnym człowiekiem, mentorem i specjalistą. Prelekcja z wami i z Mariuszem mogłaby być bardzo ciekawa.

Trader

Posadzisz obok siebie dwóch traderów, będą grać tą samą metodą, ale uzyskają różne wyniki. Dobrze napisane, że wszystko trzeba znaleźć pod siebie, bo psychika jest różna. Komuś nie wyjdzie i mówi, że analiza techniczna nie działa, j!@#& at. Pamietam jak na tjs banowali ludzi, albo kazali im spadać jak ktoś w rzeczowy i kulturalny sposób mówił, że oni nie rozumieją i nie potrafią wykorzystać at. Dla mnie at to podstawa. Uczę się tego od niecałego roku, mam wzloty i upadki, ale na plus cały czas. Nie mogę konkurować z takimi osobami jak z tjs, bo ich argumenty są dziecinne i… Czytaj więcej »

Mario

Ale po co poruszasz temat Rafała. Każdy kto ma trochę oleju w głowie, wie o co chodzi. On może zarabiać na wszystkim poza tradingiem, a ty musisz klepać biedę i jak chcesz coś pokazać to musisz zarobić na tradingu. tjs to fajne miejsce z materiałami, ale mentalność nowobogackiego i dziecinnego Rafała pozostaw w spokoju.

Patrycjusz

bez sensu jest dyskusja o strategiach wejscia i udowadniania czy dana przewaga jest statystycznie wieksza zwazywszy na to ze kazdy kto zarabia wie ze strategia wejscia to ulamek tego co musi zrobic trader zeby stac sie zarabiajacym.
rozwazania o at prowadza do blednego kola a at razem z mindsetem i wiedza co robic daje zysk i tyle

Arash

Proste metody są najlepsze i początkujący trejderzy powinni uczyć się elementarza. Mózg szybciej przyswoi coś prostego jak pivoty, wsparcia, opory, średnie. Na tym można stworzyć podstawę pod szerszą, bardziej skomplikowaną analizę albo strategię. Nauczyć się logicznego myślenia. Dzięki za podzielenie się bardzo prostą i skuteczną wiedzą o średnich kroczących.

Daniel

„interfejs białkowy”. mega.

Wilk

Dawid taki off top-ta strata Societe z czego wynikała? Gość podobno otworzył ponad 100k futures na Dax, jako że to bank który ma multum kasy to dlaczego nie próbowali ratować tego? Kupić akcje, kupić opcje? A może to był wspólny atak MM na te pozycje i nie było już szans uratowania tego? Jak Twoim subiektywnym zdaniem wyglądała ta sytuacja?

MMD

Bardzo dziękuję za tak wnikliwą analizę wywiadu. Pragnę Was zachęcic do odwiedzenia grupy na FB – https://www.facebook.com/groups/magicmabymmd/ – gdzie dzielimy się z ponad dwoma tysiącami „traderów” swoimi doświadczeniami z wykorzystania metodologii MMD. Magiczne chmury średnich, to tylko element – podstawowy – lecz element większej całości. Chmury, poza byciem pochodną ceny mają też pewne właściwości, zarówno od strony interakcji poszczególnych chmur średnich z ceną jak i chmur pomiędzy sobą. Przyznaję, że w cytowanym przez Was wywiadzie nie użyłem zbyt profesjonalnych określeń, ale z założenia materiał miał trafić głównie do osób początkujących. Sama idea powstania metodologii MMD była tak, by dać początkującym… Czytaj więcej »