Kampania marcowa – tydzień VI

Po niespełna dwóch miesiącach od startu kampanii marcowej większa część ekspozycji potfelowej została zredukowana bądź całkowicie zamknięta. Pozostał opcyjny shotgun na VIX Futures oraz E-micro Gold Futures. Poza kampanią pojawiło sie kilka pozycji, ale o tym za chwilę.

Long złoto

Pozycja zrolowana na serię kwietniową, SL podniesiony do poziomu 1552, co już daje pewne 1.97% / $30, także teraz wszystko w rękach pozostałych uczestników rynku.

Notowania kontraktu nadal poruszają się w pseudo-konsolidacji, które kiedyś z pewnością będą musiały ją opuścić. W przypadku wybicia w górę, najprawdopodobniej zostanie zrealizowany cel dla tej kampanii, które o dziwo już w szóstym dniu mógł być strzelony na kanwie irańskiego „flash crash”.

W przypadku wybicia dołem, zostanie zrealizowany zysk na SL 1552.

E-mini S&P 500

Na E-mini S&P 500 ciekawie i bardzo miłe zaskoczenie w postaci ruchu wzrostowego. Tym samym pojawił się rekordowy wynik w strategii VXV:VIX, która zakładała pozycjonowanie się na wzrosty w pierwszych 2 sesjach tygodnia. Pozycje krótkie pod klasyczne mean reversion również dosyć ładnie pracowały.

Także mamy wzrosty, były spadki. Posiadacze akcji zadowoleni, posiadacze pozycji krótkich również zadowoleni. Jak do tej pory udało się wyłapać dwa cofnięcia, jeden wzrost.

Chociaż prawdę powiedziawszy ostatni miesiąc nie był zbyt dobry dla posiadaczy pozycji długich, którzy ulegli spekulacyjnemu szaleństwu. Szczególnie w zaznaczonych dwóch okresach, gdzie margin calle padały jak kaczki.

W strategii intraday, zyski i straty, czyli standardowo kapitał nadal buduję się.

Co dalej?

Zmienność na SPX nadal podwyższona + irracjonalne zachowanie tłumu, więc obserwuję.
Pozycje krótkie pojawią się ponownie po wejściu notowań w strefę cen uśrednionych 10-SMA. Naruszenie ATH (all-time-high) o 1 tick może być okazją do dalszych wzrostów – natomiast o pozycjonowaniu na dalsze wzrosty jak zwykle będą decydować nastroje wśród retaili. Będzie euforia, nie będzie pozycji.

E-mini Nasdaq

Na E-mini Nasdaq został strzelony SL (1 tick powyżej szczytu z 24.01.2020) i ponownie ktoś się może zastanawiać, dlaczego nie realizowałem zysku np. 27 stycznia. To przypomnę jeszcze raz. Takie były założenia strategii – to nie jest day-trading, czy irracjonalne tu kupię, tam sprzedam.

Gdyby notowania spadły, byłbym bez pozycji – po co ulegać presji?

VIX Futures

Do końca serii pozostał tydzień i wszystko już w rękach panicznych/euforycznych reakcji pozostałych uczestników rynku. Podsumowanie całej kampanii trwającej od paźdznierika pojawi się za 2 tygodnie.

Z nowości to dołączenie do październikowych hedgersów. Czyli long na październikowej serii VIX Futures pod amerykańskie wybory prezydenckie.

DAX Futures

Spadkowa kampania marcowa zakończona sukcesem, co prawda zakończyła się dosyć szybko, ale też nie ma sensu ciągnąć jej na siłę. Notowania zblizyły się na nieco ponad 1300 pkt do potencjalnego celu.

Co prawda można byłoby ją kontynuować, ale to by oznaczało, że ponownie zmieniłem reguły gry. Natomiast gdybym nie zrealizował zysku z pozycji krótkiej z 13-stycznia i byłaby ona nadal utrzymana, to cel dla tej pozycji wynosiłby dzisiaj 12 105.

Na tę chwilę panuje pseudo-konsolidacja i jest swing. Swing ten mogłem wykorzystać w piątek. Wybrałem jednak czwartek i odbicie od górnego ograniczenia konsolidacji. Aby tutaj jakoś szczególnie nie ingerować, ekspozycja poprzez CFD. SL jest już na +35 pkt (13 530), czyli w sumie sytuacja win-win.

Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 13 591, 13 744, 13 991
Wsparcia: 13 098, 12 945, 12 697

Tygodniowy pivot point na poziomie 13 344

Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.