Kampania wrześniowa – tydzień #5

Kampania wrześniowa – tydzień #5

przez -
30 3913
Udostępnij na:

Nadchodzi półmetek kampanii wrześniowej i już można z całą pewnością powiedzieć, że predykcja kierunku w jakim podążą niemieckie DAX Futures okazała się sukcesem. Mijający tydzień zgodnie z założeniem obfitował w dużą zmienność wywołaną niezbyt głębokim rynkiem (Niemcy oraz USA) i reakcjami rynkowymi na dane makro (USA). Dużo się działo zarówno na notowaniach instrumentów ze spektrum naszego zainteresowania jak i w portfelu, gdzie można było dostrzec wyraźną ujemną korelację z indeksami giełdowymi. Ale po kolei.


Mini-DAX Futures

1 lipca z poziomu 12 514 rozpoczęła się 5-ta kampania na DAX Futures (tym razem z wykorzystaniem Mini-DAX Futures) i jak zostało powiedziane we wstępie można odnotować kolejny sukces w predykcji kierunku. Jak do tej pory niemieckie kontrakty zaliczyły ruch w dół o zasięgu 688 punktów. Do strzelenia celu brakuje jeszcze 1056 punktów. Czy poziom zostanie strzelony? Nie wiem, przekonam się najpóźniej 20 września.

Okazje rynkowe z ubiegłego tygodnia skutkowały ostatnim zwiększeniem ekspozycji w pozycje krótkie (12 124). Tym samym zdobycz punktowa wynosi 1457 pkt na tej kampanii. Oczywiście jest to zdobycz wirtualna, gdyż zysk nie jest jeszcze zrealizowany.

Stop loss przestawiony w zysk na poziomie 12 352.

Tygodniowe wsparcia i opory na Mini-DAX Futures
Opory: 12 307, 12 458, 12 703
Wsparcia: 11 818, 11 667, 11 423

Tygodniowy pivot na poziomie 12 063. Przy pozytywnych wiatrach i większej realizacji zysków ze strony byków, być może nadchodzący tydzień przyniesie strzelenie 11 423.


E-Mini S&P 500 Futures

W strategii na E-mini S&P 500 Futures na naruszenia strefy popytowo-podażowej po raz pierwszy na wrześniowej serii dochodzi do wyjścia ponad 100 pkt (105.50 pkt). Okres drawdown’u odrobiony z nawiązką.

e mini Kampania wrześniowa   tydzień #5

Od początku wdrożenia strategii (24.12.2018) zysk wynosi 696.75 pkt.

e mini long Kampania wrześniowa   tydzień #5

Średnia strata dla tej strategii to -10 pkt, przy 13.25 pkt średniego zysku. Skuteczność strategii wynosi 60.46%. Najwyższa jednorazowa strata -34 pkt, najwyższy jednorazowy zysk +66.25 pkt.


Micro E-Mini S&P 500 Futures

Realizacja zysków w USA pozwoliła na zepchnięcie kontraktu w okolice 2900 pkt. Tym samym średnioterminowa pozycja krótka z poziomu 3000 punktów wchodzi na solidne +62.25 pkt. zysku. SL zostaje przesunięty na +30 pkt, co zapewnia już stosunek ryzyka do zysku na minimum 1:1.

Co jest jednak ciekawe to zachowanie indeksu VIX i SKEW, które sugerują potencjalną pułapkę na giełdowe misie i być może powtórkę z maja.

vix Kampania wrześniowa   tydzień #5

skew Kampania wrześniowa   tydzień #5

Czas pokaże, czy jest to pułapka na giełdowe misie, czy może coś innego. Jak działa pułapka zostało opisane w szczegółach w czerwcu tutaj: „VIX vs SKEW – czyli o pułapce słów kilka”

Oczywiście fakt wystąpienia lub nie tejże pułapki nie ma już większego znaczenia, gdyż w obu przypadkach zostanie zaksięgowany zysk, aczkolwiek kwestią otwartą zostaje wielkość tego zysku.

Krótkoterminowi retaile wykazają większe nastawienie pro-spadkowe niż zazwyczaj. Co za tym idzie, potencjalna pułapka na giełdowe niedźwiedzie może być również krótkoterminowa.

nu Kampania wrześniowa   tydzień #5

Amerykańskie banki docierają do wsparcia 200-SMA nieznacznie je naruszając i odbijając się. Utrzymywanie się handlu poniżej 200-SMA przez 3 kolejne sesje może być kluczowe dla indeksu SPX z perspektywy dalszych spadków.

Cel dla otwartej kampanii pozostaje bez zmian 2780-2800.


FANG+ Futures

W kampanii spadkowej na FANG+ Futures dochodzi po raz pierwszy do wyjścia na plus (+13.90 pkt) Ostatnie istotne wsparcia zostały wybite, więc teoretycznie istnieje szansa na przyśpieszenie spadków na technologicznych gigantach.


VIX Futures

Pojawienie się backwardation kilka dni temu na VIX Futures, a następnie powrót do contango stworzyło jedną z najlepszych otoczek spekulacyjnych na VIX Futures.

vix2 Kampania wrześniowa   tydzień #5

vix futures term structu Kampania wrześniowa   tydzień #5

Jednak wykorzystanie tejże otoczki wymaga ciągłego monitorowania sytuacji, także zakup kontraktu wrześniowego a następnie odwrócenie się na pozycję krótką na tej samej serii nie zostały wykorzystane.

Niemniej jednak zrealizowały się założenia stojące za ideą wprowadzenia Shotgun’a na VIX Futures

Czas pokaże, czy aktualne cofnięcie na SPX było właśnie tym, które z założenia miała wyłapać strategia. Jeśli tak, to źle zostały oszacowane poziomy wykonania opcji.

vix pozycje Kampania wrześniowa   tydzień #5

Pozycje pozostają otwarte.



Kilka zasad obowiązujących na tej stronie odnośnie komentarzy. Automatycznie usuwane są komentarze:
1) Obrażające innych czytelników i autorów strony. Atakuj ideę, nie człowieka.
2) Typu „No to long”, „gruby wywozi”. Zawierające nieuzasadnione sformułowania.
3) Podawanie sygnałów bez poziomu wejścia, SL oraz bez uzasadnienia.
4) Promujące handel instrumentami CFD.
3) Zawierające wulgaryzmy.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

30
Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 
11 Comment threads
19 Thread replies
4 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
16 Comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
Spier**liem

Shorty z tamtego tygodnia.. solidny zysk ponad +80 pkt ale rano patrze no spadlo juz -1% wiec do 15:30 pewnie domkna, przekrece sie na L i otworze S z wyzszego poziomu.. wynik zamiast +170pkt -10 pkt :(

Speku.. JAK TEGO UNIKAC?

Spier**liem

Dzieki.. liczylem bardziej na wskazowki jak sam stales sie konsekwentnie zyskowny i unikasz takich pomylek, ale rozumiem ze teraz czas na kopanie lezacego, spoko rozumiem, gratuluje wynikow i pozdrawiam! :)

Marcus

Ja bym powiedział, że nie kombinować. Jak się ma z góry określoną strategię, tzn. kiedy wchodzę, kiedy wychodzę i kiedy jestem poza rynkiem, to takich kwiatków nie będzie oczywiście pod warunkiem ścisłego przestrzegania ww. strategii.

patrycjusz

jeżeli mogę wtrącić coś to jedyna uniwersalna rada za którą mógłbym wziąć odpowiedzialność to „zmniejsz liczbe kontraktow”. trading to bardzo trudne zajęcie, jak masz się uczyć to na małych pieniądzach.
i pamiętajmy że 90% ludzi straci. pytanie jest czy ktokolwiek jest się w stanie na tyle poświęcić żeby zbliżyć się do tych najlepszych? i czy wie że mówimy o okresie kilku lat? nie ma czegoś takiego jak get rich quick. a najlepsza strategia po jakimś czasie zacznie tracić i wtedy trader musi mieć jaja.

Rudy Zeus

Gospodarzu który kwartał stosujesz swoje metody na Dax??

Andrzej

jak się Anglicy nie opamiętają z tym hard Brexitem to może być parytet na EURGBP, doszli do 0,9220. Ponoć kable zobaczy 1,15 przy hardBr.

Andrzej

ciągną Edka 1.1210…… EUR i CHF dziś najmocniejsze z Majorsów. Chyba się DT wkurzył i dał rozkaz

Ogórek

12800 target osiagniety. Jak dla mnie najkorzystniejszy stosunek RR teraz będzie po kontakcie ponownym ceny z SMA 50 na H4.
Pojawi się on zapewne w ciągu tygodnia dwoch. Im szybciej to nastanie tym większy będzie potencjalny zysk do ryzyka.

patrycjusz

tak wygląda retail trading w Polsce. śmieszne rzeczy z jutuba. chłopaczkom trochę brakuje do kodowania sieci neuronowych. no cóż, chyba naklikanie siatki zleceń na MT4 można sobie darować.

hedge.jpg
prius

Dax co raz bliżej waszego celu. Jak na przykład dojdzie do tego poziomu za tydzień albo w tym tygodniu to co robisz dalej? Rozpoczynasz nową kampanię?

Andrzej

A jeszcze poczytałem sobie o tzw 50 cent traderze. Ok 24 lipca zakupił gore opcji call na vix z celem min 20. Poczytajcie „50 cent trader” cos jak słynny CIS. Choć niektórzy piszą ze 50 cent trader to….. Goldman. Cos koło 25.08 wygasają te opcje

Andrzej

Witam gratuluje dotychczasowego wyniku. Wróciłbym jednak do ostatnich 3 sesji. Otóż w środę po Fed rynek ruszył mocno w dół. Czy akcja była z góry zaplanowana czy tez było to rozczarowanie fedem – trudno powiedziec. Faktem jest ze po fedzie lubi spadać. Ale w czwartek rynek mocno ciągnął do góry i Nasdaq 100 wrócił do poziomu sprzed fedu a impet był na tyle silny ze prawdopodobnie szedłby dalej do góry mając nawet szanse na ATH dzień po fedzie. . Dopiero Donald Twitter Trump odwrócił szarże byków czyli doszło do wydarzenia trudno przewidywalnego i czy aby trwałego ? Mam wątpliwości właśnie… Czytaj więcej »

Lukasz

Witam Andrzeju,
o jakiej re klasyfikacji Chin mowa?

Andrzej

sprawa była dośc głośna w maju. Fundusze odwzorowujące bodaj MSCI EM musza się do czegoś tam wiernie stosować i muszą zwiększyć udział Chin kosztem innych EM, w tym PL. Ale szczegółow nie znam

Filip

Vix skew w tym samym temacie obserwuje. Dzięki wam zacząłem zwracać na te korelacje uwagę. Dzięki! :) co do dax siedze po tej samej stronie skubiac po kilkadziesiąt punktów intraday przy okazji :) udanego tygodnia!

Rudy Zeus

Witam. Będziesz zwiększać jeszcze pozycję??