Kampania marcowa – DAX Futures 10 800
Rozpoczyna się kolejna kwartalna kampania na DAX Futures. Cel dla tej kampanii to poziom 10 800 punktów.
Idea, która stoi za kampaniami prowadzonymi od czerwca 2018 r. bazuje na dwóch schematach opisanych pod poniższymi linkami:
Smart money? The forecasting ability of CFTC large trades
Option prices imply a probability distribution
Warto również zapoznać się z poniższymi publikacjami.
Monika Czerwonka, Magdalena Oleśniewicz „Racjonalność zjawiska zachowań stadnych wśród inwestorów indywidualnych”
M. Burghardt, A. Ankolekar „Follow the Crowd: Herding of Retail Investors at the European Warrant Exchange”
Model jest lekko zmodyfikowany pod własne założenia. Wykorzystywane są kontrakty Futures oraz kontrakty opcyjne na indeks DAX oraz komponenty DAX. Opcje notowane na EUREX.
Poprzednie cele:
- Q3 2018 – 11 700, zmieniony do poziomu 11 800.
- Q4 2018 – 10 850
- Q1 2019 – 12 253
- Q2 2019 – 12 745
- Q3 2019 – 10 770
- Q4 2019 – 9 990, zmieniony do poziomu 10 400
- Q1 2020 – 11 425
- Q2 2020 – 7 800
- Q3 2020 – 10 100
- Q4 2020 – 11 470
- Q1 2021 – 9 600
- Q2 2021 – 13 280
- Q3 2021 – 14 050
- Q4 2021 – 14 600
- Q1 2022 – 16 000
- Q2 2022 – 12 780
- Q3 2022 – 16 200
- Q4 2022 – 12 800
Analiza MAE/MFE poprzednich kampanii
Wielkość pozycji to 1 kontrakt DAX Futures i 4 Mini-DAX Futures.
Wstępny stop loss dla kampanii standardowo w oparciu o dzienne zasięgi. Podczas tej kampanii jest to 1.5x miesięczne (21-dniowe) standardowe odchylenie dla indeksu DAX. Pozycja krótka zostanie zawarta z otwarcia rynku terminowego w Niemczech 10 stycznia 2023.
Horyzont inwestycyjny jest średnioterminowy. Ignorowane są wszystkie krótkoterminowe ruchy. Strategie intraday/swing countertrend mogą służyć do maksymalizacji zysku podczas kampanii. Szczególnie strategie swing short/long pozwalają na maksymalizację zysków, minimalizację strat.
Cel dla zainicjowanej kampanii może ulec zmianie podczas jej trwania, co wpływa jedynie na końcową analizę MAE/MFE. Kampania może zakończyć się po jednej sesji lub podczas jakiejkolwiek innej sesji, ale najpóźniej w dniu rolowania kontraktów Mini-DAX Futures.
Cel dla kampanii może, ale nie musi zostać strzelony.
Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.
Dawid, skąd wytrzasnąłeś tę książkę? Monika Czerwonka, Magdalena Oleśniewicz „Racjonalność zjawiska zachowań stadnych wśród inwestorów indywidualnych”
Kupiłeś ją gdzieś, czy wypożyczyłeś?
Co dalej z daxem (DYF) i czy strzeli 15150 ? wtedy można będzie liczyć na zejście do 14700 albo najpierw robimy 16200
Witaj Dawid. Odnawialeś pozycje na Dax? Czy po strzeleniu SL nie robiłeś już ponownych wejsc? Pozdrawiam.
Na razie nie odnawiałem. W ostatnich dniach skupiam się na pisaniu artykułu o day tradingu… obalanie mitów itd :-)
Gospodarzu, dokładnie o miesiąc za wcześnie podałeś sygnał sprzedaży. Prawdopodobnie dzisiaj jest początkiem odwrotu.
Oczywiście czujność jest jak zawsze wskazana.
To podbijanie rynku jest już tak oporne że wygląda na to że SL był prawie centralnie na szczycie, ale niestety gdzies musiał być…
Witam Gospodarza i Czytelników
Proste pytanie do Gospodarza: czy nie uważasz, że otwieranie pozycji na swing przed publikacją danych o inflacji w USA było mocno ryzykowne? W dodatku wejście w Short na Dax kiedy wybił górą poziom 14140-230 i jest jak byk w tendencji wzrostowej moim zdaniem jest błędem. Wreszcie czy dobre jest otwieranie pozycji na otwarciu rynku terminowego a nie na otwarcie kasowego?
Pzdr
To jest podejście systemowe, które nie uwzględnia subiektywnego podejścia, czyli oceny, czy wejścia są dobre/złe z uwagi na publikację odczytów inflacyjnych w USA. Ok, gdyby notowania DAX Futures spadłyby do poziomu 14 140 po otwarciu, wtedy to wejście nie byłoby błędem :-) Przy otwieraniu pozycji zawsze w pierwszej kolejności uznaję, że każda spekulacja jest błędna, więc ustalam poziom SL na akceptowalnej stracie. Gdybym uznał, że każde wejście jest dobre, to nie stawiałbym zlecenia SL, a to w konsekwencji mogłoby doprowadzić do drenażu w portfelu w przypadku nieoczekiwanych ruchów rynkowych :-) Teraz należałoby się też zastanowić, czy każde wejście w pozycję… Czytaj więcej »
Oj coś mi się wydaje, że będzie wtopa. Moim zdaniem minimum dojdzie do 15200, potem korekta i dalej jeszcze wyżej, a co się z tym wiąże to 15186 zostanie wybite a cel 10800 pozostanie w sferze marzeń. No ale najbliższa przyszłość nam pokaże jak będzie.
Czy możesz podać która z ostatnich kampanii skończyła się trafieniem zakładanego celu?
Żadna kampania nie kończy się trafieniem zakładanego celu, bo nie o to w tym chodzi – tak jak jest to opisane w artykule.
Żadna z kampanii nie kończy się trafieniem. Bo wróżenie z fusów to nie najlepsza metoda dywinacji. Gospodarz jadąc do Szczecina zazwyczaj dojeżdża do Przemyśla i odwrotnie
Czy ja dobrze rozumiem że stop loss jest na poziomie + 1900pkt czyli okolice 16500pkt. Dobrze rozumiem że mogą równie dobrze wybić nowe szczyty przy takim SL?
Czy tak trudno wpisać w google „kalkulator odchylenia standardowego” i przekopiować tam 21 liczb?
Policzyłem ale dotychczas SL był ATR 21 dni razy kilka dni. Stąd chce potwierdzenie czy taki faktycznie ma być duży SL w tym wypadku.
Myślę że tam jest napisane niefortunnie ale chodzi o odchylenie w oparciu o dzienne zasięgi z 21dni :)
Stop loss to 1.5x standardowe odchylenie (liczone dla okresu 1 miesiąca, czyli 21 dni) – wynosi 406 pkt i jest u mnie na poziomie 15 186 pkt.
To już tuż tuż ;-) może dzień może dwa i cel osiągniety.
Szkoda Panie Dawidzie.
Ale trzeba będzie zrobić „rąsia… rąsia” z Panem Rafałem Z.
Był SL??? U mnie dax futures 15188 był. Szkoda SL w punkt.
Mini-DAX Futures na poziomie 15 188, a DAX Futures 15 189. Stop loss był na poziomie 15 186, więc daily high było już powyżej akceptowanej straty.
Zakładasz reopen transakcji? Gdyby kierunek przez strategie był prawidłowy? Za wczesne wejście może było…? jeszcze 2 mce pozostało do zakończenia tej serii kontraktów !
Stop loss na kwote 20 , 300 euro przy 2 pełnych kontraktach (4 mini = 1 duzy dax 25euro tick).
Imponujące w mojej ocenie , gratuluje sukcesu.
Dzięki za gratulacje.
Straty są nieuniknione w handlu kontraktami futures. Ważne aby je kontrolować i aby średnia strata była mniejsza od średniego zysku. Nawet jeśli tych strat będzie więcej niż zysków, w takim przypadku wartość portfela zwiększy się w czasie.
Ooooooooooooooooooooooppppppppppppppssssssssssssssss:-)
Nie wiem skąd ta radość, że autor ma wyrzuconą pozycję na stracie? Ja szanuję bo jako jeden z nielicznych w necie podaję dokładne informacje o pozycji. A nie pisanie po czasie.
Jego pieniądze, nie nasze.
Nikt za ten sygnał nie zapłacił, nikt nie został nagoniony.
Też tego nie rozumiem, zgraja polaczków się zebrała i się cieszą że komuś nie wyszło, to chyba klasyk w tym kraju.
Sam SL rzeczywiście niefortunnie postawiony, zwłaszcza jakby z tego poziomu miała pójść większa korekta… bywa i tak, ważne żeby system w długim terminie się spisywał. Pozdrawiam.
Poziom 10800 dax to praktycznie mini krach giełdowy ale poczekamy, zobaczymy. Pozdro
pójdzie na test 16k i ath, autor zapomniał o hossie inflacyjnej , wiec zostanie wywieziony na SL