Zmieszanie – cisza przed burzą?

Zmieszanie – cisza przed burzą?

przez -
42 7169
Udostępnij na:

Aktywność traderów na E-mini S&P 500 Futures można określić czymś gorszym niż absurdem. Wolumen i płynność sięgnęły dna podczas dzisiejszej sesji. Wytłumaczeniem tego zjawiska może być urlopowanie się zarządzających sporem hajsem, którzy dali wyraźne wytyczne swoim podwładnym „Mamy już tak dużo hajsu ulokowanego w akcje, więc nie zwiększajcie ekspozycji. Zabezpieczcie portfele, zamówcie dobry koks i dajcie się ponieść wodzom fantazji poza rynkami”.

esu Zmieszanie   cisza przed burzą?

Dzisiejsza świeca jest zwieńczeniem ów absurdu. W takich okolicznościach nie pozostało nic innego jak przeładowanie shotgun’a na opcjach VIX.

vix Zmieszanie   cisza przed burzą?

Do 21 listopada 2018 oczekuję wystrzału na VIX Futures, a co za tym idzie spadku notowań E-mini S&P 500 Futures.

50 opcji sell put ze strik’em 16
100 opcji sell call ze strik’em 28
50 opcji long call ze strik’em 19

Co z tego wyjdzie przekonam się w najbliższych miesiącach.

Portfel Futures zostaje w niezmienionym składzie. Ocena ryzyka nie pozwala na zwiększenie zaangażowania, co jest głównie spowodowane pozycją długą na sierpniowych VIX Futures, które jeśli nic się nie zmieni zakończą się na stracie. Nie mam zamiaru ich rolować.

pozycje3 Zmieszanie   cisza przed burzą?

Bardzo rozbawiła mnie aktywność retaili, którzy wykorzystali wczorajsze zwyżki do pakowania się kapitałem w fundusze wzrostowe, jednak magnituda tego zjawiska jest tak niska i tylko oddaje totalny marazm na giełdzie.

nu 1 Zmieszanie   cisza przed burzą?

Na VXV:VIX poziom 1.25, więc jest to już wstępny sygnał sprzedażowy, piątkowy odczyt będzie kluczowy dla tej strategii.

vxv vix Zmieszanie   cisza przed burzą?

A na koniec spojrzenie na miedź. Czy jest to wskazówka dokąd podążą DAX Futures?

hg Zmieszanie   cisza przed burzą?

aha… gdyby to wszystko ode mnie zależało to jutro zrobiłbym totalny…. :-)


Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa

Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

42
Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 
13 Comment threads
29 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
19 Comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy
Powiadom o

[…] Takie zachowanie stworzyło bardzo dobrą otoczkę dla kampanii VIX Futures zapoczątkowanej niemalże dokładnie dwa miesiące temu. Kampania zakładała wykorzystanie absurdu i irracjonalnego zachowania rynkowego, czyli umiarkowane wzrosty na S&P 500 z możliwością wystąpienia w tym czasie średnio mocnego tąpnięcia na S&P 500, które przełoży się na skok listopadowego VIX Futures. Została opisana tutaj: Zmieszanie, cisza przed burzą? […]

Aneta

Dawidzie kiedy możemy spodziewać się nowego wpisu na blogu?

Mercedes

Jako czytelnik nie śmiał bym pytać…ma chłop swoje życie, a jak ma czas to coś skrobnie. Przestańmy ciągle od kogoś coś chcieć!!!Pozdrawiam i nie traktuj tego personalnie, ale jako uwagę natury ogólnej

Danio

Sp 500 rośnie bez końca nie widać .

Orno

Wczoraj też tak mówiłeś sobie? ^^

Danio

3100 przed nami ….

xxxx

Dawid, patrzę na vixcentral i sierpniowe vixy są wyżej od wrześniowych. Czy w takim układzie long na wrześniowych vixach jest zasadny? Sierpniowe wygasają za tydzień i chyba już nie opłaca się brać na nich szorta?

tryptyk

Przyj jakiej cenie będziesz obniżać stopa dla daxa, czy zostawiasz tak do końca serii?

EsPi

SKEW pobił wszystkie rekordy. Anomalia niesamowita teraz albo w jedną albo w drugą

hubert

ciekawe, ze dax i euro chodzą tak samo

jola

nie rozumiem tych ludzi ktorzy ci zazdroszcza ze masz swoje zdanie

Czorcik

Dawid ci sądzisz o wyskoku SKEW w piątek do 149,20 pkt?

amaro

Dawidy czy te jeździsz po Rafale Zaorskim i podpisujesz się jako tutenhamon na bankierze? Żałosne teksty tam lecą…

Capture.PNG
xxx

„gdyby to wszystko ode mnie zależało to jutro zrobiłbym totalny…. :-)”

a może jednak? ^^ graty

Grzegorz

Co to za strategia opcyjna? Rozumiem ze wystawiajac opcje zgarnales 20k a kupiles calle za 7k = 13k do przodu. Rozumiem tez ze target jest na 19 < VIX < 28 a wtedy wystawione sa OOM a kupiony call jest ITM?

ojciec klimuszko

Wygląda na jakiś bull call spread gdyby nie wystawione put, autorze można jakiś opis dlaczego tak?