DAX Futures – mean reversion

DAX Futures – mean reversion

przez -
14 3258
Udostępnij na:

Pomimo zakończonej kampanii marcowej DAX Futures, warto przyjrzeć się niemieckiemu rynkowi terminowemu z perspektywy modeli konsolidacji i trendu. W dużym uproszczeniu graficzna reprezentacja wygląda następująco:

trend model DAX Futures   mean reversion

Ogólnikowo temat został opisany tutaj: Budujemy własną zyskowną strategię spekulacyjną – część IV

Co jest jednak dla mnie najistotniejsze to pseudo-wybicia konsolidacji górą, które niewiele wniosły do ogólnej struktury cenowej DAX Futures.

dax konsolidacja DAX Futures   mean reversion

Jak widać powyżej, uczestnicy rynku niechętnie patrzą na dalsze wzrosty DAX Futures i trend jest gaszony w zalążku. Tym samym ponowne wejście w konsolidację może być kolejną okazją do handlu na krótko z celem dolnego ograniczenia pseudo-konsolidacji.

Co prawda ostatnie odbicie od górnego ograniczenia pseudo-konsolidacji na niższych interwałach czasowych nie przyniosło oczekiwanych efektów, więc i w tym podejściu musiałbym zachować dużą ostrożność i dość wąski SL w postaci 1-1.5 ATR(21) (186-279 punktów).

Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 13 752, 13 830, 13 957
Wsparcia: 13 498, 13 420, 13 294

Tygodniowy punkt kierunkowy: 13 625

Patrząc na obecne mean reversion i potencjalną kontynuację handlu w pseudo-konsolidacji, wejście w pozycję krótką w przypadku wybicia poziomu 13 498 – negatywna struktura pivotowa – jest ciekawym konceptem.

Z drugiej strony ostatni miesiąc to podwyższona zmienność (17.28%):

dax 1 month realized vol DAX Futures   mean reversion

Oczekiwania rynku, co do przyszłej zmienności są również wygórowane (17.10% – w skali roku, czyli 1.07% dziennie).

vdax DAX Futures   mean reversion

A to oznacza, że w kolejnych dniach powinny pojawić się znaczne ruchy przekraczające 145 pkt. Tym samym wybicie poziomu 13 498 może pojawić bardzo nisko, co skutkowałoby niekorzystnym stosunkiem ryzyka do zysku dla pozycji krótkiej. Stąd też dobrym rozwiązaniem może być dla mnie wejście w pozycję wraz z rozpoczęciem rynku terminowego za kilka godzin.



Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

14
Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 
8 Comment threads
6 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
12 Comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
Kulfoniasty

Do celu kampanii marcowej zostało 100p. na DAX.F. (ostatni cel z tego co pamiętam to 11545). Jakoś nie widać komentarzy tych, którzy tak krytykowali założenia – przecież według nich nie było możliwości aby notowania spadły o 1800 p. A tymczasem już spadły więcej. Ciekawe, czy kiedyś będziemy obserwować w necie jakąś zmianę zachowań i ludzie zaczną przepraszać za wpisy, które popełnili i w któcyh obrazili innych. Oczywiście zaraz będą komentarze, że przecież wirus, itp. Prawda jest jednak taka, że kampania została otwarta na poziomie 13301, czyli do góry poszło 500 p. a spadło 1800 p. – to chyba jasno pokazuje,… Czytaj więcej »

dario001

na US 100 TECH podczas „normalnej” sesji ruch około 1-1,5 % – znaczy coś się dzieje:)), teraz 1-1.5% w 5 minut i to up/down, na close to już pojechali w ostatnie 15 min 230 pkt:))))))))))))))) do 22:00 + 100 pkt do 23:00 jak widzę – chyba kilka osób bedzie miało „barowy” weekend, swoja drogą jestem ciekawy jaki jest potrzebny wolumen do ruchów 30/50pkt w 1-2 sekundy, speku Ty pewnie wiesz:)

Rum....

Co za tydzień – a tu taka cisza. Patrzę na wykres i oczom nie wierzę. Gratuluje wszystkim, którzy wyłapali ten spadek na SPY i DAX. Ciekawe jak będą wyglądać statystyki finansowe różnych instytucji gdy kurz opadnie. Niektórych chyba mocno zabolało.

Bartek

Witam. Podpowiedz jaki jest wymagany depozyt zabezpieczający by otworzyć najmniejsza pozycje na futuresach na vix. Na stronie cboe nie jest to dla mnie za bardzo jasne, natomiast grając jakimś dziwnym tworem np. w xtb obawiam się, że jakkolwiek by nie było przegramy hajsiwo :-) Chciałbym zagrać na spadki. Z góry dzięki za pomoc.

Jedrzej

Przegladam twittera i zauwazylem Twoj wpis o realizacji zyskow i ze to tak ma wygladac.Co oznacza, ze „short vol na dax wyglada obiecujaco” ? :)
Kilka randomowych slow na dole zeby zapelnic pole komentarzowe

Filip

1200 pkt w cztery dni… imponujące.
Ja niestety kolejny raz nie wykorzystałem takiej okazji a nawet gorzej. Niczym pies pawlowa założyłem ze podobnie jak ost X razy rynek zostanie szybko wyciągnięty. Nie został… Dax dotknął 200 sma. Ciekawe czy teraz odbije czy dalej w otchłań. Cały wzrost od października zjedzony w 4 dni… Srogo!

Marcin

Witam Czytelników i Gospodarza
Cóż ja jestem na rynku ( kontraktów ) raptem od 2 lat więc niewiele jeszcze widziałem, ale czegoś podobnego nie widziałem!
Jeszcze się okaże, że cel Gospodarza na marzec zostanie strzelony!!! :)
To by była niezła historia.
A co wówczas napiszą ci którzy tak wyszydzali? Będą przepraszać?
pozdrawiam

Artek

Zawsze gdy ktoś straszył otwarciem na S&P500 luką 100 pkt. niżej, wzbudzał mój uśmiech. Jednak dziś padł rekord luki, mimo że zabrakło jeszcze kilka punktów do pełnych 100. Jakkolwiek wydarzenia z 11 września 2001 ze swoimi 50 pkt. wymiękają przy dzisiejszym otwarciu, ale i S&P500 latał wtedy ponad 2000 pkt. niżej. Jakiego newsa pominąłem? – oh, łapanie szczytu to nie łatwa sprawa.

Piotrek

Co Pan myśli Panie Dawidzie. Warto już zamykać pozycje krótkie na indeksach? Coś czuję że to już koniec przeceny na dziś.. Myślę że jak wejdą Amerykanie to będą kupować.. Fed pewnie też zadziała by powstrzymać przecenę

Martino

Spokojnie, to jeszcze nie żadna przecena, trochę ponad 600 punktów od zamknięcia piątkowego. Poczekajmy na dzisiejsze zamknięcie. Czy warto zamykać, zdecyduj sam czy profit jest zadowalający, czy lubisz ryzyko. jak na moje, to ustawić BE na odpowiednim poziomie i już pozostaje tylko świętować sukces.