spekulant.com.pl Kontrakty DAX Kampania grudniowa – tydzień #1

Kampania grudniowa – tydzień #1

przez spekulant - wrz 29, 2019

47 6347

Udostępnij na:

Micro E-Mini S&P 500 Futures

Pozycja krótka z 13 września (3010.25) zostaje utrzymana. Pozycja pod typową irracjonalność retaili i możliwość wystąpienia szczytu hossy – więcej szczegółów odnośnie tego podejścia pojawiło się tutaj:Koniec kampanii wrześniowej w USA Szczyt hossy jest już faktem, więc SL dla pozycji krótkiej zostaje przestawiony na +10.25 pkt (poziom 3000).

Notowania SPX od szczytu z 19 września spadły o 76.46 pkt, czyli na rynku pojawił się mini-armagedon. Oczekiwania uczestników rynku aktywnych na VIX Futures są nadal niezmienne. Czyli kontynuacja ruchu w dół.

Wystrzał na VVIX. Spready zaciśniają się. Oczekiwany spory ruch w dół: 80-100 pkt. pic.twitter.com/f19MUxrXDT

— Dawid (@spklnt) September 24, 2019

Grudniowa seria rozpoczyna się od kontynuacji okresu drawdownu w strategii intraday na naruszenia strefy popytowo podażowej. Od momentu zrolowania kontraktów na aktualną serię, wynik w strategii to -42.75 pkt.

Od momentu wdrożenia strategii (24.12.2018) wynik wynosi +606 pkt.

Sharpe ratio dla zainwestowanego kapitału: 2.24
Sharpe ratio dla dostępnego kapitału: 2.78
Sortino: 0.42
Standardowe odchylenie: 14.27

Jeżeli drawdown będzie utrzymywać się w nadchodzącym tygodniu, handel za pośrednictwem tej strategii zostanie wstrzymany do czasu zakończenia okresu drawdownu.

VIX Futures

Pozycja długa na październikowej serii z 13.09.2019 (17.10) została zamknięta zleceniem stop loss -5%.
Pozycja długa na listopadowej serii z 28.08.2019 (18.80) weszła w zysk, który w tej chwili wynosi +1.19%. SL pozostaje niezmieniony na -10%.

Kukurydza

Pozycje z 21 sierpnia, czyli short na ZCZ9 Corn Futures z poziomu 370 oraz OZCZ9 short put @400 -2 ($38.00) oraz OZCZ9 long call @400 +2 ($7.00) pozostają bez zmian. Wynik nadal utrzymuje się pod kreską.

Mini-DAX Futures

Zrolowana pozycja krótka (12 403) zostaje utrzymana wraz z potencjalnym celem dla tej kampanii na poziomie 9 990 punktów. Niezrealizowany wynik dla tej kampanii w tej chwili wynosi +47 pkt.

Tygodniowe wsparcia i opory na Mini-DAX Futures
Opory: 12 413, 12 488, 12 608
Wsparcia: 12 173, 12 098, 11 978

Tygodniowy punkt kierunkowy na poziomie 12 293. Zamknięcie którejkolwiek z sesji poniżej tego poziomu w nadchodzącym tygodniu, będzie dla mnie sygnałem do zwiększenia ekspozycji w pozycje krótkie o 1 kontrakt Mini-DAX Futures.

Kolejnym poziomem do zwiększenia ekspozycji będzie wybicie dołem strefy cen uśrednionych 50-SMA, która znajduje się w okolicach poziomu 11 940 punktów.

Kilka zasad obowiązujących na tej stronie odnośnie komentarzy. Automatycznie usuwane są komentarze:
1) Obrażające innych czytelników i autorów strony. Atakuj ideę, nie człowieka.
2) Typu „No to long”, „gruby wywozi”. Zawierające nieuzasadnione sformułowania.
3) Zawierające wulgaryzmy.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

47

Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia

Dodaj video

Dodaj inne pliki

najnowszy najstarszy

spekulant

Irracjonalne zachowanie na rynkach, więc SL dla kampanii spadkowej Micro E-mini zostaje przesunięty na +100 pkt (2910.25) z -80 pkt. SL na VIX Futures z -10% na +5% (19.75). SL dla kampanii wrześniowej na DAX Futures przesunięty na 12 100.

Rafał

Cześć Speku, mam offtopowe pytanie. Jak market-harmonics wylicza nova/ursa ratio w perspektywie ROE? Uczę się weryfikując dane poprzez samodzielne obliczenia z prostego wzoru (A1-B1)/A1*100 i posiłkuję się codziennymi danymi z Guggenheim’a, ale widzę dysonans w wynikach. Ewidentnie czegoś nie wiem.

spekulant

Tutaj masz wszystko ładnie wyjaśnione https://www.walterdeemer.com/rydexflo.htm

Andrzej

Wg mnie dziś zamykamy luki i ruszamy na ATH na większości indeksów, wszystkie negatywne informacje są już w cenie, a każda pozytywna ruszy mocno rynkiem w gore.
Proszę również zwrócić uwagę na jutrzejsze NFP, na rynku chodzą plotki, ze będzie dużo lepsze od oczekiwań.
To może szybko zniwelować te irracjonalne spadki z tego tygodnia.

Jarek

Dzień dobry, ostatnio oglądałem w internecie analizę daxa z pivot points na stronie comparic.pl i wychodziły mi inne niż u analityka, a brałem high low i close z tego samego dnia. Pivoty tutaj różnią się już całkowicie od tych z comparica i moich. Myślałem, że może moje high low close jest złe. Posprawdzałem na różnych stronach i takie coś wyszło. Można ogłupieć, różnice nawet po 120. Skąd takie różnice, które jest poprawne? 5 sierpnia 2019 https://stooq.pl/q/a/?s=dyu19.f High 11900 Close 11667,5 https://stooq.pl/q/a/?s=dy.f High 11900 na d1 High 1189,5 na h1 Close 11667,5 na d1 https://stooq.pl/q/a/?s=dyz19.f High 11839 na d1 Close 11649… Czytaj więcej »

spekulant

Comparic pokazuje analizę uznaniownych notowań CFD od brokera, nie ma to nic wspólnego z DAX, mimo iż oni tak twierdzą to są w błędzie. Notowania IC Markets, BossaFX, Tickmill możesz sobie podarować. Wszystkie oparte na CFD indeksowym. Nie ma to nic wspólnego z DAX Futures. https://stooq.pl/q/a/?s=dyu19.f to jest seria wrześniowa, więc dla 5 sierpnia prawidłowa. Z tą różnicą, że stooq podaje jako cenę zamknięcia, cenę rozliczenia kontraktu, czyli settlement price, a nie cenę ostatniej transakcji, czy kwotowania. https://stooq.pl/q/a/?s=dy.f to mix serii – Za stooq: serwisie Stooq kwotowania terminowe towarów mają charakter kontynuacyjnych syntetyków (cena pochodzi od najaktywniejszej serii), a nie… Czytaj więcej »

Rudy Zeus

To bardzo zastanawiające, ruch gigantyczny, w sumie gospodarz wszystko wyłapał i wyłożył. Ja zamknąłem dziś wcześniej po 12040. Normalnie chat aż się grzał a tu cisza. Czyżby większość uwierzyła w hossę i jest dolina muminków? Faktem jest dziś skala przeceny. Jednak było to sygnalizowane, w czasie wzrostu na koniec serii, że coś tu nie gra i bardziej przypomina to wyciągnie za uczy przed końcem kwartału.

Tomasz

Speku pisałeś: Kolejnym poziomem do zwiększenia ekspozycji będzie wybicie dołem strefy cen uśrednionych 50-SMA, która znajduje się w okolicach poziomu 11 940 punktów.
Na koniec dnia poniżej tego poziomu czy przebicie w ciągu sesji?

spekulant

Wybicie = cena zamknięcia, czyli zamknięcie sesji poniżej strefy
Naruszenie = naruszenie ceny o 1 tick/1 pkt w ciągu sesji intraday

Artek

Czyli jak zrozumiem dziś po otwarciu rynku kasowego DAX zostanie otwarta druga pozycja na Mini-DAX Futures. Nawet jeśli DAX otworzy się luką np. na poziomie 11800? Gdzie będzie SL dla drugiej pozycji, 180 pkt. wyżej i gdzie dla pierwszej pozycji? Gdyż jak rozumiem nie zostawiasz miejsca na uznaniowość w stylu zobaczmy jak się otworzy, a wtedy pomyślę?

spekulant

Wszystko źle rozumujesz. Rynek terminowy rozpoczyna się o 2:15, więc dzisiaj pozycja pojawiła się z poziomu dzisiejszego otwarcia. Obecnie są 3 pozycje, aktualizacja kampanii pojawia się po zakończeniu tygodnia handlowego.

Andrzej

Po mojemu to jest teraz dobra okazja na L.
I ruszamy na ATH na indeksach.
Rozmowy handlowe jakoś za parę dni, Brexit jest już w cenach, więc nie ma negatywnych info przed nami, co mogloby byc, gdyby cos sie stalo na swiecie.

Łuki

rozumiem ze recesja w Niemczech, znaki recesji w USA to nie sygnały na spadki? rozmowy zakończą się dealem? QE nie dało żadnego impuslu, stopu w USA podobnie – 3x odbicie od ATH, na W1 kanal spadkowy na dax jak malowany zobacz gdzie jest doł kanału, dla mnie nie ma żadnych powodów do ATH poza tym że giełdy mają rosnąć – ale też się czasem korygują ;)

Jacek

No i wszyscy w hossę uwierzyli a tu psikus.
Fundamenty się sypią. Recesja puka do drzwi USA.
A deala z Chinami żadnego nie będzie.

Trump obraża Chińczyków. Skoro oni chcą kiedyś rozdawać karty to nie mogą iść na jakieś ugody z USA. Skoro się dogadali przez ponad rok to nie zrobia tego teraz. Lepiej jakby zainwestowali kasę w takie pociąganie sznurków aby Trumpa w Białym Domu za rok już nie było. Więc czekanie i wymyślanie głupich propozycji. To czeka USA i Chiny.
A poza tym już deal też nie pomoże. Spowolnienie spore albo recesja nadchodzą.

Marcin

Trump nalozyl wlasnie 25% cla na produkty z EU, wiec dalej w dol. A FED na to jak na lato i pewnie kolejna cwiartke przytna stopy, co bedzie nie pomysli inwestorow.

USTR TARIFF LIST TARGETS GERMAN TOOLS, WELDING MACHINERY, CAMERA LENSES, COFFEE.

Marzena

Marcin jak przytną czyt. obniża stopy procentowe to wg mojej wiedzy jest to jak najbardziej „po myśli „ inwestorów . Im niższe stopy tym bardziej opłaca się inwestować w rynki akcji . To skomplikowany proces i konsekwencja nie dotyczy tylko banków ale tez zwykłych gospodarstw domowych. Długo by o tym . Jednak jak przytną to rynki na północ iść powinny .

Jacek

Ale obniżanie stop często nie pomaga akcjom. Bo obniżka najczęściej się pojawia z powodu nadchodzącej recesji. Pamiętam 2008 i nagle oblizki stop przez banki centralne. Wpierw wystrzał w górę a potem solidne spadki. Bo każdy zdawał sobie sprawę, że sytuacja jest poważna skoro banki podejmuja takie skoordynowane akcje. Obecnie jest podobna sytuacja. Skoro tak super to czemu FED musi działać? Nie mówiąc o ECB. Pompować rynku nie da rady w nieskończoność. Ktoś to musi kupować. A jeśli spadną zyski spółek to coraz większą babka będzie widoczna …. Obniżka stóp to bardziej spekulacyjny krótki wpływ na akcje. Trzeba patrzeć na cały… Czytaj więcej »

Deser

Witam. Super wywiad, każdy powinien go przeczytać. Mam pytanie: jak ustawiasz zlecenie stop loss np. 3xATR dla interwału H4 to od ceny zamknięcia świecy H4 czy low? Mam na myśli poruszanie się w trendzie spadkowym.

spekulant

Od ceny wejścia w pozycję

Piotr

Speku, masz już 2 pozycje? A drugie pytanie na jakim poziomie znajduje się SL i dlaczego właśnie tam? A kolejne pytanie wynika z tego ze po 2 poprzednich wyskakuje mi komunikat ze wpis jest za krótki…. ile lat już jesteś na rynku?

spekulant

Aktualizacja kampanii będzie w weekend. Pozycjonowanie jest opisane w artykule. Zwiększenie ilości znaków w komentarzach nie jest przypadkowe. Niestety nie wiem, co rozumiesz poprzez pytanie „ile lat jesteś już na rynku?”, ale spróbuje odpowiedzieć. Po powstaniu GPW pojawiała się „Gra giełdowa” w nieistniejącym już „Sztandarze Młodych” od tego momentu zacząłem interesować się rynkami, było to hmmm nie pamiętam w 1995 lub 1996 r. A jak chcesz to sobie przeczytaj „wywiad” ze mną. Jest tam wszystko https://web.archive.org/web/20160724160324/http://notatniktradera.pl/wywiady-spekulant-trader-autor-bloga-spekulant-com-pl/ :-)

Joker

Speku pamieta czasy jak za otwarcie konta u brokera sie palacio:) a ja tez mam pytanie jak moge ile juz prowadzisz bloga bo ja pamietam ze czytam juz 8 lat chodz nie bywalo kolorowo ale wytrwales podziwiam I sa efekty .

Piotr

Przeczytałem wywiad i… jeszcze większy szacunek Panie Dawidzie.
Tylko po tym wywiadzie mam taką myśl, że chyba czas zwijać manatki z rynku. Zabrać co się zarobiło. Mój trading jest zbyt intuicyjny.

Adam

ciekawe badanie graczy, wyników i wnioski, w skrócie DT jest do d… :) życia szkoda
https://strefainwestorow.pl/artykuly/badania/20191001/day-trading-zarobki
dlaczego takie wymogi na długość wpisu?

Mateo

Pytanie do Speka co do Kampanii grudniowej Micro E-Mini S&P 500 Futures. Szacujesz jakiś target wstępny dla swojej pozycji ? Ostanio strzeliles bezbłędnie o ile mnie pamięć nie myli w cel dla jankesa. Jak jest tym razem u Ciebie. Pozdrawiam cała załogę. Dobra robotę tu robicie. Zresztą jak zawsze. :)

Radek

Z big deal go bym się nie rozpędza. Amerykanie od grudnia tamtego roku pociagneli 25 % pod te bigi heheh. Myślę że w cenie mamy to wszystko. Jedynie krótka reakcja UP i realizacja zysku. Uważam że za daleko to poszło i PMI spadające w Europie i dziś w Stanach pierwsze oznaki smi. Nawet jak się dogadaja to długo nie naprawia gospodarki uderzonej przez wojnę handlowa. Dekadę hosse już mamy, najdłużej prawie w historii i bessa nas dopadnie prędzej niż później (taka kolej rzeczy). Umowa handlowa będzie fajnym punktem zwrotnym jeżeli wogole będzie do zaczecia dekoniunktury. Drukuj na potęgę kase i… Czytaj więcej »

Gaga

Jak ktoś wszedł rano w longa i nie miał stopa, teraz pewnie zastanawia się, co się właśnie odjaniepawliło. Chociaż teraz mi to bardziej wygląda na dobrą okazję do longa. Jakby odbili to chyba wejdę za 12310. Stopa na 12260, ręce pod tyłek i jechane. Trump może zrobić deal i jak napisane niżej, nowe ath. Z drugiej strony jak już dzisiaj nie odbiją, to jutro pewnie pociągną w dół ze 100 punktów, a może nawet dzisiaj. Dopiero co się skończyła sesja w Europie i Amerykanie mogą nie wytrzymać dłużej.

Szymon

1. Chodzi mi o ten SKEW który pokazałeś: https://investps.com/stock-turmoil-sparks-a-wall-street-hunt-for-cheap-hedges/skew-spike-sp-500-skew-bloomberg-stock-turmoil-8-14-19/

2. Coś takiego chyba zacznę prowadzić dla DAX to raptem 30 spółek do ogarnięcia. Może coś z tego ciekawego jako filtr przyda się przy zajmowaniu pozycji

3. Dzięki za wyjaśnienie czyli to dwie różne sprawy.

spekulant

SKEW a Index SKEW to zupełnie dwa różne wskaźniki. Ten z linka wskazuje na różnice w 30-dniowej zmienności oczekiwanej dla opcji put i call, które są out-of-money w 90 i 110%. Również można to samemu wyliczyć dla jakichkolwiek opcji.

Andrzej

ponoć Anglicy wypocili w końcu na piśmie jakieś propozycje zamiast backstopu i BoJo ma to jutro przedstawić Unii. Zobaczymy reakcję Junckera i spółki
Ale kabel coś na to niewrażliwy.

Szymon

Gospodarzu mam kilka krótkich pytań chyba, ale nie umiem znaleźć odpowiedzi w internecie widocznie słabo szukam:
1. notowania SKEW dla SP500 gdzie można podgląda. Wszędzie widzę odnośniki do bloomberga ale nie umiem tego znaleźć
2. Czy są takie wykresy dla DAX jak dla SP500: Bullish percent index?
3. Może mylę pojęcia sentyment retaili dla SP500 podałeś to rydex funds, a dla DAX to będzie EUWAX sentiment index?
4. Kiedy prócz wakacji występuje jeszcze słaba płynność?

spekulant

1) http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$SKEW
2) Nie znam, ale można je samemu z łatwością wyliczyć. Liczba spółek z sygnałami zakupowymi na wykresach punktowo-symbolicznych
3) Sentyment retaili Rydex Nova/Ursa to przepływ kapitałów w fundusze Rydex – bardzo mały wycinek szerokiego rynku. Euwax sentiment jest zupełnie czymś innym. Sentyment Euwax pokazuje nastawienie retaili na niemieckim rynku opcyjnym w ostatnich 30 minutach od odczytu. Czyli o godzinie 10:00 pokazany jest sentyment, który panował o 9:30 na rynku opcyjnym na podstawie kupna/wystawiania opcji przez retaili. Zupełnie dwa różne sentymenty, odzwierciedlają zupełnie różne zachowania.
4) Podczas dużych ruchów swingowych. Duże ruchy swingowe najczęściej spowodowane są niską płynnością.

Szymon

1. Chodzi mi o ten SKEW który pokazałeś: https://investps.com/stock-turmoil-sparks-a-wall-street-hunt-for-cheap-hedges/skew-spike-sp-500-skew-bloomberg-stock-turmoil-8-14-19/

2. Coś takiego chyba zacznę prowadzić dla DAX to raptem 30 spółek do ogarnięcia. Może coś z tego ciekawego jako filtr przyda się przy zajmowaniu pozycji

3. Dzięki za wyjaśnienie czyli to dwie różne sprawy.

Andrzej

Francuz za chwilę będzie na szczycie hossy … ale jaja. Widać liczą na Ch. Lagarde że „dodrukuje” ile trzeba. . Ponadto coraz więcej mówią o stymulacji fiskalnej w strefie Euro. Jak Dax wywali ATH to będzie zdziwienie. Ale na to bez Speka nie gram.
Widać że rynki liczą na jakiś deal USA Chiny bo spadają metale szlachetne i to dość mocno.
Dziś trochę specyficzny dzień – koniec kwartału.

spekulant

CAC40 w porównaniu do DAX i SPX najlepiej wypada w tym roku, ale do ATH jeszcze trochę brakuje. Co jednak jest ciekawe to oczekiwania zarówno inwestorów indywidualnych jak i instytucjonalnych ,co do zmienności indexu SPX są nadal wygórowane.

Andrzej

CAC był wyżej w 2007 a najwyżej w 2000. Teoretycznie ma spory potencjał ale to by się w skład trzeba zagłębić i historię. Ale jak Kerviel wtopił 6mld EUR to do dziś nie mogą odrobić :)
Podobnie Hiszpan był o niebo wyżej.

Wojtek

Cześć Dawid,
Mógłbyś doprecyzować, na podstawie jakich czynników uważasz, że oczekiwania inwestorów co do zmienności indeksu SPX są wygórowane?
Nie jest to dla mnie do końca jasne, ponieważ, podążając za twoim twitterem, mamy obecnie największą ilość krótkich pozycji na vix futures od kilku miesięcy, czyli zakładałbym, że inwestorzy oczekują właśnie spadku implikowanej zmienności.
Byłbym wdzięczny, jakbyś mógł też wytłumaczyć, jak interpretujesz wahania spreadu pomiędzy vvix oraz vix. Jeśli dobrze zrozumiałem twoje tweety, to zarówno wzrost tego spreadu 13 września, jak i jego późniejszy spadek zinterpretowałeś jako zapowiedź spadków. Mógłbyś wytłumaczyć, jakie masz podejście do tego wskaźnika?
Wojtek

spekulant

VIX Futures term structure pokazuje oczekiwania inwestorów, co do zmienności. Pozycja krótka netto to pozycja krótka netto, która zawsze musi się równać pozycji długiej. Jeżeli spojrzysz na bardziej szczegółowy raport, zauważysz, że większość pozycji krótkiej netto pochodzi od zlewarowanych funduszy. Ale podobną pozycję krótką mają Asset Managers, jednak ich pozycją netto jest long. Pozycje krótkie wykorzystywane są do hedgowania pozycji przez wystawców ETN. Nie są one wykorzystywane w celach zarobkowych. Nie da się jednoznacznie stwierdzić, kto ile ma pozycji krótkiej, kto pozycji długiej. Jeżeli spread pomiędzy VVIX i VIX rozszerza się oznacza to, że oczekiwania rynku co do wzrostu zmienności… Czytaj więcej »

Andrzej

Witam dzieki za update jak zwykle. No cóż na razie indeksy odporne na złe info i żyją nadzieja jakiegoś porozumienia USA Chiny. Runda spotkań jakoś na początku października. Do tej pory po każdej rundzie negocjacji były spore zjazdy. Czy historia sie powtórzy ? Tego nie wiemy. W maju i sierpniu zjazdy a październik ? Pytanie czy DT nie jest troche pod presja jakiegoś sukcesu i lekko odpuści. Szanse na tak spore zjazdy na dax to widze jedynie przy fiasku rozmów oraz hard brexicie. Warto tez pamiętać co działo sie rok temu od października do Swiat. Zdaje sie ze model Speka… Czytaj więcej »

Czytelnik

Moim zdaniem 9900 jest niemożliwe do osiągnięcia w tym roku, nawet zbliżenie się do tego celu jest niemożliwe. To prawie 2500 punktów. DAX nigdy nie zrobił takiego ruchu w takim czasie. Short może jest lepszym rozwiązaniem teraz, ale nie z takim zasięgiem.

spekulant

Ostatni raz takie ruchy miały miejsce od października do grudnia 2018 – w 49 sesji ponad 2000 pkt spadku. Następnie w okresach od sierpnia 2015 do lutego 2016. Lipiec-sierpień 2015 to spadek o ponad 2500 punktów w 28 sesji. Wcześniej na jesień 2011, oczywiście podobny ruch miał miejsce podczas kryzysów w latach 2008 i 2001. W 2016 r. spadki przekroczyły 2700 punktów w 49 sesji. Do końca grudniowej serii zostało 59 sesji.

Marzena

Dawid , na Ciebie zawsze można liczyć z merytoryczna odpowiedzią …..:) a tak poważnie . Oczywiście , ze jest realna szansa na te poziomy. Pamiętasz Dawid gościa, który napisał do Ciebie z prośba o poradę? Kisił pozycje przez prawie 2 tys punktów. Pomyślałam wtedy ….rynek wysoko …silny …nigdy tam nr dojdzie. Miesiąc później gość miał swoje , wiec nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej i odwrotnie. :) zwały nam życzę. Ja w shortach;)

Max Initio

Skoro taki spadek jest mozliwy to dlaczego nie wlaczyc opcji do strategii. Opcje na DAX na 9900 pkt ktore wygasaja na koniec roku nie powinny byc drogie. Prawdopodobienstwo takiego spadku jest male. Dlaczego autor uzywa glownie futures? Moze jakby opcjie dolozyc to by sie Sortino poprawilo?

spekulant

Prezentowane podejście jest podejściem kierunkowym Mini-DAX Futures lub DAX Futures na podstawie zachowania uczestników rynku opcyjnego. Stąd kontrakty terminowe.

Notowania nie muszą spaść do poziomu 9900 – to jest tylko potencjalny cel dla strategii. Jakikolwiek spadek poniżej 12 000 punktów będzie kolejnym sukcesem. Nie widzę potrzeby poprawy Sortino, które jest idealne dla moich oczekiwań.

Max Initio

Autor wycenia kierunek na podstawie zachowania uczestnikow rynku opcyjnego ok (wiele osob tak robi). Z tego co czytam to nie tylko. Na rynek opcyjny wplywa tez sam model wyceny opcji:). Ale kierunek rynku to jedno, rozegranie to drugie. Nawet jesli cena zacznie spadac i nie osiagnie targetu to i na opcjach sie zarobi (wiadomo ze lepiej jedna byc in the money). Ok, moze zadam pytanie z drugiej strony gdzie autor widzi zastosowanie opcji ze swojego doswiadczenia (a dokladnie kiedy opcje beda lepiej sie sprawdzac niz futures)? Te kampanie mozna rozgrywac na futures ale mozna tez na opcjach lub jedno polaczyc… Czytaj więcej »

spekulant

Można również rozegrać certyfikatami, koszykiem akcji, etf lub etn, albo jakimkolwiek innym instrumentem z ekspozycją na index DAX, czy DAX Futures. Mnie interesuje jedynie rynek futures w przypadku niemieckiego indeksu DAX. Nic więcej, nic mniej.

Opcje będą sprawdzać się w każdej strategii niekierunkowej, do których kontrakty terminowe kompletnie się nie nadają.

Opcje nie są wykorzystywane do handlu kierunkowego. Model wyceny opcji nie wpływa na wycenę opcji. Model wyceny opcji jest jedynie estymatą.

Andrzej

Oczywiście mój błąd – rozmowy odbędą się 10-11 października.
Niestety nie zawsze moje analizy są tak dobre jak chciałbym żeby były ;))
Proszę się wiec nimi za bardzo nie sugerować :)

Micro E-Mini S&P 500 Futures

VIX Futures

Kukurydza

Mini-DAX Futures

47 Dodaj komentarz

47

Dodaj komentarz