Zakończenie kampanii grudniowej E-mini S&P 500 Futures
Ależ ten czas szybko leci. Cały czas mam przed oczami ubiegły rok i nagłówki prasowe w stylu: „najgorszy grudzień w powojennej historii”, a tymczasem kontrakty w USA zrolowane na serię marcową 2020.
O 15:30 kontrakty terminowe E-mini zostały oficjalnie zrolowane, tym samym zakończyła się kampania grudniowa w USA. Była to kampania dosyć rozbudowana, ale przy okazji niesamowicie nudna. Oczywiście zakończenie kampanii trzymiesięcznej nie wpływa na strategie intraday i ekspozycje w opcjach na VXX i VIX Futures, z których część wygaśnie w przyszłym tygodniu. Te najlepsze rodzynki czekają na „wystrzał” dopiero w lutym 2020 r.
Inwestycje, spekulacje, czy trading odbywały się na:
- Corn Futures
- VIX Futures
- opcje na VIX Futures
- opcje na VXX
- FANG+ Futures
- E-mini S&P 500 Futures
- Micro E-mini S&P 500 Futures
- opcje na akcje AMAT
- opcje na akcje Kroger
- opcje na indeks SPX
Podobnie jak ostatnio i teraz nie zabrakło głównych skrzypiec w postaci irracjonalności retail traderów, które zagrały swój idealny koncert na AMAT, Kroger i E-mini S&P 500 Futures. Aczkolwiek podobnie jak w przypadku DAX Futures i tutaj pojawiło się kilka udziwnień. Tyczy się to głównie zamiany instrumentów do handlu średnioterminowego ze strategią intraday na E-mini S&P 500. Po okresie drawdownu (sierpień-wrzesień), postanowiłem zmniejszyć ekspozycję o 1/5 z jednego kontraktu E-mini na 8 kontraktów Micro E-mini. Nie wkalkulowałem w to kosztów transakcyjnych, także mogłem pozostać przy E-mini.
Podsumowanie roku tej strategii pojawi się jakoś pod koniec roku, bo tu jest o czym pisać, a i cała garść bardzo ciekawych statystyk. Odpowiem wtedy też na pytanie, czy udało się pobić rynek.
FANG+ Futures
Nie pojawiło się nic ciekawego. Co raz bardziej zastanawiam się nad wyeliminowaniem „FANGów” z handlu.
Corn Futures
Założenie było klarowne. Wzrost cen kukurydzy powyżej $400 do grudnia 2019. Co prawda ceny grudniowego kontraktu przekroczyły na chwilę limit $400, jednak sytuacja nie została wykorzystana.
Handel zakończony na symbolicznym zysku.
Kroger
5-dniowy short poprzez wystawienie call po irracjonalnym wyskoku 5 listopada był jednym z ciekawszych rozegrań tej kampanii.
Amat
Amat podobnie jak Kroger. Irracjonalny wystrzał 15 listopada i kilkudniowy short call. Zdecydowanie najlepsza spekulacja na tej kampanii.
Micro E-mini S&P 500 Futures – intraday
Poniższy wykres mówi sam za siebie. Co prawda nie udało się pobić rynku, ale został poprawiony wynik z kampanii wrześniowej. W tym kwartale wpada +73.75 pkt.
Transakcje stratne: 37
Transakcje zyskowne: 42
Transakcje stratne (%): 46,84%
Transakcje zyskowne (%): 53,16%
Transakcje stratne ($): $13600
Transakcje zyskowne ($): $17250
Prowizje: $1832.80
Zysk: $1817.2
Jak widać prowizje to połowa zysku. Także słabiutko w kwestii day tradingu wypadają Micro E-mini S&P 500 Futures u tego brokera. Aczkolwiek złożyłem reklamację od pobranych prowizji, gdyż zupełnie co innego miałem w umowie, a zupełnie co innego naliczone. Mając na myśli prowizję mam na myśli wszystko (prowizja dla brokera, giełdy/clearing fee itd). Szkoda, że połapałem się pod koniec. Niemniej jednak wynik dodatni.
Wyniki od momentu wdrożenia strategii można obserwować tutaj: http://spekulant.com.pl/strategy-results/
E-mini S&P 500 Futures
13-go września pojawiły się pierwsze oznaki irracjonalnego zachowania retaili. Oczekiwania były spore, bo od 100 do 150 pkt spadku. Pierwsze cele w tej kampanii zostały zrealizowane już na początku października – Zrealizowane pierwsze cele kampanii grudniowej w USA. Następnie idealne wyłapanie pułapki na giełdowe misie i ponownie oczekiwania 100 pkt spadku. Tym razem rynek zszedł jedyne 80 pkt.
Dwie kolejne próby wyłapania szczytu hossy na podstawie irracjonalności zakończyły się wynikiem ujemnym -34.50 pkt oraz -107.25 pkt.
Po drodze trzy sygnały w strategii VXV:VIX, które dopisały niespełna +20 pkt.
Całkowity wynik w kampanii grudniowej to +88.25 pkt.
W odróżnieniu od pozostałych kampanii, była to kampania bardzo nudna i bez polotu. Zarówno handlując na wzrost jak i na spadek SPX poprzez E-mini nie było szansy na większy zysk. Także patrząc na możliwości jakie dał rynek, wynik jest relatywnie dobry, aczkolwiek w porównaniu do innych kampanii bardzo średni.
Ale o tym wszystkim już w rocznym podsumowaniu.
Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.
Patrzac na wpis
‚Micro E-mini S&P 500 Futures – intraday’
Masz 79 tranakcji i koszt 1832 USD to jakies 23 USD na traznakcje (otwarcie zamkniecie). Co to wogole za broker co tak nalicza? Grales zlecaniami typu market czy limitami przy wejsciach (przy wyjsciach stop – jaki miales poslizg)?
Jakie masz Sortino/Sharpe do tego wyniku?
Robiles sobie jakies baktesty/forward testy (czy ciezko to zakodowac – te ‚naruszenia stref’)?