VXV:VIX z sygnałem zakupowym

VXV:VIX z sygnałem zakupowym

przez -
62 3285
Udostępnij na:

W strategii VXV:VIX na S&P 500 pojawił się sygnał zakupowy na 20-21 kwietnia generowany poprzez zamknięcie tygodnia poniżej bariery 1.00

vxv vix 2 VXV:VIX z sygnałem zakupowym

Sygnały zakupowe w strategii VXV:VIX są bardzo specyficzne. Pojawiają się przeważnie po silnych spadkach, gdy na rynku gości pondaprzeciętna zmienność. Handel pod te sygnały należy traktować z ogromną dozą ostrożności. Z racji ponadprzeciętnej zmienności, której towarzyszy negatywne momentum rynkowe, sygnały te w strategii VXV:VIX są najtrudniejsze do rozegrania. Wzrosty mogą mieć charakter krótkotrwały podczas dwóch pierwszych sesji tygodnia. Charakteryzują się silnym ruchem w górę, który zanika w ciągu kilku godzin.

Historyczne wyniki pod kątem potencjalnego, maksymalnego zasięgu SPX (MFE):

  • 05-06.02.2018 +86.26 pkt
  • 12-13.02.2018 +35.86 pkt
  • 26-27.03.2018 +55.43 pkt
  • 15-16.10.2018 +49.63 pkt
  • 29-30.10.2018 +44.75 pkt
  • 10-11.12.2018 +47.50 pkt
  • 26-27.12.2018 +126.00 pkt
  • 3-4.02.2020 +71.26 pkt
  • 2-3.03.2020 +162.44 pkt
  • 9-10.03.2020 +138.99 pkt
  • 16-17.03.2020 +104 pkt
  • 23-24.03.2020 +159 pkt
  • 30-31.03.2020 +82.41 pkt
  • 6-7.04.2020 +178.61 pkt
  • 13-14.04.2020 +69.39 pkt


Strategia zakłada wejście w pozycję długą E-mini S&P 500 Futures po otwarciu rynku kasowego w USA o 15:30 w pierwszy dzień handlowy po weekendzie.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.

Wyjście ze spekulacji:

Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even po wzroście przekraczającym ATR(60) x2 dla interwału H1.


Strategia całkowicie nieodpowiednia do handlu na wysoko zlewarowanych instrumentach CFD.

Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

62
Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 
12 Comment threads
50 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
27 Comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
Artek

Cześć Dawid. Bardzo miło było posłuchać Cię w podcaście u Jacka. Śledzę od dawna twoje słowo pisane, a tu niespodzianka – słowo mówione i całkiem inna dawka informacji, pozwalająca zrozumieć Ciebie i twoje motywacje. Zapewne nie potrzebujesz, aby ktoś Cię rozumiał (a może się mylę), ale na pewno wiele osób potrzebuje Ciebie i twojego bloga. Jak słucham i obserwuje takie osoby jak Longterm, Trader 21, infoinwestor to zapewniam Cię, że twój blog jest ostoją lub będzie dla tych wszystkich co uwierzą w bełkot tych Panów i zrozumieją (aby nie za późno) gdzie tak naprawdę te osoby zarabiają. Ja nie mam… Czytaj więcej »

Max Initio

Ogolnie z kazdego bloga da sie cos wyciagnac. Ale np. taki Trader 21 – timing fatalny (ale tak to mozna sobie poczytac). Longterm to smieszny jakis gostek. Tego info infowestora to nie widzialem. Ale jak sie ma doswiadzczenie to widac co to za ‚Avengers’ – robia kase na publice. Pelno maniakow to kometuje. Zreszta w PL to raczej dopiero tradycja inwestowania/spekulacji sie dopiero rozkreca. Zobacz sobie taki ‚Chat with Traders’ i porownaj z System Trader (Jacka). Nawet niezyly ten System Trader ale jednak ilosc gosci i wywiadow…hmm. Tez tluczenie tego ze nie mozna zarobic wiecej niz 10% rocznie (bo jak… Czytaj więcej »

Jacek

Hej Max,

Krotkoterminowa spekulacja nie jest dla kazdego, bo jest mocno angazujaca czasowo i emocjonalnie. Linda Raschke powiedziala dosc dobitnie — moze nie kazdy miesiac mam zysk 10%, ale kazdy tydzien to 60 godzin orania. :)

Inwestowanie w dluzszym horyzoncie czasu jest zwyczajnie prostsze.

Wiec to nie jest kwestia „niedasie”, tylko nalozenie na to realnych mozliwosci wiekszosci Kowalskich. :-)

Pozdrawiam,
Jacek

Max Initio

No oczywiscie nie sposob sie zgodzic z powyzszym. Da sie zarobic i to sporo – tylko tu w gre wchodzi talent i ciezka praca. I kazdy musi znalezc swoja droge i nie jest lekko. Przecietny Kowalski i spekulacja rowna sie pewna strata. Da sie robic wiecej niz 100% przy rozsadnym Sortino, Sharpe. Jednak im wiecej na pieniedzy w grze na rynku tym wieksza trudnosc. Jednak w tej chwili inwestowanie dlugotermionowe przestaje byc proste. Bufet tez dostal po dupie:). Ray Dalio – risk parity tez cos nie zadzialalo. Nie wystarczy kupic ETF na index akcji US. Robiac pare inwestycji na rok… Czytaj więcej »

Mimulus

Dawid, sorry za kolejny mój wpis nie na temat Twojego wpisu :), ale postępowanie niżej wymienionych brokerów mnie rozwala. Otóż stwierdzam, że pozycje long na cfd na wti zawarte przed rolowaniem są na dzień dzisiejszy bardziej stratne lub mniej zyskowne, niż byłyby, gdyby bezpodstawnego rolowania nie było. Z czego to wynika? Ano z tego, że różnica pomiędzy kontraktem czerwcowym i lipcowym się zmniejszyła. Na dzień rolowania to było 7,12 USD za baryłkę, po dzisiejszym zamknięciu jest to 4,94 USD za baryłkę. Co to oznacza? Oznacza to, że dodatkowa strata lub mniejszy zysk (oczywiście dla pozycji long) wynosi 2,18 USD za… Czytaj więcej »

Max Initio

Poztym jest tez zmiennosc oleju. Widzialem taki wskaznik moze to tez sprobuje. Zmiennosc jest chyba najwieksza w historii. Moze to?

Max Initio

W sumie zastanawialem sie jak ten olej rozegrac. Saxo teraz nawet nie pozwala kupic CFD na olej. Kontraktow nie dotykam – teraz nawet mini kontrakt moze rozjechac. Opcje na USO to magia:), tak chyba najlepszy ‚ETF’ na short:). Ale i tak sobie kupilem pare opcji. Ciekawe czy poplyna jak OIL. I wogole co bedzie po tym scaleniu jednostek. Karta wojny podciagnela olej (zaluzmy ze wkrotce mamy ten konflikt – co wtedy?). Ponoc podroze to 33% zapotrzebowania. Tez jest nadprodukcja – ale mysle ze zrobia porzadne ciecia – bo nikomu sie nie zwraca (i jeszcze sie na wojne dogadaja – mam… Czytaj więcej »

Mimulus

Podsumowując xtb jest dostawcą płynności dla mforex i tms w zakresie cfd na wti – stąd bezpodstawne postępowanie wszystkich trzech podmiotów

Darek

Teoretycznie tak. Powiedzieli mi, że druga rolka miała miejsce dlatego, żeby nie dopuścić do ujemnego salda na rachunkach. I jak rynek będzie płynny w maju to nie będzie rolowania, które jest przewidziane teraz na bodajże 14 maja. Także jesteśmy obecnie na serii lipcowej, na której jest spokojniej ;) :)

Darek

Jeszcze jedno. Gdzie można zobaczyć te wszystkie serie i różnice jakie między nimi występują???

Rum....

Z listy jasno widać, że broker może rolować prawie w nieskończoność gdyby poszczególne kontrakty leciały na pysk poniżej zera. Nie zdziwił bym się gdyby rolka w maju/czerwcu była robiona np. na wrześniowe kontrakty. Myślę, że na CFD powiązane z kontraktami na ropę trzeba omijać szerokim łukiem.

Kamil

Czy znasz może jakieś darmowe źródło danych dla indeksów zmienności implikowanej np. VIX9D, VIX3M do pobrania przez pandas.Data_reader? na yahoo niestety udostępnieją tylko ostatni dzień.

Mimulus

Interactive Brokers poniósł straty 88 mln usd poprzez brak odpowiednich zabezpieczeń ich klientów na ropie.
Będzie się jeszcze działo … Ciekawe ilu brokerów popłynie

Mimulus

Ciekawe; mforex (DM mBanku) po kilku dniach zapowiedział, że ponownie roluje cfd na WTI. Dokładnie ich wiadomość brzmi: „WTI.f: -878 pkt dla pozycji długich oraz +878 pkt dla pozycji krótkich W związku z bardzo wysoką zmiennością oraz niestabilnością obecnego kontraktu bazowego dla instrumentu WTI.f oraz w celu ochrony inwestorów w tych bezprecedensowych warunkach rynkowych, instrument WTI.f będzie dzisiaj rolowany na kolejną serię. Podkreślamy, że sam proces rolowania ma charakter neutralny dla wyniku z otwartych pozycji (punkty swap wyrównują różnice cen między kontraktami).” Pierwszy raz spotykam się u nich aż z taką niekomptetencją. Jak cena, która wzrośnie (mimo, że na początku… Czytaj więcej »

Jacek

Podziwiam ludzi, którzy bawią się na ropie. A mam wrażenie, że po ostatnim krachu takich osób przybywa. Przecież ta zmienność na ropie to pewnie już masę bankrutów zrobiła. Racja, może są i tacy co ładnie zarobili. Ale to wyjątki. Większość pewnie tak obrywa, że na długo im surowce z głowy zostaną wybite …

Mimulus

W tej sytuacji nie chodzi o to, w co się kto bawi. Faktem natomiast jest, że na ropie można było w ciągu kilku ostatnich dni bardzo dużo zarobić albo bardzo dużo stracić. Samo rolowanie w pierwszej chwili teoretycznie nie ma żadnego znaczenia dla zajętej pozycji. Ale cena, która się po rolowaniu pojawia wpływa na innych uczestników rynku. W tym wszystkim chodzi o to, że DM mBanku postępuje niezgodnie z zasadami ustanowionymi w regulaminie i tabeli rolowań, w której są określone daty rolowań. Określili rolowanie, którego nie powinno być (https://www.mforex.pl/g/GIovvqhOGkSw-6bUOfLyAw). W jaki sposób teraz wierzyć, że DM mBanku nie zrobi dodatkowego… Czytaj więcej »

Max Initio

Dlatego nie warto ruszac tych instrumentow w tym momencie. I tez nie ma co przesadzac. Na ropie zachadza anomalie – wiec dzieja sie cuda. Masz dostawcow plynnosci, contango, backwarding, i pare innych czynnikow. W 99.999% czasu to nie mialo wiekszego znaczenia a teraz ma. Poczytaj sobie jakie cuda sie dzialy przy sytuacji z CHF. Nie ma przepros. Banki to duze instytucje i tak Cie na koncu wydymaja. Tak samo ludzie narzekaja na sady ze sa niesprawiedliwe. A jedynie szukaja sprawiedliwosci w sadach. Jedno zaprzecza drugiemu. Adwokaci i tak zarobia swoja kase. Lepiej skupic sie na tym co jest realne a… Czytaj więcej »

Max Initio

US Oil Found (USO) to jest ciekawe. Teraz oglosili 1:8 reverse stock split. No ciekawe co tam sie podzieje. Moim zdaniem jak ktos gra to nie ma prawa narzekac – bo to element gry (ekstremalne ryzyko – chodz zdarza sie zadko ale wystarczy na ruine co poniektorych co nie rozumieja zarzadzania kapitalem).

Szkoda mi ludzi ktorych fundusze emerytalne wyparauja. Oni aktywnie nie grali – i nie maja pojecia o konsekwencjach. Zreszta nie powinni miec – ale fundy powinny.

Max Initio

To fakt ta zmiennosc to jakies ekstremum. Bez stopow, odpowiedniego lewaru, ciezko. Samo zostawienie pozycji na noc przy duzej ekspozycji to moze byc GAME OVER. Tez wychodzi jakie sa bezpieczne ETF na rope. Z drugniej strony firmy z branzy Exxon, Shell (RDSA), OKE juz sie wywalily wczesniej. Spadek byl ale nie tak drastyczny jak na ropie. Tutaj w tej grze mozna duzo zarobic ale juz na ta rope to lepiej jakies dlugoterminowe opcje. Juz naprzykald opcje na instrument OIL to slaby pomysl (jezeli to jeszcze istnieje). Ta pandemia minie, nie ma i tak wybory trzeba otworzyc gospodarki. Nie trzeba sie… Czytaj więcej »

Sebol

Witam ,jeśli dobrze policzyłem ATR to u mnie niestety wybiło na SL,kiedyś musiało, co nie znaczy ,że strategia nie działa, działa i to świetnie. Pozdro

Tomasz

Dawid. Wg moich wyliczeń pozycja sp 500 W strategii VXV:VIX wypadła na SL ale break even. Czy potwierdzasz?
Poza tym co z twoja krótką pozycja na dax ponowiona 16.04 chyba po kursie 10207? Jaki masz SL 1x ATR 21 sesyjny?

Dziek

Takie pytanko z innej beczki. Ropa strasznie nisko. Czy warto kupić za 20 i trzymać. Czy jeść że bardziej spadnie?

Dawny Andrzej

zobacz sobie contango na ropie to raczej odechce Ci się trzymania

Jacek

Jak masz tankowiec wolny to kupuj. Najlepiej przed wygaśnięciem serii bo pewnie znowu tanio będzie. Jeśli myślisz o kontraktach to nie ruszaj bo Cię zmiecie z rynku. Pewnie pojęcia contango nie znasz. Zresztą sam widzisz co się działo na serii majowej. To zabawa dla dużych chłopców …

Max Initio

Widzieliscie co sie dzieje na ropie. To dochodzi juz do absurdalnych poziomow.
Wogole to pytanie – potrzebuje opcji na rope. Nie wiecie jakis fajnych instrumento na rozegranie tego.
Chyba sobie kupie jakies opcje out of money call na dluszy termin. Jak kiedys rozgrywalem na insrumencie OIL ale to do dupy jest bo sa problemy z plynnoscia. Na CFD to troche strach jakies sa jaja – taka zmiennosc to juz totalna masakra. Pozatym przy zakupie opcji ryzyko jest zdefiniowane:).

Deser

wtf, nie wiedziałem, że cena kontraktu może spaść poniżej zera…Speku jakiś artykuł by się przydał na ten temat :-)