Zmieszanie – cisza przed burzą?

Zmieszanie – cisza przed burzą?

przez -
42 6875
Udostępnij na:

Aktywność traderów na E-mini S&P 500 Futures można określić czymś gorszym niż absurdem. Wolumen i płynność sięgnęły dna podczas dzisiejszej sesji. Wytłumaczeniem tego zjawiska może być urlopowanie się zarządzających sporem hajsem, którzy dali wyraźne wytyczne swoim podwładnym „Mamy już tak dużo hajsu ulokowanego w akcje, więc nie zwiększajcie ekspozycji. Zabezpieczcie portfele, zamówcie dobry koks i dajcie się ponieść wodzom fantazji poza rynkami”.

Dzisiejsza świeca jest zwieńczeniem ów absurdu. W takich okolicznościach nie pozostało nic innego jak przeładowanie shotgun’a na opcjach VIX.

Do 21 listopada 2018 oczekuję wystrzału na VIX Futures, a co za tym idzie spadku notowań E-mini S&P 500 Futures.

50 opcji sell put ze strik’em 16
100 opcji sell call ze strik’em 28
50 opcji long call ze strik’em 19

Co z tego wyjdzie przekonam się w najbliższych miesiącach.

Portfel Futures zostaje w niezmienionym składzie. Ocena ryzyka nie pozwala na zwiększenie zaangażowania, co jest głównie spowodowane pozycją długą na sierpniowych VIX Futures, które jeśli nic się nie zmieni zakończą się na stracie. Nie mam zamiaru ich rolować.

Bardzo rozbawiła mnie aktywność retaili, którzy wykorzystali wczorajsze zwyżki do pakowania się kapitałem w fundusze wzrostowe, jednak magnituda tego zjawiska jest tak niska i tylko oddaje totalny marazm na giełdzie.

Na VXV:VIX poziom 1.25, więc jest to już wstępny sygnał sprzedażowy, piątkowy odczyt będzie kluczowy dla tej strategii.

A na koniec spojrzenie na miedź. Czy jest to wskazówka dokąd podążą DAX Futures?

aha… gdyby to wszystko ode mnie zależało to jutro zrobiłbym totalny…. :-)


Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa

Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

Dodaj komentarz

42 komentarzy do "Zmieszanie – cisza przed burzą?"

Powiadom o
Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 

[…] Takie zachowanie stworzyło bardzo dobrą otoczkę dla kampanii VIX Futures zapoczątkowanej niemalże dokładnie dwa miesiące temu. Kampania zakładała wykorzystanie absurdu i irracjonalnego zachowania rynkowego, czyli umiarkowane wzrosty na S&P 500 z możliwością wystąpienia w tym czasie średnio mocnego tąpnięcia na S&P 500, które przełoży się na skok listopadowego VIX Futures. Została opisana tutaj: Zmieszanie, cisza przed burzą? […]

Dawidzie kiedy możemy spodziewać się nowego wpisu na blogu?

Jako czytelnik nie śmiał bym pytać…ma chłop swoje życie, a jak ma czas to coś skrobnie. Przestańmy ciągle od kogoś coś chcieć!!!Pozdrawiam i nie traktuj tego personalnie, ale jako uwagę natury ogólnej

Sp 500 rośnie bez końca nie widać .

Wczoraj też tak mówiłeś sobie? ^^

3100 przed nami ….

Dawid, patrzę na vixcentral i sierpniowe vixy są wyżej od wrześniowych. Czy w takim układzie long na wrześniowych vixach jest zasadny? Sierpniowe wygasają za tydzień i chyba już nie opłaca się brać na nich szorta?

Przyj jakiej cenie będziesz obniżać stopa dla daxa, czy zostawiasz tak do końca serii?

SKEW pobił wszystkie rekordy. Anomalia niesamowita teraz albo w jedną albo w drugą

ciekawe, ze dax i euro chodzą tak samo

nie rozumiem tych ludzi ktorzy ci zazdroszcza ze masz swoje zdanie

Dawid ci sądzisz o wyskoku SKEW w piątek do 149,20 pkt?

Dawidy czy te jeździsz po Rafale Zaorskim i podpisujesz się jako tutenhamon na bankierze? Żałosne teksty tam lecą…

Capture.PNG

„gdyby to wszystko ode mnie zależało to jutro zrobiłbym totalny…. :-)”

a może jednak? ^^ graty

Co to za strategia opcyjna? Rozumiem ze wystawiajac opcje zgarnales 20k a kupiles calle za 7k = 13k do przodu. Rozumiem tez ze target jest na 19 < VIX < 28 a wtedy wystawione sa OOM a kupiony call jest ITM?

Wygląda na jakiś bull call spread gdyby nie wystawione put, autorze można jakiś opis dlaczego tak?

wpDiscuz