Kampania marcowa DAX Futures – 11 425

Kampania marcowa DAX Futures – 11 425

przez -
21 6223
Udostępnij na:

Rozpoczyna się kolejna 3-miesięczna kampania na DAX Futures. Ponownie jest to kampania spadkowa i tym razem celujemy w poziom 11 425.
Idea, która stoi za kampaniami prowadzonymi od czerwca 2018 bazuje na dwóch schematach opisanych pod poniższymi linkami:

Smart money? The forecasting ability of CFTC large trades
Option prices imply a probability distribution

Warto również zapoznać się z poniższymi publikacjami.

Monika Czerwonka, Magdalena Oleśniewicz „Racjonalność zjawiska zachowań stadnych wśród inwestorów indywidualnych”
M. Burghardt, A. Ankolekar „Follow the Crowd: Herding of Retail Investors at the European Warrant Exchange”

Model jest lekko zmodyfikowany pod własne założenia. Wykorzystywane są kontrakty Futures oraz kontrakty opcyjne na indeks DAX oraz komponenty DAX. Opcje notowane na EUREX.

Poprzednie cele:

  • Q3 2018 – 11 700, zmieniony do poziomu 11 800.
  • Q4 2018 – 10 850
  • Q1 2019 – 12 253
  • Q2 2019 – 12 745
  • Q3 2019 – 10 770
  • Q4 2019 – 9 990, zmieniony do poziomu 10 400

Analiza MAE/MFE poprzednich kampanii

mae mfe kampanie dax futures Kampania marcowa DAX Futures   11 425

Wielkość pozycji to trzy kontrakty Mini-DAX Futures.

Wstępny stop loss dla kampanii standardowo w oparciu o dzienne zasięgi. Podczas tej kampanii jest to 2x 21-sesyjny ATR (average true range) dla Mini-DAX Futures.

Horyzont inwestycyjny jest średnioterminowy. Ignorowane są wszystkie krótkoterminowe ruchy. Strategie intraday/swing countertrend mogą służyć do maksymalizacji zysku podczas kampanii.

Sygnał w kampanii pojawia się tylko jeden raz – na jej początku. Cel dla zainicjowanej kampanii może ulec zmianie podczas jej trwania, co wpływa jedynie na końcową analizę MAE/MFE. Kampania może zakończyś się po jednej sesji lub podczas jakiejkolwiek innej sesji, ale najpóźniej w dniu rolowania kontraktów Mini-DAX Futures.

Cel dla kampanii może, ale nie musi zostać strzelony.



Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

21
Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 
6 Comment threads
15 Thread replies
2 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
10 Comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
Marek

Witam, mam pytanie jaką wartość przyjmujesz do okreslenia stoplossa 2x ATR u mnie waha się on w granicach 138 – 174 czyli srednia 156 wiec stop loss to np. 13 300 + 2 x 156 = 3 612 ?

Marcus

Mnie się wydaje, że chodzi tu o wartość ATR w dniu składania zlecenia, więc jest to konkretna wartość (na zamknięcie sesji). Z drugiej strony to chyba nie jest tak aż istotne – Speku pisał kiedyś, że stop jest taki a nie inny ze względu na akceptowalne straty. Myślę jednak, że gospodarz jednak najlepiej to wyjaśni.

Marcin

Witam wszystkich w nowym roku.
Życzę wszystkim czytelnikom forum oraz gospodarzowi trafnych decyzji inwestycyjnych oraz spekulacyjnych.
Mam pewne pytanie: otóż dax zamknął się 30.12 2019 na poziomie 13120 pkt, 31.12 indeks nie był notowany a dzisiaj indeks rośnie o +1,15% ale ten procent wzrostu jest liczony od wartości 13248
Dlaczego wzrost nie jest liczony od ceny zamknięcia 30.12.2019?

Meredipffek

Cześć!
Świetna robota z wrzucaniem analiz. Mało jest w sieci tego typu blogów z rzetelnym informacjami, a nie wyssanymi z palca dywagacjami ludzi, którzy kreślą coś na wykresach, a nigdy sami nie zawierają pod to pozycji.
Z jakich brokerów korzystasz w przypadków kontraktów futures?

Bartosz

To ja mam pytanie z innej beczki. Domyslam sie, ze u Ciebie jest cos takiego jak podzial srodkow na inwestycje, spekulacje itp. W zwiazku z takim potencjalnym podzialem mam pytanie jak to u Ciebie wyglada? Pisales, ze masz portfel akcyjny emerytalny, strategia tam to zapewne kup tanio, sprzedaj drogo, po drodze moze jakies dywidendy. Strategie spekulacyjne prezentujesz na stronie. Ale jak to wyglada u Ciebie z podzialem kasy na te dwa podejscia? I czy przypadkiem z biegiem lat nie zaczales bardziej zwracac sie w strone jednak inwestowania (czyli horyzont bardzo dlugi, bez lewara). U zdecydowanej wiekszosci traderow jakich znam z… Czytaj więcej »

Filip

Czołem. Co spowodowało ze nie czekacie jak zawsze na dwa pierwsze tyg nowej serii? Jakieś usprawnienia w modelu? Wejście ze strategii swingowej czy już pozycja zajęta?… kurde z ta długością komentarzy ;)