Kampania marcowa – tydzień VI

Kampania marcowa – tydzień VI

przez -
36 3682
Udostępnij na:

Po niespełna dwóch miesiącach od startu kampanii marcowej większa część ekspozycji potfelowej została zredukowana bądź całkowicie zamknięta. Pozostał opcyjny shotgun na VIX Futures oraz E-micro Gold Futures. Poza kampanią pojawiło sie kilka pozycji, ale o tym za chwilę.


Long złoto

Pozycja zrolowana na serię kwietniową, SL podniesiony do poziomu 1552, co już daje pewne 1.97% / $30, także teraz wszystko w rękach pozostałych uczestników rynku.

Notowania kontraktu nadal poruszają się w pseudo-konsolidacji, które kiedyś z pewnością będą musiały ją opuścić. W przypadku wybicia w górę, najprawdopodobniej zostanie zrealizowany cel dla tej kampanii, które o dziwo już w szóstym dniu mógł być strzelony na kanwie irańskiego „flash crash”.

W przypadku wybicia dołem, zostanie zrealizowany zysk na SL 1552.

złoto Kampania marcowa   tydzień VI


E-mini S&P 500

Na E-mini S&P 500 ciekawie i bardzo miłe zaskoczenie w postaci ruchu wzrostowego. Tym samym pojawił się rekordowy wynik w strategii VXV:VIX, która zakładała pozycjonowanie się na wzrosty w pierwszych 2 sesjach tygodnia. Pozycje krótkie pod klasyczne mean reversion również dosyć ładnie pracowały.

Także mamy wzrosty, były spadki. Posiadacze akcji zadowoleni, posiadacze pozycji krótkich również zadowoleni. Jak do tej pory udało się wyłapać dwa cofnięcia, jeden wzrost.

Chociaż prawdę powiedziawszy ostatni miesiąc nie był zbyt dobry dla posiadaczy pozycji długich, którzy ulegli spekulacyjnemu szaleństwu. Szczególnie w zaznaczonych dwóch okresach, gdzie margin calle padały jak kaczki.

e mini mid Kampania marcowa   tydzień VI

W strategii intraday, zyski i straty, czyli standardowo kapitał nadal buduję się.

E mini intraday Kampania marcowa   tydzień VI

Co dalej?

Zmienność na SPX nadal podwyższona + irracjonalne zachowanie tłumu, więc obserwuję.
Pozycje krótkie pojawią się ponownie po wejściu notowań w strefę cen uśrednionych 10-SMA. Naruszenie ATH (all-time-high) o 1 tick może być okazją do dalszych wzrostów – natomiast o pozycjonowaniu na dalsze wzrosty jak zwykle będą decydować nastroje wśród retaili. Będzie euforia, nie będzie pozycji.


E-mini Nasdaq

Na E-mini Nasdaq został strzelony SL (1 tick powyżej szczytu z 24.01.2020) i ponownie ktoś się może zastanawiać, dlaczego nie realizowałem zysku np. 27 stycznia. To przypomnę jeszcze raz. Takie były założenia strategii – to nie jest day-trading, czy irracjonalne tu kupię, tam sprzedam.

Gdyby notowania spadły, byłbym bez pozycji – po co ulegać presji?


VIX Futures

Do końca serii pozostał tydzień i wszystko już w rękach panicznych/euforycznych reakcji pozostałych uczestników rynku. Podsumowanie całej kampanii trwającej od paźdznierika pojawi się za 2 tygodnie.

Z nowości to dołączenie do październikowych hedgersów. Czyli long na październikowej serii VIX Futures pod amerykańskie wybory prezydenckie.

vixcentral Kampania marcowa   tydzień VI


DAX Futures

Spadkowa kampania marcowa zakończona sukcesem, co prawda zakończyła się dosyć szybko, ale też nie ma sensu ciągnąć jej na siłę. Notowania zblizyły się na nieco ponad 1300 pkt do potencjalnego celu.

Co prawda można byłoby ją kontynuować, ale to by oznaczało, że ponownie zmieniłem reguły gry. Natomiast gdybym nie zrealizował zysku z pozycji krótkiej z 13-stycznia i byłaby ona nadal utrzymana, to cel dla tej pozycji wynosiłby dzisiaj 12 105.

Na tę chwilę panuje pseudo-konsolidacja i jest swing. Swing ten mogłem wykorzystać w piątek. Wybrałem jednak czwartek i odbicie od górnego ograniczenia konsolidacji. Aby tutaj jakoś szczególnie nie ingerować, ekspozycja poprzez CFD. SL jest już na +35 pkt (13 530), czyli w sumie sytuacja win-win.

dax futures Kampania marcowa   tydzień VI

Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 13 591, 13 744, 13 991
Wsparcia: 13 098, 12 945, 12 697

Tygodniowy pivot point na poziomie 13 344



Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

36
Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 
10 Comment threads
26 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
12 Comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
Max Initio

Overnight repo. Tak sobie ostatnio szukalem o repo. Byla taka historia 17/09/2019 ze poszlo to ok 9% (z poziomu powyzej 2%). Instytucjie nie chcialy pozyczac. Ponoc korporacje musialy zaplacic podatki a inwestorzy odkupic obligacje i to sie zbieglo w czasie. Ktos patrzyl czy te fluktuacje cos moga powiedziec – czy to po prostu juz jest taki sygnal ze sie sytem wali. Nie chodzi tu ze przewiduje jakis krach. Tylko zeby bardziej zrozumiec caloksztalt. Widac ze tez repo 105 zostalo uzyte do kreatywnej ksiegowosic Lemana. Macie moze jakies ciekawsze materialy/wyjasnienia (niz te ponizej)?

definicja:
https://en.wikipedia.org/wiki/Repurchase_agreement
https://www.investopedia.com/terms/r/repurchaseagreement.asp
wyjasnienie:
https://www.reuters.com/article/us-usa-fed-repo-tools-explainer/explainer-the-fed-has-a-repo-problem-whats-that-idUSKBN1W30EJ
https://www.reuters.com/article/us-usa-fed-repo-tools-explainer/repo-is-wall-streets-big-year-end-worry-why-idUSKBN1YG1UE
aktualne dane:
https://apps.newyorkfed.org/markets/AutoRates/Rates-Search-Results-Page
(ciekawy punkt – 17/09/2019)

Artek

Może zaciekawi Cię George Gammon ze swoją serią filmów ma Youtube o REPO https://www.youtube.com/playlist?list=PLdIZc_RaumFDlP041khqznqCOZrMsEgji w każdym razie warto obejrzeć. Ach te długie wpisy.

tomek

Wczoraj brakowalo mi w sesji na dax skleez
shorta ,to co zrobili dziś przed południem było przegięciem a to co robią teraz jest kolejnym jak to się zakonczy ? najbardziej dziwi mnie vix że przy tej zmiennosci oddaje swiece

Filip

Ruszył ponownie serwis z sentymentem Rydex. Krótkoterminowy jest na MEGA wysokim poziomie. Ciekawe, ale po informacjach z Chin dziś w nocy czuje realizację zysków za oceanem. Zobaczmy za dwie godziny co wydarzy.

Krzysztof

Po sesji azjatyckiej wejście ceny w strefę cen uśrednionych E-mini S&P 500 Jest to sygnał do zajęcia pozycji krótkiej czy trzeba jeszcze czekać na potwierdzenie (utrzymanie się ceny w strefie) na sesji USA?

Krzysztof

Po sesji azjatyckiej wejście ceny w strefę cen uśrednionych E-mini S&P 500 Jest to sygnał do zajęcia pozycji krótkiej czy trzeba jeszcze czekać na potwierdzenie (utrzymanie się ceny) na sesji USA?

Dawny Andrzej

https://www.zerohedge.com/markets/1937 Sven Henrich to znany piewca krachów ale warto zapoznać się z artykułem. To się źle skończy (lub, jak to kiedyś powiedział Jamie Dimon „this is going to end up in tears”), wartość takiego Microsoftu prawie się podwoiła w ciągu roku – to jest totalne oderwanie od fundamentów. Ale żeby brać S to muszą być jakieś sygnały a na razie ich brak. Lepiej wziąć S na 9000 na Nasdaqu 100 ale jak są ewidentne sygnały na S niż na 9600 jak ich nie ma, bo może być jeszcze 11000 po drodze a tego depo nie wytrzyma. MAGA warta 5 bln… Czytaj więcej »

Daniel

Kampania spadkowa, a tutaj mamy nowe szczyty. Chyba należą się czytelnikom jakieś słowa wyjaśnienia. Rozumiem, że nie trzeba celu trafić, ale rozbieżność rzędu 1800 punktów to lekka przesada. Cała metodologia powinna już dawno powędrować do kosza.

Obserwator

Dzień dobry, mam kilka pytań:

1) Czy wróci Pan do jeszcze do publikowania wpisów edukacyjnych na podobnej zasadzie jak kiedyś?
2) Czy ma Pan kanał na youtube? Ktoś kiedyś wspominał o pańskim kanale.
3) Czy organizuje Pan szkolenia na terenie Polski?

Dziękuję i pozdrawiam

Max Initio

Odnosnie zmiennosci. Autor tutaj zarekomendowal oprocz VIX futures (sp500) – V2TX (Euro Stoxx50 volatility).
Ogolnie jest to bardzo fajny instrument. Dziekuje, dolaczyl do playbooka. Czy autor badal jak sie zachowuja VIXX and V2TX ?
Korelacje w czasie etc.?

Piottr

Dawid, pytanie o strategie na DAX, jaki wynik punktowy łącznie za kampanie grudniową i marcową uzyskałeś?

Drugie, czy liczyłeś potencjalny profit wstecz przy założeniu odwrotnego podejscia tj. hipotetyczny long w czasie 2 ostatnich kampanii (zakładając takie same SL punktowe na wejsciu w kampanie i wykorzystując korekty w trendzie do zakupu, podejscie „h4 swing long”).

Pozdrowienia.