Kampania czerwcowa – DAX Futures 16 400

Za kilka miesięcy na wygaśnięciu serii czerwcowej kontraktów terminowych minie 6 lat od momentu handlu kampaniami DAX Futures z wykorzystaniem rzeczywistego kapitału. Cały czas zbieram się do podsumowania tych kilku lat, ale ciągle coś innego wpada do głowy i realizowane są inne projekty, pomysły itp. Może kiedyś uda się, to napisać :-)

Tak czy siak, tytułowy bohater czyli kontrakt terminowy na DAX, został na tej serii sprzedany na krótko z celem 16 400 pkt. Stop loss jak zwykle w oparciu o zmienność, wielkość pozycji dobrana do zmienności i akceptowalnego ryzyka/straty.

Idea, która stoi za kampaniami prowadzonymi od czerwca 2018 r. bazuje na dwóch schematach opisanych pod poniższymi linkami:

Smart money? The forecasting ability of CFTC large trades
Option prices imply a probability distribution

Warto również zapoznać się z tymi publikacjami.

Monika Czerwonka, Magdalena Oleśniewicz „Racjonalność zjawiska zachowań stadnych wśród inwestorów indywidualnych”
M. Burghardt, A. Ankolekar „Follow the Crowd: Herding of Retail Investors at the European Warrant Exchange”

Model jest lekko zmodyfikowany pod własne założenia. Wykorzystywane są kontrakty Futures oraz kontrakty opcyjne na indeks DAX oraz komponenty DAX. Opcje notowane na EUREX.

Poprzednie cele:

• Q3 2018 – 11 700, zmieniony do poziomu 11 800.
• Q4 2018 – 10 850
• Q1 2019 – 12 253
• Q2 2019 – 12 745
• Q3 2019 – 10 770
• Q4 2019 – 9 990, zmieniony do poziomu 10 400
• Q1 2020 – 11 425
• Q2 2020 – 7 800
• Q3 2020 – 10 100
• Q4 2020 – 11 470
• Q1 2021 – 9 600
• Q2 2021 – 13 280
• Q3 2021 – 14 050
• Q4 2021 – 14 600
• Q1 2022 – 16 000
• Q2 2022 – 12 780
• Q3 2022 – 16 200
• Q4 2022 – 12 800
• Q1 2023 – 10 800
• Q2 2023 – 13 700
• Q3 2023 – 15 000
• Q4 2023 – 16 100
• Q1 2024 – 15 200

Analiza MAE/MFE poprzednich kampanii



Wielkość pozycji to 1 kontrakt DAX Futures.
Pozycja krótka z poziomu 18 526 zawarta 2 kwietnia. Stop loss standardowo oparty o dzienne zasięgi, czyli na poziomie 2x standardowego odchylenia (okres 21 dni)

Horyzont inwestycyjny jest średnioterminowy. Ignorowane są wszystkie krótkoterminowe ruchy. Strategie intraday/swing countertrend mogą służyć do maksymalizacji zysku podczas kampanii. Szczególnie strategie swing short/long pozwalają na maksymalizację zysków, minimalizację strat.

Cel dla zainicjowanej kampanii może ulec zmianie podczas jej trwania, co wpływa jedynie na końcową analizę MAE/MFE. Kampania może zakończyć się po jednej sesji lub podczas jakiejkolwiek innej sesji, ale najpóźniej w dniu rolowania kontraktów Mini-DAX Futures.

Cel dla kampanii może, ale nie musi zostać strzelony.

---


Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.