Czy czeka nas zagłada?

Zanim przejdę do meritum. Polecam i to bardzo polecam ksiażkę Nassim’a Taleb’a „Skin in the game”. Sam autor określa ją jako „bullshit detector to be hated by bullshitters”.

Jesse Livermore trejdował obiektywnym systemem. Warren Buffett trejduje obiektywnym systemem.
Ed Seykota, James Simons trejdują obiektywnymi systemami. Największa gwiazda w historii spekulacji Jay Gould spekulował obiektywnym systemem. Kto nie zna histori Gould’a, polecam książkę „Dark Genius of Wall Street: The Misunderstood Life of Jay Gould, King of the Robber Barons”. Obiektywnym systemem spekulowałem i ja. Fakty są niepodważalne i za bardzo nie ma co z nimi dyskutować, toteż warto zastanowić się nad „zobiektywizowaniem” własnego handlu, kto jeszcze tego nie zrobił.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż każdy ze znamienitych inwestorów i spekulantów handluje unikatowym systemem, który wykorzystuje m.in. trzy najbardziej popularne zachowania rynkowe:

• Trend
• Momentum
• Mean Reversion

NASDAQ Futures

Na NASDAQ Futures został wznowiony trend zgodnie z najlepszym modelem trendowym jaki kiedykolwiek rynek mógł sobie wymyślić.

Skoro trend to i mean reversion, które stanowi 70% trendów i występuje zawsze. Czujecie ten absurd? Jak coś może występować zawsze przez 70% czasu? Wytłumaczę to na zajebistym przykładzie. Jeżeli jedziemy autem, przez większość czasu poruszamy się :-) Brawo ! Jednak są sytuacje, w których auto musi stać jak chociażby światła, czy przepuszczenie tradera hazardzistę przechodzącego w niedozwolonym miejscu. Tak właśnie działa mean reversion…

Na czerwcowej serii kontraktów terminowych poziom 7124 będzie nadawać się do short’a w ramach mean reversion tudzież do realizacji niewielkiego zysku z długiej pozycji w trendzie.

S&P 500 Futures

Poniższy wykres wart więcej niż miliony monet i tysiące słów – seria czerwcowa.

Z racji tego, że za kilka dni wygasają kontrakty, indeks SKEW szaleje – można zbagatelizować to zachowanie.

Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.