VXV:VIX z sygnałem zakupowym
W strategii VXV:VIX na S&P 500 pojawił się sygnał zakupowy na 20-21 kwietnia generowany poprzez zamknięcie tygodnia poniżej bariery 1.00
Sygnały zakupowe w strategii VXV:VIX są bardzo specyficzne. Pojawiają się przeważnie po silnych spadkach, gdy na rynku gości pondaprzeciętna zmienność. Handel pod te sygnały należy traktować z ogromną dozą ostrożności. Z racji ponadprzeciętnej zmienności, której towarzyszy negatywne momentum rynkowe, sygnały te w strategii VXV:VIX są najtrudniejsze do rozegrania. Wzrosty mogą mieć charakter krótkotrwały podczas dwóch pierwszych sesji tygodnia. Charakteryzują się silnym ruchem w górę, który zanika w ciągu kilku godzin.
Historyczne wyniki pod kątem potencjalnego, maksymalnego zasięgu SPX (MFE):
- 05-06.02.2018 +86.26 pkt
- 12-13.02.2018 +35.86 pkt
- 26-27.03.2018 +55.43 pkt
- 15-16.10.2018 +49.63 pkt
- 29-30.10.2018 +44.75 pkt
- 10-11.12.2018 +47.50 pkt
- 26-27.12.2018 +126.00 pkt
- 3-4.02.2020 +71.26 pkt
- 2-3.03.2020 +162.44 pkt
- 9-10.03.2020 +138.99 pkt
- 16-17.03.2020 +104 pkt
- 23-24.03.2020 +159 pkt
- 30-31.03.2020 +82.41 pkt
- 6-7.04.2020 +178.61 pkt
- 13-14.04.2020 +69.39 pkt
Strategia zakłada wejście w pozycję długą E-mini S&P 500 Futures po otwarciu rynku kasowego w USA o 15:30 w pierwszy dzień handlowy po weekendzie.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.
Wyjście ze spekulacji:
Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even po wzroście przekraczającym ATR(60) x2 dla interwału H1.
Strategia całkowicie nieodpowiednia do handlu na wysoko zlewarowanych instrumentach CFD.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.
62
Dodaj komentarz
Dzięki za komentarz. Niestety obecna sytuacja z wirusem trochę pokrzyżowała mi prywatne plany. Do wpisów i nowego serwisu wrócę po majówce.
Pozdrawiam
Ogolnie z kazdego bloga da sie cos wyciagnac. Ale np. taki Trader 21 – timing fatalny (ale tak to mozna sobie poczytac). Longterm to smieszny jakis gostek. Tego info infowestora to nie widzialem. Ale jak sie ma doswiadzczenie to widac co to za ‚Avengers’ – robia kase na publice. Pelno maniakow to kometuje. Zreszta w PL to raczej dopiero tradycja inwestowania/spekulacji sie dopiero rozkreca. Zobacz sobie taki ‚Chat with Traders’ i porownaj z System Trader (Jacka). Nawet niezyly ten System Trader ale jednak ilosc gosci i wywiadow…hmm. Tez tluczenie tego ze nie mozna zarobic wiecej niz 10% rocznie (bo jak… Czytaj więcej »
Hej Max,
Krotkoterminowa spekulacja nie jest dla kazdego, bo jest mocno angazujaca czasowo i emocjonalnie. Linda Raschke powiedziala dosc dobitnie — moze nie kazdy miesiac mam zysk 10%, ale kazdy tydzien to 60 godzin orania. :)
Inwestowanie w dluzszym horyzoncie czasu jest zwyczajnie prostsze.
Wiec to nie jest kwestia „niedasie”, tylko nalozenie na to realnych mozliwosci wiekszosci Kowalskich. :-)
Pozdrawiam,
Jacek
No oczywiscie nie sposob sie zgodzic z powyzszym. Da sie zarobic i to sporo – tylko tu w gre wchodzi talent i ciezka praca. I kazdy musi znalezc swoja droge i nie jest lekko. Przecietny Kowalski i spekulacja rowna sie pewna strata. Da sie robic wiecej niz 100% przy rozsadnym Sortino, Sharpe. Jednak im wiecej na pieniedzy w grze na rynku tym wieksza trudnosc. Jednak w tej chwili inwestowanie dlugotermionowe przestaje byc proste. Bufet tez dostal po dupie:). Ray Dalio – risk parity tez cos nie zadzialalo. Nie wystarczy kupic ETF na index akcji US. Robiac pare inwestycji na rok… Czytaj więcej »
Dawid, sorry za kolejny mój wpis nie na temat Twojego wpisu :), ale postępowanie niżej wymienionych brokerów mnie rozwala. Otóż stwierdzam, że pozycje long na cfd na wti zawarte przed rolowaniem są na dzień dzisiejszy bardziej stratne lub mniej zyskowne, niż byłyby, gdyby bezpodstawnego rolowania nie było. Z czego to wynika? Ano z tego, że różnica pomiędzy kontraktem czerwcowym i lipcowym się zmniejszyła. Na dzień rolowania to było 7,12 USD za baryłkę, po dzisiejszym zamknięciu jest to 4,94 USD za baryłkę. Co to oznacza? Oznacza to, że dodatkowa strata lub mniejszy zysk (oczywiście dla pozycji long) wynosi 2,18 USD za… Czytaj więcej »
Poztym jest tez zmiennosc oleju. Widzialem taki wskaznik moze to tez sprobuje. Zmiennosc jest chyba najwieksza w historii. Moze to?
Czy jest sens handlować ropą? CME zmienił reguły gry i od teraz ich model wyceny kontraktów i opcji dopuszcza ujemne wartości. To całe modele ryzyka trzeba przebudować, by jakoś racjonalnie zarządzać ryzykiem.
Ropa jaka taka na kontraktach – to b. ryzykowne. Ja jednak patrze na to troche inaczej. Ta sytuacja nie moze trwac w nieskonczonosc. Ropa musi podskoczyc bo wszyscy na tym traca. Powoli rowniez rozluznia sie sytuacja odnosnie lock downow. Tam gdzie sie dzieja takie rzeczy trafiaja sie b. dobre okazje inwestycyjne. Model ryzyka – moze zredukujmy do R:R. Z obecna zmiennoscia wiadomo ze nie mozna kierowac sztywno zwiazac stopa ze zmiennoscia – wlasciwie na samych kontraktach nie wiadomo bylo by gdzie go wstawic. Dlatego tez szukam innych skorelowanych instrumentow badz opcji (tylko kupoawnie) – gdzie ryzkiem mozna zarzadzac. W zadne… Czytaj więcej »
Risk:Reward to nie jest model ryzyka. Stop loss najlepiej stawiać tam, gdzie jest akceptowalny poziom obsunięcia na kapitale. Obecny model wyceny ma większy wpływ na opcje i futures niż na ETF/ETN, które przestały odwzorowywać notowania kontraktów terminowych na ropę. Rynek derywatów na ropie przeznaczony jest dla profesjonalistów, którzy znają ten produkt i wiedzą co robią. Nie ma tam miejsca dla retaila i nie dla retaila został stworzony. Na co dość dobitnie wskazał Duffy – prezes CME.
Podaj mi Twoja defninicje modelu ryzyka. Podaj mi Twoja definicje skladnikow modelu ryzyka. Twoje uwagi sie przydaja jak scislosc definicji. A model ryzyka to szeroka defnicja. I najwieksze instytucje na tym sie wylozyli zakladajac rozklad normalny – black swana nie da sie przewidziec (tego na ropie tez sie nie dalo). Jedynie co w miare sie da kontrolowac to max. strata. Jedna uwaga co do Twojego zapatrywania na rynek. Uparles sie na paru instrumentach zadko prezentujesz pomysly na nowe zagrania na nowych instrumentach/pomyslach. Twoj playbook jest b. ograniczony. Nie zawsze sa warunki na DAX, sp500. Zreszta to jest skorelowane. Twoje zarzadzanie… Czytaj więcej »
Na ropie był jakiś black swan? Nie wiem co masz na myśli „mój playbook jest b. ograniczony”. Czy się uparłem na paru instrumentach? Nie, po prostu je wybrałem i jest mi z tym dobrze. Handluję na rynku futures, więc jestem ograniczony do serii terminowej. Nie mam ekspozycji z wieloletnim horyzontem inwestycyjnym (oprócz jakiś małych groszowych spraw – typu akcje Microsoft, czy fundusze pieniężne z jakąś lokalną ekspozycją), więc nie mam potrzeby dywersyfikacji klas aktywów. Moja dywersyfikacja nie polega na dywersyfikowaniu klas aktywów, a dywersyfikacji strategii. Łączę różne modele – najczęściej jest to podążanie za trendem, z mean reversion i momentum.… Czytaj więcej »
Black swan na ropie. Trzy wydarzenia sie nalozyly: 1) COVID-19 – duza czesc trasportu wylaczona (to jakies 33% zapotrzebowania) – brak popytu 2) Wojna cenowa Rosja Araby – nadprodukcja Wogole sie tego nie dalo przewidziec. Pandemie to moze jakies jednoski po tym co sie w Chinach wczesniej dzialo. Co zrobia Araby no tego sie nie dalo. 3) Nie ma juz gdzie skladowac tej ropy w wyniku 1) i 2) Teraz tna produkcje ale sami sobie zrobili – no i budzety glownych eksporterow leza. Rozwiazania tej sytuacji ktora sie napweno poprawi: 1) ogromne ciecia produkcji OPEC+ 2) lockdowny sie koncza –… Czytaj więcej »
To co opisujesz to nie jest black swan. Wydarzenie związane z COVID-19 postępowały w czasie i od wielu miesięcy było wiadome, że będzie problem z ropą. CME ostrzegało przed ujemnymi cenami itd. Nie ma mowy o żadnym black swan. Jeśli chodzi o mój portfel, na razie nie widzę bardziej optymalnego rozwiązania. Czy jest wąski? Dla mnie jest odpowiedni i optymalny. Modele mają te właściwości, że się mylą co do zasady, więc nie oczekuję zysku przy każdym wejściu. Mimo tego wolę pozostać przy tym modelu, który od 2 lat sprawuje się bardzo dobrze i daje mi przewagę, niż rzucać monetą co… Czytaj więcej »
Polaczenie negatywnych zdarzen to black swan. Malo prawdopodobne. Skoro twierdzisz ze nie to powinienes juz byc bogaty. Latwo bylo obstawic. Come on.
Kazdy robi to co uwaza – jednak zawsze mozna lepiej. Zyj dalej w swojej bance. Dobrze ze zarabiasz.
Czyli kazdy korpo leszcz ktory trajduje dla banku fundu to profesjonalista. Wiekszosc z nich nie bedzie nawet w stanie samemu handlowac poniewaz dyscyplina narzucona jest z zewnatrz. Pozdrowienia dla profesjonalistow z Lehmana, DB i CS. Wiekszosc z nich straci w dluzym okresie.
Nie handluję na ropie, wolę bogacić się na rynkach, na których jestem od dekady. Po prostu zaciekawił mnie temat ropy, gdzie nagle „ulica” została zaskoczona negatywnymi cenami. Szybki research i każdy, kto handluje ropą i wie, co robi na wiele tygodni przed 20 kwietnia otrzymał ostrzeżenie o negatywnych cenach.
Polecam Ci definicję Black Swana, którą rozpromował Taleb.
Nie wiem, co masz na myśli poprzez korpo leszcz. Ale jedno jest pewne, profesjonaliści popełniają błędy, czasem większe i bardziej kosztowne niż przeciętny retail.
Tutaj masz największe straty wśród profesjonalistów: https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_trading_losses
Taleba akurat lubie – przeczytalem chyba wiekszosc jego ksiazek. I dobrze ze zwrociles na to uwage. https://en.wikipedia.org/wiki/Black_swan_theory Covid-19 czy globalna pandemia wedlug Taleba to nie black swan. Taleb jest za lokalizmem – uwaza ze systemy anty-kruche powinny sie rozwalic na korzysc systemow kruchych. Taleb nie jest za globalizacja czy wielkimi korpo. Pisal rowniez o mozliwej epidemii bodajze 2012. W tym swietle mozesz powiedziec – zaden ‚Black Swan’ – co do Covida. Zreszta dla Taleba to idealny przyklad – stressor i system. ‚According to Taleb, the 2019–20 coronavirus pandemic is not a black swan, but rather a white swan: something that… Czytaj więcej »
„Polaczenie negatywnych zdarzen to black swan. Malo prawdopodobne. Skoro twierdzisz ze nie to powinienes juz byc bogaty. Latwo bylo obstawic. Come on. …” Gdy w mediach jest się bombardowany informacją Covid-19 = black swan to trudno uwierzyć, że nawet sam autor Nassim Nicholas Taleb nie uważa Covid-19 za czarnego łabędzia. „Not a Black Swan … Had they read that book, they would have known that such a global pandemic is explicitly presented there as a white swan: something that would eventually take place with great certainty. …” żródło: https://medium.com/incerto/corporate-socialism-the-government-is-bailing-out-investors-managers-not-you-3b31a67bff4a Jakkolwiek należy przyznać, że patrząc na kryteria identyfikacyjne dla zdarzania określanego… Czytaj więcej »
Czy rynek zrobi najpierw 3500 czy 800 tego nikt nie wie i nie ma to znaczenia, ja wyleczyłem się z takich zgadywanek i czasami śmieszą mnie niektórych predykcje, fiksowanie się na jeden kierunek to błąd trzeba mieć umysł otwarty i grać to co widać na wykresie.
Wiesz co na kontraktach takich rzeczy sie raczej nie rozgrywa. Tu raczej dlugoterminowe opcje out ouf money. Zreszta sam Taleb zarobil wiekszosc kasy w ciagu 2 dni – wlasnie na opcjach. I tylko kupowanie opcji (nie ich wystawianie).
Kontrakty, CFD – nie.
Chyba nigdy nie tradowałeś opcjami skoro wypisujesz takie rzeczy. A propos Taleba, większość pieniędzy zarobił na sprzedaży książek i doradztwie inwestycyjnym. Latami obstawiał krach kupując kilkuletnie otm call na edku – stracił majątek na prowizjach i premiach. Po 2 latach jeden zakład mu wyszedł i przestał tradować, zaczął wydawać książki i doradzać.
Wogole skad takie zalozenie ze nie handlowalem opcjami? Wytlumacz mi to. Co do Taleba to jeden z najmadzejszych gosci jakich teksty czytalem. Jego wspolpraca z Mandenbrotem oraz innymi slawami mowi sama za siebie. Jego styl pokrywa sie z tym co zrobil. Na tym to polega chyba zeby wyszlo:).
W sumie zastanawialem sie jak ten olej rozegrac. Saxo teraz nawet nie pozwala kupic CFD na olej. Kontraktow nie dotykam – teraz nawet mini kontrakt moze rozjechac. Opcje na USO to magia:), tak chyba najlepszy ‚ETF’ na short:). Ale i tak sobie kupilem pare opcji. Ciekawe czy poplyna jak OIL. I wogole co bedzie po tym scaleniu jednostek. Karta wojny podciagnela olej (zaluzmy ze wkrotce mamy ten konflikt – co wtedy?). Ponoc podroze to 33% zapotrzebowania. Tez jest nadprodukcja – ale mysle ze zrobia porzadne ciecia – bo nikomu sie nie zwraca (i jeszcze sie na wojne dogadaja – mam… Czytaj więcej »
Podsumowując xtb jest dostawcą płynności dla mforex i tms w zakresie cfd na wti – stąd bezpodstawne postępowanie wszystkich trzech podmiotów
Teoretycznie tak. Powiedzieli mi, że druga rolka miała miejsce dlatego, żeby nie dopuścić do ujemnego salda na rachunkach. I jak rynek będzie płynny w maju to nie będzie rolowania, które jest przewidziane teraz na bodajże 14 maja. Także jesteśmy obecnie na serii lipcowej, na której jest spokojniej ;) :)
Jeszcze jedno. Gdzie można zobaczyć te wszystkie serie i różnice jakie między nimi występują???
Z listy jasno widać, że broker może rolować prawie w nieskończoność gdyby poszczególne kontrakty leciały na pysk poniżej zera. Nie zdziwił bym się gdyby rolka w maju/czerwcu była robiona np. na wrześniowe kontrakty. Myślę, że na CFD powiązane z kontraktami na ropę trzeba omijać szerokim łukiem.
Czy znasz może jakieś darmowe źródło danych dla indeksów zmienności implikowanej np. VIX9D, VIX3M do pobrania przez pandas.Data_reader? na yahoo niestety udostępnieją tylko ostatni dzień.
Interactive Brokers poniósł straty 88 mln usd poprzez brak odpowiednich zabezpieczeń ich klientów na ropie.
Będzie się jeszcze działo … Ciekawe ilu brokerów popłynie
Ciekawe; mforex (DM mBanku) po kilku dniach zapowiedział, że ponownie roluje cfd na WTI. Dokładnie ich wiadomość brzmi: „WTI.f: -878 pkt dla pozycji długich oraz +878 pkt dla pozycji krótkich W związku z bardzo wysoką zmiennością oraz niestabilnością obecnego kontraktu bazowego dla instrumentu WTI.f oraz w celu ochrony inwestorów w tych bezprecedensowych warunkach rynkowych, instrument WTI.f będzie dzisiaj rolowany na kolejną serię. Podkreślamy, że sam proces rolowania ma charakter neutralny dla wyniku z otwartych pozycji (punkty swap wyrównują różnice cen między kontraktami).” Pierwszy raz spotykam się u nich aż z taką niekomptetencją. Jak cena, która wzrośnie (mimo, że na początku… Czytaj więcej »
Na czerwcową rolowali kilka dni temu zgodnie z tabelą; dziś rolują na lipcową
Faktyczna wielkość będzie pewnie trochę mniejsza, bo dzień się jeszcze nie skończył. (na teraz niecałe 700 pkt)
Ale wyobraźcie sobie ludzi, którzy nie śledzą tego na bieżąco (bo przecież nie muszą) i w nieświadomości wywali ich na sl
Tak, DM mBanku zrobił to:
„Ostateczne wartości punktów swap z tytułu rolowania wynoszą: (…)
WTI.f: -712 pkt dla pozycji długich oraz +712 pkt dla pozycji krótkich ”
czyli różnica pomiędzy lipcowym a czerwcowym kontraktem, a jutro budzimy się z ceną ok. 19 USD za baryłkę.
Dlaczego nie zrobić od razu rolowania do grudniowego kontraktu – cena ok. 27 USD byłaby bardziej odpowiednia.
Jak to nazwać?
Na XTb też zrobili rolkę jeszcze raz, 16 kwietnia i dziś. Co to k….. jest ?!
Jeśli macie konta u innych brokerów to proszę o info, czy taka sytuacja też miała miejsce
Tms również zrobił rolkę na wti. To chyba jest jakaś zmowa brokerów.
Wygląda na to jakby brokerzy (w Polsce?) obudzili się dopiero teraz, że jednak cena może być ujemna. TMS dodał dopiero dziś poniższy zapis w specyfikacji instrumentów:
„Cena kwotowana w systemie transakcyjnym nie może wykazać wartości ujemnej. W przypadku osiągnięcia przez instrument bazowy (underlying) ujemnej ceny, TMS Brokers wstrzyma handel na danym instrumencie finansowym do odwołania i jednocześnie dokona zamknięcia wszystkich otwartych pozycji na rachunku Klienta po ostatniej, nieujemnej cenie dostępnej w systemie transakcyjnym.”
Myśl,e, że tak ich zrobił dostawca płynności (ciekawe który to i czy za chwilę nie będzie info o ogromnej stracie)
Tak, jakby nigdy nic, brokerzy przerzucili ten problem niezgodnie z zasadami na klientów
Podziwiam ludzi, którzy bawią się na ropie. A mam wrażenie, że po ostatnim krachu takich osób przybywa. Przecież ta zmienność na ropie to pewnie już masę bankrutów zrobiła. Racja, może są i tacy co ładnie zarobili. Ale to wyjątki. Większość pewnie tak obrywa, że na długo im surowce z głowy zostaną wybite …
W tej sytuacji nie chodzi o to, w co się kto bawi. Faktem natomiast jest, że na ropie można było w ciągu kilku ostatnich dni bardzo dużo zarobić albo bardzo dużo stracić. Samo rolowanie w pierwszej chwili teoretycznie nie ma żadnego znaczenia dla zajętej pozycji. Ale cena, która się po rolowaniu pojawia wpływa na innych uczestników rynku. W tym wszystkim chodzi o to, że DM mBanku postępuje niezgodnie z zasadami ustanowionymi w regulaminie i tabeli rolowań, w której są określone daty rolowań. Określili rolowanie, którego nie powinno być (https://www.mforex.pl/g/GIovvqhOGkSw-6bUOfLyAw). W jaki sposób teraz wierzyć, że DM mBanku nie zrobi dodatkowego… Czytaj więcej »
Dlatego nie warto ruszac tych instrumentow w tym momencie. I tez nie ma co przesadzac. Na ropie zachadza anomalie – wiec dzieja sie cuda. Masz dostawcow plynnosci, contango, backwarding, i pare innych czynnikow. W 99.999% czasu to nie mialo wiekszego znaczenia a teraz ma. Poczytaj sobie jakie cuda sie dzialy przy sytuacji z CHF. Nie ma przepros. Banki to duze instytucje i tak Cie na koncu wydymaja. Tak samo ludzie narzekaja na sady ze sa niesprawiedliwe. A jedynie szukaja sprawiedliwosci w sadach. Jedno zaprzecza drugiemu. Adwokaci i tak zarobia swoja kase. Lepiej skupic sie na tym co jest realne a… Czytaj więcej »
US Oil Found (USO) to jest ciekawe. Teraz oglosili 1:8 reverse stock split. No ciekawe co tam sie podzieje. Moim zdaniem jak ktos gra to nie ma prawa narzekac – bo to element gry (ekstremalne ryzyko – chodz zdarza sie zadko ale wystarczy na ruine co poniektorych co nie rozumieja zarzadzania kapitalem).
Szkoda mi ludzi ktorych fundusze emerytalne wyparauja. Oni aktywnie nie grali – i nie maja pojecia o konsekwencjach. Zreszta nie powinni miec – ale fundy powinny.
To fakt ta zmiennosc to jakies ekstremum. Bez stopow, odpowiedniego lewaru, ciezko. Samo zostawienie pozycji na noc przy duzej ekspozycji to moze byc GAME OVER. Tez wychodzi jakie sa bezpieczne ETF na rope. Z drugniej strony firmy z branzy Exxon, Shell (RDSA), OKE juz sie wywalily wczesniej. Spadek byl ale nie tak drastyczny jak na ropie. Tutaj w tej grze mozna duzo zarobic ale juz na ta rope to lepiej jakies dlugoterminowe opcje. Juz naprzykald opcje na instrument OIL to slaby pomysl (jezeli to jeszcze istnieje). Ta pandemia minie, nie ma i tak wybory trzeba otworzyc gospodarki. Nie trzeba sie… Czytaj więcej »
Witam ,jeśli dobrze policzyłem ATR to u mnie niestety wybiło na SL,kiedyś musiało, co nie znaczy ,że strategia nie działa, działa i to świetnie. Pozdro
Dlaczego niestety? Lepiej aby strata była zamykana niż powiększana. Gdyby pozycja nie była zamknięta zleceniem stop loss, strata przekroczyłaby dopuszczalne obsunięcie. Nie ma sensu traktować SL jak „niestety”. Wręcz przeciwnie, strzelenie SL nie jest żadnym błędem. Pozdrawiam
Dawid. Wg moich wyliczeń pozycja sp 500 W strategii VXV:VIX wypadła na SL ale break even. Czy potwierdzasz?
Poza tym co z twoja krótką pozycja na dax ponowiona 16.04 chyba po kursie 10207? Jaki masz SL 1x ATR 21 sesyjny?
Niestety nie wiem jakie są Twoje wyliczenia, więc nie potwierdzę :-)
Ekspozycja spadkowa na Mini-DAX Futures bez zmian. Pozycja nie była ponawiana z 10 207. W ostatnim komentarzu, gdy o to samo pytałes, podałem Ci wszystko :-)
Pozdrawiam
Dawid. Wg moich wyliczeń pozycja sp 500 W strategii VXV:VIX wypadła na SL ale break even 2822,5. Czy potwierdzasz?
Niestety nie znam Twoich wyliczeń, więc nie potwierdzę Ci ich. Natomiast zgodnie ze strategią na tej stronie, ekspozycja wzrostowa jest nadal utrzymana. Nie pojawił sie ruch w góre 2x ATR(60), ani nie pojawił ruch 3x ATR(60) w dół. Także pozycję zamknę na SL -3x ATR(60) lub na koniec sesji lub przetrzymam na kolejne sesje jeśli pojawi się oczekiwany ruch w górę. Sytuacja na pewno wyjaśni się przed 22.
Wg mnie ATR wyniósł 18 x 3=54pkt.. otwarcie pozycji 2822. SL 2768. Już był przed chwilą. Chcę wiedzieć czy dobrze rozumiem Twoje wyliczenia. Dziękuję.
ATR to wynik matematycznego działania. 16.04 o 15:30 wartość wyniosła 18.93 pkt, czyli 19 pkt bo krok kwotowań wynosi 0.25 pkt.
Takie pytanko z innej beczki. Ropa strasznie nisko. Czy warto kupić za 20 i trzymać. Czy jeść że bardziej spadnie?
zobacz sobie contango na ropie to raczej odechce Ci się trzymania
Jak masz tankowiec wolny to kupuj. Najlepiej przed wygaśnięciem serii bo pewnie znowu tanio będzie. Jeśli myślisz o kontraktach to nie ruszaj bo Cię zmiecie z rynku. Pewnie pojęcia contango nie znasz. Zresztą sam widzisz co się działo na serii majowej. To zabawa dla dużych chłopców …
Widzieliscie co sie dzieje na ropie. To dochodzi juz do absurdalnych poziomow.
Wogole to pytanie – potrzebuje opcji na rope. Nie wiecie jakis fajnych instrumento na rozegranie tego.
Chyba sobie kupie jakies opcje out of money call na dluszy termin. Jak kiedys rozgrywalem na insrumencie OIL ale to do dupy jest bo sa problemy z plynnoscia. Na CFD to troche strach jakies sa jaja – taka zmiennosc to juz totalna masakra. Pozatym przy zakupie opcji ryzyko jest zdefiniowane:).
wtf, nie wiedziałem, że cena kontraktu może spaść poniżej zera…Speku jakiś artykuł by się przydał na ten temat :-)
Tak, cena kontraktu termiowego z fizycznną dostawą może spaść poniżej 0. Cena kotraktu rozliczanego w gotówce już nie. Pisane o tym było wiele razy, ostatni raz 3 miesiące temu przy okazji spadku poniżej 0 notowań kontraktowych gazu ziemnego. Takie sytuacje mają miejsce praktycznie co roku na gazie naturalnym. Związane są głównie z problemami przechowywania surowców i braku popytu na nie.
Moze pare slow o contango i backwardingu. Ciekawe w sumie czy mozna kupic kontrakt za ujemna stawke wyanjac magazyn i zarzadac jego realizcji. Ponoc wynajmuja jakies tankowce zeby trzymac rope.
O contango i backwardation pisałem tutaj: http://spekulant.com.pl/2018/12/06/contango-i-backwardation-na-indeksowych-kontraktach-terminowych/
Jeżeli cena kontraktu rozliczanego w gotówce nie może spaść poniżej 0, to rozumiem, że w takim przypadku największym ryzykiem na longu na ropie jest SWAP i „wykrwawienie się” zanim dojdzie do większych wzrostów?
Cześć Dawid. Bardzo miło było posłuchać Cię w podcaście u Jacka. Śledzę od dawna twoje słowo pisane, a tu niespodzianka – słowo mówione i całkiem inna dawka informacji, pozwalająca zrozumieć Ciebie i twoje motywacje. Zapewne nie potrzebujesz, aby ktoś Cię rozumiał (a może się mylę), ale na pewno wiele osób potrzebuje Ciebie i twojego bloga. Jak słucham i obserwuje takie osoby jak Longterm, Trader 21, infoinwestor to zapewniam Cię, że twój blog jest ostoją lub będzie dla tych wszystkich co uwierzą w bełkot tych Panów i zrozumieją (aby nie za późno) gdzie tak naprawdę te osoby zarabiają. Ja nie mam… Czytaj więcej »