Szepty Godota na S&P 500 Futures

Ponad miesiąc temu pisałem o „Powtórce z rozrywki”, co tyczyło się zachowania VIX, S&P 500 Futures i innych duperel na miesiąc przed wygasaniem serii czerwcowej kontraktów terminowych w nawiązaniu do sierpniowych rewelacji rynkowych.

Gdyby dalej brnąć w tym temacie to już za 2 sesje lub po uwzględnieniu 4 dniowego przesunięcia, maksymalnie za tydzień w piątek 29 września odbyłby się test strefy cen uśrednionych 50-SMA, czyli zejście w bliskie okolice poziomu 2460 na S&P 500 Futures. Oczywiście nie jest powiedziane, iż ten test odbędzie się i historia powtórzy się co do dnia. A co więcej nie jest powiedziane, że w tym czasie rynek najpierw zaliczy np. poziom 2532.

Wyłapanie przypadkowej powtórki z historii będzie dla mnie bardzo proste. Klasyczny model mean reversion, czyli pozycja krótka poniżej 10-SMA na D1 – w tym przypadku okolice 2494.

Także już teraz mogę złożyć zlecenie sell stop, spać i nie zastanawiać się nad nadejściem Godota. Zasadzka u progu wrót Walhalii została przygotowana.

Natomiast wybicie obecnego szczytu będzie okazją dla mnie do nowej pozycji długiej.

Oczywistym jest natomiast, że cena wróci do ceny stref uśrednionych 50-SMA, bo zawsze wraca. Na tym polega mean reversion. Niestety nie posiadam kryształowej kuli i nie wiem kiedy, co jest tak naprawdę najmniejszym zmartwieniem. Przynajmniej mogę określić prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska z określonego poziomu.

EURUSD

Wszystkie znaki na ziemii i na wykresie wskazują na „buy the fucking dip”. Trend wzrostowy na EURUSD jest już ładnie rozbudowany i jeśli strefa 50-SMA zostanie utrzymana do końca dnia, będzie to dla mnie okazja do zajęcia pozycji długiej z potencjalnym wyłapaniem zasięgu 1.2594 wynikającego z „Potwierdzenia formacji potrójnego dna.”

Kwestia pozycji długiej wyjaśni się już za nieco ponad godzinę.

DAX Futures

Po pojawieniu się anomalii cenowej i wygenerowaniu się sygnału zakupowego 11 września 2017, rynek ma lekki problem z kontynuacją ruchu wzrostowego. Co jak wspominałem przy okazji ostatniej analizy DAX Futures – Grupa robocza ds. rynków finansowych – jest typowym zachowaniem w tego typu anomaliach.

Jak do tej pory uczestnicy rynku DAX Futures wykonali w szczytowym momencie 134 pkt. Nie jest to oszałamiający wynik.

Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 12 561, 12 608, 12 683
Wsparcia: 12 410, 12 363, 12 287

Tygodniowy pivot w punkcie 12 485.

Potencjalny zasięg w dniu jutrzejszym może wynieść 12 683, a wyłapanie tego ruchu będzie dla mnie dobre na wybiciu szczytu z 20 września 12 627.30

Wyłapanie ruchu w dół to poziom 12 552, gdzie pierwszą istotną strefą wsparć będzie dolne ograniczenie konsolidacji. Wyłamanie tejże strefy (zamknięcie D1 poniżej) może stanowić okazję do zejścia na tzw. „domknięcie luki”.

Jeżeli natomiast nie dojdzie do naruszenia nowych szczytów w dniu jutrzejszym i kolejnych sesjach, wybicie konsolidacji zgra się idealnie ze strategią Swing Short Dax Futures H4.