Zakończenie kampanii marcowej

Wraz z dzisiejszym strzeleniem poziomu 2750 na E-mini S&P 500 Futures kampania marcowa dobiegła końca. Były to zdecydowanie najdziwniejsze 3 miesiące spośród wszystkich rozegranych dotychczas kampanii. Zmienność na E-mini, która powoduje potężne swingi intraday -130/+160 pkt. sugeruje aby całkowicie odejść od rynku. Tyczy się to nawet strategii intraday. Wszystko po to by nie stracić wypracowanego wyniku, choć rzeczywisty powód jest nieco inny.

Z resztą jak widać poniżej, nie jest to normalne zachowanie rynkowe. Ja tego nie do końca rozumiem. A jeśli czegoś nie rozumiem, to po prostu stoję poza rynkiem. Najważniejsze to wiedzieć skąd biorą się zyski i straty, a jeszcze ważniejsze jest niedopuszczanie do swingów w portfelu.

E-mini S&P 500 Futures – intraday

W pełni zautomatyzowana strategia na rynku terminowym w USA. Jej zasada działania jest prosta – wykorzystuje momentum rynkowe. Wejścia/wyjścia w 100% oparte o analizę techniczną. Zero miejsca dla uznaniowości dla wejść/wyjść.

Wynik od grudnia 2018 r. to 851 pkt. Na serii marcowej 2020 wypracowany wynik to 141 pkt.

Także decyzja o wyjściu z rynku jest najlepszym krokiem jaki mogę zrobić na dzień dzisiejszy. Czekam na wygaśnięcie serii, które nastąpi już w przyszłym tygodniu. Chyba, że rynki będą nadal niespokojne, wtedy przerwa będzie dłuższa.

A teraz trochę o portfelu na Q1 2020:

Q1 2020 portfolio:

#1 Long Złoto, Srebro
#2 Long VXX, VIX Futures
#3 Short DAX, SPX, NQ
#4 Short dolar (long EURUSD/short DXY Futures)

— Dawid (@spklnt) January 5, 2020

E-mini S&P 500 Futures – mid term

Kampania spadkowa na E-mini S&P 500 Futures zakończyła się w ubiegłym tygodniu na poziomie 2950. Cała kampania opierała się o mean reversion z uwagi na irracjonalność retail traderów i euforie zakupowe, które były obecne na rynku praktycznie od serii wrześniowej.

Była to zdecydowanie najlepsza kampania z dotychczasowej, gdzie łącznie na spadkach udało się wyłapać niespełna 650 pkt. Z czego największy pojawił się po wybiciu dołem strefy cen uśrednionych 10-SMA 21 lutego. Cel 2950 został strzelony.

DAX Futures – mid term

Cel dla kampanii 11 525 został strzelony, także kolejny kwartał do odhaczenia na plus.

Niemniej jednak ostatniego spadku – „DAX Futures – mean reversion” – nie będę „oficjalnie” wliczać do wyników, pomimo udanego wyłapania prawie 1800 pkt ruchu.

Jak widać model ponownie się pomylił, gdyż notowania DAX Futures spadły do poziomu 10 350 – czyli prawie 1200 pkt niżej niż zakładał model. Podobna sytuacja miała miejsce podczas dynamicznych spadków w grudniu 2018. Chyba mniej więcej wiem od czego jest to zależne i na serię czerwcową wprowadzę pewne „ulepszenia”.

Jeśli chodzi o modele rynkowe to każdy trader powinien zapamiętać i nauczyć sie jednej bardzo ważnej rzeczy. Zadaniem uczestnika rynku jest podążanie za modelami, a nie dyskutowanie na facebookach, twitterach, czy dany model działa, czy też przestał działać. Jeśli ktoś już zdecydował się na prezentacje swoich modeli w Internecie, to nie powinien dać się ogłupić bezwartościowym opiniom, mówiącym że model nie działa bo jego autor jest kiepski. To nie jest wina autora, że model przestał działać. Natomiast winą autora będzie porzucenie modelu lub odejście od jego założeń pod wpływem nieuargumentowanych opinii.

Kampania wrześniowa, gdy odszedłem od przyjętego modelu, była tego najlepszym przykładem.

W portfelu pozostały jedynie ekspozycje na październikowy VIX Futures oraz sektor energetyczny i technologiczny w USA. Ale te są poza kampanią marcową.

Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.