Podsumowanie tygodnia – E-Mini S&P 500

Miniony tydzień z uwagi na niską zmienność był stosunkowo dobry w kontekście strategii intraday opartej o strefy popytowo-podażowe na E-mini S&P 500 Futures. Jeżeli niska zmienność utrzyma się w nadchodzącym tygodniu, wyniki osiągnięte w tej strategii mogą okazać się jeszcze lepsze. Co prawda nie uczestniczyłem we wszystkich sygnałach, a właściwie tylko sygnał ze środy został przeze mnie wykorzystany i to jeszcze nie w całości. Podobnie będzie teraz. Na rynek intraday wejdę dopiero w czwartek i piątek, gdzie mam więcej wolnego czasu.

Niemniej jednak, najważniejszym wydarzeniem minionego tygodnia było strzelenie i wyjście poza poziom 2700 z sygnału opisanego po sesji 3 stycznia „Mean reversion?”. Oczywiście po drodze retaile wykazały się totalną euforią, ale tak jak informowałem, posiadacze pozycji długich powinni czuć się bezpiecznie, natomiast posiadacze nowych pozycji długich po sesji 19 stycznia, mogli mieć szybki test zwieraczy – „Historyczny rajd na SPX, epic!”

Cel strzelony, można sobie dodać fejmu lub przybrać minę pierwszego lorda admiralicji. Co wybiorę? Nie wiem.

Strategia intraday przyniosłaby rzeczywistego zysku +70.25 pkt. przy maksymalnym, całkowitym ryzyku -55 pkt i maksymalnym potencjalnym zysku +115.50 pkt.

Poniedziałek 28.01

Strata/Zysk: +18.5 pkt
MAE: -2.5 pkt
MFE: +35.5 pkt

Wtorek 29.01

Strata/Zysk: -1.75 pkt
MAE: -19.75 pkt
MFE: +1.0 pkt

Środa 30.01

Strata/Zysk: +35.75 pkt
MAE: -5.25 pkt
MFE: +38.5 pkt

Czwartek 31.01

Strata/Zysk: +22.0 pkt
MAE: -14.75 pkt
MFE: +23.0 pkt

Piątek 01.02

Strata/Zysk: -4.25 pkt
MAE: -12.75 pkt
MFE: +17.50 pkt

Co w poniedziałek?

Short na E-mini S&P 500 Futures poniżej 2699, long powyżej 2716.

Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.