Które wskaźniki analizy technicznej sprawdzają się najlepiej?

Które wskaźniki analizy technicznej sprawdzają się najlepiej?

przez -
45 3136
Udostępnij na:

Dużo jadu… ostrzegamy! Na wstępie zaznaczymy, że nie mamy nic osobiście do człowieka wspominanego w artykule. Bardzo możliwe, że prywatnie jest to dobry kompan do wódki :-)

W ostatnim czasie wielu Czytelników podesłało nam linka do artykułu blogera „trading for a living”, który próbował rozprawić się z użytecznością analizy technicznej powołując się na jakiś zewnętrzny raport za kilkaset koła bucks’ów obejmujący swoimi badaniami dane sięgające do 20 lat wstecz. Oczywiście pomijamy już fakt, iż w Polsce wszystko co jest pisane w języku „language” uznawane jest za wyrocznię, a skala „oh i ah” nie zna granic, to jednak publikacje backtest’ów w 2018 r. obejmujących dane sprzed 2007 r. są bezsensowne, a backtest’y obejmujące interwały sprzed 2000 r. uznawane są za totalny bullshit zarówno na poziomie retail jak instytucjonalnym. O działaniu analizy technicznej i jej wykorzystaniu w algorytmach realizacji zleceń pisaliśmy w ubiegłym roku – Czy wskaźniki analizy technicznej działają?, a osoby które negatywnie podchodzą do analizy technicznej najzwyklej w świecie jej nie rozumieją. A jeśli czegoś nie rozumiemy to po prostu to negujemy. Ot taka natura człowieka.

Pomijamy już bezsensowność artykułu ów blogera, który o analizie technicznej raczej nie ma bladego pojęcia lub jej po prostu nie rozumie, a tym bardziej zakup jakiegoś 3-stronicowego raportu za prawie 1000 zł. Chociaż z drugiej strony myślimy nad wykorzystaniem tego typu technik do sprzedaży 15-stronicowych raportów naszego autorstwa za 5000 zł, co jest odpowiednikiem zysku wielkości 50 punktów na DAX Futures. Także… who knows… jak będą pisane w języku „language” to będziemy bardziej „Ellite”.

Ale do rzeczy. Co nam się najbardziej rzuciło w oczy to poniższe stwierdzenie:

Reakcja mogła być tylko jedna: WHAT THE FUCK?!?!? Nie, analiza techniczna nie działa, wypierdalać. Kurwa fundamenty, PKB w 2021. PE KA BE, rozumiesz kurwa, PE KA BE to się liczy. Inflacja CPI w styczniu 2030 w USA, a nie jakieś tam pierdolety techniczne. Handlujesz na lewarze to kupuj w XTB CFD na DAX’a i trzymaj do 2021, bo wtedy będzie jebnięcie w gospodarce USA. Cena, cena, kupuj bo tanio. A najlepiej kup za tysiaka 3-strony jakiegoś raportu, to będziesz kurwa wiedzieć co w analizie technicznej działa :-)

No to teraz już naprawdę do rzeczy.

50% skuteczność może być losowością, ale nie musi. 1%, ba nawet 100% skuteczność może być losowością. Rzut monetą ma to do siebie, iż ma rozkład symetryczny, a stopy zwrotu akcji musiałyby mieć rozkład logarytmicznie normalny, aby mówić o losowości. Co za tym idzie Goldman Sachs który dyma wszystkich na hajs działa w sposób losowy, a model wyceny opcji zapisany magicznym wzorem dS/S = (Mu x dT) + (σ x dX) jest kurwa losowy :-) Jezusie, Maryjo, Tadeuszu módlcie się… wszystko jest losowe oprócz jebanych pięciu wskaźników analizy technicznej, o których można się dowiedzieć płacąc bagatela tysiąc zeta.

Wybaczcie nasz ostentacyjny język, ale jesteśmy już po ośmiu Tatrach. Gdybyśmy mieli możliwość zakupu 3-stronicowego raportu bylibyśmy po ośmiu Harnasiach, więc i język by się stonował :-)

Przyjmijmy sytuację, w której trader zyskuje lub traci 15% po wejściu na podstawie rzutu monetą. Dwa rzuty monetą dają trzy możliwości:

  • 1000 zł. x 1,3225 = 1322,5 zł. – 25% szans
  • 1000 zł. x 1,15 x 0,85 = 977,5 zł. – 50% szans
  • 1000 zł. x 0,85 x 0,85 = 722,5 zł. – 25% szans

RAM PAM PAM PAM, magia. Nie… to rzeczywistość. To co w powyższym jest najistotniejsze, postaramy się przedstawić w sposób totalnie łopatologiczny.

Jeżeli rzucamy monetą i na tej podstawie wchodzimy w spekulację możemy pogratulować głupoty :-) W powyższym przykładzie mamy prawie 50% szansę na utratę niespełna 994 zł przy lewarze 1×100, ale uwaga…. wartość oczekiwana przy takiej strategi będzie oscylować w okolicach 1000 zł, a to działa na naszą korzyść (oczywiście pomijając prowizje/swapy/costs of carry/inflację itd). W związku z tym przy spekulacjach opartych o rzut monetą i kapitale początkowym wysokości 1000 zł średnio stracimy lub zarobimy około 600 zł w końcowym rozrachunku, jeśli rzucimy 100x monetą. Im więcej razy będziemy rzucać monetą tym średnia strata/zysk będzie mniejsza i w konsekwencji nasza końcowa średnia strata/zysk będzie oscylować w okolicach zera.

Dlaczego 600 zł? Wynika to bezpośrednio z szeregów Taylora i czegoś takiego log(1+s)+log(1-s), a to przekłada się na (-s^2/2), gdzie s jest założoną z góry stopą zwrotu (15%, -15%). Opisywałem ten przypadek przy okazji budowania zyskownej strategii spekulacyjnej i przedstawionych stopach zwrotu na przykładzie zakupu koszyka akcji z indeksu WIG20.

Jeżeli ktoś wam próbuje wmówić, że jest w stanie osiągnąć większy zysk rzucając monetą aniżeli Wy przy skuteczności 40% z wykorzystaniem AT to radzimy popukać się w czoło i odesłać takowego rewolucjonistę do nas.

Kurde… chyba nie było łopatologicznie…

Na końcu… ufff to już dziewiąta Tatra…. Pozdrawiamy autora bloga „trading for a living”, życzymy sukcesów, kolejnych tytułów w konkursie FX Cuffs i stawania obok takich podmiotów jak HFT, czy XTB. Oczywiście zachęcamy do kontaktu w celu zrozumienia czym jest analiza techniczna i spekulacja w oparciu o rzut monetą – zupełnie za darmo. WOW! :-)

Dodaj komentarz

45 komentarzy do "Które wskaźniki analizy technicznej sprawdzają się najlepiej?"

Powiadom o
Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 

Powinieneś stworzyć forum na tej stronie do takich dyskusji.

Cytat wypowiedzi odnośnie tego tematu przez Tomka z bloga roku,,Ja wiem, że to jest internet i że tu ze wszystkim można dyskutować i wszystko podważać czy poddawać w wątpliwość. Parę dni temu jakiś facet na innym blogu podważał na przykład wyniki dwudziestu lat backtestów na twardych danych, twierdząc, że można je wyrzucić na śmietnik, bo on wie lepiej. Spoko, są też ludzie, którzy podważają istnienie ewolucji, ruch Ziemi wokół słońca, skuteczność szczepionek etc. Mimo wszystko wydaje mi się jednak, że rozsądniej jest bazować na twardych danych, a nie na czyichś opiniach.

Zerknij tutaj, pisałem tam więcej o sigmie i nierównościach Czebyszewa:

Z artykułu Dawida dowiedziałem się: Jakikolwiek backtest na danych z 20 lat to bullshit – zgoda Trzeba zapłacić kilkaset złotych za raport i to jest bullshit – zgoda Rzut monetą jest losowy i nie podnosi skuteczności do 50% i to jest bulsshit- zgoda Co zrobił Tomek z bloga roku: Podważył skuteczność AT opierając się na badaniach innych. Błędnie wskazał, że rzut monetą podnosi skuteczność do 50% Zachęcał do zakupu raportu zamiast własnego badania i wyciągania wniosków. Czyli Tomek może podważać wszystko i wszystkich, ale inni już nie mogą, mają siedzieć cicho i przyklaskiwać Tomkowi, bo na FxCuffs został wybrany blogiem… Czytaj więcej »
Part-4.jpg

„hejter AT w czapce z daszkiem”

opis strategii gry Zaorskiego

Skoro Twoja analiza jest lepsza od rzuty Rafała któremu taj zazdrościsz sukcesu to miejsca dla tradera kontra kosta jest ciągle otwarte, masz okazje się pokazać i wypromować swój kanał…. Na co czekasz, skoro jesteś taki pewny efektu ?

Żeby wrzucić ciekawy rodzynek do Twojego artykułu dodam, że skusiłem się na zakup tego raportu i można śmiało powiedzieć, że ktoś się obłowi naszym kosztem. Wygląda to na dopasowanie życzeniowe i problem z indywidualnym myśleniem. Zupełnie za darmo można znaleźć o wiele lepsze raporty na ssrn. Kupiłem i przeczytałem bez podniety. Czego się dowiedziałem? Że 5 wskaźników działa, ale nie wiem dlaczego. Muszę zaufać twórcy i uwierzyć, ze tak jest. On sam z tego nie korzysta, ale próbuje przekonać zasłaniając się ceną jaką trzeba zapłacić.

Dawno się tak nie uśmiałem, ale dlaczego piszesz trzy strony? Raport ma trzysta stron :)

Jak dla mnie to słaby jesteś kozak. Typowy piernik, który z zazdrością patrzy na człowieka, którego blog stoi o niebo wyżej od spekulant.com.pl

Rysiek, przyznaję, że Cię nie rozumiem. Krytykujesz tego bloga, a z drugiej strony właśnie tutaj opublikowałeś swoją złotą myśl :-)

Hi hi Rysiek z Klanu się odezwał. Jak dorośniesz do paznokcia dla Dawida to wtedy się odzywaj.

lol w koncu cos tresciwego:-)

Dobry wpis. Rzut monetą nie podnosi żadnych szans do 50%. Wchodzę na rynek jak wypada orzełek, a wychodzę jak wypada reszka. W jakim odstępie czasu trzeba rzucić ponownie monetą i wyjść z rynku? Po sekundzie, po godzinie, tygodniu, roku? A co jeśli wypadnie orzełek? Trzeba czekać rok na ponowny rzut monetą?

Jeśli mam 100 zł i przy orzełku dostaję 10%, a przy reszce -10%, po 1000 rzutach moje konto wzbogaci się o 0 zł.

Dla zainteresowanych: Mam system na Dużego Lotka, skuteczność 70% w tygodniu to i ze dwie szóstki potrafię trafić. Znudziło mi się już granie i chętnie odsprzedam za 100zł. Piszcie na Priv podam konto do wpłaty.

PS: Na takie ogłoszenie które kiedyś z kumplem puściliśmy, odpisało 12 osób.

– 10 prosiło o podanie numeru konta
– 1 odpisał można to rozłożyć na dwie raty
– 1 zapytał „Dlaczego sprzedajesz jak trafiasz szóstki” odpisałem że wyjeżdżam do pracy do Holandii i nie mam tam możliwości grania. Koleś mi odpisał „Aha… to proszę o numer konta”

Tak że naiwniaków nie brakuje

Lubię :>….. .:) :) :)

Nawet Jaźniowy spadł z krzesła po tych pociskach tatrowych

HAHHAHA dawno się tak nie wkurzyłeś :)

Najlepsze jest, że na option alpha promują systemy opcyjne oparte na analizie technicznej, za które trzeba płacić i nagle stwierdzają, że analiza techniczna nie działa i polaczki to kupują.

Dawid, musisz popracować nad gramatyką i interpunkcją. Polecam również wyłączyć skróty myślowe, które nie zawsze są oczywiste :) Wygląda na to, że za AT pójdziesz w ogień :) Pozdrawiam i gratuluję dystansu do wszystkiego!

Pojechales. Niezly kozak..

wpDiscuz