spekulant.com.pl Kontrakty VXV:VIX z sygnałem zakupowym

VXV:VIX z sygnałem zakupowym

przez spekulant - lut 29, 2020

38 3061

Udostępnij na:

W strategii VXV:VIX na S&P 500 pojawił się sygnał zakupowy na 2-3 marca generowany poprzez zamknięcie tygodnia poniżej bariery 1.00

Sygnały zakupowe w strategii VXV:VIX są bardzo specyficzne. Pojawiają się przeważnie po silnych spadkach, gdy na rynku gości pondaprzeciętna zmienność. Handel pod te sygnały należy traktować z ogromną dozą ostrożności. Z racji ponadprzeciętnej zmienności, której towarzyszy negatywne momentum rynkowe, sygnały te w strategii VXV:VIX są najtrudniejsze do rozegrania. Wzrosty mogą mieć charakter krótkotrwały podczas dwóch pierwszych sesji tygodnia. Charakteryzują się silnym ruchem w górę, który zanika w ciągu kilku godzin.

Historyczne wyniki pod kątem potencjalnego, maksymalnego zasięgu SPX (MFE):

05-06.02.2018 +86.26 pkt
12-13.02.2018 +35.86 pkt
26-27.03.2018 +55.43 pkt
15-16.10.2018 +49.63 pkt
29-30.10.2018 +44.75 pkt
10-11.12.2018 +47.50 pkt
26-27.12.2018 +126.00 pkt
3-4.02.2020 +71.26 pkt

Strategia zakłada wejście w pozycję długą E-mini S&P 500 Futures po otwarciu rynku kasowego w USA o 15:30 w pierwszy dzień handlowy po weekendzie.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.

Wyjście ze spekulacji:

Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even po wzroście przekraczającym ATR(60) x2 dla interwału H1.

Strategia całkowicie nieodpowiednia do handlu na wysoko zlewarowanych instrumentach CFD.

Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

38

Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia

Dodaj video

Dodaj inne pliki

najnowszy najstarszy

Dawny Andrzej

indeks włoski przebił dziś dołki z pierwszej fali paniki, francuski i niemiecki walczą na wsparciu. USA nieco wyżej….na razie. Wszelkie gadki polityków że korona to nic groźnego – patrz indeks ITA40

Kassad

Nie wiem czy to możliwe, ale tak się zastanawiam czy np. poziom na DAX’e 10k pkt. jest realny w dość szybkim ruchu jak ostatnio?

Dawny Andrzej

panika zacznie się jak USA przebiją dołki z pierwszej fali. Wszystko jest możliwe :)

Dawny Andrzej

wygląda mi na to że na DJ mieliśmy korektę A(pon)B(wt)C(śr) i teraz kolejna fala spadkowa się szykuje.
Czarny Piątek może być a 9.03 11 rocznica hossy ……
Radzę śledzić takie instrumenty:
VIX
AUDJPY
USDCNH
EURUSD (paradoksalnie wzrost Edka wróży teraz spadki – ucieczka od akcji USA i ucieczka od dolara bo stopy będą spadać, coś jak na GPW jak banan spada to EURPLN rośnie)
ew. USDIndex
Gold bez znaczenia bo mogą zamykać Goldy Long potrzebując cash na depo

Dawny Andrzej

ciekawie wygląda kurs Boienga (najważniejsz spółka w DJ30 (waga 7,52%). Weekly.
Padaczka na całej linii
Input too short Input too short
Input too short Input too short
Input too short

spekulant

„Input too short” jest po to, by wyeliminować „jednosłowne” komentarze :-)

Marcin

Witam wszystkich.
Ciągle są ruchy gigantyczne na indeksach. Długo to będzie trwało?
A Kolega Dawid to aktualnie jakie ma pozycje? Bo coś nic nie pisze ostatnio. Long na S&P ?
Czy coś się zmieniło?

Dawny Andrzej

VIX najwyżej od 2011r. Retail na XTb ….96% short (pewnie mało to gra ale jednak). A jak pojedzie na 50 bo…. znajdą koronę na Wall Street ?
Input too short
Input too short
Input too short

spekulant

Kampania spadkowa na DAX Futures zakończona – kolejna ekspozycja dopiero w kwietniu. Kampania spadkowa na E-mini, wzrostowa na złocie i inne również zakończone. Pozostała jedynie strategia intraday na SPX, short na sektor technologiczny w USA, long na sektor energetyczny w USA, long na październikowym VIX i short na DAX volatility.

Marcin

Ok dzięki za informacje, prawdę mówiąc nic mi to nie mówi.
Ale z chęcią poczekam na Twoją kampanię kwietniową na dax, spx i nasdaq
A ruchy w ostatnich dniach są normalne czy to ewenement spowodowany sytuacja w obecnym okresie?
pozdrawiam

spekulant

Moim zdaniem są normalne dla tego typu kondycji rynkowej, aczkolwiek niebezpieczne dla day traderów, a szczególnie osób handlujących na spadek…

Marcin

O to bardzo ciekawe. A możesz wytłumaczyć dlaczego niebezpieczne dla handlujących akurat na spadek?
Akurat od dzisiaj mam pozycję long na dax która póki co jest stratna na razie jestem spokojny bo śl szeroki ale dzisiejsze spadki po 17.30 są już spore.

Deser

Witam, jak jesteśmy w temacie pitów to jak rozliczyć zagranicznego brokera, który pita nie wystawia? Biorę zysk/stratę i liczę x kurs euro (nbp)? I tak każdy dzień w którym zamykałem pozycję?

Dawny Andrzej

niestety tak. Chyba po NBP z dnia poprzedniego. Da się to zrobic w Excelu po przerzuceniu danych z historii rachunku do Excela (MT4). Niestety sporo roboty.
Input too short Input too short
Input too short Input too short

Deser

Dzięki i za odpowiedź. Czy można gdzieś pobrać kursy nbp walut w excelu? Czy prowizje za przelewy od brokera i do brokera można wrzucić koszty, prowizje za przewalutowanie itp……….?

Dawny Andrzej

w google znajdziesz kursy nbp w tabeli z całego roku. Co do tych w sumie drobnych kosztów to nie wiem, ja tam tego nie robię bo to drobne
Input too short Input too short Input too short

Patryk

Witam, mam takie pytanie. Z jakim strike powinienem szukać najlepiej opcji put na VIX jeśli chcę zagrać short volatility? Na ile jest prawdopodobne wykonanie np. VIX 18 P 18MAR20? Czy to ma w ogóle sens takie zagranie, aktualnie w arkuszu 0 bidów i tylko aski.

spekulant

Nie ma opcji na VIX. Są tylko opcje na VIX Futures. VIX, a VIX Futures nie są tym samym. Zagranie short vol na SPX to opcje na SPX, ewentulanie SPX Futures. Strike ten, który najlepiej wpisuje się w Twój forecast zmienności.

Tomek

Witam

Dawid pomóż – chodzi o rozliczenie PIT38 w 2017 strata 20 tyś, 2018 zysk 5 tyś, 2019 zysk 8 tys. Zysk z 2018 roku czyli 5 tyś rozliczyłem za rok 2017. Pozostało do rozliczenia 14 tyś za 2017 rok. Jak rozliczyć 2019 rok zysk 8 tys. z pozostałą stratą z 2017 roku, jak to się ma do zapisu

„Stratę podatkową z tytułu transakcji na GPW rozliczyć można w przeciągu najbliższych 5 lat, licząc od roku poniesienia tej straty. Rocznie nie może ona przekroczyć 50% wykazanej straty”

spekulant

Zostało Ci do rozliczenia 15 tys. zł straty. Jeżeli w 2019 miałeś zysk 8 tys. zł. to nie płacisz podatku, gdyż cały zysk rozliczasz stratą z 2017 r. Z racji tego, że strata w 2017 wynosiła 20 tys. zł to jednorazowo możesz rozliczyć 10 tys. zł.

Zostanie Ci jeszcze 7k PLN do rozliczenia. Jeśli w 2020 osiągniesz zysk, będziesz mógł to rozliczyć w 2021.

Pozdrawiam.

Tomasz

Moim zdaniem za 2017 skorzystał już z 5 tys na 10 tys max możliwości rozliczenia zysku za 2018 w kwocie 5 tys pln. Więc za 2019 pozostało mu 5 tys pln skorzystać z 2017, Wiec 3tys PLN powinien zapłacić podatek za 2019.

Dawny Andrzej

Nie zgadzają się dane. Ale:
2017 – strata 20k
2018 – zysk 5k rozliczony ze stratą z 2017
2019 – zysk 8k, do pełnego rozliczenia ze stratą 2017
2020 – możesz zrobić zysk 7k bez podatku
Dawid ma rację, kolega Tomasz nie

Tomasz

Jak to się ma do zapisu: Stratę podatkową z tytułu transakcji na GPW rozliczyć można w przeciągu najbliższych 5 lat, licząc od roku poniesienia tej straty. Rocznie nie może ona przekroczyć 50% wykazanej straty”

Jacek

Rocznie nie mozesz rozliczyc więcej niż 10k straty. I tak jest tutaj.
Nie może rozliczyć 11k w jednym roku ale po 4k to by mógł rozliczac przez 5lat.

No prosta zasada.

Gorzej jak jest więcej lat że stratami. Wtedy trochę więcej przeliczania.

Dawny Andrzej

Retail nabrał Longa na DAxie i USA co widać po pozycjonowaniu na XTB/IG/CMC (pewnie sporo na „emergency rate cut’ie”) – czyli kierunek wiadomy.
W żadne nowe ATH teraz nie wierzę z uwagi na:
– efekt korony (zerwane łańcuchy dostaw) – brak podaży i popytu (niepewność konsumentów)
– wybory w USA (niepewność)
– możliwe działania dołujące giełdę żeby Trampa zatopić (np. Chińczycy którzy są pamiętliwi)

Kassad

Czyli teraz to tylko w dół? Szybkie zejścia, marne odreagowania, takim tempem to całą 11 letnią hossę wyzerują do końca tego roku. Nie chcę mi się wierzyć w taki scenariusz, bo tak to nie działa. Z drugiej strony, pamiętam jak początek hossy się rozwijał w 2009 oraz 2010 , to wtedy ciężko było uwierzyć, że USA dojdą do szczytów a nikt już nie rozpisywał na pewno scenariuszy , na nowe maksima. Sam nie wiem co mam myśleć w tej chwili.

Dawny Andrzej

myślę że każde PMI / ISM / inne wskaźniki podawane z gospodarki będą teraz fatalne bo zaczną odzwierciedlać koronę. A to będzie działać na strach. FED i inni własciwie nie mają już amunicji na dalsze działania stymulujące gospodarkę. Stopy ujemne, zadłużenie po uszy, co mogą jeszcze zrobić ? no, podatki oraz stymulacja fiskalna czyli tzw „roboty publiczne” (ale to znów zwiększa zadłużenie) Jedne co wprawiłoby inwestorów w euforię to oczywiście koniec wirusa

Dawny Andrzej

zagrali wczoraj pod „emergency rate cut” Longiem (oczywiście Goldmany nie wiedzieli że on będzie…..), dodatkowo dla wzmocnienia efektu zadzwonili do Pfizera żeby ogłosił że jest szansa na szczepionkę a dziś wyrzut po decyzji Fedu bo…….. korona. Taka typowa zagrywka grubych. Uważam że spadamy bo jest strach o koronę a może i nawet 11letnia hossa właśnie się kończy (rocznica 9 marca nomen omen). Poza tym tak wynika z fal Elliotta (całej hossy) że właśnie zagrano pierwszy akord bessy. Może ciężko w to uwierzyć przy tym epickim dodruku kasy i wyciąganiu za uszy wedle zasady „buy the fucking dip” ale tak naprawdę… Czytaj więcej »

Mateusz

Te ostatnie 2 tygodnie na sp500 to po prostu nowa historia zmienności.. świece jedno minutowe w granicach kilkudziesięciu dolarów a godzinne nawet dochodzące do niespełna 100. Sądzę że wchodzimy w nową erę. Korona wirus oczywiście uznaje za zwykły pretekst. Panie Dawidzie jest Pan po prostu Przechujem. Podziwiam i pozdrawiam.

Łuki

Dawid Wszyscy patrzą na wirusa jako winnego panice, tymczasem nikt nie komentuje sytuacji na obligacjach USA – 2, 10, 30 łatki przebiły historyczne minima Prosiłbym Ci o komentarz jakie mogą być tego konsekwencje, czy mamy większy problem niż korekta mianowicie sell off na rynku długu? Czy może dojść do zawalenia systemu dodruku czyli generowania nowego długu w celu ratowania systemu finansowego opartego na niespotykanym długu właśnie ? Przy okazji wrzucam inwestora który jako pierwszy głośno o tym mówi, jako pierwszy w piątek 20.02 publicznie ogłosił ze zamyka swoje pozycje long które miał od początku prezydentury Trumpa oraz sprzedaje akcje –… Czytaj więcej »

spekulant

Wątpie aby „wszyscy” patrzyli na wirusa. A jeśli patrzą – choć to mało prawdopodobne – to ich reakcje muszą być irracjonalone, bo szansa na to, że „wszyscy” są specjalistami od wirusologii wynosi 0%. Dopisywanie sobie historii jest zrozumiałe.

Jeśli akcje i bondy spadną równocześnie o 30%, wtedy może być problem przy obecnych spadkach powiedzmy, że wszystko wpisuje się w scenariusz z listopada: 15% spadek SPX + spadek bondów będzie wywołany czynnikiem zewnętrznym, na który inwestorzy będą reagować całkowicie irracjonalnie i to właśnie obserwujemy.

Piotrek

Wydaje i się, że warto jednocześnie nieco uruchomić wyobraźnię odnośnie: jaka będzie reakcja rynków po ewentualnym gwałtownym rozszerzeniu wirusa w USA….Na razie chyba „tylko” Europa jest (?) w cenie…Ponadto myślę, że straty w gospodarce Chin będą na tyle znaczne, że w ogromnym stopniu odbiją się na gospodarce światowej. Wydaje mi się również, że przez wielu lekceważony jest fakt występowania paniki – a to przecież ona każe ludziom nie iść do pracy, powoduje paraliż transportu, handlu, totalny zastój w wielu dziedzinach…jeśli wyobrazimy sobie, że to co dzieje się w Chinach (nie mówię o wirusie lecz o realnych skutkach jego oddziaływania na… Czytaj więcej »

spekulant

Bez zbędnego pisania historii z mchu i paproci wystarczy nabyć ekspozycję long volatility jako formę zabezpieczenia portfela. Pozwoli to czerpać korzyści w przypadku zawirowań spowodowanych koronawirus, czy jakimkolwiek innym wirusem/wydarzeniem, które na dzień dzisiejszy jest nieznane.

Moje podejście jest systemowe, także wolę skupiać się na zmienności portfela, aniżeli analizowaniu bierzących wydarzeń. Zmienność pojawi się jeszcze nie raz. Kolejną pewną okazją w tym roku będą wybory prezydenckie w USA. Nabyłem ekspozycję wzrostową (long volatility) na ten termin. Jeżeli pojawi się zmienność, wtedy portfel tego nie odczuje. A czy będzie to spowodowane wygraną/przegraną przez X, Y, Z jest całkowicie bez znaczenia.

Łuki

Ok ale możesz skomentować skad takie spadki wycen obligacji USA, na historyczne low?
Tego jeszcze „nie grali”
Jakie mogą być konsekwencje dla rynków finansowych, w końcu dodruk miał utrzymać w życiu rynek długu
Czy wg Ciebie FED może to zatrzymać obniżkami stop które będą na dniach?
Byłbym wdzięczny za szerszy komentarz

spekulant

Jakiś czas temu wyleczyłem się z deterministycznego podejścia do rynku, nie doszukuję się przyczyn zmian ceny. Moje podejście do rynku jest systemowe, szkoda marnować czas i analizować jakieś wydarzenia, o których za rok nikt już nie będzie pamiętać. W tej chwili interesuje mnie zmiana ceny SPX pomiędzy 15:30 dzisiaj i 22:00 jutro.

Co FED zrobi to zrobi. Obligacjami nie handluję, więc tak jakby ten temat mnie nie dotyczy teraz. Natomiast tak jak napisałem wcześniej -25-30% równoczesnego spadku obligacji i rynku będzie dewastacyjne dla portfeli składających się z tych instrumentów.

Jacek

Spadki to były ale rentowności. A zatem same ceny obligacji są bardzo wysoko. Kasa uciekła z rynku akcyjnego i poszła w obligacje mocno podbijając ich cenę. Druga sprawa to oczekiwanie spadku stop a zatem wpływa to na wyższe wyceny obligacji …

Stanisław

Jak juz pisałeś vix na tak wysokich poziomach bywa krótko i ten tips jest warty bardzo duzo czailem sie by wejsc w pozycję s na szczycie tylko zastanawia mnie temat zmiennosci wiem ze wynika ona z zajmowanych put call opcji czy na indeks vix mozna stosować zasady AT
Czy jest sens stosować pdstawy AT typu trojkaty czy inne formacje i jaka jest skuteczność. Zajmuje mnie ten temat a do twego bloga kieruje mnie wielu ludzi i wiele wyników wyszukiwania.

spekulant

Bywa krótko, ale zawsze może być wyżej :-) Stosowanie AT na indeksie VIX nie ma najmniejszego sensu. Wartość indeksu nie jest wynikiem popytu/podaży. Do obliczania indeksu VIX brana jest zmienność implikowana najbardziej płynnych opcji OTM put, która rośnie wraz ze wzrostem popytu.

38 Dodaj komentarz

38

Dodaj komentarz