There will be blood

O ile czas i chęci pozwolą w weekendy postaram się wrzucać podsumowania strategii prezentowanych na stronie wraz z ich kontrariańskimi odpowiednikami. Jeden z czytelników zasugerował, iż warto handlować w przeciwnych kierunkach do wysyłanych przez strategie sygnałów. Jeśli wynik będzie odpowiednio dobry na przestrzeni kolejnych 256 dni tradingowych, z ogromną chęcią zacznę uskuteczniać tego typu podejście. Co prawda patrząc na przeszłość, kontrariańskie podejście do prezentowanych sygnałów niekoniecznie może być dobre, ale kto wie… licho nie śpi. Np. Ludwik – algo chodzący na naszym rodzimym rynku FW20 przestał działać w 2012 r. – ot tak sobie.

S&P 500 Futures

28.12.2017 r. zostało przedstawione podejście na S&P 500 Futures w oparciu o średnie kroczące – Ostatni tydzień roku – gdzie oczekiwany był swing w górę lub w dół na wybiciu w jednym z kierunków strefy cen uśrednionych 10-SMA na D1.

Pierwszy pojawił się sygnał w dół, jednak spadek był mocno ograniczony. Toteż pozycja krótka pod ten sygnał z 2692 musiała wylecieć na stop loss (2698.9). Nie spada, rynek wykazuje chęci do wzrostów, więc out z pozycji. Nie ma co dyskutować z rynkiem.

W strategiach krótkoterminowych doszło do zamknięcia pozycji długiej z 2698.80 na poziomie 2711.60. I tym samym pojawiła się pozycja krótka na naruszeniu dołku świecy. Proste założenie mean reversion na H1. czyli spadek do poziomu 2705.6. Czy pozycja zostanie zamknięta na tym poziomie, czy też SL zostanie przestawiony na BE ? Break even.

Dlaczego BE ?

Odpowiedź jest prosta. W związku z wybiciem szczytu na D1 pojawiła się pozycja długa trendowa z 16 pkt. stop lossem.

Także może się zdarzyć, iż obie strategie polecą na stratach lub zyskach.

Eric Hunsader ponownie przedstawił ciekawy koncept odnośnie kontraktów E-mini S&P 500 Futures i wchodzenia w pozycje długie tylko w określonych momentach sesji/dnia.

What if you were long S&P500 futures only between midnight and 9am? Here's how cumulative gains during that time compares to the other periods $ES_F $SPY pic.twitter.com/nHxgAw7TDj

— Eric Scott Hunsader (@nanexllc) 3 stycznia 2018

A jak widzą indeks S&P 500 traderzy/zarządzający portfelami ?

NASDAQ Futures

Pozycja długa na wybiciu szczytu. Stop loss 66 pkt. niżej. Teoretyczny zasięg 6732.

Sygnał sprzedażowy z 26.12.2017 został zanegowany wraz z przekroczeniem poziomu 6491, co w konsekwencji spekulacja pod ten sygnał uzyskała akceptowalny stosunek ryzyka do zysku na poziomie 1:1.5

Sygnał zakupowy z raptora został dzisiaj potwierdzony. Sygnał nie został wykorzystany przeze mnie do zajęcia pozycji długiej z poziomu 6513.

DAX Futures

Zgodnie z założeniem – Zaskakujący początek roku – po odbiciu od dolnego ograniczenia formacji megafonu doszło do testu poziomu 13 001. Z racji tego, że 13 001 wypada powyżej tygodniowego pivota (12 934) istnieje szansa na strzelenie poziomu 13 050 w dniu jutrzejszym i ewentualne rozbudowanie handlu w ramach pozytywnej struktury pivotowej, jeśli handel utrzyma się powyżej tego poziomu do końca dnia.

Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.